上海证券交易所新一代交易系统市场参与者接口规格说明书.docx
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1、固定收益固定收益平台平台STEPSTEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书(V0.V0.2828 版)版)上海证券交易所上海证券交易所二二 一七一七年年十一十一月月上海证券交易所技术文档固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书0.28 版版发布发布说明说明 2017.111、EzDAV0.2.8 版本上线,发布了正式版本固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书0.2 版版发布发布说明说明 2017.81、发布了质押式协议回购意向申报,解除质押申报,质押式协议回购换券申报,质押式协议回购提前终止申报的 S
2、TEP 消息处理流程和消息定义,首次申报更改为成交申报。固定收益平台固定收益平台 STEP 协议报盘接口规格说明书协议报盘接口规格说明书0.1 版版发布发布说明说明 2016.101、发布了协议回购首次申报、到期续做申报和到期确认申报的 STEP 消息处理流程和消息定义。本文档由上海证券交易所起草,并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务电话:021-4009003600通信地址:上海市浦东南路 528 号上交所技术有限责任公司网站地址:http:/ 1 简介简介.42 2 会话会话机制机制.52.12.1.概要概要.53 3 数据格式约定数据格式约定 .64 4 消息
3、定义消息定义.74.14.1.协议回购消息协议回购消息处理处理流程流程说明说明.84.24.2.协议回购订单类消息协议回购订单类消息.114.2.1.意向申报消息/意向申报撤单消息.114.2.2.报价申报消息.134.2.3.报价申报响应消息.164.2.4.报价申报撤单消息.164.2.5.报价申报撤单响应消息 .174.2.6.成交申报信息.184.2.7.成交申报响应单成功响应消息.204.34.3.协议回购查询类消息协议回购查询类消息.204.3.1.未结算协议回购查询.214.3.2.未结算协议回购查询响应.224.3.3.非公开报价行情查询.244.3.4.非公开报价行情响应.2
4、44.3.5.公开报价行情查询.264.3.6.公开报价行情响应.274.44.4.执行报告查询类消息执行报告查询类消息.284.4.1.成交执行报告查询.284.4.2.成交执行报告响应.29技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 4 页 共 32 页1 1简介简介固定收益平台现有电子报盘接口基于 dbf 数据库表实现。为适应市场发展、满足交易商用户的数据直通需求,上交所根据近年来 STEP 协议的应用经验,制定了适用于固定收益平台业务的、基于 STEP 协议的数据交换协议。本文档即对该协议进行详细介绍。基于稳步推进、逐步完善的考虑,本次开发稿中仅对核心业务之一、现有电子报盘
5、暂不支持的质押式协议回购业务相关消息进行详细定义。文档所采用的术语、消息格式、以及消息流描述均遵照 STEP 1.2 及 FIX 5.0 SP2 协议规范,同时上交所亦有特定的扩展。和该协议相配套,上交所拟于近期发布电子报盘网关软件(以下简称 EzDataAccess)。该报盘网关部署在用户处,实现基本的登录、心跳等功能,直连上交所固定收益平台后台。网关软件开放 TCP 服务,与用户端系统通过本文档定义的协议格式进行直接的数据交互。此外,在固定收益平台开盘期间,报盘网关会及时从固定收益平台获取确定报价行情、成交统计行情、成交明细行情、公告信息行情等内容,并保存到用户本地。收盘后,还将自动获取本
6、方成交数据文件,保存到用户本地。关于电子报盘网关软件的详细使用说明,另有专门文档介绍(待发布)。技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 5 页 共 32 页2 2会话会话机制机制2.12.1概要概要EzDataAccess 与用户端系统之间的交互采用客户端-服务器(C/S)架构,通过 TCP 链路通讯,其中 EzDataAccess 作为服务器端,用户端系统作为客户端。用户端系统首先需要向事先约定的EzDataAccess 服务端口(默认为 7080)发起连接请求。会话协议中的字段采用网络字节序传输。EzDataAccess 只支持一个会话。会话消息格式如下:请求消息:序号字段
7、名称说明类型字节数备注1.msgLen报文长度(二进制)Int 4后续数据的字节数, 不包含自身 2.reqid请求业务类型编号请求业务类型编号char3内容见数据格式约定 章节 3.fill13填充字符填充字符char13无意义4.reqtext消息内容char-变长字段,最大长度 为 10*1024-16 数据格式为标准的 STEP 协议报文注 1:完整报文为由报文头(msgLen+reqid+fill13)与报文体(即消息内容 reqtext)组成。注 2:报文中不得出现回车符、换行符,以及保留字符|#*&。响应消息:注 1:订单类消息的报文响应参考 resptext,查询类消息的错误信
