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1、精品名师归纳总结计量经济学教学大纲一、课程基本信息课其它程中编文 名号称0600613经济计量学课课程英程文 名类称别Econometrics专业必修课适先学考成绩用修分核评专课学方定 方业程时式法金融学西方经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计45 学时,其中理论课39 学时,试验 6 学时闭卷考试平常 20%,期中 0%,期末 80%,试验(已包括在平常成果内)%大 纲 撰 写 人 及 日 期彭寿康, 2021 年 7 月修订可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结课程简介计量经济学是应用经济学的一个分支,是经济学门类各专业的 8 门公共核心课程之一。计量经济学以肯定的经济理论
2、和实际统计资料为依据,运用数学、统计学方法和运算机技术,通过建立计量经济模型,定量分析经济变量之间的随机因国关系。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结建议教材赵卫亚,计量经济学,北京,机械工业出版社,2021 年1 J.M伍德里奇,计量经济学导论现代观点,中国人民高校出版社, 2003 年可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结参考书2 潘省初, 计量经济分析软件, 中国人民高校出版社,2006年3 李子奈,计量经济学习题集,高等训练出版社,2005年可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结二、课程的对象和性质本课程授课对象是金融学专业本科生,作为经济学门类各专业的
3、8 门公共核心课程之一和金融学的专业基础课程列入教学方案。三、课程的教学目的和要求通过本课程学习, 使同学明白现代应用经济学的特点,把握基本的计量经济学的理论与方法、把握相应的运算机应用软件,能用所学学问分析实际经济变量间的随机因果关系。把握计量经济学的基本理论与方法,对理论的新进展有概念性的明白。能够建立并应用简洁的计量经济学模型, 能够使用常用的计量经济学软件。具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和才能。四、授课方法采纳理论讲解、案例分析和上机试验、课外争论相结合的方法。理论讲解主要介绍计量经济学的基本理论与方法。案例分析结合详细案例争论计量经济学方法的实际运用,对计量模型中可能
4、存在问题的检验方法和补救措施,如何在运算软件上实现各种计量经济学的基本运算。 上机试验是对所学课程内容、基本方法的验证性试验。课外争论就是同学在课程学习的基础上的拓展训练, 主要培育同学利用计量经济学方法解决实际问题的技术才能与争论才能。五、理论教学内容与基本要求(含学时安排)第一章:绪论课时支配 : 3 课时教学要求:通过本章学习,使同学明白计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系, 明白计量经济争论的基本步骤,计量经济学进展的基本情形,以及主要的计量经济学软件, 明白 EViews 软件的基本操作方法。教学重点与难点: 重点是计量经济学的学科性质、计量经济争论的基本步骤。难点是课时紧,老师
5、要处理好课堂讲授与同学自学的关系。教学内容:第一节:什么是计量经济学主要介绍计量经济学的学科性质。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其次节:计量经济学与其他学科的关系经济学、 数学、统计学学科交叉后所形成的新学科,计量经济学是经济学、 统计学、数学三门学科交叉形成的新学科,计量经济学与数量经济学的区分。计量经济学与经济学、数学、统计学的关系。第三节:计量经济争论的步骤建立理论模型: 模型的经济理论依据、确定模型变量、确定模型的函数形式、确定变量的统计指标并搜集整理数据、计量经济争论中常见的数据类型(时间序列数据、 横截面数据、面板数据)。模型的参数估量:最小二乘估量与极大似然估量
6、。模型的检验:经济意义检验、统计检验、计量经济检验、猜测检验。 模型的应用:结构分析、经济猜测、政策评判、实证分析。第四节:计量经济学的进展同学课外自学、老师供应必要的阅读文献。第五节:计量经济分析软件主要介绍 EViews 软件, EViews 软件的安装、启动,结合教材与参考教材二,要求同学通过课外阅读把握以下内容:建立数据库的两种方法(键盘方式与导入外部数据库)、进行趋势图与相关图分析、在数据库中生成新变量、把握数据库的储备与调用。其次章:回来模型课时支配: 9 课时教学要求:其次章:简洁线性回来分析课时支配: 8 课时教学要求: 通过本章学习, 要求同学把握简洁线性回来模型的基本理论与
