8%20时间序列建模ppt.ppt
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1、时间序列建模培训,背景及引例平稳序列平稳序列建模,概率统计学科中应用性较强的一个分支广泛的应用领域:金融经济气象水文信号处理机械振动,一 背景及引例,时间序列的定义,时间序列:按时间次序排列的随机变量序列 个观测样本:随机序列的 个有序观测值 称序列 是时间序列(1.1)的一次实现或一条轨道,按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究,找寻它变化发展的规律,预测它将来的走势就是时间序列分析。,太阳黑子对地球的影响,会出现磁暴现象 会引起地球上气候的变化 会影响地球上的地震会影响树木生长会影响到我们的身体,Wolfer记录的300年的太阳黑子数,
2、房地产业、房价,关乎国计民生的支柱产业影响着城镇居民的住房消费影响着水泥,钢铁,建材,冶金等相关行业的发展影响着地方政府财政收入.,杭州近三年房价走势,股市是经济的晴雨表 从股市本身看,我国股市的确有自己的特点 股票是一种高风险的资本投资,1985至2000年广州月平均气温,国际航空公司月旅客数,化学反应过程中溶液浓度数据,二、平稳序列,白噪声、白噪声模拟,Poisson白噪声的60样本的产生,1. 随机产生服从(0,1)上均匀的200个样本:2. 给出服从参数为1的指数分布的200个独立样本;3. 给出参数为1的Poisson过程一条样本轨道在i=1,61上的取值;,参数为1的Poisson
3、白噪声的60个样本I,样本II,例:布朗运动,标准正态白噪声的60个样本: A=randn(1,60);plot(A),在经济工作中我们遇到的时间序列通常未必是平稳的,那么如何检验与鉴别呢?首先我们从图形上直观地理解一下平稳性与非平稳性:,例 某市1985-1994年各月的工业产值: a=10.93,9.34,11,10.98,11.29,11.84,10.62,10.9,12.77,12.15,12.24,12.3, 9.91,10.24,10.41,10.47,11.51,12.45,11.32,11.73,12.61,13.04,13.14,14.15, 10.85,10.3,12.74
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