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1、- 1 -中国金融期货交易所结算细则中国金融期货交易所结算细则第一章 总 则第一条 为规范期货结算行为,保护期货交易当事人 的合法权益和社会公共利益,防范和化解期货市场风险, 保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货结算的 正常进行,根据中国金融期货交易所交易规则,制定 本细则。 第二条 结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结 算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、 手续费及其他有关款项进行资金清算和划转的业务活动。 第三条 交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结 算制度、结算担保金制度和风险准备金制度等。 第四条 交易所实行会员分级结算制度。交易所对结算 会员结算,结算
2、会员对其客户、受托交易会员结算,交易会 员对其客户结算。 第五条 交易所、会员、客户、期货保证金存管银行 应当遵守本细则。第二章 结算机构第六条 结算机构是指交易所设置的结算部门和会员 的结算部门。交易所结算部门负责交易所期货交易的统一 结算、保证金管理、结算担保金管理及结算风险的防范。 第七条 交易所结算部门的主要职责为: (一)登录编制结算会员的结算账表; (二)办理资金往来汇划业务; (三)统计、登记和报告交易结算情况; (四)处理会员交易中的账款纠纷; (五)办理结算、交割业务; (六)管理保证金、结算担保金; (七)控制结算风险; (八)监督期货保证金存管银行与交易所的期货结算- 2
3、 -业务; (九)法律、行政法规、规章和交易所规定的其他职 责。 第八条 在交易所成交的期货合约应当通过交易所结 算部门进行统一结算。 第九条 交易所实行会员分级结算制度。交易所结算 部门负责交易所与结算会员之间的结算工作。 第十条 会员应当设立结算部门。结算会员的结算部 门负责该结算会员与交易所、客户、交易会员之间的结算 工作;交易会员的结算部门负责该交易会员与结算会员、 客户之间的结算工作。 第十一条 交易所有权检查会员的结算资料、财务报 表及相关的凭证和账册。 第十二条 会员结算部门应当妥善保管结算资料、财 务报表及相关凭证、账册,以备查询和核实。 第十三条 结算交割员是指经结算会员授权
4、,代表结 算会员办理结算和交割业务的人员。每一结算会员应当指 派两名以上(含两名)的结算交割员。 结算交割员应当符合中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)关于期货从业人员资格的有关规定,经 交易所培训合格,取得交易所颁发的结算交割员培训合格 证书,并经所属结算会员授权后取得中国金融期货交易 所结算交割员证(以下简称结算交割员证)。 第十四条 结算交割员应当履行下列职责: (一)办理结算会员出入金业务; (二)获取交易所提供的结算数据,并及时进行核对;(三)办理其他结算、交割业务。 第十五条 结算交割员在交易所办理结算、交割业务 时,应当出示结算交割员证。 第十六条 结算交割员证仅限本人
5、使用,不得伪 造、涂改、借用。结算会员在其结算交割员发生变动时, 应当及时到交易所办理相关手续。- 3 -第十七条 结算会员应当加强结算交割员管理,严格 规范结算交割员操作。 第十八条 结算机构及其工作人员应当保守交易所、 会员和客户的商业秘密。第三章 期货保证金存管银行第十九条 期货保证金存管银行是与交易所签订协议, 协助交易所办理期货交易结算业务的银行。 第二十条 期货保证金存管银行享有下列权利: (一)开设交易所专用结算账户和会员期货保证金账 户; (二)存放用于期货交易的保证金等相关款项; (三)了解会员在交易所的资信情况; (四)法律、行政法规、规章和交易所规定的其他权 利。 第二十
6、一条 期货保证金存管银行应当履行下列义务:(一)根据交易所提供的票据或者指令优先划转结算 会员的资金; (二)及时向交易所通报会员在资金结算方面的不良 行为和风险; (三)保守交易所、会员和客户的商业秘密; (四)在交易所出现重大风险时,协助交易所化解风 险; (五)向交易所提供会员期货保证金账户的资金情况;(六)根据交易所的要求,协助交易所核查会员资金 的来源和去向; (七)根据中国证监会或者交易所的要求,对会员期 货保证金账户中的资金采取必要的监管措施; (八)法律、行政法规、规章和交易所规定的其他义 务。- 4 -第四章 日常结算第二十二条 交易所在期货保证金存管银行开设专用 结算账户,
7、用于存放结算会员的保证金及相关款项。 第二十三条 结算会员应当在期货保证金存管银行开 设期货保证金账户,用于存放保证金及相关款项。 第二十四条 结算会员在交易所所在地的期货保证金 存管银行开设的期货保证金账户称为专用资金账户。 交易所与结算会员之间期货业务资金的往来通过交易 所专用结算账户和结算会员专用资金账户办理。 第二十五条 结算会员开立、更名、更换或者注销专 用资金账户,应当凭交易所签发的专用通知书到期货保证 金存管银行办理。 第二十六条 交易所、结算会员应当按照有关规定和 期货保证金存管银行签订期货保证金存管协议。 交易所有权在不通知结算会员的情况下通过期货保证 金存管银行从结算会员专
