上海期货交易所(人力资源部)文书.doc

附件 2能源中心仿真测试场景和反馈表目 录1仿真测试场景.151.1境内外投资者开户.151.2境内期货公司代理境外经纪的结算模式.151.3特参结算文件生成.171.4境外中介机构的交易和结算.171.5境外中介机构的套保套利申请和程序化报备.171.6境外中介机构的大户报告、实控关系报备.181.7境外中介机构的超仓强平.181.8日常交易.191.9日常结算.201.10期货公司出入金.201.11货币质押.211.12仓单充抵.221.13期转现交割.221.14合约到期交割.231.15客户的仓单管理.241.16期货公司、境外经纪的仓单管理.241.17境外中介机构的仓单管理.251.18期货公司和客户的银期转账.261.19期货公司数据报送.262场景测试情况反馈表.261.1 境内外投资者开户境内外投资者开户场景编号S01 场景名称境内外投资者开户 场景描述测试客户开户流程 参与角色交易所、境内期货会员、境外中介、境外特参、监控中心 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 统一开户系统期货公司、境 外特参、境外 中介、监控中 心境外客户开户境内客户类型： 自然人、法人 开户方式： 1.通过监控中心 WEB 开户, 2.通过接口开户， 3.批量开户统一开户系统期货公司、监 控中心境内客户开户开户模式： 1.境内期货公司直接代理境外投 资者 2.境外中介机构委托代理模式 (二级代理) 3.境外特殊经纪参与者模式 4.港澳台、境外的个人/机构客 户/特殊法人/资管客户 开户方式： 1.通过监控中心 WEB 开户, 2.通过接口开户， 3.批量开户统一开户系统期货公司、监 控中心开户适当性要求境内/外客户开户时要满足开户的 适当性要求1.2 境内期货公司代理境外特参的结算模式境内期货公司代理境外特参的结算模式场景编号S02 场景名称境内期货公司代理境外特参的结算模式 场景描述验证境内期货公司代理境外特参的交易、追保、强平和结算的 流程 参与角色交易所、期货公司、境外特参场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 境外特参系统交易所、境外 特参交易功能确认境外特参是否连接到交易所正 常交易期货公司系统交易所、期货 公司交易功能确定能用登录的席位收到交易所交 易系统返回的特参的报单和成交回 报。 验证盘中收到当日新开户特参下投 资者的报单、成交回报，处理正确。检查其持仓和总的资金使用情况， 包括（保证金占用，冻结，盈亏） ， 无需细分到具体客户。期货公司系统期货公司、境 外特参银期转账功能境外特参通过银期转账功能与期货 公司进行资金划转交易所会服系统期货公司出入金申请期货公司代境外特参进行出入金申 请；系统从期货公司的银行账户上 划钱。交易所会服系统交易所、期货 公司结算文件下载期货公司使用不同的用户号，下载 自己以及境外特参的结算文件，导 入期货公司的系统，做结算后和交 易所对账。交易所会服系统境外特参套保、套利、程 序化报备、实控 关系、大户报告境外特参使用自己的会服账号进行 套保、套利、程序化报备、实控关 系、大户报告申请操作。交易所结算系统交易所、期货 公司对期货公司追保境外特参资金低于最低结算准备金， 能源中心对期货公司进行追保操作期货公司系统、 交易所交易系统期货公司对特参进行实时 风险监控检查特参下的投资者是否有异常交 易情况；并提出预警。期货公司系统期货公司对境外特参下的 投资者进行强行 平仓境外特参资金不足强平时，期货公 司对境外特参下的投资者进行强行 平仓1.3 特参结算文件生成特参结算文件生成场景编号S03 场景名称特参结算文件生成 场景描述特参结算文件生成 参与角色期货公司 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 期货公司代理结 算系统期货公司生成特参用于结 算的结算文件生成文件格式正确性； 生成文件数据正确定；1.4 境外中介机构的交易和结算境外中介机构的交易和结算场景编号S04 场景名称境外中介机构的交易和结算 场景描述验证境外中介机构的交易和结算的流程 参与角色交易所，期货公司 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 交易所交易系统、 期货公司系统交易所、期货 公司交易功能检查境外中介的客户是否正常交易； 期货公司系统中境外中介的资金无 需细分到具体客户；验证境外中介 和期货公司的资金划转。