主要财务指标和基金净值表现.docx

建信月盈安心理财债券型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金合同约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%，本报告期内，本基金未发生超标情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项H天数报告期末投资组合平均剩余期限115报告期内投资组合平均剩余期限最高值117报告期内投资组合平均剩余期限最低值82报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值 的比例(%)各期限负债占基金资产净值 的比例(%)130天以内12. 542. 93其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债230天(含)-60天15. 82其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债360天(含)-90天37. 22其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债一490天（含）-120天1.29其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债5120天（含）-397天（含）35.47其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债合计102. 342.935.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（）1国家债券2央行票据3金融债券1,074, 961,836. 335. 33其中：政策性金融债1,074, 961,836. 335. 334企业债券5企业短期融资券334, 353, 652. 901.666中期票据7同业存单11,518,317,755. 6357. 068其他9合计12, 927, 633, 244. 8664. 0510剩余存续期超过397天的浮 动利率债券5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值 比例（）111181418118江苏银行 CD18111,000, 0001,072,671,264. 345. 31211181817518华夏银行 CD1754, 000, 000396, 797, 082. 831.97311188153518长沙银行CD1363, 000, 000299, 323, 152. 701.48411189817818河北银行 CD0233, 000, 000294, 359, 030. 141.46518040718农发072, 500, 000250, 337,421. 171.24611188144818天津银行CD2082, 000, 000199, 582, 947. 520. 99711188591918富邦华一银行CD0332, 000, 000198, 597, 174. 180. 98811188610018洛阳银行CD0652, 000, 000198, 563, 973. 280. 98911180817018中信银行CD1702, 000, 000198,419,873. 550. 981011180919218浦发银行CD1922, 000, 000198, 261,604. 170. 985.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0. 25（含）-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值0. 2457%报告期内偏离度的最低值0. 0817%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0. 1421%报告期内负偏离度的绝对值达到0. 25%情况说明报告期内负偏离度的绝对值未达到0. 25%o报告期内正偏离度的绝对值达到0. 5%情况说明报告期内正偏离度的绝对值未达到0. 5%。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细本基金本报告期末未持有资产支持证券。序号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值 比例（%）1188904618交元1A1,000,000. 0018, 090, 000. 000. 095.9 投资组合报告附注5.9.1本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在1. 0000元。5.9.2基金投资的前十名债券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。5.9.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金2应收证券清算款一3应收利息74, 059,871.604应收申购款52, 666, 388. 425其他应收款6待摊费用7其他8合计126, 726, 260. 02594投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§6开放式基金份额变动单位：份上述总申购份额含红利再投资份额。项目建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B报告期期初基金份额总额405, 470, 345. 2216, 332, 396, 309. 12报告期期间基金总申购份额661,450,202. 534, 009, 386, 689. 34报告期期间基金总赎回份额442,271, 117.40781,359, 777. 12报告期期末基金份额总额624, 649, 430. 3519, 560, 423, 221. 34§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率1分红374, 269. 76374, 269. 