2017“中金所杯”全国大学生金融知识竞赛参考题库~Word版.doc
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1、|第五届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛 参考题库 Word 版 一、单选题 1.关于基础货币与中央银行业务关系表述正确的是() 。 A基础货币属于中央银行的资产 B中央银行减少对金融机构的债权,基础货币增加 C中央银行发行债券,基础货币增加 D中央银行增加国外资产,基础货币增加 2.由于股票市场低迷,在某次发行中股票未被全部售出,承销商在发行结束后将未售出的股票退还给了发行 人,这表明此次股票发行选择的承销方式是() 。 A代理推销 B余额包销 C混合推销 D 全额包销 3. 2010 年 9 月 12 日,巴塞尔银行监管委员会宣布巴塞尔协议 ,商业银行的核心资本充足率由原来的 4%上调到
2、() 。 A5%B 6%C7% D 8% 4.公司发行在外的期限 20 年,面值为 1000 元,息票利率为 8% 的债券(每年付息一次)目前出售价格为 894 元,公司所得税率为 30%,则该债券的税后资本成本为() A4.2%B 5.1%C5.6%D6.4% 5. 在斯旺图形中,横轴表示国内支出(C+I+G) ,纵轴表示本国货币的实际汇率(直接标价法) ,在内部均衡 线和外部均衡线的右侧区域,存在( ) 。 A通胀和国际收支顺差 B通胀和国际收支逆差 C失业和国际收支顺差 D 失业和国际收支逆差 6. 第一代金融危机理论认为金融危机爆发的根源是() 。 A信息不对称 B金融中介的道德风险
3、C宏观经济政策的过度扩张 D金融体系的自身不稳定性 7.根据外汇管制的情况不同,汇率可以分为( ) 。 A官方汇率和市场汇率 B开盘汇率和收盘汇率 C单一汇率与复汇率 D名义汇率与实际汇率 8. 1982 年,美国堪萨斯期货交易所推出()期货合约。 A.标准普尔 500 指数 B.价值线综合指数 C. 道琼斯综合平均指数 D.纳斯达克指数 9. 沪深 300 指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则,每()审核一次成份股,并根据审核结果调整 成份股。 A.一个季度 B.半年 C.一年 D. 一年半 10.属于股指期货合约的是() 。 A. NYSE 交易的 SPYC. CFFEX 交易的 IF
4、 B. CBOE 交易的 VIXD. CME 交易的 JPY 11.股指期货最基本的功能是( ) 。 A.提高市场流动性 C.所有权转移和节约成本|B.降低投资组合风险 D.规避风险和价格发现 12.中国大陆推出的第一个交易型开放式指数基金(ETF )是() 。 A. 上证 50ETFB. 中证 800ETFC. 沪深 300ETFD. 中证 500ETF 13.当价格低于均衡价格,股指期货投机者低价买进股指期货合约;当价格高于均衡价格,股指期货投机者 高价卖出股指期货合约,从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到()作用。 A.承担价格风险 B.增加价格波动 C.促进市场流动 D. 减缓价格
5、波动 14.假定市场组合的期望收益率为 15%,无风险利率为 7%,证券 A 的期望收益率为 18%,贝塔值为 1.5。按 照 CAPM 模型,下列说法中正确的是() 。 A证券 A 的价格被低估 B证券 A 的价格被高估 C证券 A 的阿尔法值是 -1% D 证券 A 的阿尔法值是 1% 15.下列关于股票流动性的叙述,正确的是() 。 A在做市商市场,买卖报价价差越小表示市场流动性越强 B如果买卖盘在每个价位上均有较大报单,则股票流动性较强 C大额交易对市场的冲击越小,股票市场的流动性越强 D价格恢复能力越强,股票的流动性越弱 16.某公司今年每股股息为 0.5 元,预期今后每股股息将以每
