上海证券交易所新一代交易系统市场参与者融资融券业务技术.doc
《上海证券交易所新一代交易系统市场参与者融资融券业务技术.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海证券交易所新一代交易系统市场参与者融资融券业务技术.doc(57页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、港股通结算业务港股通结算业务市场参与人技术实施指引市场参与人技术实施指引(V1.07V1.07)中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司二零一六年九月二零一六年九月中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 2 页 共 57 页1 1接入平台接入平台结算参与机构通过 CCNET 系统(原 PROP 系统)与中国结算港股通结算系统对接。2 2日终结算数据文件日终结算数据文件港股通日终结算数据文件与现有 A、B 股日终结算数据文件独立。结算参与机构通过 CCNET 综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。3结算资金划拨结算资金划拨港股通结
2、算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有A 股结算资金划拨。4公司行为申报公司行为申报结算参与机构通过 CCNET 通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接,以实时申报方式进行公司行为业务申报。日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。5数据接口文档数据接口文档见附件:港股通结算数据接口规范(结算参与机构版)。中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 3 页 共 57 页附件:附件:港股通结算数据接口规范港股通结算数据接口规范结算参与机构版结算参与机构版(V1.07V1.07)中国结算上海分公司中国结算上海分公司二零一六年九月二零一六年
3、九月中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 4 页 共 57 页版本修订历史版本修订历史更新日期更新日期最新版本最新版本修订说明修订说明2014/04/211.0初稿2014/5/221.01增加汇率、公司行为相关数据接口2014/08/041.02增加公司收购业务,红利股票选择权清算数据;修改权益登记通知数据的填写说明。2014/09/091.03增加分拆合并等公司行为相关的数据接口2014/10/131.04增加港股通日间前数据发送标志文件(fsbz_hkrjq)文件说明;修改港股通其他数量文件(qtsl)关于分拆合并业务相关的临时代码换算额度数据的 SJLX
4、 取值;增加公开配售和供股业务相关的数据接口说明。2015/05/281.05增加港股通结算明细文件(hk_jsmx)和港股通业务回报文件(hk_ywhb)中关于公司收购业务的填写说明;增加常用数据字典证券类别和权益类别的说明。2016/05/161.06增加港股通通知信息文件(hk_tzxx)投票议案信息中关于累积投票业务的填写说明。2016/09/021.07修改港股通结算明细文件(hk_jsmx)关于手工批量划付资金清算的填写说明。中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 5 页 共 57 页一一 规范所涉内容及适用对象规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包
5、括:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称我公司或中国结算上海分公司)发给结算参与机构的港股数据文件说明;结算参与机构通过 CCNET系统(原 PROP 系统)进行各类实时申报相关的数据格式说明等。规范的适用对象为:各结算参与机构。二二 数据文件命名规则数据文件命名规则数据文件均采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式,经过 ZIP 软件压缩后发送至信箱中。结算数据文件的命名规则为:数据文件名“前缀”“标识”“.”“后缀”;前缀为文件代码,如 hk_jsmx 等;标识清算编号|结算代码|其它|空;后缀为数据日期,格式为 mdd 格式,其中 m 表示月,dd 表示日。当月份为
6、10、11、12月时,m 的值分别为a 、 b 、 c 。如 2014 年 12 月 31 日发送给 JS001 结算参与机构的港股通结算明细数据的文件名称为“hk_jsmxjs001.c31” 。三三 基本数据说明基本数据说明1、股票的数量单位为“股” ;权证的数量单位为“份” ;金额单位为“元” 。2、所有的日期格式为:YYYYMMDD,时间格式为:HHMMSS。3、在本规范中,如在数据填写说明中出现# ,表明该字段的内容对此类数据记录无意义, 如在数据填写说明中出现* ,表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。4、除 fsbz_hk 外,若无相关业务数据,中国结算上海分公司不发空文件。中
7、国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 6 页 共 57 页四四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单1.港股港股通结算数据文件通结算数据文件2.其他文件其他文件前缀前缀发送发送周期周期标识标识说明说明压缩标志压缩标志信箱信箱fsbz_hk每天空港股通数据发送标志文件,表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束不压缩结算参与机构fsbz_hkrjq每天空港股通日间前数据发送标志文件,表示港股通日间前结算文件已全部发送结束。不压缩结算参与机构前缀前缀发送发送周期周期标识标识说明说明压缩压缩标志标志发送对象发送对象标