7、方法,推导和证明一般最小二乘估量的参数估量式和相关结论,把握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法,并能应用计量经济学软件进行简洁线性回来模型的一般最小二乘估量。教学重点与难点: 本章重点是简洁线性回来模型的基本假设、最小二乘估量及性质、 模型的经济意义与统计检验。难点是最小二乘估量的性质、模型的统计检验。教学内容:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一节:简洁线性回来模型概述函数关系、相关关系、因果关系回来分析与相关分析相关分析争论随机变量的相互关联程度, 是一种纯统计分析的方法。 回来分析依据说明变量的已知或給定值, 去估量或猜测被说明变量的总体平均值。 相关分析与回来分析
8、的关系。样本回来模型与总体回来模型总体回来模型是依据总体的全部资料建立的回来模型,又称为理论模型。 样本回来模型是依据样本资料建立的回来模型。简洁线性回来模型的含义线性的含义、简洁回来分析与复回来分析。简洁线性回来模型的特点简洁线性回来模型的基本假设其次节:简洁线性回来模型的参数估量一般最小二乘原理一般最小二乘参数估量量运算公式的推导样本回来直线的特点一般最小二乘参数估量量的性质及其证明线性、无偏性、有效性、一样性。第三节:简洁线性回来模型的检验拟合优度检验拟合优度检验的检验对象。总体平方和、残差平方和、回来平方和的概念和运算。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结判定系数R2 的运
9、算。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结变量的显著性检验t 统计量的运算、 t 检验过程。方程的显著性检验F 统计量的运算、 F 检验过程。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2从 R 统计量与 F 统计量的关系对拟合优度检验的再熟悉第四节:简洁线性回来模型的区间估量区间估量的概念置信度与置信区间参数估量量置信区间的运算如何缩小参数估量量的置信区间第五节:猜测猜测的概念个值猜测及其猜测置信区间的确定均值猜测及其猜测置信区间的确定如何缩小被说明变量猜测值的置信区间第三章:多元线性回来分析课时支配: 3 课时教学要求 :通过本章的学习, 要求同学把握单方程多元线性回来模型的
10、基本理论与方法, 独立完成建立单方程多元线性回来模型的全过程工作。教学重点与难点: 教学重点是多元线性回来模型的基本假设、模型的统计检验。 难点是所涉及的矩阵表示与矩阵运算。教学内容:第一节:多元线性回来模型的参数估量多元线性回来模型的引入多元线性回来模型的基本假设一般最小二乘参数估量量的运算公式与推导样本回来线的性质一般最小二乘估量量的性质其次节:多元线性回来模型的检验可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结拟合优度检验 变量显著性检验方程显著性检验多元线性回来模型参数的区间估量第三节:猜测个值猜测区间猜测第四章:单方程线性回来模型的扩展课时支配 :12 课时教学要求: 通过本章的学
11、习, 要求同学明白各类违反基本假设的模型的经济背景,主要的检验方法和补救方法、以及它们的基本原理。 要求同学应用所学学问,独立完成一个综合练习, 自己挑选争论对象、建立理论模型、收集样本数据,进行模型参数的估量和对模型的各种检验。教学重点与难点: 本章重点是模型的异方差、自相关、共线性的检验方法与补救措施,随机说明变量的后果与解决方法、虚拟变量的运用。难点是异方差、自相关、 共线性的检验与补救方法,虚拟变量模型的精确运用。教学内容:第一节:异方差异方差的含义 异方差的普遍性异方差的后果 异方差的检验检验方法的思路、图示检验法、Goldfeld-Quant 检验、 white 检验存在异方差时的
12、补救方法异方差情形已知时的补救方法、异方差情形未知时的补救方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其次节:自相关自相关的含义 自相关的普遍性自相关的后果 自相关的检验检验方法的思路、图形检验法、D W 检验。存在自相关时的补救方法已知时:广义差分法。未知时: Durbin 二步法、广义差分法等。第三节:多重共线性多重共线性的含义实际经济问题中的多重共线性多重共线性的后果多重共线性的检验方法判定系数法、逐步回来法。存在多重共线性现象时的补救方法剔除引起多重共线性的变量。面板数据的应用。使用非样本先验信息。进行变量形式的转换。削减参数估量量的方差。第四节:随机说明变量随机说明变量的性质