交易所交易系统、 期货公司系统交易所、期货 公司结算功能期货公司系统中，结算到境外中介 层面而非具体客户。1.5 境外中介机构的境外中介机构的套保套利申请和程序化报备套保套利申请和程序化报备场景编号S05 场景名称境外中介机构的套保和套利申请、程序化报备 场景描述境外中介机构的套保和套利申请、程序化报备 参与角色交易所、境外中介、境内期货公司 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 交易所会服系统境外中介、期 货公司境外中介机构的 套保、套利、程 序化报备期货公司审批环节：对于境外中介 机构申报的套保、套利审批和程序 化报备，期货公司可以审核通过或 者驳回。期货公司审核界面可以看 到的信息包括境外中介机构代码， 境外中介机构名称，客户号，会员 号，品种，额度。期货公司不可以 看到客户的敏感信息，包括姓名， 身份证号等；也不可以看到客户的 经营信息1.6 境外中介机构的大户报告、实控关系报备境外中介机构的大户报告、实控关系报备场景编号S06 场景名称境外中介机构的大户报告、实控关系报备 场景描述包括期货公司、境外中介机构的大户报告、实控关系报备 参与角色交易所、境外中介、期货公司 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 交易所会服系统境外中介、期 货公司境外中介大户报 告报备增加期货公司确认报送环节。交易所会服系统境外中介、期 货公司境外中介实控关 系报备增加期货公司审核环节，对于境外 中介机构申报的实控关系，期货公 司可以审核通过或者驳回1.7 境外中介机构的超仓强平境外中介机构的超仓强平场景编号S07 场景名称境外中介机构的超仓强平 场景描述境外中介机构的超仓预警、限制境外中介下的客户新开仓、强 平等 参与角色交易所、期货公司 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 交易所会服系统期货公司、境 外中介强平通知期货公司查看会服系统的强平通知期货公司系统期货公司强平功能强平境外中介下客户持仓1.8 日常交易日常交易场景编号S08 场景名称日常交易 场景描述开仓、平仓、撤单等操作； 参与角色期货公司 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 期货公司系统， 交易所交易系统期货公司开仓、平仓、撤 单等验证保证金占用、冻结计算、盈亏 计算、持仓计算等 期货公司系统， 交易所交易系统期货公司与交易所系统连 接登录连接 ，时延是否正常期货公司系统， 交易所交易系统期货公司查询合约、接收 合约状态切换信 息屏蔽上期所合约期货公司系统， 交易所交易系统期货公司境外中介机构下 投资者报单、撤 单测试交易通道期货公司系统， 交易所交易系统期货公司对境内外投资者、 对境外中介的风 险监控、追保验证对中介机构控制措施是否正常期货公司系统， 交易所交易系统期货公司对境内外投资者、 对境外中介下投 资者的强平验证对中介机构控制措施是否正常期货公司系统， 交易所交易、银 期期货公司境内外投资者、 境外中介机构出 入金资金是否及时 上场期货公司系统期货公司下套保单申请到额度的投资者或者境外中介 下套保单正确1.9 日常结算日常结算场景编号S09 场景名称日常结算 场景描述日常结算参与角色期货公司 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 交易所会服系统期货公司每日报表结算数据下载、汇率查询期货公司系统期货公司日终结算与交易所对账，验证结算结果的正 