8、志文件标志文件hk_ckhl每天空港股通参考汇率文件压缩结算参与机构fsbz_hkrjqhk_jsmx每天清算编号港股通结算明细文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_qtsl每天清算编号港股通证券其他数量文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_tzxx每天空港股通通知信息文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_ywhb每天空港股通业务回报文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_zqbd每天清算编号港股通证券变动文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_zqye每天清算编号港股通证券余额对账文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_zjbd每天空港股通资金变动文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk
9、_zjhz每天清算编号港股通资金汇总文件压缩结算参与机构fsbz_hkhk_zjye每天空港股通资金余额对账文件压缩结算参与机构fsbz_hk中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 7 页 共 57 页五五 数据文件明细说明数据文件明细说明1.1. hk_ckhlhk_ckhl(港股通参考汇率文件)(港股通参考汇率文件)1)文件名称: hk_ckhl.mdd;mdd为数据适用日期(发送日的下一港股通工作日)2)数据内容: 包含港股通参考汇率数据。3)文件生成单位: 结算参与机构信箱。4)发送目标: 结算参与机构信箱。5)发送时间: 每个工作日前一自然日21点前。6
10、)发送周期: 每个工作日。7)接口状态: 已启用8)数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式:NONO字段名字段名类型类型长度长度说明说明备注备注1.1 SJLXCharacter5数据类型“014”左对齐2.MRHLCharacter18参考汇率买入价999999.9999999999,指银行买入外币的价格3.MCHLCharacter18参考汇率卖出价999999.9999999999,指银行卖出外币的价格4.ZJHLCharacter18参考汇率中间价#5.BZCharacter3币种HKD6.RQCharacter8适用日期7.BYCharacter20备用中国结算沪-JS-K
11、FB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 8 页 共 57 页2.2. hk_jsmx(hk_jsmx(港股通结算明细文件港股通结算明细文件) )1)文件名称:hk_jsmxXXXXX.mdd(XXXXX 为清算编号)2)数据内容: 包括港股通结算明细数据3)文件生成单位:清算编号4)发送目标:结算参与机构信箱5)发送时间:每个工作日日终后6)发送周期:每个工作日7)接口状态:已启用8)数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式:NONO字段名字段名类型类型长度长度说明说明备注备注1.1 JLGSCharacter3记录格式2.SCDMCharacter2市场代码 3.JL
12、LXCharacter3记录类型4.JYFSCharacter3交易方式5.JSFSCharacter3交收方式6.YWLXCharacter3业务类型7.QSBZCharacter3清算标志8.BDLXCharacter3变动类型9.QSLSHCharacter16清算流水号10.CJBHCharacter18成交编号999999999999999999右对齐,左补空11.SQBHCharacter18申请编号999999999999999999右对齐,左补空12.WTBHCharacter16委托编号右对齐,左补空13.JYRQCharacter8交易日期YYYYMMDD14.QSRQCh
13、aracter8清算日期YYYYMMDD15.JSRQCharacter8交收日期YYYYMMDD16.QTRQCharacter8其它日期YYYYMMDD17.CJSJCharacter6成交时间HHMMSS18.XWH1Character6业务单元 1左 5 位有效,左对齐,不足 5 位左补“0”19.XWH2Character6业务单元 2左 5 位有效,左对齐,不足 5 位左补“0”中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 9 页 共 57 页20.XWHYCharacter8业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号左 5 位有效,左对齐21.JSHYCha
14、racter8结算参与机构的清算编号左 5 位有效,左对齐22.TGHYCharacter8指定交易的清算编号左 5 位有效,左对齐23.ZQZHCharacter20证券账号左 10 位有效,左对齐24.ZQDM1Character8证券代码 1左 5 位有效,左对齐,不足 5 位左补“0”25.ZQDM2Character8证券代码 226.ZQLBCharacter2证券类别27.LTLXCharacter1流通类型28.QYLBCharacter2权益类别29.GPNFCharacter4挂牌年份30.QYCSCharacter1权益次数31.MMBZCharacter1买卖标志32.
