辽宁基金从业资格：衍生工具的定义专业考试试题~.doc

辽宁省基金从业资格：衍生工具的定义考试试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合 题意） 1、有“宏观经济晴雨表”之称的是_。 A主板市场 B创业板市场 C现货交易市场 D中小企业板市场 2、依照财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知规定，基 金管理人运用基金资产买卖股票按照 0.1%的税率征收_ A：印花税 B：企业所得税 C：营业税 D：个人所得税 3、基金的分析和评价应遵循的原则包括_。 A长期性原则 B针对性原则 C强制性原则 D一致性原则 4、下列关于基金管理公司独立董事的说法，不正确的有_。 A独立董事人数不得少于 5 人，且不得少于董事会人数的 1/2 B督察长的聘任需经全体独立董事同意 C独立董事要承担保护投资者权益的特殊监督责任 D独立董事可对基金管理公司与股东之间可能存在的不公平关联交易起到一 定的限制作用 5、基金持有的金融资产应计人_ A：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 B：持有至到期投资 C：贷款和应收款项 D：可供出售的金融资产 6、随着信用制度的发展，_等融资方式不断出现，越来越多的信用工具随之涌 现。 A国家信用 B公司信用 C银行信用 D商业信用 7、考虑到我国资本市场正处于转型时期的新兴市场以及我国基金业自身所具有 的特点，我国基金监管还担负着_的使命。 A：保护投资者利益 B：保证市场的公平、效率和透明 C：降低系统风险D：推动基金业发展 8、基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有 人的开户资料和与销售业务有关的其他资料，保存期不少于_年。 A10 B15 C20 D25 9、参与证券投资的金融机构包括_。 A证券经营机构 B商业银行 C保险公司 D主权财富基金 10、证券买卖价差在交易实现的_就可以确认。_ A：当日 B：当时 C：收盘后 D：次日 11、商品证券是具体包括_。 A提货单 B购物券 C仓库栈单 D运货单 12、考察基金经理投资哲学的要点有_。 A基金经理是否追求中长期战略市场 B基金经理是否重视公司调研 C基金经理是否倾向于集中投资 D基金经理是否追求绝对收益 13、上证指数系列的第一只债券指数是_。 A中国债券指数 B中证全债指数 C上证国债指数 D上证企业债指数 14、目前，我国债券型基金的认购费率通常在_以下。 A0.5% B1% C1.5% D2% 15、ETF 基金管理人对最小申购、赎回单位进行更改，应在更改前至少_个工 作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 A3 B5 C8 D10 16、为保证本金安全或实现最低回报，保本型基金通常会将大部分资金投资于_。 A与基金到期日一致的债券 B股票 C衍生工具 D活期存款 17、基金公司每月按不低于基金管理费收入的_计提风险准备金，用于赔偿 因公司违法违规.违反基金合同.技术故障.操作失误等给基金财产或基金份额持 有人造成的损失。 A：1% B：3% C：5% D：10% 18、与一般的开放式基金相比，发售 QDII 基金的基金管理人必须具备的资格 包括_。 A经营外汇业务资格 B合格境内机构投资者资格 C经营人民币业务资格 D合格境外机构投资者资格 19、运用金融工程结构化方法，将若干种基础金融商品和金融衍生品相结合设 计出的新型金融产品是_。 A结构化金融衍生产品 B组合化金融衍生产品 C证券化金融衍生产品 D复合化金融衍生产品 20、为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应_。 A制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度 B建立健全估值决策体系 C使用合理、可靠的估值业务系统 D加强对业务人员的培训 21、封闭式基金的_是指通过与证券交易所的交易系统联网的全国各地的证券 营业部，向公众发售基金份额的方式。 A网上发售 B网下发售 C回拨机制 D回购机制 22、基金管理公司应按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向_分 配基金收益。 A基金销售机构 B基金份额持有人 C基金托管人 D基金监管部门 23、以下属于基金销售操作风险的有_。 A向他人提供基金未公开的信息 B投资者开户时审核证件、资料不严导致的风险C销售人员处理投资者申请出现差错引起的风险 D资金清算交收失误引起的风险 24、关于证券公司办理开放式基金代销业务有关问题的通知的有关规定， 办理开放式基金代销业务应当符合的经营行为规范指最近_内无重大违法违 规行为。 A：1 年 B：6 个月 C：3 个月 D：2 个月 25、以下属于证券市场中介机构的有_。 A证券公司 B证券服务机构 C证券交易所 D证券业协会 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符 合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、证券具有极高的流动性必须满足的条件有_。 A很容易变现 B变现的交易成本极小 C本金保持相对稳定 D规模比较大 2、小张打算购买基金进行投资。在选择基金时，小张对某基金管理公司旗下的 某只股票基金经营业绩进行了初步估算。该股票基金 2007 年初基金份额净值为 1.0381 元人民币，2007 年底基金份额净值为 1.1208 元人民币，期间该股票基金 每份分红 0.0442 元人民币，则不考虑分红再投资的基金净值增长率为_。 A12.22% B7.97% C4.26% D3.87% 3、关于 ETF 上市后应遵循的交易规则，下列说法正确的有_。 