2022年期货期权交易合约范本.docx
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1、精品学习资源期货、期权合约( CBOT)玉米期货、期权合约期货期权交易单位5000 蒲式耳一个 CBOT 期货合约交易单位(最小变动价位每蒲式耳 1/4 美分(每张合约12.505000 蒲式耳)每蒲式耳 1/8 美分(每张合约美元)6.25 美元)欢迎下载精品学习资源每日价格最大波动限制敲定价格合约月份交易时间最终交易日交割等级合约到期日每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价各 10 美分(每张合约500 美元),现货月份无限制;12、3、5、7、9上午 9:30下午 1:15 (芝加哥时间),到期合约最终交易日交易截止时间为当日中午;交割月最终营业日往回数的第七个营业日以 2 号黄玉米为准,
2、替代品种价格差距由交易所规定;每蒲式耳不高于或低于上一交 易日结算权益金各10 美分(每张合约 500 美元);每蒲式耳 10 美分的整倍数12、3、5、7、9同期货距相关玉米期货合约第一通知日至少 5 个营业日之前的最终一个星期五;最终交易日之后的第一个星期六上午 10 点(芝加哥时间)欢迎下载精品学习资源CBOT大豆期货、期权合约期货期权交易单位5000 蒲式耳一个 CBOT 大豆期货合约交易单位( 5000 蒲式耳)最 小 变 动 价每蒲式耳 1/4 美分(每张合约12.50每蒲式耳 1/8 美元(每张合约位美元)6.25 美元)每蒲式耳 25 美分的整倍数;欢迎下载精品学习资源敲定价格
3、每 日 价 格 最大波动限制合约月份交易时间每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价各 30 美分(每张合约 1500 美分),现货月份无限制9、11、1、3、5、7、8上午 9:30下午 1:15(芝加哥时间),到期合约之最终交易日交易截止时间为当日中午交割月最终营业日往回数的第七个每蒲式耳不高于或低于上一交 易日的结算权益金各30 美分(每张合约 1500 美分);9、11、1、3、5、7、8同期货距相关大豆期货合约第一通知欢迎下载精品学习资源最终交易日交割等级 合约到期日营业日以 No.2 黄大豆为准,替代品种价格差距由交易所规定;日至少 5 个营业日前的最终一个星期五;最终交易日之后的第一
4、个星期六上午 10 点(芝加哥时间)欢迎下载精品学习资源CBOT豆粕期货、期权合约期货期权交易单位100 吨( 200,000 磅)一个 CBOT 豆粕期货合约单位(最 小 变 动 价每吨 10 美分(每张合约10 美元)100 吨)每吨 5 美元(每张合约5 美元)欢迎下载精品学习资源位 敲定价格每 日 价 格 最大波动限制合约月份交易时间最终交易日交割等级合约到期日每吨不高于或低于上一交易日结算价各 10 美元(每张合约 1000 美元) 现货月份无限制;1、3、7、8、9、10、12上午 9:30下午 1:15(芝加哥时间),到期合约的最终交易日交易截止时间为当日中午交割月最终营业日往回
5、数之第七个营业日蛋白质含量不低于 44%,详细规格见 CBOT 条例;期货价格低于 200 美元吨的按每吨 5 美元的整倍数;期货价格为 200 美元吨或以上的按每吨 10 美元的整倍数;每吨不高于或低于上一交易日 的结算权益金各 10 美分(每张合约 1000 美分);10、12、1、3、5、7、8、9同期货距相关豆粕期货合约第一通知日至少 5 个营业日前的最终一个星期五;最终交易日之后的第一个星期六上午 10 点(芝加哥时间)欢迎下载精品学习资源CBOT豆油期货、期权合约期货期权交易单位最 小 变 动 价600,000 磅每吨 0.0001 美分每张合约6 美元一个 CBOT 豆油期货合约
6、单位(60,000 磅)每磅 0.00005 美元(每张合约 3位美元)每磅 1 美分的整倍数欢迎下载精品学习资源敲定价格每 日 价 格 最每磅不高于或低于上一交易日结算价各 1 美分(每张合约600 美元),每磅不高于或低于上一交易日结算权益金各1 美分(每张合欢迎下载精品学习资源大 波动限制合约月份交易时间最终交易日交割等级 合约到期日现货月份无限制;1、3、5、7、8、9、10、12上午 9:30下午 1:15(芝加哥时间),到期合约的最终交易日交易截止时间为当日中午交割月最终营业日往回数之第七个营业日仅为一种未加工豆油,详细规格见CBOT 条例;约 600 美元);1、3、5、7、8、
7、9、10 、12同期货距相关豆油期货合约第一通知日至少 5 个营业日前的最终一个星期五;最终交易日之后的第一个星期六上午 10 点(芝加哥时间)欢迎下载精品学习资源CBOT小麦期货、期权合约期货期权交易单位5000 蒲式耳一个 CBOT 小麦期货合约交易单位( 5000 蒲式耳)最 小 变 动 价每蒲式耳 1/4 美分(每张合约12.50每蒲式耳 1/8 美分(每张合约位美元)6.25 美元)每蒲式耳 10 美元的整倍数;欢迎下载精品学习资源敲定价格每 日 价 格 最大波动限制合约月份交易时间最终交易日交割等级合约到期日每蒲式耳不高于或低于上一交易日 结算价各 20 美分(每张合约 1,000
