浅谈利率市场化对地方商业银行利率风险的影响-精品文档.docx
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1、浅谈利率市场化对地方商业银行利率风险的影响摘要:利率市场化带来的利率频繁波动使得地方商业银行利率风险管理越来越重要。本文从地方性商业银行利率风险管理存在的问题着手,分析了利率市场化下地方性银行的利率风险存在的问题,并提出了若干解决对策。关键词:利率市场化;商业银行;风险管理党的十八届三中全会提出了“加快推进利率市场化的举措,进一步深化利率市场化的变革将是将来中国金融市场体系完善的一项重要内容。提高地方性商业银行的利率风险的管理能力,健全利率风险管理体系是我国地方性商业银行亟待解决的重要问题。一、利率市场化下地方商业银行利率风险的影响分析商业银行利率风险是指银行受整个市场利率水平的不规则波动而可
2、能引起的损失。伴随着我国利率市场化改革的逐步推进,市场也逐步对利率放松了管制,地方商业银行面临的利率风险将会进一步加大。首先,利率水平假如由管理当局决定,那么市场利率就不会出现太大的波动并且管理当局决定的利率也比拟容易预测,这种情况下利率风险不会成为商业银行的主要风险,对该风险的管理也只是银行经营管理中的附属职能。然而随着管理当局对利率管制的不断松绑,利率水平逐步由市场的变化所决定,在市场机制的作用下,利率的波动逐步变大并且波动频率也在增高,其波动的趋势也很难掌控。因而,银行应当合理制定出相关措施以更先进的风险管理水安然平静管理技术去应对此风险。其次,利率市场化改革的核心目的是商业银行等金融机
3、构能够在竞争鼓励的环境中拥有一定的自主定价权,完善定价机制,健全市场的供求关系。我国央行通过运用各种政策性工具来调控和引导市场利率,使得市场能够在金融资源的配置中发挥其主导作用。地方性商业银行目前利润的主要来源在于传统的存贷款利差收入,其他创新产品收入较为薄弱。随着利率市场化改革的逐步施行,存贷款利差的空间将会不断缩减,地方性商业银行的经营压力不断增大,进而迫使商业银行不断的开拓新的业务,以此来躲避和减少相应的利率风险。二、地方性商业银行利率风险管理存在的问题(一)市场利率的波动加剧了银行的利率风险自2007年以来,存贷款基准利率频繁的出现不对称性的调整,对以存贷款为主营业务的商业银行产生了宏
4、大的冲击。人民银行根据宏观经济形势的变化,通过调整基准利率来实现货币政策的目的。当经济过热时,人行会调高存贷款基准利率,来稳定经济的发展;当经济发展增速较慢时,人行则通过调低存贷款基准利率,来刺激经济发展。随着利率市场化的推进提速,人民银行通过调整利率来调节经济增速越来越频繁,由此加大了商业银行所面临的利率波动风险。(二)市场利率的波动加剧了银行的流动性风险及信誉风险利率市场化之后地方商业银行的盈利能力收到了挑战,由于利率的变化,地方商业银行吸收存款发放贷款的传统盈利形式发生了变化,市场资金在金融市场之间频繁地流动,造成地方中小银行普遍存在着资金流动性的压力,客观上存在着流动性风险。其次,利率
5、市场化容易带来信誉风险。在利率市场化的情况下,资本逐利的本性体现的越来越明显,原先地方商业银行风险极小的大客户甚至中小客户,面对着利率的波动,他们的定价、溢价能力变得异常强大,而银行为吸引客户,抢夺存款,等倾向于将资产投向那些能够带来更高收益的领域,往往容易带来风险偏好的上升,容易造成信誉风险的增加。(三)存贷款利差逐步缩小,银行盈利能力遭到冲击利率市场化后地方性商业银行也在逐步转型大力发展中间业务以争取更多的回报,但存贷款业务仍然是地方商业银行最主要的收入来源。我国的利率市场化改革后,各家商业银行的存贷款利率水平有了较大幅度的变化,地方性商业银行获得了存贷利率的决定权,各银行间的竞争不仅仅只
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