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1、计量经济学各章数据计量经济学各章数据第 5 章自相关性例 5.3.1中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性检验)。表 5.3.1 列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额(单位:亿元)和 GDP 指数(1978 年=100)的历年统计资料,试建立居民储蓄存款模型,并检验模型的自相关性。表 5.3.1我国城乡居民储蓄存款与GDP 指数统计资料年份存款余额yGDP 指数x年份存款余额yGDP 指数x19781979198019811982198319841985198619871988210.60281.00399.50523.70675.40892.501214.701622.602237.603073.
2、303801.50100.0107.6116.0122.1133.1147.6170.0192.9210.0234.3260.71989199019915146.907034.209107.00271.3281.7307.6351.4398.8449.3496.5544.1582.0638.2199211545.40199314762.39199421518.80199529662.25199638520.84199746279.80199853407.475.5案例分析:中国商品进口模型商品进口是国际贸易交往的一种常用形式,对进口国来说,其经济发展水平决定商品进口情况。这里,研究我国进口商品
3、 IM 与国内生产总值 GDP 的关系。有关数据见表 5.5.1。试建立中国商品进口模型。表 5.5.11989-2006 年我国商品进口与国内生产总值数据(亿元)国内生产总值 GDP进口总额 IM年份198916992.32199.9199018667.82574.3199121781.53398.7199226923.54443.3199335333.95986.2199448197.99960.1199560793.711048.1199671176.611557.4199778973.011806.5国内生产总值 GDP进口总额 IM年份199884402.311626.1199989
4、677.113736.4200099214.618638.82001109655.220159.22002120332.724430.32003135822.834195.62004159878.346435.82005183084.854273.72813.7思考与练习 10.表 1 给出了美国 1958-1969 年期间每小时收入指数的年变化率(y)和失业率(x)请回答以下问题:(1)估计模型yt b0b11ut中的参数b0,b1xt(2)计算上述模型中的 DW 值。(3)上述模型是否存在一阶段自相关?如果存在,是正自相关还是负自相关?(4)如果存在自相关,请用DW 的估计值估计自相关系数
5、。(5)利用广义差分法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗?表 1美国 1958-1969 年每小时收入指数变化率和失业率年1958195919663196419651966196719681969Y4.23.53.43.03.42.82.83.64.35.06.16.7x6.85.55.56.75.55.75.24.53.83.83.63.511考虑表 2 中所给数据:表 2美国股票价格指数和 GNP 数据obs197019711972197319741974197419771978y45.7254.2260.2957.4243.8445.7354.4653.6953.70 x1015.51
6、102.71212.81359.31472.81598.41782.81990.51149.7obsyx197958.322508.2198068.102732.0198174.023052.6198268.933166.0198392.633405.7198492.633772.21985108.094019.21986136.004240.31987161.704526.7注:y-NYSE 复合普通股票价格指数(1965 年 12 月 31 日=100);x-GNP(单位:10 亿美元)(1)利用 OLS 估计模型:yt b0b1xt ut(2)根据 DW 统计量确定在数据中是否存在一阶自
7、相关。(3)如果存在一阶自相关,用DW 值来估计自相关系数值,用 OLS 法估计广义差分方程:(4)利用估计的yt1 b0(1)b1(xtxt1)vtyt(5)利用一阶差分法将模型变换成方程:yt yt1 b1(xt xt1)vt,或:yt b1xt vt的形式,并对变换后的模型进行估计。比较(4)、(5)的回归结果,你能得出什么结论?在变换后的模型中还存在自相关吗?12中国 1980-2000 年投资总额 x 与工业总产值 x 的统计资料如表 3 所示。试问:(1)当模型设定为:yt b0b1xtut时,是否存在自相关?如果存在自相关,利用。DW 求出(2)若按一阶自相关假设utut1 vt
8、,试用 Durbin 两步估计法与广义最小二乘法估计原模型。*(3)采用差分形式yt yt yt1与xt xt xt1作为新数据,估计模型yt*a0 a1xt*vt该模型是否存在序列相关?表 3中国 1980-2000 年投资总额 x 与工业总产值 y 数据(亿元)年份198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000全社会固定资产投资 x910.9961.01230.41430.11832.92543.23120.63791.74753.84410.44517.05594.5
9、8080.113072.317042.120019.322913.524941.128406.229854.7132917.73工业总产值y(亿元)1996.52048.42162.32375.62789.03448.73967.04585.85777.26484.06858.08087.110284.514143.819359.624718.329082.632412.133387.935087.2139570.313天津市城镇居民人均消费性支出(CONSUM),人均可支配收入(INCOME),以及消费价格指数(PRICE)见表4。定义人均实际消费性支出Y=CONSUM/PRICE,人均实际
10、可支配收入X=INCOME/PRICE。表 4天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据年份CONSUM(元)INCOME(元)1978344.88388.321979385.20425.401980474.72526.921981485.88539.521982496.56576.721983520.84604.311984599.64728.171985770.64875.521986949.081069.6119871071.041187.4919881278.871329.719891291.091477.7719901440.471638.9219911585.711844.9819
11、921907.172238.3819932322.192769.2619943301.373982.1319954064.104929.5319964679.615967.7119975204.296608.5619985471.017110.5419995851.537649.8320006121.078140.55(1)利用 OLS 估计模型:yt b0b1xt ut(2)根据 DW 检验法、LM 检验法检验模型是否存在自相关。PRICE1.0001.0101.0621.0751.0811.0861.1061.2501.3361.4261.6671.9121.9702.1712.4182.8443.5264.0664.4324.5694.5464.4964.478。(3)如果存在一阶自相关,用DW 值来估计自相关系数值,用 OLS 法估计广义差分方程:(4)利用估计的yt1 b0(1)b1(xtxt1)vtyt(5)利用 OLS 估计模型:ln yt b0 b1ln xtut,检验此模型是否存在自相关,如何消除自相关?
限制150内