东吴优益债券型证券投资基金.doc
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1、东吴优益债券型证券投资基金东吴优益债券型证券投资基金 20192019 年第年第 1 1 季度报告季度报告20192019 年年 3 3 月月 3131 日日基金管理人:东吴基金管理有限公司基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:报告送出日期:二二一九年四月二十日一九年四月二十日东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 2 页 共 12 页 11 重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交
2、通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况基金简称东吴优益债券基金主代码005144 交易代码005144 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017 年 1
3、1 月 28 日报告期末基金份额总额7,301,210.63 份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持 续稳健增值。投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势, 采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略, 科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳 定增长。业绩比较基准中债总全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益 率*10%风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货 币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风 险收益特征的品种。基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限
4、公司下属分级基金的基金简称东吴优益债券 A东吴优益债券 C下属分级基金的交易代码005144005145 报告期末下属分级基金的份额总额697,299.12 份6,603,911.51 份东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 3 页 共 12 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2019 年 1 月 1 日 2019 年 3 月 31 日 )东吴优益债券 A东吴优益债券 C1本期已实现收益14,190.861,124,933.43 2本期利润10,546.20981,747.58
5、3加权平均基金份额本期利润0.01290.0275 4期末基金资产净值697,797.886,576,925.47 5期末基金份额净值1.00070.9959注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东吴优益债券 A阶段净值增
6、长 率净值增长率 标准差业绩比较基 准收益率业绩比较基准收 益率标准差过去三个 月1.29%0.08%3.00%0.14%-1.71%-0.06%东吴优益债券 C阶段净值增长 率净值增长率 标准差业绩比较基 准收益率业绩比较基准收 益率标准差过去三个 月1.77%0.10%3.00%0.14%-1.23%-0.04%注:比较基准=中债总全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及
7、其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 5 页 共 12 页 注:比较基准=中债总全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。4 管理人报告管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业 年限说明黄婧丽基金经 理2018 年 1 月 29 日-6 年黄婧丽,硕士研究生。2012 年 11 月至 2014 年 10 月就 职于世纪证券有限责任公 司,从事固定收益分析工 作;2014 年 10 月至 2016 年 11 月就职于国海
8、证券股 份有限公司,从事固定收 益交易、分析、投资工作; 2016 年 11 月加入东吴基金 管理有限公司,自 2018 年 1 月 29 日起担任东吴优益 债券型证券投资基金基金东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 6 页 共 12 页 经理,自 2018 年 5 月 9 日 起担任东吴悦秀纯债债券 型证券投资基金基金经理, 自 2018 年 11 月 8 日起担 任东吴鼎泰纯债债券型证 券投资基金基金经理,自 2019 年 3 月 8 日起担任东 吴增鑫宝货币市场基金基 金经理。注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格
9、管理办法相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守证券投资基金法、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决
10、策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析报告期内,基金仍然以纯债+转债作为主要配置策略,纯债部分主要为交易所流动性优的利率债。管理人在 2018 年年报中曾提到,2019 年权益以及信用品的确定性更高。因为看好 2019年权益市场的表现,管理人为基金配置了部分增长潜力良好的股票,并加配了部分进攻性较强的转债,如特发、星源、佳都等。2019 年一季度在权益市场大涨的带动下,股票、转债表现亮眼,
11、基金净值稳步回升。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现截至本报告期末东吴优益债券 A 基金份额净值为 1.0007 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.29%;截至本报告期末东吴优益债券 C 基金份额净值为 0.9959 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.77%;同期业绩比较基准收益率为 3.00%。东吴优益债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 3 月 31 日
12、出现基金资产净值低于五千万元的情形,于 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。5 投资组合报告投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资53,400.000.47 其中:股票 53,400.000.472基金投资-3固定收益投资 6,135,171.1054.27 其中:债券 6,135,171.1054.27 资产支持证券-4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 2,000,000.0017.6
13、9 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 -7银行存款和结算备付金合计 1,180,463.8210.448其他资产 1,936,863.4717.139合计 11,305,898.39 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业-B采矿业-C制造业53,400.000.73D电力、热力、燃气及水生产和 供应业-E建筑业-F批发和零售业-G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息
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