8、 美元),现货月份无限制;7、9、12、3、5上午 9:30下午 1:15(芝加哥时间),到期合约最终交易日交易截止时间为当日中午;交割月最终营业日往回数的第七个营业日No.2 软红麦、 No.2 硬红冬麦、 No.2黑北春麦、 No.1 北春麦,其他替代品种价格差距由交易所规定;每蒲式耳不高于或低于上一交 易日结算权益金各 20 美分(每张合约 1000 美元);7、9、12、3、5同期货距相关小麦期货合约第一通知日至少 5 个营业日之前的最终一个星期五;最终交易日之后的第一个星期六上午 10 点(芝加哥时间)欢迎下载精品学习资源CBOT 5.000 盎司白银期货合约欢迎下载精品学习资源交易
9、单位最小变动价位每日价格最大波动限制5,000 金衡盎司每盎司 1/10 美分(每张合约 5 美元) 每盎司 1 美元(每张合约5,000 美元)欢迎下载精品学习资源合约月份交易时间最终交易日交割等级交割方式当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10 月星期一至星期五:早7:25下午 1:25(芝加哥时间) 晚场交易时间:星期日至星期四:下午5:00-8:30 (芝加哥时间)或下午 6:00-9:30 (中部夏时制时间)从交割月的最终营业日往回数的第四个营业日;成色不低于 999 的 4-5 根纯银条;每根重量1000 或 1100 盎司,公差度 10%;每 5,000 盎司总重量公差度不得
10、超过 6%;凭设在芝加哥或纽约的,经 CBOT 批准的金库所签仓单(收据)交割;CBOT 1公斤黄金期货合约欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份 交易时间 最终交易日交割等级交割方式1 公斤( 32.15 金衡盎司)每盎司 10 美分(每张合约 3.22 美元)每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50 美元(每张合约 1,607.50 美元)当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12 月早 7:20下午 1:40(芝加哥时间)从交割月的最终营业日往回数的第四个营业日;一根重量为 995 、重量至少为 1 公斤( 32.15 盎司),并
11、标明由交易所认可品级和标号的纯金条;同 5,000 盎司白银期货;CBOT 100盎司黄金期货合约欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间最终交易日交割等级交割方式100 金衡盎司每盎司 10 美分(每张合约 10 美元)每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50 美元(每张合约 5000 美元)当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12 月星期一至星期五:早7:20下午 1:40(芝加哥时间) 晚场交易时间:星期日至星期四:下午5:80-8:30 (芝加哥时间)或下午 6:00-9:30 (中部夏时制时间)从交割月的最终营业日往回
12、数的第四个营业日;一根重量为 100 盎司或三根 1 公斤成色不低于 995 之纯金条;100 盎司金条总重量公差度不得超过5%;同 1 公斤黄金期货CBOT 1.000 盎司白银期货合约欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制1000 金衡盎司每盎司 1/10 美分(每张合约 1 美元)每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1 美元(每张合欢迎下载精品学习资源合约月份 交易时间 最终交易日交割等级交割方式约 1,000 美元)当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12 月早 7:25下午 1:25(芝加哥时间)从交割月的最终营业日往回数的第四个营
13、业日;一根成色不低于 999 ,重量为 1000 盎司,标有交易所规定的一个或多个品级和标号的纯银条;每1000 盎司总重量公差度不得超过12;凭设在芝加哥的经 CBOT 批准的金库所签仓单交收CBOT 1.000 盎司白银期货合约欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制敲定价格合约月份 交易时间 最终交易日交割等级一个 CBOT 白银期货合约单位(1,000 盎司) 每盎司 1/10 美分(每张合约 1 美元)每盎司不高于或低于上一交易日结算权益金各1 美元(每张合约 1,000 美元)每盎司敲定价格不足8 美元的按每盎司 25 美分的整倍数;每盎司敲
