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1、精选优质文档-倾情为你奉上异 方 差习 题一、单项选择题1 回归模型中具有异方差性时,仍用OLS估计模型,则以下说法正确的是( )A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的2更容易产生异方差的数据为 ( ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据3在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 则Var(u)是下列形式中的哪一种?( ) A. B. C. D. 4. 在异方差性情况下,常用的估计方法是() A一阶差分法 B. 广义差分法 C工具变量法 D. 加权最小二乘法5. 在异方差的情况下,参
2、数估计值的方差不能正确估计的原因是( )A. B. C. D. 6. 设,则对原模型变换的正确形式为( ) 7. 下列说法不正确的是( )A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法8. 如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计是( )A无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的C无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的9. 在检验异方差的方法中,不正确的是( )A. Goldfeld-Quandt方法B. ARCH检验法C. White检验法D. DW检验法10. 在异方差的情况下,参数估计值仍是无偏的,其原因是(
3、 )A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立11. 在修正异方差的方法中,不正确的是( )A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法12. 下列说法正确的是( )A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差二、多项选择题1 如果模型中存在异方差现象,则会引起如下后果( )A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的2 Goldfeld-Quandt检验法的
4、应用条件是( )A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉E除了异方差外,其它假定条件均满足三、计算题1根据某城市19781998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型 se=(340.0103)(0.0622)下面取时间段19781985和19911998,分别建立两个模型(括号内为t值),模型1: 模型2:计算F统计量,即,对给定的,查F分布表,得临界值。请你继续完成上述工作,并回答所做的是一项什么工作,其结论是什么?2 设消费函数为 式中,为消费支出,为个人可支配收入,为个人
5、的流动资产,为随机误差项,并且(其中为常数)。试回答以下问题: (1)选用适当的变换修正异方差,要求写出变换过程;(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。3 运用美国1988研究与开发(R&D)支出费用(Y)与不同部门产品销售量(X)的数据建立了一个回归模型,并运用Glejser方法和White方法检验异方差,由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下: White Heteroskedasticity Test:F-statistic3. Probability0.Obs*R-squared5. Probability0.Test Equation:Dependent Va
6、riable: RESID2Method: Least SquaresDate: 08/08/05 Time: 15:38Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-.-0.0.3509X229.3496126.21971.0.0892X2-0.0.-1.0.2507R-squared0. Mean dependent var.Adjusted R-squared0. S.D. dependent varS.E. of regression Akaike info cr
7、iterion35.77968Sum squared resid2.61E+15 Schwarz criterion35.92808Log likelihood-319.0171 F-statistic3.Durbin-Watson stat1. Prob(F-statistic)0. 请问:(1)White检验判断模型是否存在异方差。(2)Glejser检验判断模型是否存在异方差。(3)该怎样修正。习题答案一、单项选择题1 A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D 10. D 11. D 12. B二、多项选择题1 BCDE 2BCE三、计算题1解:该检验为Goldfeld-Quandt检验,因为F=4334.9374.28,所以模型存在异方差。2解:(1)因为,所以取,用乘给定模型两端,得 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数,即 (2)根据加权最小二乘法,可得修正异方差后的参数估计式为 其中 3解:(1)给定和自由度为2下,查分布表,得临界值,而White统计量,有,则不拒绝原假设,说明模型中不存在异方差。(2)因为对如下函数形式 得样本估计式 由此,可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。(3)对异方差的修正,可取权数为。专心-专注-专业
限制150内