8、用资金账户中收取各项应收款项, 并有权随时查询该账户的资金情况。 第二十七条 交易所对结算会员存入交易所专用结算 账户的保证金实行分账管理,为每一结算会员设立明细账 户,按日序时登记核算结算会员的出入金、盈亏、交易保 证金、手续费等。 第二十八条 结算会员对客户、交易会员存入结算会 员保证金账户的保证金实行分账管理,为每一客户、交易 会员设立明细账户,按日序时登记核算客户、交易会员的 出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。 第二十九条 交易会员只能委托一家特别结算会员或 者全面结算会员为其进行结算。 第三十条 交易所实行结算担保金制度。结算担保金 是指由结算会员依交易所规定缴纳的,用于应对结算会
9、员 违约风险的共同担保资金。 第三十一条 交易所在银行开立结算担保金专用账户, 对结算会员缴纳的结算担保金进行专户管理。- 5 -结算会员应当在交易所指定的银行开立结算担保金专 用账户,用于与交易所结算担保金专用账户之间进行结算 担保金缴纳、调整的资金划转。结算担保金缴纳、调整的 标准按照中国金融期货交易所风险控制管理办法及其 他相关规定执行。 第三十二条 交易所在结算担保金专用账户下为每一 结算会员设立明细账户,并按照中国证监会和交易所有关 规定进行管理,所得收入在扣除必要费用和税费后依照相 关规定返还结算会员。交易所按照季度核算每一结算会员 的结算担保金变化。 第三十三条 结算会员开立、更
10、名、更换或者注销结 算担保金专用账户,应当凭交易所签发的专用通知书到指 定银行办理。 第三十四条 交易所实行保证金制度。保证金分为结 算准备金和交易保证金。 第三十五条 结算准备金是指结算会员在交易所专用 结算账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金。 第三十六条 结算会员的结算准备金最低余额标准为 人民币200万元,应当以自有资金缴纳。交易所有权根据市 场情况调整结算会员结算准备金最低余额标准。 第三十七条 交易所根据结算会员每日结算准备金余 额中的货币资金部分,以不低于中国人民银行公布的同期银 行活期存款利率计算利息,在每年的3月下旬、6月下旬、9 月下旬、12月下旬将利息转为结算会员
11、结算准备金。具体 执行利率由交易所确定、调整并公布。 第三十八条 交易保证金是指结算会员存入交易所专 用结算账户中确保履约的资金,是已被合约占用的保证金。 买卖成交后,交易所根据交易保证金标准和持仓合约价值 向双方收取交易保证金。 第三十九条 交易保证金的收取标准按照中国金融 期货交易所风险控制管理办法的有关规定执行。 第四十条 结算会员向客户、交易会员收取交易保证 金的标准不得低于交易所向结算会员收取交易保证金的标- 6 -准。交易会员向客户收取交易保证金的标准不得低于结算 会员向交易会员收取交易保证金的标准。 第四十一条 交易所实行当日无负债结算制度。 当日收市后,交易所按照当日结算价对结
12、算会员所有 合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算, 对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或者减少 结算准备金。 结算会员在交易所结算完成后,按照前款原则对客户、 交易会员进行结算;交易会员按照前款原则对客户进行结 算。 第四十二条 交易所根据当日成交合约按照规定标准 向结算会员收取手续费。股指期货的手续费标准为不高于 成交金额的万分之零点五。交易所有权对手续费标准进行调整。 第四十三条 当日结算价是指某一期货合约最后一小 时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小 数点后一位。 最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的,扣除 中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。
13、 合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按照 成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的, 则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距 开盘时间不足一小时的,则取全天成交量的加权平均价作 为当日结算价。 合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结 算价该合约上一交易日结算价基准合约当日结算价 基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成 交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的,取其挂 盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约 的,取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式 计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的,取涨跌停 板价格作为当日结算价。
