联立方程计量经济学模型的若干基本概念(PPT 23).pptx
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1、联立方程计量经济学模型的若干基本联立方程计量经济学模型的若干基本概念概念 变量变量结构式模型结构式模型简化式模型简化式模型参数关系体系参数关系体系一、变量一、变量内生变量内生变量 (Endogenous Variables) 对联立方程模型系统而言,已经不能用被解释对联立方程模型系统而言,已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量,而将变量分为内变量与解释变量来划分变量,而将变量分为内生变量和外生变量两大类。生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量,它内生变量是具有某种概率分布的随机变量,它的参数是联立方程系统估计的元素。的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系
2、统决定的,同时也对模型内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响。系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。内生变量一般都是经济变量。 一般情况下,内生变量与随机项相关,即一般情况下,内生变量与随机项相关,即 Cov YE YE YEiiiiii( ,)( )()0)()()()()(iiiiiiiiiYEEYEYEYEYE 在联立方程模型中,内生变量既作为被解释变量,在联立方程模型中,内生变量既作为被解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量。又可以在不同的方程中作为解释变量。外生变量外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量,或者是具有临界概外
3、生变量一般是确定性变量,或者是具有临界概率分布的随机变量,其参数不是模型系统研究的率分布的随机变量,其参数不是模型系统研究的元素。元素。 外生变量影响系统,但本身不受系统的影响。外生变量影响系统,但本身不受系统的影响。 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。虚变量。 一般情况下,外生变量与随机项不相关。一般情况下,外生变量与随机项不相关。 先决变量先决变量(Predetermined Variables) 外生变量与滞后内生变量外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。统称为先决变量
4、。 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量,用以反映经济系要的不可缺少的一部分变量,用以反映经济系统的动态性与连续性。统的动态性与连续性。 先决变量只能作为解释变量。先决变量只能作为解释变量。 二、结构式模型二、结构式模型Structural ModelStructural Model定义定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。型。 结构式模型中的每一个方程都是结构方程结构式模型中的每
5、一个方程都是结构方程( Structural Equations Structural Equations )。 各个结构方程的参数被称为结构参数各个结构方程的参数被称为结构参数( Structural Structural Parameters or Coefficients Parameters or Coefficients ) 。 将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式,被称为结构方程的正规形随机误差项的函数形式,被称为结构方程的正规形式。式。 结构方程的方程类型结构方程的方程类型 行为方程 技术方程 随机方程 制度
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