第6章 期缴纯保费与毛保费12.ppt
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1、第6章期缴纯保费与营业保费n期缴纯保费和均衡纯保费n掌握期缴保费的计算原理及常见险种均衡纯保费的计算n掌握营业保费(毛保费)的构成、确定原理和计算方法 第0节保费简介一、保费的分类n按保险的种类分:n只覆盖死亡的保险:纯寿险保费n只覆盖生存的保险:生存险保费(一次性受益和生存年金)n既覆盖死亡又覆盖生存的保险:两全险保费 n按保费的构成分:n纯保费:保单受益的精算现值(预定利率和预定死亡率)n毛保费:纯保费附加费用(与保费相关费用的精算现值)n按保费缴纳的方式分:n趸缴(纯/毛)保费:一次性缴纳n期缴(纯/毛)保费:按相等的时间间隔以被保人的生存为条件的方式缴纳,如均衡纯保费常见险种的趸缴纯保
2、费n纯寿险趸缴纯保费连续型寿险(死亡受益、死亡即刻支付)离散型寿险(死亡受益、死亡年末支付)n生存险趸缴纯保费(1)生存保险(一次性生存受益,期末支付)(2)生存年金:常见险种的趸缴纯保费(2)生存年金(在保险期限内的生存期间受益)连续型生存年金:离散型生存年金(期初支付和期末支付)年付h次的生存年金n两全保险趸缴纯保费(死亡受益、死亡即刻(年末)支付,生存受益期末支付)年金和寿险关系以死亡年末给付的终身寿险和期初给付的终身生存年金为例(x)KK+1T(x)=t1Ax11111T(x)二、期缴纯保费与均衡纯保费n趸缴纯保费n期缴纯保费若保费的缴付以被保人的生存为条件,在约定的缴费期内,从投保时
3、刻起每期缴付一定的金额,直至被保人死亡或约定的缴费期界满为止。n均衡纯保费:在生存的缴费期内,若期缴纯保费每时点缴付金额相等。期缴(均衡)纯保费厘定原则n纯保费厘定原则收(纯保费缴纳)支(理赔给付)平衡:n保险人的潜在亏损均值为零,即E(L)=0。L=给付金现值-纯保费现值E(纯保费现值)=E(给付金现值)n均衡纯保费与趸缴纯保费的关系E(均衡纯保费现值)=E(给付金现值)=趸缴纯保费对保险人而言:保费收入精算现值:趸缴和期缴保险金给付精算现值:死亡保险和生存保险(x)KK+1T(x)=t1T(x)期缴保费收入精算现值保险理赔支出精算现值例6.1.1:P91n某保险公司计划发行一种人寿保单,该
4、保单在死亡年末支付1单位保险金,保费在被保人活着的每年初缴付。已知:试根据以下原则确定年缴纯保费P:原则1:P使得保单签单时的亏损现值期望为0原则2:P使得保单签单时的亏损为正的概率不超过0.25的最低额。均衡纯保费的分类(x)KK+1T(x)=t1Ax11111T(x)期缴保费收入精算现值:连续缴费离散缴费:期初缴期末缴保险金给付精算现值:死亡即刻给付死亡年末给付各种期限险种:死亡保险:即期和延期的终身、定期、两全保险生存保险:生存时一次性受益的生存保险和在保险期限内的生存期间受益的生存年金均衡纯保费的种类n完全连续均衡纯保费n保险金死亡即刻给付n保费连续缴费n完全离散均衡纯保费n保险金死亡
5、年末给付n保费离散缴费(期初缴付)n半连续均衡纯保费n保险金死亡即刻给付n保费离散缴费(期初缴付)均衡纯保费的核心原理n均衡纯保费与趸缴纯保费的关系E(均衡纯保费现值)=趸缴纯保费在缴费期缴纳均衡纯保费的生存年金所购险各种的趸缴纯保费连续缴费期初缴费死亡即刻给付死亡年末给付各种期限险种:死亡保险:即期和延期的终身、定期、两全保险生存保险:生存时一次性受益的生存保险和在保险期限内的生存期间受益的生存年金(x)KK+1T(x)=tK(x)=k1AxPxPxPxPxT(x)012Px期缴保费收入精算现值保险理赔支出精算现值第1节完全连续年缴均衡纯保费的厘定一、全期缴费终身人寿保险n条件:(x)死亡即
6、刻给付1单位的终身人寿保险,被保险人从保单生效起按年连续交付保费。(给付连续,缴费也连续)n记表示以被保人生存为条件的年缴均衡纯保费,则有n厘定过程:(x)T(x)=t1T(x)012完全连续年缴均衡纯保费的厘定(终身寿险)(x)T(x)=t1T(x)012例6.1.2(P94)n已知利息力为=0.05,死亡力为=0.04,求核心原理n潜在损失随机变量n期缴保费使得期望损失为零,由此即可求得各种均衡纯保费。二、限期缴费终身人寿保险n条件:(x)死亡即刻给付1单位的终身人寿保险,被保险人从保单生效起按年连续交付保费,限期缴费期限为h年。(给付连续,缴费也连续)n厘定过程:常见险种的完全连续均衡纯
7、保费总结险种保费公式终身人寿保险n年定期寿险n年两全保险h年缴费终身人寿保险h年缴费n年两全保险n年生存保险限期m年缴费延期m年的终身生存年金例6.1.3(P97)n对完全连续n年期两全保险的保险金额为1单位,试导出其年缴均衡纯保费,并用其趸缴纯保费符号表示其损失随机变量L的方差表达式。n练习:当利息力为=0.05,死亡力为=0.04,求解上述问题。第2节完全离散纯均衡纯保费厘定一、终身寿险1、全期缴费终身寿险n条件:(x)死亡年末给付1单位终身人寿保险,被保险人从保单生效起按年期初缴费,年实质利率i。n记均衡纯保费为Pxn精算等价原理的图示过程:(x)KK+1T(x)=tK(x)=k1AxP
8、xPxPxPxT(x)012Px期缴保费收入精算现值保险理赔支出精算现值全期缴费的终身寿险均衡纯保费厘定过程n厘定过程:(x)KK+1T(x)=tK(x)=k1AxPxPxPxPxT(x)012Px例6.2.1:P1002、限期缴费终身寿险n限期缴费终身寿险,指在规定的年限内,按年缴费直至被保险人死亡或缴费期限届满时停止。n条件:(x)死亡年末给付1单位终身人寿保险,保费限期h年缴清,按年期初缴费。n此时,均衡纯保费记为:限期缴费终身寿险均衡纯保费的厘定n厘定过程:(x)KK+1T(x)=tK(x)=k1Ax00T(x)01h-1 h二、全期缴费定期寿险n条件:(x)死亡年末给付1单位的n年定
9、期人寿保险,被保险人从保单生效起按年期初缴费,年实质利率i。n此时均衡纯保费记为n厘定过程:(x)KK+1T(x)=tK(x)=k1T(x)012n例6.2.2(P103)n记全离散n年期两全保险的保险人损失随机变量L:(1)写出L的表达式;(2)求全离散n年期两全保险的均衡纯保费;(3)写出L的方差表达式。三、常见险种完全离散均衡纯保费总结(P102、103)险种保费公式(换算基数公式)终身人寿保险n年定期寿险n年两全保险h年缴费终身人寿保险h年缴费n年两全保险n年生存保险限期h年缴费延期m年的终身生存年金例6.2.3:P104n表示25的人投保保额为10000元的完全离散终身寿险的年缴均衡
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