14、定价格为 8-20 美元的按每盎司50 美分的整倍数;每盎司敲定价格为 20 美元或超过 20 美元的按每盎司 1 美元的整倍数当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12 月早 7:25下午 1:25(芝加哥时间)距相关白银期货合约第一通知日至少5 个营业日前的最终一个星期五;最终交易日之后的第一个星期六上午10 点(芝加哥时间)CBOT主要市场指数期货合约(MMI)欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间 最终交易日交割方式用 250 美元乘以 MMI ,例如:当 MMI 为 472.00 点时,其期货合约值为: 118,000
15、 美元( 250 美元 472.00 )0.05 个指数点(每张合约 12,50 美元)不高于上一交易日结算价80 个指数点;不低于上一交易日结算价格 50 个指数点(最初停板额) *最前的 3 个连续月份以及3、6、9、12 月合约周期内的后 3个月份;早 8:15下午 3:15(芝加哥时间) 交割月的第三个星期五主要市场指数期货依据MMI 期货收盘价格实行逐日盯市法,依据最终交易日之MMI 收盘价格以现金结算;* 假如价格低于上一交易日的结算价格,和谐价格限制额及交易停板额将依据道琼斯工业平均指数每下降250 点和 400 点而运算,详细规格见CBOT 规章条例;CBOT抵押证券期货、期权
16、合约欢迎下载精品学习资源期货期权欢迎下载精品学习资源交易单利率交易最 小 变 动 价位敲定价格每 日 价 格 最大波动限制合约月份 交易时间 最终交易日交割方式 合约到期日100,000 美元面值交易所每个月将按美国国家抵押协会抵押证券利率制订将来四个月的新利率;交易按接近平价(100)水平进行,但不能大于平价;1/32 点(每张合约31.25 美元)不高于或低于上一交易日结算价格各 3 点(每张合约 3,000 美元)(可扩大至 4.1/2 点)4 个连续月份早 7:20-下午 2:00芝加哥时间 交割月第三个星期三之前的星期五下午 1:00依据最终交易日的抵押证券取样价格以现金结算;一个列
17、明交割月份和利率的CBOT抵押证券期货合约单位1/64 点(每张合约 15.625 美元或15.63 美元)1 点的整倍数( 1,000 美元)3 点(每张合约3,000 美元)连续 4 个月份早 7:20- 下午 2:00 芝加哥时间 相关期货交割月最终交易日的下午 1:00(芝加哥时间)最终交易日的晚上 8:00(芝加哥时间),实值期权将自动履约;欢迎下载精品学习资源CBOT市政公债券指数期货、期权合约期货期权欢迎下载精品学习资源交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份 交易时间 最终交易日交割方式用 1000 美元乘以债券购买公司的“市政公债指数” ;90-00 价格反映
18、在合约价值上为90,000 美元;1/32 点(每张合约 31.25 美元)不高于或低于上一交易日结算价 格各 3 点每张合约 3000 美元;3、6、9、12 月早 7:20- 下午 2:00 芝加哥时间 从交割月最终营业日往回数的第八个营业日;市政公债券指数期货在最终交易日以现金结算;最终交易日结算价等于债券购买公司的当日的市可于 3、6、9、12 月交割的一个CBOT 市政公债券指数期货合约单位;1/64 点(每张合约 15.63 美元) 按当时市政债券期货价格 2 点的整倍数( 2000 美元)不高于或低于上一交易日结算权利金价格各 3 点(每张合约 3,000美元)3、6、9、12
19、月早 7:20-下午 2:00芝加哥时间 相关期货交割月最终交易日的下午 2:00(芝加哥时间)欢迎下载精品学习资源合约到期日政公债指数价值;最终交易日的晚 8:00(芝加哥时间);CBOT 30天期利率期货合约欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源交易单位最小变动价位价格基点每日价格最大波动限制合约月份交易时间 最终交易日交割方式5,000,000 美元按 30 天运算之 5,000,000 美元的 0.01 个百分点(每一基础点 41.67 美元)用 100 减去月平均隔夜联邦基金利率;150 个基础点连续的 7 个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、12 月合约周期的头 2 个
20、月份;早 7:20下午 2:00(芝加哥时间)交割月的最终一个营业日;合约依据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割;日联邦基金利率由纽约联邦储备银行运算和公布;CBOT 5年期中期国库券( T-note )期货合约欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间 最终交易日交割等级交割方式100,000 美元面值 T-bond;报价单位为 1/32 点,最小价格波动为1/32 点的 1/2 (每张合约 15.625 美元);不高于或低于上一交易日结算价格各3 点(每张合约 3000美元)(可扩大至 4.1/2 点) 3、6、9、12 月早 7:2
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