信用风险管理第5章.ppt

国家风险调查报告 u这种报告提供大量的商业数据和被调查国家的经济指标。u这种报告可以用作海外投资、国际贸易的决策参考。Company Logo国际信保巨头发布最新国家风险评级u 国际信用保险巨头科法斯今日发布最新国家风险评级。科法斯表示，全球经济确已进入缓慢但并不均衡的回暖阶段。u 以下几点显示了金融危机后的艰难复苏，包括公共和私人债务高企，信用利率动态低于金融危机前，欧元区滋生通货紧缩风险以及主要经济体长期以来信心疲弱。Company Logo 经历了第一季度的外围冲击后，美国经济走势稳步回升（预计2014年达2%），欧洲板块的复苏则出现明显差异。由于对德国（1.6%）、法国（0.4%）及意大利（-0.2%）前景预测并不利好，欧元区的增长略微下调至0.9%。由于乌克兰的通缩风险以及地区政治的紧张局势，科法斯观察到企业信心在第二季度有所下跌。Company Logo（二）消费者信用调查报告u消费者信用调查公司提供的报告一般分为两大类：一类是消费者信用记录型报告；另一类是消费者信用调查型报告。在接到订购请求后，消费者信用调查公司从数据库中汇集被调查对象的信用记录，生成前一类报告，即消费者信用记录报告；后一类报告是在记录型报告的基础上，补充一些现场调查资料和调查人员对消费者的评价，增加的内容主要包括消费者的特征、个人名誉、生活方式等。这种报告的需求者主要是保险机构和雇主。Company Logo调查显示：消费者对信用卡全额罚息最不满u 中国消费者对信用卡全额罚息最不满意。大部分受访者质疑全额罚息收费的合理性，其中，的受访者认为银行不该收取全额罚息，另外的受访者认为该项收费金额过高。u一不小心忘记还款日、没几天就会收到罚息的短信。不少信用卡持卡人都遭遇过全额罚息带来的高额利息和滞纳金的烦恼。Company Logou 年中国银行业协会正式公布了修订之后的中国银行卡行业自律公约，要求银行自年月日起建立信用卡还款容差容时机制，为持卡人提供一定期限的还款宽限期服务，还款宽限期自到期还款日起至少三天；u 持卡人在还款宽限期内还款时，应当视同持卡人按时还款。u 如持卡人当期发生不足额还款，账户中未清偿部分小于或等于一定金额（至少为等值人民币元）时，应当视同持卡人全额还款，此部分未偿还金额自动转入下期账单。Company Logo消费者信用调查报告的版式 u美国消费者信用信息产业协会（CDIA）制定了消费者信用调查报告的统一标准，它规定了消费者信用调查报告的格式和内容。见表2-1。u上海资信机构的报告版式类似于美国CDIA制定的标准格式，它所包含的内容包括个人身份信息、银行信用记录、社会信誉、特别记录和查询信息。见表2-2。u中国人民银行个人信用报告个人查询版样本，见表2-3。Company Logo常见的消费者信用调查报告 u消费者个人信用报告（consummer credit report）u购房信贷信用报告（residential mortgage credit report）u就业报告（employment report）u商业报告（business report）u销售支援报告（sale-back report）u消费者信用评分报告（consummer credit-grading report）Company Logo（三）个人信用评分u个人信用评分是个人征信机构的一种重要产品。个人信用评分是个人征信机构、金融机构等授信机构利用数学和统计技术，根据获得的消费者个人信用信息，对消费者的信用价值或者信用消费潜力进行定量化的评估，确定消费者信用等级和信贷限额的一种方法。Company Logo1.66元 差点毁了他的个人信用记录u 原以为已经注销了好几年的信用卡，却一直还“活着”，而且不断产生循环利息。u 5年时间，这张信用卡从欠款1.66元，变成了欠款430多元，并且给持卡人张先生的个人信用造成了严重影响。这样的情况，张先生却一直不知情，直到最近查询个人信用报告时，才偶然发现。Company Logou 张先生表示，他的卡早在2009年就已注销，不知为何仍在不断欠款，这样的严重逾期记录，使得张先生在申请办理多家银行的信用卡时，都遭到拒绝。u 对此，涉事银行表示，已将张先生的逾期记录更新为正常状态，具体情况尚需等待总行的调查。Company Logou 张先生说，他明明在2009年就申请了销户，而且人行信用报告上，也确实写到了他在2009年销卡。他认为，即使没有销卡成功，银行方面也应该及时提醒他，如果他不是主动查询个人信用报告，逾期欠款还会越来越多，对他的个人信用也会产生长远的不良影响。