14、 采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结- 7 -算价明显不合理的,交易所有权决定当日结算价。 第四十四条 期货合约以当日结算价作为计算当日盈 亏的依据。具体计算公式如下: 当日盈亏=(卖出成交价-当日结算价)卖出量 合约乘数+(当日结算价-买入成交价)买入量合 约乘数+(上一交易日结算价-当日结算价)(上一交易 日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)合约乘数 第四十五条 当日盈亏在当日结算时进行划转,盈利 划入结算会员结算准备金,亏损从结算会员结算准备金中 扣划。 当日结算时,结算会员账户中的交易保证金超过上一 交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划,交 易保证金低于上一交易日
15、结算时的交易保证金部分划入结 算准备金。 手续费、税金等各项费用从结算准备金中扣划。 第四十六条 结算准备金余额的具体计算公式如下: 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上 一交易日交易保证金当日交易保证金+当日盈亏+入金 出金手续费等。 第四十七条 结算完毕后,结算会员的结算准备金余 额低于最低余额标准时,该结算结果即视为交易所向结算 会员发出的追加保证金通知,两者的差额即为追加保证金 金额。 交易所发出追加保证金通知后,可以通过期货保证金 存管银行从结算会员专用资金账户中扣划。若未能全额扣 款成功,结算会员应当在下一交易日开市前补足至结算准 备金最低余额。未能补足的,如结算准备金
16、余额小于结算 准备金最低余额,不得开仓;如结算准备金余额小于零, 按照中国金融期货交易所风险控制管理办法的规定进 行处理。 第四十八条 交易所可以根据市场风险状况,在交易 过程中向风险较大的结算会员发出追加保证金的通知,并 可以通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中- 8 -扣划。若未能全额扣款成功,结算会员应当按照交易所的 要求在规定时间内补足保证金。结算会员未能按时补足的, 交易所有权对其采取限制开仓、强行平仓等风险控制措施。第四十九条 交易所本着安全、准确、快捷的原则为 结算会员办理出入金业务。 入金是指从结算会员专用资金账户向交易所专用结算 账户划入资金的行为;出金是指从交易所
17、专用结算账户向 结算会员专用资金账户划出资金的行为。 (一)入金 1.票据支付。结算会员可以用专用资金账户开出的支 票、本票和贷记凭证入金。结算会员用此类方式划入的资 金,经期货保证金存管银行确认到账后,交易所将增加结 算会员在交易所内的结算准备金。 2.银行扣划。结算会员可以在每个交易日交易结束之 前向交易所提出书面或者电子划款申请,经期货保证金存 管银行确认到账后,交易所将增加结算会员在交易所内的 结算准备金。 (二)出金 结算会员可以在每日收市之前向交易所提出书面或者 电子划款申请,经交易所审核后通知期货保证金存管银行 于当日收市后在结算会员的专用资金账户和交易所专用结 算账户之间进行划
18、转。 第五十条 结算会员出金应当符合交易所规定。结算 会员的出金标准为: 可出金额=实有货币资金-交易保证金-结算准备金最低 余额 交易所可以根据市场风险状况对结算会员出金标准做 适当调整。 第五十一条 有下列情形之一的,交易所可以限制结 算会员出金: (一)会员或者客户涉嫌重大违规,被交易所立案调 查的;- 9 -(二)会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立 案调查,且正处在调查期间的; (三)交易所认为市场出现重大风险时; (四)交易所认为必要的其他情形。 第五十二条 当日结算完成后,结算会员应当通过交 易所系统获得相关的结算数据。 第五十三条 因特殊情况造成交易所不能按时提供结 算数据
19、的,交易所另行通知提供结算数据的时间和方式。 第五十四条 结算会员每天应当及时取得交易所提供 的结算数据,做好核对工作,并妥善保存。 第五十五条 结算会员对结算数据有异议的,应当在 不迟于下一交易日开市前30分钟以书面形式通知交易所。 情况特殊的,结算会员可以在下一交易日开市后2小时内以 书面形式通知交易所。 结算会员未在前款规定时间内对结算数据提出书面异 议的,视为认可结算数据的正确性。 第五十六条 交易所在每月的第一个交易日向结算会 员提供上月的中国金融期货交易所资金结算核对单, 在每季的第一个交易日向结算会员提供上季的中国金融 期货交易所结算担保金核对单,作为结算会员核查的依 据。第五章
