答案华南农业大学期末考试试卷答案（B专用）.doc

1华南农业大学期末考试试卷(B 卷)2012-2013 学年第 1 学期 考试科目： 经济计量学 考试类型：(闭卷)考试 考试时间： 120 分钟学号 姓名 年级专业 题号一 二三四五总分得分单选题判断题简答题计算题分析题评阅人一、单选题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)【答题要求：请将该大题的答案依次抄写在下列指定空格处】12345678910ADAABDDCCA二、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)12345678910×XXX××三、简答题。(每题 10 分，共 20 分)1.请概述古典线性回归模型的基本假定？请概述古典线性回归模型的基本假定？ （5分）分） (1)回归模型是参数线性的，并且正确设定 (2)解释变量与随机项不相关 (3)随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性。 (4)随机项满足正态分布 (5)解释变量之间不存在完全共线性。即解释变量之间没有严格的线性关系 2. 简述虚拟变量陷阱？（简述虚拟变量陷阱？（5分）分） 如果一个定性的变量有 m 类，则要引入(m-1)个虚拟变量。否则就会陷入虚 拟变量陷阱(dummy variable trap)，就会出现完全多重共线性。3、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？（建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？（10 分）分）模型设定 估计参数 模型检验 模型应用得分得分得分2四、计算题。(每题 5 分，共 10 分)(7 个空个空,一个一分一个一分.第第(2)一分一分,(3)两分两分)某汽车制造厂销售部经理认为，汽车的销售量与广告费用之间存在着密切的关系。为此，该经理收集了 12 个汽车销售分公司的有关数据。用 Excel 对数据进行回归分析的部分结果如下：(一)方差分析表dfSSMSFSignificance F回归 残差 总计 _1 _10_ 11 _1602709_ _ _40158_ 1642867 1602709 _4015.8_ _ _399_ _ 2.17E-09 (二)参数估计表Coefficients 标准误差 t Stat P-value Intercept X Variable 1 363.6891 2.028873 62.45529 0.101558 5.823191 19.97749 0.000168 2.17E-09 要求(计算结果精确至 0.1)：(1)在方差分析表中的下划线上填上适当的数据；(2)计算销售量与广告费用之间的相关系数，并据此分析两者的关系形态与强度；R=0.988(3)写出销售量对广告费用的一元线性回归方程，并检验在 5%的显著性水平下，回归系数和回归方程的线性关系是否显著。Y=363.6891+2.0288 7X 因为因为 F 及其及其 Intercept,t 对应的对应的 P 值值 非常的小非常的小,所以所以回归系数和回归方程的非常显著回归系数和回归方程的非常显著.五综合分析题(共 40 分)要求：(1)补充表中缺失的数据；(5 分)(2)写出回归分析结果报告；(5 分)Log(xf)=-0.04266+0.936log(GDP)(3)分别进行经济意义、统计学意义和经济计量学意义检验；(6 分)经济意义的检验经济意义的检验,斜率系数表示边际消费倾向斜率系数表示边际消费倾向 0<B2<1 本回归适合本回归适合统计意义上的检验统计意义上的检验,T 值值,F 值值,R2 等等 .经济计量学检验如经济计量学检验如 AIC,SC,这两个值相对小这两个值相对小,DW 检验等检验等.整体上看模型的整体上看模型的得分3拟合结果较好拟合结果较好, 基本通过基本通过 各种检验各种检验.(4)解释系数经济含义。(4 分)截距没有实际意义截距没有实际意义.斜率系数表示边际消费倾向斜率系数表示边际消费倾向,表示国内生产总值表示国内生产总值 GDP每多每多 1%,就有大约就有大约 0.936%用于消费用于消费.2表一和表二是1954-1981年美国普通股实际收益率(Y),产出增长率(X2)和通货膨胀率(X3)的数据. (1) 尤金教授指出:“实际股票收益和通货膨胀之间的简单的负相关关系是虚假的(或者说是错误)的。它是两个结构关系的结果：一个是当前实际股票收益和预期产出增长率之间的正相关系，另一个是预期产出增长率和当前通货膨胀之间的负相关关系。”根据这个观点评论以上(1)和(2)的回归结果。从结果上看实际收益从结果上看实际收益(Y)和通货膨胀和通货膨胀(X3)负相关负相关,符合尤金教授的预期符合尤金教授的预期.(2) 表三是利用 1956-1976 年的数据进行的回归，略去 1954 年和 1955 年的数据(这两年的股票收益行为异常)。将回归结果与表二进行比较，如果两者存在差异的话，简单分析产生差异的原因。(3) 假定根据 1956-1981 年数据进行回归，但区分 1956-1976 和 1977-1988 年两个阶段，如何进行这样的回归？表四引入一个虚拟变量，以 1976 年为界，写出方程，并对方程的虚拟变量的系数进行分析。虚拟系数不显著虚拟系数不显著。