计量经济学基础知识evks.pptx
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1、第十一章 计量经济学基础n n 第一节 计量经济分析方法在现代经济分析中的作用 n n 第二节 一元线形回归模型的基本概念n n 第三节 在计量经济分析方法中引入随机误差项的必要性n n 第四节 最小二乘估计n n 第五节 一元线形回归模型的统计检验第一节 计量经济分析方法在现代经济分析中的作用ll(一)计量经济学概述ll(二)计量经济学与相关学科间的关系 ll(三)计量经济学的应用步骤(一)计量经济学概述ll一、计量经济学的定义ll二、计量经济学的种类ll三、计量经济模型的定义ll四、计量经济学的产生与发展一、计量经济学的定义l l英文英文“Econometrics”“Econometric
2、s”一词最早是由挪威经济一词最早是由挪威经济学家学家R.FrichR.Frich于于19261926年仿照年仿照“Biometrics”“Biometrics”(“生物计量学生物计量学”)提出来的。中文译名有)提出来的。中文译名有两种:经济计量学与计量经济学。前者试图从两种:经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科;后者试图通过名称强调它是一门经济学科。科;后者试图通过名称强调它是一门经济学科。l l计量经济学是以经济理论为指导,以事实为依计量经济学是以经济理论为指导,以事实为依据,以数学和统计推断为方法,以电脑技术为
3、据,以数学和统计推断为方法,以电脑技术为工具,以建立经济计量模型为手段,定量分析工具,以建立经济计量模型为手段,定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。科。二、计量经济学的种类l l 广义上讲,计量经济学有两个主要的研究广义上讲,计量经济学有两个主要的研究内容:内容:l l 一是如何运用、改进和发展数理统计方法,一是如何运用、改进和发展数理统计方法,使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法殊方法计量经济学方法,这部分研究内容计量经济学方法,这部分研究内容称为理论计量经济学,也称经济计量方法。称为理
4、论计量经济学,也称经济计量方法。l l 二是在一定的经济理论指导下,以反映事二是在一定的经济理论指导下,以反映事实的统计数据为依据,以经济计量方法研究经实的统计数据为依据,以经济计量方法研究经济数学模型,探索实证经济规律,这一方面的济数学模型,探索实证经济规律,这一方面的研究内容称为应用计量经济学。研究内容称为应用计量经济学。三、计量经济模型的定义ll计量经济模型包括一个或一个以上的随机方程式,它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征,更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。ll模型由系统或方程组成,方程由变量和系数组成。其中,系统也是由方程组成。计量经济模型是计量经济学研究的核心ll
5、计量经济学方法及其应用,都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。ll人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例如,物理模型,几何模型,传统经济学的文字模型等等。ll模型是对现实抓住本质的抽象与简化,更深刻地揭示出现实的本质与规律。四、计量经济学的产生与发展ll1计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的ll2.近70年来,理论计量经济学取得了长足的进步。1计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的ll1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。ll1930年12月,弗里希、丁伯根(荷兰,J.Tinbergen)
6、等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会,ll并于1933年创刊Econometrics。萌芽时期ll从30年代到今天,尤其是二次大战以后,计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。llP.A.Samuelson曾说:“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。ll1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。ll自1969年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量经济学家,其中10位是世界计量经济学会的会长。计量经济学应运而生l l本世纪本世纪3030年代经济总危机,使传统的经济理论年代经济总危机,使传统的经济理论陷入破产,垄断资本及其政府迫切需要研究预陷入破产,垄断资
7、本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。测经济波动和防止经济危机的理论方法。l l在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系,企业要在激烈的竞争中生存、发展,必须系,企业要在激烈的竞争中生存、发展,必须有可靠的市场预测;有可靠的市场预测;l l政府要干预国民经济运行,更需要及时分析经政府要干预国民经济运行,更需要及时分析经济动态。济动态。l l企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究,以及政策模拟、预济景气、循环周期的研究,以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。
8、测分析。于是计量经济学就应运而生。2.近70年来,理论计量经济学取得了长足的进步。ll(1)最初10年,主要研究微观经济问题ll(2)40-70年代,重点是研究宏观经济问题ll(3)计量经济学之今日ll(4)计量经济学在西方国家经济学科中的地位(1)最初10年,主要研究微观经济问题l l发展初期的十多年,主要用于研究微观经济。发展初期的十多年,主要用于研究微观经济。l l如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究;如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究;l l道格拉斯对边际生产力的研究,丁伯根在景气循道格拉斯对边际生产力的研究,丁伯根在景气循环理论方面的研究,都为计量经济学拓宽了新的环理论方面的研
9、究,都为计量经济学拓宽了新的领域。领域。l l弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性,是一大性、边际生产力以及总体经济的稳定性,是一大贡献。贡献。(2)40-70年代,重点是研究宏观经济问题l l计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。的研究。l l威勒莫(威勒莫(HavelmoHavelmo)、瓦尔德()、瓦尔德(WaldWald)将统计推断)将统计推断运用与计量经济学。运用与计量经济学。l l5050年代瑟尔(年代瑟尔(TheilTheil)发明了两阶段最小二
10、乘法。)发明了两阶段最小二乘法。l l6060年分布滞后新处理方法得以发表。年分布滞后新处理方法得以发表。l l电脑的出现和广泛地使用,使大量复杂的经济计电脑的出现和广泛地使用,使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用,促进了计量经济学理论量模型得以建立和应用,促进了计量经济学理论和应用的发展。和应用的发展。(3)计量经济学之今日ll今天,计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中,各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析,拟订经济发展计划,提出经济对策。ll经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。ll经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。(4)计