u 银行：一直有短信通知，为何没收到？Company Logo典型的信用评分数学模型典型的信用评分数学模型 n n1、杜兰德信用计分模型、杜兰德信用计分模型n n2、FICO信用评分模型信用评分模型n n3、中国建设银行的个人信用计分模型、中国建设银行的个人信用计分模型1、杜兰德信用计分模型、杜兰德信用计分模型n n杜兰德杜兰德杜兰德杜兰德9 9因素消费信贷评分体系：因素消费信贷评分体系：因素消费信贷评分体系：因素消费信贷评分体系：n n第一，年龄：超过第一，年龄：超过第一，年龄：超过第一，年龄：超过2020岁后每一年给岁后每一年给岁后每一年给岁后每一年给0.010.01分，分，分，分，最高分为最高分为最高分为最高分为0.30.3分；分；分；分；n n第二，性别：女性给第二，性别：女性给第二，性别：女性给第二，性别：女性给0.40.4分，男性给分，男性给分，男性给分，男性给0 0分；分；分；分；n n第三，居住的稳定性：长期居住在现在住所给第三，居住的稳定性：长期居住在现在住所给第三，居住的稳定性：长期居住在现在住所给第三，居住的稳定性：长期居住在现在住所给0.420.42分，最高分为分，最高分为分，最高分为分，最高分为0.420.42分；分；分；分；n n第四，职业：好职业给第四，职业：好职业给第四，职业：好职业给第四，职业：好职业给0.550.55分，坏职业给分，坏职业给分，坏职业给分，坏职业给0 0分，分，分，分，其他给其他给其他给其他给0.160.16分；分；分；分；n n第五，就业的产业：在公共行业、政府部门和第五，就业的产业：在公共行业、政府部门和第五，就业的产业：在公共行业、政府部门和第五，就业的产业：在公共行业、政府部门和银行给银行给银行给银行给0.210.21分；分；分；分；n n第六，就业的稳定性：长期工作在现在的部门第六，就业的稳定性：长期工作在现在的部门第六，就业的稳定性：长期工作在现在的部门第六，就业的稳定性：长期工作在现在的部门给给给给0.590.59分；分；分；分；n n第七，在银行有账户：给第七，在银行有账户：给第七，在银行有账户：给第七，在银行有账户：给0.210.21分；分；分；分；n n第八，有不动产：给第八，有不动产：给第八，有不动产：给第八，有不动产：给0.350.35分；分；分；分；n n第九，有人身保险：给第九，有人身保险：给第九，有人身保险：给第九，有人身保险：给0.910.91分。分。分。分。n n根据杜兰德的研究，划分消费者贷款风险高根据杜兰德的研究，划分消费者贷款风险高低或者消费者信用高低的界限是低或者消费者信用高低的界限是1.25分至评分至评分在分在1.25分以上的可视为有良好的资信，可分以上的可视为有良好的资信，可以考虑申请人的贷款请求；而低于以考虑申请人的贷款请求；而低于1.25分的分的则视为贷款风险较高，申请人资信度较差，则视为贷款风险较高，申请人资信度较差，应拒绝贷款要求。应拒绝贷款要求。2、FICO信用评分模型信用评分模型n n美国的个人信用报告机构是世界上最先进的。为美国的个人信用报告机构是世界上最先进的。为美国的个人信用报告机构是世界上最先进的。为美国的个人信用报告机构是世界上最先进的。为三大信用局（三大信用局（三大信用局（三大信用局（EquifaxEquifax、ExperianExperian、Trans Trans Union)Union)信用评分模型开发工作的是世界上最早信用评分模型开发工作的是世界上最早信用评分模型开发工作的是世界上最早信用评分模型开发工作的是世界上最早和最大的专业信用评分公司和最大的专业信用评分公司和最大的专业信用评分公司和最大的专业信用评分公司Fair IsaacFair Isaac，简称，简称，简称，简称FICOFICO，信用评分就是由该公司的两位创始人所，信用评分就是由该公司的两位创始人所，信用评分就是由该公司的两位创始人所，信用评分就是由该公司的两位创始人所发明的，信用局的发明的，信用局的发明的，信用局的发明的，信用局的FICOFICO评分被美国银行业公认评分被美国银行业公认评分被美国银行业公认评分被美国银行业公认为为为为“黄金标准黄金标准黄金标准黄金标准”。n nFICOFICO信用评分模型利用高达信用评分模型利用高达信用评分模型利用高达信用评分模型利用高达100100万的大样本数据万的大样本数据万的大样本数据万的大样本数据 ；n nFICOFICO信用评分的打分范围是信用评分的打分范围是信用评分的打分范围是信用评分的打分范围是325325900900分；分；分；分；n nFICOFICO信用分可以帮助金融机构等授信机构进行信用分可以帮助金融机构等授信机构进行信用分可以帮助金融机构等授信机构进行信用分可以帮助金融机构等授信机构进行授信决策。