760. 00%2赎回2018 年 9 月 11 日-53, 957, 470. 40-54, 146, 765. 550. 00%合计-53, 583, 200. 64-53, 772, 495. 79理财基金赎回时' 交易金额含当期收益。§8备查文件目录8.1 备查文件目录1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件;2、建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同；3、建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书；4、建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司 2018年10月26日§ 1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§ 2基金产品概况基金简称建信月盈安心理财基金主代码530028交易代码530028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月20日报告期末基金份额总额20, 185, 072, 651.69 份投资目标严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动 的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实 现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期 投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收 益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 不得超过150天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基 金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B下属分级基金的交易代码530028531028报告期末下属分级基金的份额总额624, 649, 430. 35 份19, 560, 423, 221.34 份§3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年7月1日 2018年9月30日）建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B1.本期已实现收益4, 138, 137. 64181,738, 626.212.本期利润4, 138, 137.64181,738, 626.213.期末基金资产净值624, 649, 430. 3519, 560, 423,221.341、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信月盈安心理财A阶段净值收益 率净值收益率标 准差业绩比较基 准收益率业绩比较基准收 益率标准差一一过去三个 月0. 9269%0. 0007%0.3403%0. 0000%0. 5866%0.0007%建信月盈安心理财B阶段净值收益率 净值收益率标 准差业绩比较基 准收益率业绩比较基准收 益率标准差一一过去三个 月1. 0004%0.0007%0. 3403%0.0000%0. 6601%0.0007%,K8OZ:,39785N10,8576?二rLoz:mN,6L0Z976。，95(390,957ooKNse9?二，95NEmoz,6。4。用5川9zm二，60S5Z,6T9045NEL7045N二Ee+Ea8V3E5N04M5NON7LA5N3.2.1 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信月盈安心理财A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图25.53%22.98%20.42%17.87%15.32%12.76%10.21%7.66%5.11%2.55%0.00%健信力做安心理财A基金粥计净修收靛* 健信月做安心理财A业绩比较基般将计收靛率建信月盈安心理财B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对OUOZ HON gLTzoz: mN ELSR5N ,6L0Z ,976?95( Aoggoz: ,8T395Z 9?二，95N ,Emw 6y5a ,m .二，6OG5Z ,67go4oN ,EL7OS5N me+Ez ,8LSE5N ogMEz OW75ZOUOZ HON gLTzoz: mN ELSR5N ,6L0Z ,976?95( Aoggoz: ,8T395Z 9?二，95N ,Emw 6y5a ,m .二，6OG5Z ,67go4oN ,EL7OS5N me+Ez ,8LSE5N ogMEz OW75Z信力做安心理财B基金粥计净修收靛率.一健出力做实心理财6业绩比较基般甥计收靛辛本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。§ 4管理人报告44基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业 年限说明任职日期离任日期陈建良固定收益 投资部副 总经理、本 基金的基 金经理2014年1月21日11陈建良先生，双学士，固定收 益投资部副总经理。2005年7 月加入中国建设银行厦门分 行，任客户经理；2007年6 月调入中国建设银行总行金 融市场部，任债券交易员； 2013年9月加入我公司投资 管理部，历任基金经理助理、 基金经理、固定收益投资部总 经理助理、副总经理，2013 年12月10日起任建信货币市刘思场基金的基金经理；2014年1 月21日起任建信月盈安心理 财债券型证券投资基金的基 金经理；2014年6月17日起 任建信嘉薪宝货币市场基金 的基金经理；2014年9月17 日起任建信现金添利货币市 场基金的基金经理；2016年3 月14日起任建信目标收益一 年期债券型证券投资基金的 基金经理，该基金在2018年 9月19日转型为建信睿怡纯 债债券型证券投资基金，陈建 良继续担任该基金的基金经 理；2016年7月26日起任建 信现金增利货币市场基金的 基金经理；2016年9月2日 起任建信现金添益交易型货 币市场基金的基金经理；2016 年9月13日至2017年12月 6日任建信瑞盛添利混合型证 券投资基金的基金经理；2016 年10月18日起任建信天添益 货币市场基金的基金经理。