20、 结算关系变更第五十七条 出现下列情形之一的,交易所可以为相 关会员办理结算关系变更手续: (一)结算协议期满后结算会员与交易会员不再续约;(二)结算会员与交易会员提前解除结算协议; (三)全面结算会员或者特别结算会员因故不能为交 易会员进行结算; (四)交易会员变更为结算会员或者结算会员变更为 交易会员; (五)交易所认定的其他情形。- 10 -第五十八条 发生第五十七条第(一)项情形的,交 易会员和移入结算会员应当在不迟于交易会员和移出结算 会员的结算协议期满前30日向交易所提交下列材料: (一)交易会员更换结算会员申请书; (二)交易会员和移入结算会员签订的结算协议; (三)交易所规定的
21、其他材料。 发生第五十七条第(二)、(三)项情形的,交易会 员和移入结算会员除提交前款规定材料外,还应当提交交 易会员与移出结算会员结算协议的解除协议。 发生第五十七条第(四)项情形的,会员应当按照 中国金融期货交易所会员管理办法的相关规定办理会 员资格变更手续,并提交结算关系变更申请。 第五十九条 交易所对会员提交的申请材料进行审批。 交易所批准后,通知相关会员变更结算关系的约定日期。 第六十条 交易所在约定日结算后为相关会员办理结 算关系变更,对持仓及相应的交易保证金进行移转,并向 相关会员提供移转清单,会员应当对移转清单进行核对确 认。 在约定日结算后,市场出现重大风险或者交易所认定 的
22、其他情形的,交易所可以暂停办理结算关系变更手续。 第六十一条 在交易所办理结算关系变更手续期间, 交易会员和结算会员应当相互配合。在办理完毕之前,移 出结算会员对其代为结算的持仓负有履约义务。 第六十二条 交易所按照移转持仓的数量收取变更手 续费。手续费标准为人民币10元/手,从移入结算会员的结 算准备金中扣划。交易所有权对手续费标准进行调整。第六章 客户移仓第六十三条 会员因故不能从事金融期货经纪业务或 者中国证监会要求移仓时,由会员提出移仓申请并经交易 所批准,交易所可以对该会员客户的持仓及相应的交易保 证金进行移仓。 第六十四条 会员提交的移仓申请材料应当包括移出- 11 -会员及其客户
23、、移入会员同意移仓的声明书及需要移转的 客户持仓的详细清单。移入会员或者移出会员为交易会员 的,还应当提交其委托结算的结算会员同意移仓的声明书。第六十五条 移仓申请批准后,交易所通知会员移仓 的约定日期。 第六十六条 交易所在约定日结算后,为会员实施客 户移仓,并向相关会员提供移转清单,会员应当对移转清 单进行核对确认。移入会员或者移出会员为交易会员的, 还应当将移转清单提交其委托结算的结算会员确认。 第六十七条 在约定日结算后,市场出现重大风险或 者交易所认定的其他情形的,交易所可以暂停办理客户移 仓手续。第七章 交割结算第六十八条 股指期货合约采用现金交割方式。 股指期货合约最后交易日收市
24、后,交易所以交割结算 价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约。 第六十九条 股指期货交割结算价为最后交易日标的 指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两 位。 交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进 行调整。 第七十条 股指期货的交割手续费标准为交割金额的 万分之一,由交易所向结算会员收取,交易所有权对交割 手续费标准进行调整。第八章 风险与责任第七十一条 风险管理实行分级负责。交易所对结算 会员进行风险管理,结算会员对其客户、受托交易会员进 行风险管理,交易会员对其客户进行风险管理。 第七十二条 结算会员对其客户及受托交易会员在交 易所成交的合约负有履约责任。-
25、 12 -第七十三条 结算会员无法履约时,交易所有权按照规 定依次采取下列保障措施: (一)暂停开仓; (二)强行平仓,并用平仓后释放的保证金履约赔偿;(三)动用该违约结算会员缴纳的结算担保金; (四)动用其他结算会员缴纳的结算担保金; (五)动用交易所风险准备金; (六)动用交易所自有资金。 交易所代为履约后,取得对违约会员的相应追偿权。 第七十四条 交易所实行风险准备金制度。风险准备 金是指由交易所设立,用于为维护期货市场正常运转提供 财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来亏损的资金。 第七十五条 风险准备金的来源: (一)交易所按照手续费收入的20%的比例,从管理费 用中提取; (二)符合国家财政政策规定的其他收入。 当风险准备金达到一定规模时,经中国证监会批准后 可以不再提取。 第七十六条 风险准备金应当单独核算,专户存储。 第七十七条 风险准备金的动用应当经交易所董事会 批准,并报告中国证监会后,按照规定的用途和程序进行。第九章 附 则第七十八条 违反本细则规定的,交易所按照本细则 和中国金融期货交易所违规违约处理办法的有关规定 处理。 第七十九条 本细则由交易所负责解释。 第八十条 本细则自2010年2月20日起实施。
限制150内