8、息参考 complCod 及remark。序号字段名称说明类型字节数备注1.msgLen报文长度(二进制)Int 4后续数据的字节数, 不包含自身plCod错误标志char1S:报价成功、 F:报价失败、 E:格式错误、 N:发送时出错 3.fill03填充字段char3无意义4.remark处理结果的文字说明char505.resptext消息内容char-变长字段,最大长度 为 10*1024*1024-58 数据格式为标准的 STEP 协议报文技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 6 页 共 32 页3 3数据格式约定数据格式约定参见上海证券交易所市场参与者 EzSTE
9、P 通用数据库接口规格说明书文档。消息类型说明:类型类型MsgType消息类型说明请求类型交易模式 协议回购成交申报申报 协议回购到期续做申报申报 协议回购解除质押申报申报 协议回购换券申报申报S报价申报协议回购提前终止申报申报6意向申报和意向 申报撤单意向申报和意向申报撤 单申报/申报撤单协议回购成交申报申报撤单协议回购到期续做申报撤单协议回购解除质押申报申报撤单 协议回购换券申报申报撤单Z报价申报撤单协议回购提前终止申报申报撤单确认协议回购成交申报拒绝 确认协议回购到期续做拒绝 协议回购到期确认申报申报 确认协议回购解除质押申报拒绝 确认协议回购换券申报拒绝 确认上传请求D成交申报协议回购
10、提前终止申报拒绝 AJ报价响应对 S 和 6 的响应 AI报价状态报告对 Z 的响应订单类后台响应 8成交申报响应对 D 的响应上传请求U021未结算协议回购 查询后台响应U022未结算协议回购 查询响应未结算协议回购查询(到期确认、到期 续做、解除质押、换券、提前终止时, 先查询相关然后申报)上传请求U023成交执行报告查 询后台响应U024成交执行报告响 应成交执行报告查询上传请求U025非公开报价行情 查询后台响应U026非公开报价行情 查询响应非公开报价行情查询(成交申报、到期 续做、解除质押、换券、提前终止)上传请求U027公开报价行情查 询查询类后台响应U028公开报价行情查 询响
11、应公开报价行情查询参与方组件说明:技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 7 页 共 32 页参与方信息(448)参与方角色 (452)交易商代码12 发起方的交易商代码 交易商简称103 发起方的交易商简称 交易单元号1 发起方交易单元号 交易单元号2 发起方交易单元号 投资者帐户5 发起方投资者帐户 投资者帐户6 对手方投资者帐户 交易员代码101 发起方的交易员代码 交易商代码37 对手方的交易商代码 交易商简称104 对手方的交易商简称 交易员代码102 对手方的交易员代码 质权人名称105 质权人名称请求业务类型编号请求业务类型编号(reqid),交易所据此处理不同的
12、业务请求,取值为:,交易所据此处理不同的业务请求,取值为:FPR = 协议回购(Fixed Income-Pledge Repurchase)目前实现不包含以下业务FDP = 确定报价(Fixed Income-Determined Price Quoting)FIP = 询价(Fixed Income-Inquired Price Trading)FAT = 协议交易(Fixed Income-Agreed Trading )FBT = 转托管 (Fixed Income-Bond Transfer)FII = 意向报价(Fixed Income-Indication Interest Qu
13、oting)FPT = 指定对手方报价(Fixed Income-Promissory Trading)4 4消息消息定义定义基于稳步推进、逐步完善的考虑,本开发稿中暂仅对核心业务之一的质押式协议回购业务相关消息进行详细定义。技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 8 页 共 32 页4.14.1协议回购消息协议回购消息处理处理流程流程说明说明债券质押式协议回购(简称“协议回购”)是指交易双方自主谈判和协商议定,以债券为权利质押的融资业务。资金融入方(正回购方)在将债券出质给资金融出方(逆回购方)融入资金的同时,双方约定在未来某一日期,由正回购方向逆回购方返还本金,并按约定利率
14、支付利息,同时解除债券质押登记解除。协议回购业务功能包括意向申报、成交申报、到期确认申报、到期续做申报、解除质押申报、换券申报、提前终止申报。下图描述了意向申报、成交申报、到期续做申报、到期确认申报、解除质押申报、换券申报、提前终止申报的 STEP 消息通信流程。交易所申报新增(IOI Request,报价请求)发起方对手方申报响应(QuoteResponse)公开报价行情(PublicMDExecutionR Re ep po or rt t )公开报价行情(PublicMDExecutionR Re ep po or rt t )公开报价行情查询(PublicMDExecutionI In
