深圳大学魏正红金融数学课程教学大纲.doc
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1、深圳大学数学与计算科学学院课程教学大纲(2006年10月重印版)课程编号 课程名称 金融数学 课程类别 专业必修 教材名称 金融数学模型 制 订 人 魏正红 审 核 人 郭思维 2005年 4 月修订一、课程设计的指导思想(一)课程性质1. 课程类别:专业必修课2. 适应专业:数学与应用数学专业(金融数学方向)3. 开设学期:第七学期4. 学时安排:周学时4,总学时725. 学分分配:4学分(二)开设目的数理金融是一门新兴的交叉学科,是现代数学、计算机技术在金融领域的应用。本课程的目的是使学生了解资产定价理论及金融决策实践 (三)基本要求 掌握数理金融的理论基础,查阅当前的最新研究课题。(四)
2、主要内容本课程重点介绍基础理论篇、组合理论篇、衍生工具篇(五)先修课程微积分 概率论与数理统计 最优化方法(六)后继课程金融风险管理(七)考核方式闭卷考试(八)使用教材金融数学模型,宋威编著,华南理工大学出版社,1999年.(九)参考书目金融数学, 著,机械工业出版社,2004.数理金融初步, M. 著,机械工业出版社, 2004年. 二、教学内容第一章 现值理论及其应用教学目的 了解复利公式和现值公式,理解银行按揭的数学模型的实质是一个贴现公式, 掌握证券价格的评估方法。主要内容 第一节 资金的时间价值第二节 复利与现值理论第三节 银行按揭的数学模型第四节 证券价格的评估模型教学要求 识记:
3、复利公式和现值公式。领会:银行按揭的数学模型的实质是一个贴现公式。第二章 收益与风险教学目的 介绍收益和风险的测定方法,理解效用函数的意义及其在风险决策分析中的应用。主要内容 第一节 收益与收益率第二节 风险与风险的测定第三节 风险偏好与效用函数第四节 风险决策分析教学要求 识记:收益和风险的测定方法。领会:效用函数的意义及其在风险决策分析中的应用。第三章 资产组合模型教学目的 了解有效边界和无差异曲线的概念,掌握模型在现代投资理论中的应用。主要内容 第一节 投资多元化与资产组合第二节 模型第三节 有效组合与有效边界第四节 无差异曲线第五节 对模型的评价教学要求 识记:有效边界和无差异曲线的概
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