11、量经济学在西方国家经济学科中的地位ll著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因(Klein)在计量经济学教科书序言中写道:ll“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”,ll“在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”(二)计量经济学与相关学科间的关系ll 1、经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学ll 2、经济学科之间的关系ll 3、怎样看待计量经济模型?ll 4、数学模型1、经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学l l经济学:研究如何有效地利用可供各种选择的经济学:研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源,以求人类现在和将来无限欲望的最有限资源,以
12、求人类现在和将来无限欲望的最大满足。大满足。l l数理经济学:运用抽象的方法,借助数学函数数理经济学:运用抽象的方法,借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。和几何图形得出经济学概念与理论。l l经济统计学:以统计资料作为记述现实经济变经济统计学:以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。动过程的手段。l l计量经济学:以统计资料作为验证经济理论、计量经济学:以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。预测未来、进行政策评价的手段。2、经济学科之间的关系ll经济学与数学结合=数理经济学ll经济学与统计学结合=经济统计学ll数学与统计学结合=数理统计学ll数学、经济学、统计学三
13、者的结合=计量经济学数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学3、怎样看待计量经济模型?ll广义地说,一切包括经济、数学、统计三者的模型;ll狭义地说,仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。ll事实上,理论研究需要经验数据的检验,而经验研究也需要理论分析的指导,我们不能只搞没有计量的理论,更不能搞“没有理论的计量”统计“炼金术”几点解释l l经济现象错综复杂,变化不定,为便于研究往往经济现象错综复杂,变化不定,为便于研究往往舍去一些次要因素,专门研究普遍性、决定性的舍去一些次要因素,专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系,形成系统的经济理论。因素之间的因果
14、关系,形成系统的经济理论。l l经济理论是实践的高度概括,经济模型则是经济经济理论是实践的高度概括,经济模型则是经济理论的简明描述。理论的简明描述。l l文字模型比较细腻,几何模型比较简明,数学模文字模型比较细腻,几何模型比较简明,数学模型比较严谨。型比较严谨。l l数学模型运用数学定理进行推理。数学模型运用数学定理进行推理。4、数学模型数学模型的优点:ll(1)比较简练ll(2)表述概念精确ll(3)可以引用(普遍适用的)数学定理ll(4)一般可以同时处理多个经济变量数学模型之不足l l(11)数学代替知识)数学代替知识l l(22)以计算代替理解)以计算代替理解l l(33)把研究的问题局
15、限在数学上能够解决的问题)把研究的问题局限在数学上能够解决的问题l l(44)为数学上的方便,随意假设,抛弃经济原则)为数学上的方便,随意假设,抛弃经济原则l l(55)数学语言不是经济学家的行话,难于交流)数学语言不是经济学家的行话,难于交流l l显然,以上这些并非数学模型之错。显然,以上这些并非数学模型之错。计量经济学分析方法与现代经济学计量经济学分析方法与现代经济学(一)为什么会产生计量经济学(二)经济学研究方法的讨论(一)为什么会产生计量经济学1、传统经济学的局限性 2、数理经济学的产生与意义3、经济统计学的概念4、计量经济学的形成(二)经济学研究方法的讨论1、实证经济学与规范经济学2
16、、经济学中引入数学方法的特点3、经济理论在经济分析中的核心地位1.实证经济学与规范经济学1、实证经济学与规范经济学ll规范经济学“What ought to be”即以一定价值判断为出发点,提出行为的标准,并研究如何才能符合这些标准,它所力求说明的是“应该是什么”的问题。ll实证经济学“What is,was,or will be”,即在作出一定行为关系的假设下,分析与预测行为的经济后果,它所力求说明的是“是什么”的问题,而不回答是否应作出某种选择的问题。2.经济学中引入数学方法的特点2、经济学中引入数学方法的特点ll为经济学分析提供新的思维工具ll在一定程度上能减少实证分析中存在的主观随意性
17、的影响ll数学比普通语言有更强的通用性ll数学语言简明扼要经济理论在经济分析中的核心地位 3、经济理论在经济分析中的核心地位ll数量分析方法必须有经济理论作为指导ll所建模型必须符合经济意义ll只有正确的模型才能用于分析现实经济(三)计量经济学的应用步骤ll一、模型设定ll二、参数估计ll三、模型检验ll四、模型应用一、模型设定ll1模型设定的定义ll2研究有关经济理论ll3确定变量和函数形式ll4统计数据的收集与整理1.模型设定的定义ll依据一定的经济理论,先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定。ll这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段
18、,为此,需要作以下工作:ll(1)研究有关经济理论ll(2)确定变量和函数形式2研究有关经济理论ll建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括,是对现实抓住本质的简化。ll这种概括和简化就是理论分析的成果。ll因此,在模型设定阶段,首先要注意基于经济理论的定性分析。菲利普斯曲线ll例如,根据劳动力市场均衡学说,工资增长率y、失业率x1和物价上涨率x2,有关系y=f(x1,x2)。ll失业率越高,表明劳动力的供给大于需求,从而工资上升率越低,这就是著名的菲利普斯曲线。ll这一曲线在西方国家建模中被广泛使用。凯恩斯(Keynes)消费理论l l根据凯恩斯(根据凯恩斯(J.M.
19、KeynesJ.M.Keynes)消费理论:)消费理论:l l“平均说来,当人们收入增多时,他们倾向于消平均说来,当人们收入增多时,他们倾向于消费,但其增长的程度并不和收入增加的程度一样费,但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。多。”设设yy为消费为消费,x,x为收入,用数学方程表示为为收入,用数学方程表示为l ly=f(x)=by=f(x)=b00+b+b11x+ex+el l其中参数其中参数bb11=dy/dx=dy/dx为编辑消费倾向,为编辑消费倾向,ee为随机项,为随机项,表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点,表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点,0b0b1111。库兹涅茨假设ll但是
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