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1、经济学院金融专业硕士经济学院金融专业硕士金融市场与金融金融市场与金融机构机构复试大纲复试大纲经济学院一、考试内容一、考试内容第一部分 绪论第 1 章 为什么研究金融市场与金融机构 1.1 为什么研究金融市场1.2 为什么研究金融机构1.3 应用管理视角1.4 如何研究金融市场和金融机构 第 2 章 金融体系概览2.1 金融市场的功能2.2 金融市场的结构2.3 金融市场国际化2.4 金融中介的功能:间接融资2.5 金融中介的种类2.6 金融体系的监管第二部分 金融市场基础 第 3 章 利率的含义及其在定价中的作用3.1 利率的衡量3.2 实际利率和名义利率的区别3.3 利率和收益率的区别第 4
2、 章 为什么利率会变化4.1 资产需求的决定因素4.2 债券市场的供求4.3 均衡利率的变动 第 5 章 利率的风险结构和期限结构如何影响利率5.1 利率的风险结构5.2 利率的期限结构 第 6 章 金融市场是否有效6.1 有效市场假说6.2 有效市场假说的实证6.3 行为金融 第三部分 金融机构基础 第 7 章 金融机构的成立7.1 全球金融结构的基本事实7.2 交易成本7.3 信息不对称:逆向选择和道德风险7.4 次品问题:逆向选择对金融结构的影响7.5 道德风险对债务和股本合约选择的影响7.6 道德风险对债务市场金融结构的影响7.7 利益冲突 第 8 章 金融危机的出现及其对经济的危害8
3、.1 信息不对称和金融危机8.2 发达经济国家金融危机的动态发展8.3 新兴市场经济体金融危机的动态发展 第四部分 中央银行与货币政策传导 第 9 章 中央银行:全球视角 9.1 联邦储备体系的起源9.2 联邦储备体系的结构9.3 联邦储备体系的独立性9.4 欧洲央行的结构和独立性9.5 其他国家的中央银行9.6 中央银行行为解析9.7 中央银行是否应独立 第 10 章 货币政策传导:工具、目标、战略和战术10.1 联邦储备体系的资产负债表10.2 银行准备金市场与联邦基金利率10.3 货币政策工具10.4 贴现政策10.5 存款准备金10.6 欧洲央行货币政策工具10.7 价格稳定性目标与名
4、义锚 10.8 货币政策的其他目标 10.9 10.9 价格稳定是否为货币政策的首要目标10.10 通货膨胀目标10.11 央行对资产价格泡沫的反应:20072009 年金融危机的教训10.12 战术:政策工具的选择 第五部分 金融市场 第 11 章 货币市场11.1 货币市场的界定11.2 货币市场的目标11.3 货币市场的参与者11.4 货币市场工具11.5 货币市场证券的比较 第 12 章 债券市场12.1 资本市场的目标12.2 资本市场的参与者12.3 资本市场的交易12.4 债券的类型12.5 中长期国债12.6 市政债券12.7 公司债券12.8 债券的财务担保12.9 当期收益
5、率的计算12.10 息票债券的价值12.11 债券投资 第 13 章 股票市场13.1 股票投资13.2 普通股价格计算13.3 证券价格的市场决定13.4 估值误差13.5 股票市场指数13.6 购买国外股票13.7 股票市场监管 第 14 章 抵押贷款市场14.1 抵押贷款的定义14.2 抵押贷款的特点14.3 抵押贷款的类型14.4 抵押贷款机构14.5 贷款服务14.6 次级抵押贷款市场14.7 抵押贷款证券化 第 15 章 外汇市场15.1 外汇市场介绍15.2 长期汇率15.3 短期汇率:供求分析15.4 汇率变动解析 第 16 章 国际金融体系16.1 外汇市场干预16.2 国际
6、收支平衡表16.3 国际金融体系的汇率机制16.4 资本管制16.5 国际货币基金组织的作用 第六部分 金融机构 第 17 章 银行业和金融机构管理17.1 银行的资产负债表17.2 银行的基本业务17.3 银行管理的一般原则17.4 表外业务行为17.5 银行绩效的衡量 第 18 章 金融监管18.1 信息不对称和金融监管18.2 20 世纪 80 年代的储蓄和贷款机构与银行业危机18.3 1991 年联邦存款保险公司促进法案18.4 世界范围内的银行业危机18.5 多德-弗兰克法案和金融监管的未来 第 19 章 银行业:结构与竞争19.1 银行体系的发展历史19.2 金融创新和影子银行体系
7、的发展19.3 美国银行业结构19.4 银行合并和全国性银行19.5 银行业和其他金融服务行业的拆分19.6 储蓄行业:监管与结构19.7 国际银行业 第 20 章 共同基金行业20.1 共同基金的成长20.2 共同基金的结构20.3 投资目标分类20.4 投资基金的费用结构20.5 共同基金的监管20.6 对冲基金20.7 共同基金行业的利益冲突 第 21 章 保险公司和养老基金21.1 保险公司21.2 保险公司的基本原则21.3 保险公司的组织和发展21.4 保险的种类21.5 养老金21.6 养老金的种类21.7 养老金计划的监管21.8 养老基金的未来发展 第 22 章 投资银行、证券经纪人和经销商以及风险投资公司22.1 投资银行22.2 证券经纪人和经销商22.3 证券公司的监管22.4 证券公司和商业银行的关系22.5 私人股本投资22.6 私人股本收购 第七部分 金融机构的管理 第 23 章 金融机构的风险管理23.1 信用风险管理23.2 利率风险管理 第 24 章 利用金融衍生工具避险24.1 套期保值24.2 远期交易市场24.3 金融期货市场24.4 股票指数期货合约24.5 期权24.6 利率掉期24.7 信用衍生工具二、参考书目二、参考书目(美)米什金等金融市场与金融机构(第七版) 北京:机械工业出版社,2013。
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