A上市首日的开盘参考价为前一工作日的基金份额净值 B实行价格涨跌幅限制，涨跌幅设置为 10%，从上市首日开始实行 C基金申报价格最小变动单位为 0.01 D买入申报数量为 1000 份及其整数倍，不足 1000 份的部分可以卖出 4、下列关于金融衍生工具的叙述，错误的是_。 A金融衍生工具的价格取决于基础金融产品价格或基础变量数值变动 B金融衍生产品是与基础金融产品相对应的一个概念，这里所称的基础产品 是一个相对的概念，不仅包括现货金融产品，也包括金融衍生工具 C金融衍生工具的价值与基础产品的联动关系既可以是简单的线性关系，也 可以表现为非线性函数或者分段函数关系 D金融衍生工具的杠杆性决定了金融衍生工具交易盈亏的不确定性 5、某日，一只交易型开放式指数基金(ETF) 二级市场交易价格为 2.634 元，该 基金份额净值为 2.300 元，份额累计净值为 2.795 元，则该交易_。A为折价交易，折价率为 5.76% B为折价交易，折价率为 12.68% C为溢价交易，溢价率为 14.52% D为溢价交易，溢价率为 6.11% 6、某基金 50%的资产投资于股票，30%的资产投资于债券，20%的资产投资于 货币市场工具，则该基金属于_。 A股票基金 B债券基金 C货币市场基金 D混合基金 7、投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、 股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的_所决定的。 A跨期性 B联动性 C杠杆性 D不确定性 8、证券投资人中，机构投资者包括_。 A政府机构 B事业法人 C基金 D个人 9、我国基金业正处在发展壮大的初期，基金监管应遵循_原则，以避免出现大 起大落的情形，影响基金业的正常发展。 A连续性 B有效性 C审慎性 D自律性 10、考察基金经理的过往业绩时，基金经理连续管理_年以上的基金业绩才具 有较强的参考意义。 A半 B1 C3 D5 11、基金资产净值除以基金当前的总份额，就是_ A：基金资产估值 B：资金资产总值 C：基金资产净值 D：基金份额净值 12、以下关于 LOF 基金份额的说法正确的有_。 ALOF 基金份额是分系统登记的 B登记在基金注册登记系统中的基金份额只能直接在证券交易所卖出，不能 申请赎回 C登记在证券登记结算系统中的基金份额只能在证券交易所卖出，不能直接 申请赎回D基金份额持有人拟申请将登记在证券登记结算系统中的基金份额赎回，或 拟申请将登记在基金注册登记系统中的基金份额进行上市交易，必须先办理跨 系统转托管 13、债券的有价证券属性主要表现为_。 A债券可赎回 B债券是投资者投入资金的量化表现 C持有债券可按期取得利息 D债券与其代表的权利联系在一起 14、关于 LOF 份额的上市条件，下列说法错误的是_。 A须由基金管理人及基金托管人共同向深圳证券交易所提交上市申请 B基金的募集应符合证券投资基金法的规定 C募集金额应不少于 2 亿元人民币 D基金份额持有人应不少于 2000 人 15、反映股票型基金经营业绩的主要指标包括_。 A基金分红 B已实现收益 C贝塔系数 D份额净值增长率 16、股票所载有权利的有效性是始终不变的，因为它是一种无限期的法律凭证。 股票的有效期与公司的存续期间相联系，两者是并存的关系。这是指股票的_ 特征。 A永久性 B持续性 C参与性 D收益性 17、关于买断式回购交易，下列说法正确的是_。 A债券所有权不发生转移 B属于质押冻结 C又称“开放式回购” D可以在任一日期交易 18、下列哪项不是基金合同需明确的内容_ A基金收益分配原则 B募集基金的目的 C基金交易价格 D基金运作方式 19、基金资产净值除以基金当前的总份额，就是_。 A基金资产总值 B基金资产净值 C基金份额净值 D基金份额总值 20、下列关于证券种类及发行的说法，正确的有_。 A我国目前不允许除特别行政区外的各级地方政府发行债券 B我国目前允许省级政府发行政府机构证券 C凭证式国债和普通开放式基金份额属于非上市证券D上市公司采取定向增发方式发行的有价证券属于公募证券 21、下列对股东表决权的论述，不正确的是_。 A普通股东对公司重大决策参与权是平等的 B股东每持有一份股份，就有一票表决权 C对于各个股东来说，其表决权的数量视其购买的股票份数而定 D普通股股东只能自己出席股东大会，不得委托他人代为行使表决权 22、封闭式基金是指_ A：经核准的基金份额总额在基金合同期限可以自由变动，基金份额可以在依 法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金 B：经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法 设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金 C：经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额禁止在依法 设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人可以申请赎回的基金 D：经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法 设立的证券交易场所交易，基金份额持有人也可以申请赎回的基金 23、_是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易 监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。 A：基金投资者 B：基金管理人 C：基金托管人 D：监管机构 24、基金的市场营销是基金销售机构从市场和投资者需求出发所进行的基金产 品相关一些裂活动，不包括_ A：设计 B：销售 C：售后服务 D：基金运作 25、资本证券是有价证券的主要形式，它反映了持有人的_。 A求偿权 B收入请求权 C货币索取权 D商品所有权