本基金的 基金经理2016年7月19日9硕士。2009年5月加入建信 基金管理公司，历任助理交易 员、初级交易员、交易员、交 易主管、基金经理助理、基金 经理，2016年7月19日起任 建信月盈安心理财债券型证 券投资基金的基金经理；2016 年11月8日至2018年1月 15日任建信睿享纯债债券型 证券投资基金的基金经理； 2016年11月22日至2017年 8月3日任建信恒丰纯债债券 型证券投资基金的基金经理； 2016年11月25日起任建信 睿富纯债债券型证券投资基 金的基金经理；2017年8月9 日起任建信中证政策性金融 债3年指数证券投资基金 (L0F)、建信中证政策性金 融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2017 年8月9日至2018年4月11 日任建信中证政策性金融债 3-5年指数证券投资基金 (LOF)基金经理；2017年8 月16日至2018年4月11日 任建信中证政策性金融债5-8 年指数证券投资基金(L0F)； 2017年8月16日至2018年5 月31日任建信睿源纯债债券 型证券投资基金的基金经理； 2018年3月26日起任建信双 月安心理财债券型证券投资 基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定 和建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金 公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公 司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管 理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度全球经济复苏超出市场预期，但面临的不稳定性仍然突出，深层次的结构性矛盾尚未 得到根本解决。金融市场的“黑天鹅”隐患和全球债务的“灰犀牛”事件仍是拖累全球经济增长 的风险源。止匕外，“逆全球化”和贸易保护主义、部分大宗商品价格中枢下移、跨国资本大规模无 序流动以及地缘政治冲突威胁上升等问题继续给世界经济稳定带来不确定性。从投资端看，短期内固定资产投资增速面临着基建与房地产投资的对冲效应，但是新增意向 投资增速回升，“三驾马车”均有改善，投资悲观预期未来可能修复。今年以来固定资产投资增速 持续下行，其中包含水电热等能源投资的广义基建投资增速受影响最为明显，8月和9月财政政 策的逐步发力预计对后期基建投资有所提振。此外，年内房地产投资面临一定下行压力，短期内 难以有实质性改善。因此，虽然固定资产投资整体增速降幅收窄，但难以在短期内有明显拉升GDP 增速的效果。就消费端而言，由于收入增速乏力，消费难见起色。8月当月零售数据回升主要是由于暑期 消费增加所致，汽车消费等拖累项目未见起色。国际贸易方面，人民币的币值波动是影响进出口 的一项重要因素，人民币贬值对进口不利而对出口有利，国内消费的大趋势仍在下行，因此进口 仍将继续走低。3季度以来央行公开市场操作呈现出明显“锁短放长”的特点。即一年期MLF和3个月国库 现金定存投放力度加大，而逆回购操作常连续数日被暂停。央行用MLF的“长钱”替换0M0,市 场解读是要优化资金结构，呵护实体融资。信贷监管政策7月以来有所放松，财政基建也开始积 极发力。但是从数据上看，7月和8月的信贷并未持续增强，且投向结构不太理想，实体融资不 振，银行风险偏好较低，信贷仍以票据冲量，央行通过提供长期限稳定性高的资金来提高银行放 贷的积极性。整个三季度的资金价格呈现由高到低再到高的波动趋势。以同业存款价格为例，三季度3M 存款的最高价为3. 80%,季度中旬出现最低价为2.05%, 8月下旬价格有所回升，9月份就维持在 2.8%到3.0%的区间内。美联储9月加息已被市场充分预期，但央行的没有相应操作，季末叠加国 庆长假，资金价格中枢略上行。综上所述，本基金在2018年三季度保持了一贯稳健的投资风格。8月份底和9月到期资产较 多，静态收益下滑较快，因此适当拉长了久期，配置了部分跨年资产。由于季度内存款和存单的 收益波动较大，没有持续维持杠杆操作，在收益高点配置了部分优质存单和存款，收益较低时就 适当降低了杠杆，在资金紧张时点进行了少量逆回购操作。截至季末时点，本基金业绩表现良好。4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期月盈A净值收益率0.9269%,波动率0. 0007%；月盈B净值收益率1. 0004%,波动率 0. 0007%；业绩比较基准收益率0.3403%,波动率0. 0000%。§5投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（）1固定收益投资12, 945, 723, 244. 8662. 29其中：债券12, 927, 633, 244. 8662. 20资产支持证券18, 090, 000. 000. 092买入返售金融资产1,563,921,971.547. 52其中：买断式回购的买入 返售金融资产一3银行存款和结算备付金合 il'6, 147, 640, 289. 2629. 584其他资产126, 726, 260. 020.615合计20, 784,011,765.68100. 005.2 报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例（%）1报告期内债券回购融资余额18.03其中：买断式回购融资序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（）2报告期末债券回购融资余额592, 158,711.762.93其中：买断式回购融资报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。