确性;期货公司系统期货公司报表生成报表结果正确性；1.10期货公司出入金期货公司出入金场景编号S10 场景名称期货公司出入金 场景描述期货公司人民币、美元出入金 参与角色交易所、会员、银行 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 交易所会服系统期货公司出入金申请人民币出入金申请； 美元充抵申请；期货公司系统期货公司境内投资者银期 出入金、手工出 入金；盘中进行人民币出入金后，期货公 司交易和风控系统对人民币资金计 算正确 结算出入金正确期货公司系统期货公司境外投资者银期 出入金、手工出 入金；盘中进行美元出入金后，期货公司 交易和风控系统对美元资金计算正 确 结算出入金正确期货公司系统期货公司特参出入金；盘中进行美元出入金后，期货公司 交易和风控系统对美元资金计算正 确 结算出入金正确1.11货币质押货币质押场景编号S11 场景名称投资者的美元质押成人民币 场景描述投资者的美元质押成人民币的测试 参与角色期货公司 场景应用时间普通日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 期货公司系统期货公司境外投资者、境 外中介进行美元 质押、解质期货公司系统对美元质押、解质处 理正确。由质押、解质发生的盘中 资金变动交易、风控系统计算正确。期货公司系统期货公司特参进行美元质 押、解质期货公司系统对美元质押、解质处 理正确。由质押、解质发生的盘中 资金变动交易、风控系统计算正确。期货公司系统期货公司盘中汇率、货币 质押折扣率变化模拟盘中交易所对汇率、货币质押 折扣率发送变化。交易、风控系统 资金重算正确。期货公司系统期货公司盘后美元全部质 押对人民币和美元资金账户结算正确1.12仓单充抵仓单充抵场景编号S12 场景名称仓单充抵 场景描述客户授权，期货公司做仓单充抵 参与角色交易所、期货公司、客户 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 标准仓单系统客户授权和退还授权授权 撤销授权标准仓单系统客户充抵保证金提取提取保证金申请 撤销提取保证金申请标准仓单系统期货公司、境 外特参授权和退还授权退还授权标准仓单系统期货公司、境 外特参充抵保证金交存充抵保证金交存申请 撤销充抵保证金交存申请 结算会员确认充抵保证金交存申请 （通过） 结算会员确认充抵保证金交存申请 （驳回）标准仓单系统期货公司、境 外特参充抵保证金提取提取保证金申请 撤销提取保证金申请 转发提取保证金申请 结算会员确认通过提取保证金申请 (通过) 结算会员确认通过提取保证金申请 (驳回) 释放提取保证金仓单1.13期转现交割期转现交割场景编号S13 场景名称期转现交割 场景描述期转现交割参与角色期货公司场景应用时间普通日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 标准仓单系统客户授权和退还授权授权 撤销授权标准仓单系统期货公司、境 外特参期转现申请提交期转现申请 确认期转现申请标准仓单系统期货公司、境 外特参期转现交割提交期转现交割卖出 分配期转现交割买入1.14合约到期交割合约到期交割场景编号S14 场景名称合约到期交割 场景描述合约到期交割参与角色期货公司 场景应用时间交割日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 标准仓单系统客户授权和退还授权授权 撤销授权标准仓单系统期货公司、境 外特参到期交割提交交割卖出 分配交割买入 分配交割买入确认/撤销标准仓单系统期货公司、境 外特参买入意向添加买入意向会服系统期货公司交割结算价查询交割结算价会服系统期货公司交割配对状态查询交割配对状态会服系统期货公司交割结算单查询交割结算单1.15客户的仓单管理客户的仓单管理场景编号S15 场景名称客户的仓单管理 场景描述客户的仓单业务参与角色客户 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 