15、 nq qu ui ir ry y)公开报价行情查询(PublicMDExecutionI In nq qu ui ir ry y)意向申报STEP消息流程申报新增(IOI Request,撤单请求)申报响应(Quote Response)技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 9 页 共 32 页交易所申报新增(Quote Request,报价请求)发起方对手方申报响应(Quote Response)执行报告(Exection Report)执行报告(Exection Report)非公开报价行情 (NonPublicMDExecutionR Re ep po or rt t
16、 )发送到指定 的对手方非公开报价行情查询 (NonPublicMDExecutionI In nq qu uiir ry y)确认/拒绝响应(ExecutionReport)非公开报价行情 (NonPublicMDExecutionR Re ep po or rt t )成交执行报告查询(ExecutionI In nq qu uiir ry y )成交执行报告查询(ExecutionI In nq qu uiir ry y )确认/拒绝(NewOrderSinglet)非公开报价行情查询 (NonPublicMDExecutionI In nq qu uiir ry y)成交申报STEP消
17、息流程撤单响应(QuoteStatusReport)撤单新增(QuoteCancel,撤单请求)技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 10 页 共 32 页交易所报新增(Quote Request,报价请求)发起方对手方申报响应(Quote Response)执行报告(Exection Report)执行报告(Exection Report)非公开报价行情 (NonPublicMDExecutionR Re ep po or rt t )发送到指定 的对手方非公开报价行情查询 (NonPublicMDExecutionI In nq qu uiir ry y)确认/拒绝响应(
18、ExecutionReport)非公开报价行情 (NonPublicMDExecutionR Re ep po or rt t )成交执行报告查询(ExecutionI In nq qu uiir ry y )成交执行报告查询(ExecutionI In nq qu uiir ry y )确认/拒绝(NewOrderSinglet)非公开报价行情查询 (NonPublicMDExecutionI In nq qu uiir ry y)未结算协议回购查询 R Re ep pu ur rc ch ha as se eR Re et tu ur rn nR Re eq qu uiir re emme
19、 en nt tI In nq qu uiir ry y未结算协议回购查询响应 (R Re ep pu ur rc ch ha as se eR Re et tu ur rn nR Re eq qu uiir re emme en nt tR Re ep po or rt t )到期续做申报、解除质押申报、 换券申报、提前终止申报STEP消息流程技术文档固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书第 11 页 共 32 页交易所到期确认申报新增(NewOrderSinglet)发起方对手方到期确认申报响应(ExecutionReport)执行报告(Exection Report)执行报告(Ex
20、ection Report)成交执行报告查询(ExecutionI In nq qu uiir ry y )成交执行报告查询(ExecutionI In nq qu uiir ry y )未结算协议回购查询 R Re ep pu ur rc ch ha as se eR Re et tu ur rn nR Re eq qu uiir re emme en nt tI In nq qu uiir ry y未结算协议回购查询响应 (R Re ep pu ur rc ch ha as se eR Re et tu ur rn nR Re eq qu uiir re emme en nt tR Re
21、ep po or rt t )到期确认申报STEP消息流程4.24.2协议回购订单类消息协议回购订单类消息reqtext/reqtext/resptextresptext订单数据订单数据描述:描述:本类消息用于市场参与者发送报价和获取报价的处理响应。申报消息对应于同步请求消息流中的 reqtext 字段。响应消息对应于同步确认消息流中的 resptext 字段。类型为 N 的字段默认值取 0,类型为 C 的字段默认值取空。无意义字段可取默认值或其他值(须符合格式要求)。4.2.14.2.1 意向申报消息意向申报消息/意向申报撤单消息意向申报撤单消息IOI (reqtext)意向意向申申报消息报
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