《金融工程学B》课程教学大纲(本科).docx
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1、金融工程学B(Financial Engineering)课程代码:20410204学分:2.0学时:32 (其中:课堂教学学时:32 )先修课程:货币银行学,国际金融学,金融市场学,高等数学等适用专业:保险学、统计学教材:金融工程学,吴冲锋主编,高等教育出版社,2010年8月第二版。一、课程性质与课程目标(一)课程性质金融工程学是金融专业教学计划中专业核心课。它建立在数学、工程方法、金融学、 信息技术、国际金融学、金融市场学等课程知识的基础上,是一门技术性很强的专业课, 被誉为“金融领域的高科技”。金融工程学的课程目标是:通过教学,使学生了解金融工程产生的条件和背景;了 解金融工程在金融风险
2、管理中的应用价值及应用范围;理解金融工程基本工具(远期、 期货、期权、互换)的基本含义、定价方法、应用举例;掌握金融工程技术手段在货币 风险管理、利率风险管理、股票与指数化金融产品等领域的应用。金融工程学的主要研究内容包括两部分:金融工程工具和金融工程技术。(二)课程目标课程目标1:学习和掌握金融工程方面的基础知识和基本理论,学习和了解金融工程最前沿的 理论发展动态,学会分析和理解金融工程方面的理论问题,学习和掌握金融工程的远期、期货、期 权、互换四大衍生金融工具的保值、套利和定价的基本方法,理解各衍生金融工具之间的相互关联 性及综合配套运用。课程目标2:运用所学的基础知识和基本理论,能够在实
3、践中深刻认识金融衍生工具在保值、 套利等方面的重要性,学习和掌握金融工程的远期、期货、期权、互换四大衍生金融工具的在保值、 套利和定价方面的基本方法,在实际金融活动中根据变化情况提出科学合理的避险和套利的建议。第一章导论(-)课程内容1 .金融工程学的性质、研究对象与方法、目的、任务;2 .金融工程与风险管理;3 .金融工程工具;4 .金融工程工具的作用。(二)教学要求1 .了解本课程的性质、研究对象与方法、任务;2 .掌握学习本课程的几个基础概念;3 .对金融工程学这一门课有初步的了解。(三)重点与难点1 .重点:重点是掌握学习金融工程学的工具分类。2 .难点:难点是金融工程学概念理解。第二
4、章远期利率和FRA(一)课程内容1 .远期利率2 .远期利率协议(FRA)3 .远期利率协议的结算4 .远期利率协议的应用5 .远期利率协议的价格决定(二)教学要求L理解远期利率协议的概念;6 .掌握远期利率协议的结算方法、定价方法和应用。(三)重点与难点1 .重点:重点是远期利率协议的应用。2 .难点:难点是远期利率协议的价格决定。第三章远期汇率和远期外汇综合协议(一)课程内容1 .远期汇率2 .传统的外汇互换和远期一一远期外汇互换3 .远期外汇综合协议(SAFE)4 . SAFE的结算及其标价5 . SAFE的应用6 . FRA和SAFE的好处(二)教学要求1 .了解传统的外汇互换和远期一
5、一远期外汇互换2 .掌握SAFE的基本含义、结算方法、标价;3,掌握SAFE应用,它对拥护的好处。(三)重点与难点1 .重点:重点是SAFE的应用。2 .难点:难点是SAFE的结算及其标价。第四章 期货市场的基础(一)课程内容1 .期货简史,期货交易的市场机制(二)教学要求.了解期货的发展简史;1 理解期货交易的市场机制。2 .掌握期货交易的特点。(三)重点与难点1 .重点:重点是期货交易的特点。2 .难点:难点是期货交易的市场机制。第五章外汇期货(-)课程内容1 .外汇期货的产生和发展2 .外汇期货合约及定价3 .外汇期货的应用(二)教学要求L 了解外汇期货的产生和发展;4 .理解外汇期货合
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