一般而言，如果借款人的信用分达到授信决策。一般而言，如果借款人的信用分达到授信决策。一般而言，如果借款人的信用分达到授信决策。一般而言，如果借款人的信用分达到680680分以上分以上分以上分以上，授信机构就可以认为借款人的信用，授信机构就可以认为借款人的信用，授信机构就可以认为借款人的信用，授信机构就可以认为借款人的信用卓著卓著卓著卓著 ，可以毫不迟疑地同意发放贷款；如果借款，可以毫不迟疑地同意发放贷款；如果借款，可以毫不迟疑地同意发放贷款；如果借款，可以毫不迟疑地同意发放贷款；如果借款人的信用分人的信用分人的信用分人的信用分低于低于低于低于620620分分分分，授信机构或者要求借款，授信机构或者要求借款，授信机构或者要求借款，授信机构或者要求借款人增加担保，或者寻找各种理由拒绝贷款；如果人增加担保，或者寻找各种理由拒绝贷款；如果人增加担保，或者寻找各种理由拒绝贷款；如果人增加担保，或者寻找各种理由拒绝贷款；如果借款人的信用分借款人的信用分借款人的信用分借款人的信用分介于介于介于介于620620分分分分680680分之间分之间分之间分之间，授信，授信，授信，授信机构就要作进一步的调查核实，采用其他的信用机构就要作进一步的调查核实，采用其他的信用机构就要作进一步的调查核实，采用其他的信用机构就要作进一步的调查核实，采用其他的信用分析工具进行细致分析。分析工具进行细致分析。分析工具进行细致分析。分析工具进行细致分析。FICOFICO个人信用个人信用个人信用个人信用评评评评分表分表分表分表n n在美国的各种信用分析计算方法中，在美国的各种信用分析计算方法中，在美国的各种信用分析计算方法中，在美国的各种信用分析计算方法中，FICOFICO信信信信用评分模型的正确性最高。据一项统计显示：用评分模型的正确性最高。据一项统计显示：用评分模型的正确性最高。据一项统计显示：用评分模型的正确性最高。据一项统计显示：信用分低于信用分低于信用分低于信用分低于FICO600FICO600分，借款人违约的比例分，借款人违约的比例分，借款人违约的比例分，借款人违约的比例是是是是1/81/8；信用分介于；信用分介于；信用分介于；信用分介于FICO700FICO700800800分，违约分，违约分，违约分，违约率为率为率为率为1/1231/123；信用分高于；信用分高于；信用分高于；信用分高于FICO800FICO800分，违约分，违约分，违约分，违约率为率为率为率为1/12921/1292。提高个人信用等级的方法n 学历对银行来说，一个人接受教育的程度越高，他的信用等级就会越高。n 要拥有一份稳定的工作当前，借款人单位的性质和效益，是一笔巨大的无形资产。公务员、教师、医生以及一些效益好的企业员工，一般银行都给予适当的信用加分。n 要有还贷的经济能力目前，银行推出的个人消费信贷，数额较大，有的甚至高达数万元，还贷形式大多为分期付款。n 如果借款人的家庭没有稳定的收入，或每月收入少于还贷额，就容易给贷款带来风险。n 所以，在您提出贷款时，最好按照自己的收入确定最佳的贷款额，否则，会被银行减去信用评分，这样是很难得到银行贷款的。n 要拥有个人住房自己有住房，表明个人有一定的经济基础。如果租房，表明借款人易变动、稳定性差，这方面的加分就难以实现。n 要有良好的信用记录建立“信用”的开端是向银行借钱，如果没有与银行发生过借贷关系的个人，在银行的信用记录就为零。而经常与银行发生借贷关系，并按时偿还的个人，就会逐渐增加信用积分。3、中国建设银行的个人信用、中国建设银行的个人信用计分模型计分模型n n中国建设银行的个人信用计分模型，是中国建设银行的个人信用计分模型，是借鉴国外商业银行的信用评分体系，并借鉴国外商业银行的信用评分体系，并结合我国实际情况设计而成的。该模型结合我国实际情况设计而成的。该模型采用百分制，有自然情况、职业情况、采用百分制，有自然情况、职业情况、家庭情况、与银行关系四部分内容组成家庭情况、与银行关系四部分内容组成（见下表）。（见下表）。