标准仓单系统客户权限管理客户用户管理标准仓单系统客户所外质押（出质人）申请所外质押登记 （出质人）撤销所外质押登记 （质权人）确认所外质押登记标准仓单系统客户解除所外质押（质权人）申请解除所外质押 （质权人）撤销解除所外质押 （质权人）复核解除所外质押 （出质人）确认解除所外质押 （质权人）实现质权标准仓单系统客户仓单转让提交转让申请 撤销转让申请 买方确认转让申请 卖方释放仓单标准仓单系统客户仓单出库仓单出库申请 撤销仓单出库申请 确认仓单出库申请（通过） 确认仓单出库申请（驳回）标准仓单系统客户仓单作废提交作废申请 撤销作废申请标准仓单系统客户查询业务查询 汇总查询 综合查询1.16期货公司、境外特参的仓单管理期货公司、境外特参的仓单管理场景编号S16场景名称期货公司、境外特参的仓单管理 场景描述期货公司、境外特参的仓单业务参与角色境内期货公司、境外特参 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 标准仓单系统期货公司、境 外特参权限管理会员用户管理 客户用户管理标准仓单系统期货公司、境 外特参入库申报提交入库申报 修改入库申报 撤销入库申报 转发（境外中介的）入库申报 确认制单申请标准仓单系统期货公司、境 外特参仓单转让卖方交易会员确认转让申请 卖方结算会员确认转让申请 买方交易会员确认转让申请 买方结算会员确认转让申请标准仓单系统期货公司、境 外特参查询业务查询 汇总查询 综合查询1.17境外中介机构的仓单管理境外中介机构的仓单管理场景编号S17 场景名称境外中介机构的仓单管理 场景描述境外中介机构的仓单业务参与角色境外中介 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 标准仓单系统境外中介机构权限管理境外中介机构用户管理标准仓单系统境外中介机构入库申报提交入库申报 修改入库申报 撤销入库申报 确认制单申请标准仓单系统境外中介机构汇总查询查询入库汇总情况1.18期货公司和客户的银期转账期货公司和客户的银期转账场景编号S18 场景名称银期转账验证 场景描述验证期货公司和客户的资金划转，重点验证结售汇功能参与角色银行，期货公司，客户 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 期货公司银期转 账系统银行，期货公 司，客户境外投资者、 境外中介、特 参盈利换汇、 亏损换汇、交 割货款换汇盈利换汇正确性； 亏损换汇正确性； 交割货款换汇正确性； 手工换汇正确性；1.19期货公司数据报送期货公司数据报送场景编号S19 场景名称数据报送 场景描述验证期货公司数据报送功能参与角色保证金监控中心、期货公司 场景应用时间普通交易日场景涉及的功能点如下： 系统名称参与角色功能点测试重点 期货公司系统期货公司生成当日数据正 确， 报送监控中心正 确报送文件数据内容正确性（境外中 介和特参需要根据保证金监控中心 的要求生成相应数据） ； 报送文件格式正确定；2场景测试情况反馈表场景测试情况反馈表要求测试完成后，填写反馈表，对于不开展中介机构和特参业务的期货公司及本轮测试不测试的场景（如未到交割期，不能测试交割） ，测试结果可在“是否完成”里填“不涉及”。对于每个项 任务发现的问题，要求每条清晰罗列出来，进行反馈，发至邮箱：yyfzcsine.cn期货公司： 测试会员号： 测试席位号：联系人： 联系电话： 邮 箱：场景是否完成是否完成问题反馈问题反馈1.1 境内外投资者开户1.2 境内期货公司代理境外特参的结算模式1.3 特参结算文件生成1.4 境外中介机构的交易和结算1.5 境外中介机构的套保套利申请和程序化报备1.6 境外中介机构的大户报告、实控关系报备1.7 境外中介机构的超仓强平1.8 日常交易1.9 日常结算1.10 期货公司出入金1.11 货币质押1.12 仓单充抵1.13 期转现交割1.14 合约到期交割1.15 客户的仓单管理1.16 期货公司、境外特参的仓单管理1.17 境外中介机构的仓单管理1.18 期货公司和客户的银期转账1.19 期货公司数据报送