6、年 10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为 0.03,市场组合的风险溢价为 0.06,该公司股票的贝塔值为 1.5。那么,该公司股票当前的合理价格为() 元。 A.15 B.20 C.25 D.30 17.某投资者初始以 5 元每股的价格买入 A 股票 4 万元,以 8 元每股的价格买入 B 股票 4 万元,一年后该投资者以 3.8 万元卖出 A 股票,以 5.4 万元卖出 B 股票,则投资者的持有期收益为( ) 。 A.10% B.15% C.20% D.25% 18.限价指令在连续竞价交易时,交易所按照()的原则撮合成交。 A.价格优先,时间优先 B.时间优先,价格优先 C.最大成交量
7、D.大单优先,时间优先 19.以涨跌停板价格申报的指令,按照()原则撮合成交。 A.价格优先、时间优先 B.平仓优先、时间优先 C.时间优先、平仓优先 D. 价格优先、平仓优先 20.沪深 300 指数期货市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于() 。 A.即时最优限价指令的限定价格 B.最新价 C. 涨停价 D. 跌停价 21.当沪深 300 指数期货合约 1 手的价值为 120 万元时,该合约的成交价为()点。 A. 3000 B. 4000 C. 5000 D. 6000 22.根据投资者适当性制度,一般法人投资者申请开立股指期货交易编码时,保证金账户可 用资金余额不低于人民币()
8、万元。 A.50 B.100 C.150 D.200 23.投资者拟以 3359.8 点申报买入 1 手 IF1706 合约,当时买方报价 3359.2 点,卖方报价 3359.6 点,则该 投资者的成交价是() 。 A. 3359.2 B. 3359.4 C. 3359.6 D. 3359.8 24.沪深 300 指数期货合约的最小变动价位为( ) 。 A. 0.01 B. 0.1 C. 0.02 D. 0.2 25.沪深 300 指数期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为() 。 A.上一交易日结算价的20% B.上一交易日结算价的10%|C.上一交易日收盘价的20% D.上一交易日收盘
9、价的10% 26.若 IF1512 合约的挂盘基准价为 4000 点,则该合约在上市首日的涨停板价格为( )点。 A. 4800 B. 4600 C. 4400 D. 4000 27.撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中( )的一个价格。 A. 最大 B. 最小 C. 居中 D. 随机 28.沪深 300 指数期货合约到期时,只能进行() 。 A.现金交割 B.实物交割 C.现金或实物交割 D. 强行减仓 阅读下列材料,回答 21-23 题 某投资者买入一只股票 6 个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为 40 元,预计在 2 个月和 5 个月后每股分别派发股息 1 元,一年期无
10、风险利率为 6%。 29.该股票 6 个月后的远期价格等于( )元。 A.38.19 B.38.89 C.39.19 D.39.89 30.若交割价格等于远期价格,则远期合约的价值是()元。 A.0 B.38.19 C.38.89 D.39.19 31.3 个月后,该股票价格涨到 45 元,无风险利率仍为 6%,此时远期合约空头价值约为( )元。 A.-5.35 B.-5.4 C.-5.5 D.-5.6 32.如果某股票组合的 值为-1.23 ,意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌 1%,则该股票组合值() 。 A. 上涨 1.23%B.下降 1.23%C. 上涨 0.23%D. 下降 0.