13、实际经济问题中的随机说明变量问题滞后被说明变量作为说明变量。随机说明变量与随机干扰项不相关的例子。随机说明变量与随机干扰项相关的例子。随机说明变量问题的后果工具变量法工具变量法的概念。工具变量的选取。工具变量参数估量量的矩阵表示。第五节:模型设定误差模型设定误差的性质可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结模型设定误差的主要类型模型设定误差的后果漏掉重要说明变量的情形。包含无关说明变量的情形。模型形式的设定错误。第六节:虚拟变量模型虚拟变量的含义虚拟变量作为被说明变量的情形虚拟变量作为说明变量的情形说明变量中只有虚拟变量的情形。说明变量中既有虚拟变量、也有其他变量的情形。多个虚拟变量的
14、引进及虚拟变量陷阱问题。虚拟变量模型应用第六章:计量经济学应用模型课时支配 :4 课时教学要求 :通过本章学习,要求同学明白常用的生产函数模型、需求函数模型、 消费函数模型的理论模型与估量方法。在我国建立与应用生产函数模型、需求函数模型、 消费函数模型中遇到的实际问题处理。教学重点与难点: 本章重点为各种计量经济学模型的建立与运用。难点是模型参数估量中需要解决的各类问题。教学内容:第一节:生产函数模型生产函数的定义几种常用的生产函数模型的理论模型几种常用的生产函数模型的参数估量方法建立生产函数模型中的数据质量问题其次节:需求函数模型需求函数的定义需求函数模型的参数估量可编辑资料 - - - 欢
15、迎下载精品名师归纳总结线性支出系统需求函数模型及其参数估量第三节:消费函数模型肯定收入假说消费函数模型 相对收入假说消费函数模型 长久收入假说消费函数模型 生命周期假说消费函数模型 合理预期假说消费函数模型 适应性预期假说消费函数模型五、试验教学内容与基本要求(含学时安排)试验教学 1( 4 课时):试验要求 :通过本次试验教学,要求同学把握常用的计量经济学软件Eviews 的基本使用方法,能够运用Eviews 建立或引入数据库、进行一元或多元回来分析,能够对回来结果进行分析。试验教学内容Eviews 软件的安装与打开。数据库的建立方法与外部数据库的引入方法。 一元与多元线性回来分析。模型参数
16、的显著性检验:t 检验。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结模型的拟合优度检验:R2 与调整后的R2 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结模型的 F 检验。回来分析结果中,各数量之间的相互关系。模型参数的区间估量、被说明变量的点猜测与区间猜测。试验教学 2( 4 课时):可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结试验要求 :通过本次试验教学,要求同学把握利用Eviews 软件,对一元及多元回来模型进行计量经济学检验的常用的检验方法,以及存在自相关、 异方差、 共线性现象时相应的补救方法在 Eviews 软件上的实现。试验教学内容多重共线性的检验方法: 简洁相关系
17、数运算与多重共线性的检验。变量显著性和方程显著性的综合判定检验多重共线性。帮助回来法。多重共线性的补救方法:增加样本容量的例子。变换模型的形式。异方差性的检验: 图示法检验的详细步骤。 Goldfeld-Quandt 检验方法的详细步骤。 Glejser检验方法的详细步骤。white 检验的详细步骤。异方差性的补救方法: 对原模型变换的方法的详细步骤。模型的对数变换法的详细步骤。自相关性的检验:图示法检验的详细步骤。对D-W 检验结果的分析。自相关性的补救方法:广义差分法的详细步骤。Durbin 两步估量法的详细步骤。关于虚拟变量模型的试验教学内容:如何在数据库中形成新的变量。如何进行各种类型的含有虚拟变量模型的参数估量与模型检验。试验教学 3( 4 课时):试验教学要求 :通过本次试验教学,要求同学把握利用Eviews 软件进行联立方程模型参数估量的详细步骤。试验教学内容间接最小二乘估量的详细步骤。两阶段最小二乘法的详细步骤。三阶段最小二乘法的详细步骤。计量经济学应用模型的参数估量。参数与模型的显著性检验。自相关、异方差、共线性检验。点猜测与区间猜测。 间接最小二乘估量。 两阶段最小二乘估量。三阶段最小二乘估量。可编辑资料 - - - 欢迎下载
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