中国建设银行的个人信用计分模型中国建设银行的个人信用计分模型n n建设银行根据个人的总分来确定信用额建设银行根据个人的总分来确定信用额度贷款：度贷款：90分以上，贷款额度为分以上，贷款额度为60万元；万元；80分分89分，贷款额度为分，贷款额度为10万元；万元；70分分79分，贷款额度为分，贷款额度为5万元；万元；60分分69分，贷款额度为分，贷款额度为1万元；万元；50分分59分，分，贷款额度为贷款额度为5000元；元；4049分，贷款分，贷款额度为额度为3000元；元；40分以下，贷款额度为分以下，贷款额度为0。（四）企业资信评级报告（四）企业资信评级报告n企业资信评级报告是评级机构进行评级的书面成果，是资企业资信评级报告是评级机构进行评级的书面成果，是资信评级内容及结果的重要载体。评级报告是由评估小组完信评级内容及结果的重要载体。评级报告是由评估小组完成了全部的评级工作后，对评级对象在评级年度内的资信成了全部的评级工作后，对评级对象在评级年度内的资信状况进行分析、判断后所形成的综合结论性文件。状况进行分析、判断后所形成的综合结论性文件。n企业资信评级报告根据内容的详细程度分为简式报告和样企业资信评级报告根据内容的详细程度分为简式报告和样式报告；根据对象不同分为债项评级报告和债务人评级报式报告；根据对象不同分为债项评级报告和债务人评级报告；根据时间的不同分为首次评级报告和跟踪评级报告。告；根据时间的不同分为首次评级报告和跟踪评级报告。上海电力公司连续六年获得AAA企业资信评级n 日前，国网上海市电力公司在2014年度企业主体信用评级中获得由中国人民银行上海分行授权的专业资信评估公司出具的评级结论：AAA级。n AAA信用评级的获得，为国网上海电力外部融资提供了强有力的保障，有利于公司加快资金筹措，降低筹资成本，促进企业资金优化配置，为公司的发展提供有力的资金保障。n据悉，AAA级是企业主体信用等级的最高级别，表示企业的信用程度高、债务风险小，具有优秀的信用纪录，经营状况佳，盈利能力强，发展前景广阔。n 此次评审工作中，国网上海电力有关部门积极主动提供详实资料，保证评级材料的完整性、真实性。n 在评估公司人员实地考察和访谈后，经信用评审委员会的专家讨论、审核，专家们充分认可国网上海电力的管理水平和信用能力，最终给予资信的最高级别，至此国网上海电力已连续六年获得该殊荣。评级报告的内容与格式评级报告的内容与格式 n评级报告应当包括概述、声明、评级评级报告应当包括概述、声明、评级报告正文、跟踪评级安排和附录等五报告正文、跟踪评级安排和附录等五部分。部分。正文正文n评级结论：评级结论：n应包括发行人名称、受评债券名称、信应包括发行人名称、受评债券名称、信用级别及释义、评级结论的主要依据等，用级别及释义、评级结论的主要依据等，并简要说明本次评级的过程和发行人、并简要说明本次评级的过程和发行人、受评债券的风险程度。受评债券的风险程度。评级结论分析应包括下列内容：评级结论分析应包括下列内容：nA对发行人的简要分析对发行人的简要分析。重点分析股权结构、业务及其特。重点分析股权结构、业务及其特点。点。nB对受评债券的简要分析对受评债券的简要分析。重点分析受评债券的主要条款。重点分析受评债券的主要条款及有关偿债保障措施。及有关偿债保障措施。nC对证券行业的简要分析对证券行业的简要分析。重点分析行业状况、发展趋势、。重点分析行业状况、发展趋势、行业风险及其对发行人的影响。行业风险及其对发行人的影响。nD分析发行人风险因素分析发行人风险因素。对风险应当尽可能做定量分析，。对风险应当尽可能做定量分析，无法进行定量分析的，应当有针对性地做出定性描述。无法进行定量分析的，应当有针对性地做出定性描述。nE描述和分析发行人及其董事、监事、经理及其他高级管描述和分析发行人及其董事、监事、经理及其他高级管理人员过去三年内发生的违法违规及违约事实理人员过去三年内发生的违法违规及违约事实。评级结论分析应包括下列内容：评级结论分析应包括下列内容：nF分析发行人财务状况分析发行人财务状况。重点分析发行人的债务结构、资。重点分析发行人的债务结构、资产质量、盈利状况、现金流状况、关联交易及其对发行人产质量、盈利状况、现金流状况、关联交易及其对发行人财务状况的影响，判断其财务风险。财务状况的影响，判断其财务风险。nG分析发行人募集资金投入项目分析发行人募集资金投入项目。分析募集资金投向对。分析募集资金投向对发行人未来的财务状况、债务风险等方面的影响，以及项发行人未来的财务状况、债务风险等方面的影响，以及项目实施可能出现的风险。目实施可能出现的风险。nH分析有关偿债保障措施对受评债券风险程度的影响。分析有关偿债保障措施对受评债券风险程度的影响。nI分析发行人履行债券义务的能力、可信程度和抗风险能分析发行人履行债券义务的能力、可信程度和抗风险能力。力。