11、23% 33.假设某投资者的期货账户资金为 106 万元,股指期货合约的保证金为 15% ,该投资者目前无任何持仓, 如果计划以 3370 点买入 IF1706 合约,且资金占用不超过现有资金的三成,则最多可以购买( )手 IF1706。 A.1 B.2 C.3 D.4 34.股指期货交割是促使( )的制度保证,使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。 A.股指期货价格和股指现货价格趋向一致 B.股指期货价格和现货价格有所区别 C.股指期货交易正常进行 D.股指期货价格合理化 35.在中金所上市交易的上证 50 指数期货合约和中证 500 指数期货合约的合约乘数分别是( ) 。 A. 200,
12、200 B. 200,300 C. 300,200 D. 300,300 36.中国金融期货交易所(CFFEX)结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取 交易保证金,且交易保证金标准( )交易所对结算会员的收取标准。 A.不得低于 B.低于 C.等于 D. 高于 37.假设某投资者的期货账户资金为 105 万元,股指期货合约的保证金为 15%,该投资者目 前无任何持仓,如果计划以 2270 点买入 IF1603 合约,且资金占用不超过现有资金的三成,则最多可以购买 ()手 IF1603。 A.1 B.2 C.3 D.4 38.假设一只无红利支付的股票价格为 18 元/股,
13、无风险连续利率为 8%,该股票 4 个月 后到期的远期价格为()元/股。 A.18.37 B.18.49 C.19.13 D.19.51 39.股指期货爆仓是指股指期货投资者的( ) 。 A. 账户风险度达到 80% B. 账户风险度达到 100% C.权益账户小于 0 D.可用资金账户小于 0,但是权益账户大于 0 40.当市场出现连续两个交易日的同方向涨(跌)停板、单边市等特别重大的风险时,中金|所为迅速、有效化解市场风险,防止会员大量违约而采取的紧急措施是() 。 A.强制平仓 B.强制减仓 C.大户持仓报告 D.持仓限额 41.沪深 300 指数期货合约单边持仓达到( )手以上(含)的
14、合约和当月合约前 20 名 结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。 A. 1 万 B. 2 万 C. 4 万 D. 10 万 42.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具,但套期保值过程本身也有( )需要投资者高 度关注。 A.基差风险、流动性风险和展期风险 B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险 C.基差风险、成交量风险、持仓量风险 D. 期货价格风险、成交量风险、流动性风险 43.“想买买不到,想卖卖不掉”属于()风险。 A.代理 B.现金流 C.流动性 D. 操作 44.( )是指在股指期货交易中,由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法
15、 规发生冲突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。 A.操作风险 B.现金流风险 C.法律风险 D.系统风险 45.投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险是() 。 A.市场风险 B.操作风险 C.代理风险 D.现金流风险 46.股指期货投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险是( ) 。 A. 流动性风险 B. 现金流风险 C. 市场风险 D. 操作风险 47.股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,造成投资者损失的风险属于() 。 A. 代理风险 B. 交割风险 C.信用风险 D. 市场风险 48.若上证 50 指数期货
16、合约 IH1705 的价格是 2344.8,期货公司收取的保证金是 15%,则投资者至少需要( )万元的保证金方可开仓 1 手。 A.9.56 B.10.56 C.11.56 D.12.56 49.根据监管部门和交易所的有关规定,期货公司禁止( ) 。 A.根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续 B.对投资者账户进行管理,控制投资者交易风险 C.为投资者提供股指期货市场信息,进行交易咨询 D.代理客户直接参与股指期货交易 50.由于价格涨跌停板限制或其他市场原因,股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成,因此产生的 亏损由( )承担。 A.股指期货投资者本人 B.期货公司 C.期
17、货交易所 D.期货业协会 51.( )不具备直接与中国金融期货交易所(CFFEX)进行结算的资格。 A.交易会员 B.交易结算会员 C.全面结算会员 D.特别结算会员 52.期货公司违反投资者适当性制度要求的,中国金融期货交易所(CFFEX )和中国期货业协会应当根据业 务规则和()对其进行纪律处分。 A. 行业规定 B. 行业惯例 C.自律规则 D. 内控制度 53.根据投资者适当性制度规定,自然人投资者申请开立股指期货交易编码时,保证金账户资金余额不低于|人民币()万元。 A. 10 B. 20 C. 50 D. 100 54.期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水