15、SLCharacter20交收数量999999999999999.99933.CJSLCharacter20成交数量999999999999999.99934.ZJZHCharacter25资金账号左 18 位有效,左对齐35.BZCharacter3币种36.JG1Character18价格 1999999.999999999937.JG2Character18价格 2999999.999999999938.WBJECharacter19清算金额999999999999999.9939.YHSCharacter19印花税999999999999999.9940.JYZFCharacter19
16、交易征费999999999999999.9941.JYFCharacter19交易费999999999999999.9942.SYFCharacter19交易系统使用费999999999999999.9943.JSFCharacter19股份交收费999999999999999.9944.QTJECharacter19其它金额999999999999999.9945.WBYSFCharacter19应收付金额999999999999999.9946.WBHLCharacter18汇率999999.999999999947.YSFJECharacter19人民币应收付金额999999999999
17、999.9948.JGDMCharacter4结果代码49.FJSMCharacter40附加说明9)数据说明:中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 10 页 共 57 页(1)JLGS(记录格式):“H01”:港股通交易清算记录“H02”:港股通非交易清算记录(2)SCDM(市场代码):“05”: 港股通(3)JLLX(记录类型):“001”:清算明细记录“004”: 其他通知“990”:其它(4)JYFS(交易方式):“001”: 普通交易“003”: 非交易(5)JSFS(交收方式):“001”:担保交收(6)MMBZ(买卖标志):“B”: 买入“S”:
18、卖出(7)BZ(币种):“CNY”: 人民币“HKD”:港币(8)WBYSF(应收付金额):应收付金额=清算金额+各项费用;保留两位小数;(9)YSFJE(人民币应收付金额)人民币应收付金额=应收付金额汇率;保留两位小数;(10)JDDM(结果代码):“0000”成功10)数据填写说明:1.港股通交易:包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据。NONO字段名字段名说明说明港股普通交易港股普通交易1.JLGS记录格式H01-交易清算记录中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 11 页 共 57 页2.SCDM市场代码 05-港股通3.JLLX记录类型001-清
19、算明细数据4.JYFS交易方式001普通交易5.JSFS交收方式001-担保交收6.YWLX业务类型H01-港股通股票交易H02-港股通权证交易7.QSBZ清算标志H01-港股通股票交易清算H02-港股通供股权证交易清算 H03-港股通股票认购权证交易清算8.BDLX变动类型00A-交易过户9.QSLSH清算流水号清算流水号10.CJBH成交编号*11.SQBH申请编号*12.WTBH委托编号*13.JYRQ交易日期当天14.QSRQ清算日期当天15.JSRQ交收日期交收日期(清算日期对应的第二个港股通交收日)16.QTRQ其它日期#17.CJSJ成交时间*18.XWH1业务单元 1交易单元1
20、9.XWH2业务单元 2结算单元20.XWHY业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号交易单元所属的清算编号21.JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号22.TGHY指定交易的清算编号指定交易单元所属的清算编号23.ZQZH证券账号证券账号24.ZQDM1证券代码 1证券代码25.ZQDM2证券代码 2#26.ZQLB证券类别证券类别27.LTLX流通类型流通类型28.QYLB权益类别权益类别29.GPNF挂牌年份挂牌年份30.QYCS权益次数权益次数31.MMBZ买卖标志B-买入S-卖出32.SL交收数量999999999999999.999交收数量=成交数量中国结算沪-JS-
21、KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 12 页 共 57 页33.CJSL成交数量999999999999999.99934.ZJZH资金账号港股通结算备付金账户35.BZ币种HKD-港币36.JG1价格 1单位:港元股或港元/份9999999.999999999937.JG2价格 2#38.WBJE清算金额清算金额=交收数量 x 价格 1,结果四舍五入,精确至 2 位小数39.YHS印花税印花税精确至 2 位小数40.JYZF交易征费交易征费精确至 2 位小数41.JYF交易费交易费精确至 2 位小数42.SYF交易系统使用费交易系统使用费精确至 2 位小数43.JSF股份交收
22、费股份交收费精确至 2 位小数44.QTJE其它金额#45.WBYSF应收付金额清算金额各项费用精确至 2 位小数46.WBHL汇率结算汇兑比率,为一元外币兑换人民币价格47.YSFJE人民币应收付人民币应收付金额结果四舍五入,精确至 2 位小数48.JGDM结果代码0000 成功49.FJSM附加说明清算标志说明2.红利业务清算:包括红利业务和零碎股现金发放业务清算明细数据。NONO字段名字段名说明说明红利发放业务红利发放业务零碎股现金发放业务零碎股现金发放业务1.JLGS记录格式H02H022.SCDM市场代码 05-港股通05-港股通3.JLLX记录类型001-清算明细数据001-清算明
23、细数据4.JYFS交易方式003非交易003非交易5.JSFS交收方式001-担保交收001-担保交收6.YWLX业务类型H54-港股通红利发放业务H55-港股通红利补领业务H67-港股通零碎股现金业务7.QSBZ清算标志H54-港股通红利发放清算H55-港股通红利补领清算H67-港股通零碎股现金清算8.BDLX变动类型00K-红利权划付#中国结算沪-JS-KFB-JKGF-10-2015/A(内部文件)第 13 页 共 57 页9.QSLSH清算流水号清算流水号清算流水号10.CJBH成交编号# # 11.SQBH申请编号#12.WTBH委托编号# # 13.JYRQ交易日期#14.QSRQ
24、清算日期当日当日15.JSRQ交收日期清算日期对应的下一个港股通交收日,第一批次交收清算日期对应的下一个港股通交收日,第一批次交收16.QTRQ其它日期# # 17.CJSJ成交时间#18.XWH1业务单元 1指定交易单元指定交易单元19.XWH2业务单元 2结算单元结算单元20.XWHY业务单元 1所属结算参与机构的清算编号#21.JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号结算单元所属的清算编号22.TGHY指定交易的清算编号指定交易单元所属的清算编号指定交易单元所属的清算编号23.ZQZH证券账号证券账号证券账号24.ZQDM1证券代码 1证券代码证券代码25.ZQDM2证券代码
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海证券 交易所 新一代 交易系统 市场 参与者 融资 业务 技术
限制150内