18、平和风险承受能力,选择适当的 投资者审慎参与股指期货交易,严格执行股指期货投资者适当性制度,建立以()为核心的客户管理和服务 制度。 A.内部风险控制 B.合规、稽核 C. 了解客户和分类管理 D. 了解客户和风控 55. “ 市场永远是对的” 是()对待市场的态度。 A.基本分析流派 B.技术分析流派 C.心理分析流派 D. 学术分析流派 56.股指期货交易中面临法律风险的情形是() 。 A. 投资者与不具有股指期货代理资格的机构签订经纪代理合同 B. 储存交易数据的计算机因灾害或者操作错误而引起损失 C.宏观经济调控政策频繁变动 D.股指期货客户资信状况恶化 57.若沪深 300 指数期货
19、合约 IF1503 的价格是 2149.6,期货公司收取的保证金是 15% ,则投资者至少需要 ( )万元的保证金。 A. 7.7 B. 8.7 C. 9.7 D. 10.7 58.沪深 300 指数期货合约的价格为 4000 点,此时沪深 300 指数为 4050 点,则 1 手股指期货合约的价值 为()万元。 A. 121.5 B. 120 C. 81 D. 80 59.如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约,这种操作属于() 。 A.正向套利 B.反向套利 C.多头投机 D.空头投机 60.关于股指期货投机交易,正确的说法是() 。 A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
20、 B. 股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行 C.股指期货投机不利于市场的发展 D.股指期货投机是价格风险接受者 61.关于股指期货历史持仓盈亏,正确的描述是() 。 A. 历史持仓盈亏=(当日结算价开仓交易价格)持仓量 B. 历史持仓盈亏= (当日平仓价格上一日结算价格) 持仓量 C. 历史持仓盈亏= (当日平仓价格开仓交易价格)持仓量 D. 历史持仓盈亏=(当日结算价格上一日结算价格)持仓量 62.假设某投资者第一天买入股指期货 IC1506 合约 1 手,开仓价格为 10800,当日结算价格为 11020,次 日继续持有,结算价为 10960,则次日收市后,投资者账户上的盯市
21、盈亏和浮动盈亏分别是( ) 。 A. -12000 和 32000B. -18000 和 48000C. 32000 和-12000D. 48000 和-18000 63.某投资者在前一交易日持有沪深 300 指数期货合约 20 手多头,上一交易日该合约的结算价为 1500 点。 当日该投资者以 1505 点买入该合约 8 手多头持仓,又以 1510 点的成交价卖出平仓 5 手,当日结算价为 1515 点,则其当日盈亏是() 。 A. 盈利 205 点 B. 盈利 355 点 C.亏损 105 点 D. 亏损 210 点 64.某投资者以 5100 点开仓买入 1 手沪深 300 指数期货合约
22、,当天该合约收盘于 5150 点,结算价为 5200 点,则该投资者的交易结果为() (不考虑交易费用) 。 A.浮盈 15000 元 B. 浮盈 30000 元 C. 浮亏 15000 元 D.浮亏 30000 元 65.某投资者以 3500 点卖出开仓 1 手沪深 300 指数期货某合约,当日该合约的收盘价为 3550 点,结算价为 3560 点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓() 。 A. 盈利 18000 元 B. 盈利 15000 元 C. 亏损 18000 元 |D. 亏损 15000 元 66.某投资者在上一交易日持有某股指期货合约 10 手多头持仓,上一交易日的结算价为 3
23、500 点。当日该投 资者以 3505 点的成交价买入该合约 8 手多头持仓,又以 3510 点的成交价卖出平仓 5 手,当日结算价为 3515 点,若不考虑手续费,该投资者当日盈利( )元。 A. 61500 B. 60050 C. 59800 D. 60000 67.某投资者在 2015 年 5 月 13 日只进行了两笔交易:以 3600 点买入开仓 2 手 IF1509 合约,以 3540 点卖出 平仓 1 手该合约,当日该合约收盘价为 3550 点,结算价为 3560 点,如果该投资者没有其他持仓且不考虑 手续费,该账户当日结算后亏损()元。 A. 30000 B. 27000 C.
24、3000 D. 2700 68. 2010 年 6 月 3 日,某投资者持有 IF1006 合约 2 手多单,该合约收盘价为 3660 点,结 算价为 3650 点。6 月 4 日(下一交易日)该合约的收盘价为 3620 点,结算价为 3610 点,该持仓当日结 算后亏损()元。 A. 36000 元 B. 30000 元 C. 24000 元 D. 12000 元 69.如果沪深 300 指数期货合约 IF1402 在 2 月 20 日(第三个周五)的收盘价是 2264.2 点,结算价是 2257.6 点,某投资者持有成本价为 2205 点的多单 1 手,则其在 2 月 20 日收盘后()
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