2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.docx
《2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年中级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案.docx(41页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年中级银行从业资格考试风险管理真题及答案1 单选题(江南博哥)部分行业出现集中违约,属于()压力测试情景。A.声誉风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险正确答案:D 参考解析:针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑,房地产价格出现较大幅度向下波动,贷款质量和抵押品质量恶化,授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约,部分行业出现集中违约,部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险,其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。2 单选题 巴塞尔协议II明确指出,实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.标准法B.内部评级法C.损失分布
2、法D.打分卡方法正确答案:B 参考解析:巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试,以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响,实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。3 单选题 商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素,使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关,这种风险被称为()A.特定正向风险B.特定错向风险C.一般正向风险D.一般错向风险正确答案:D 参考解析:错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素,交易对手的违约概率与风险暴露正相关,就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构,交易
3、对手的违约概率与风险暴露正相关,就会出现特定错向风险。4 单选题 某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标,下列风险偏好目标值中,反映出该流动性风险偏好最为激进的是( )。A.不低于30%B.不低于28%C.不低于23%D.不低于25%正确答案:C 参考解析:商业银行的流动性比例应当不低于25%。5 单选题 下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵 期末 正常 关注 次级 可疑 损失 期初 正常 90% 10% 0 0 0 关注 5% 80% 10% 5% 0 次级 0 10% 75% 10% 5% 可疑 0 0 10% 70% 20% 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次
4、级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。A.36B.35C.34D.32正确答案:C 参考解析:贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=5000+400+205%+1020%=3(亿)。期末的可疑类贷款数量=5000+405%+2010%+1070%=11(亿)。期末的次级类贷款数量=5000+4010%+2075%+1010%=20(亿)。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+20=34(亿)。6 单选题 某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示,则该行的净
5、稳定融资比率为() A.143%B.257%C.133%D.342%正确答案:C 参考解析:净稳定融资比率 (NSFR)=可用稳定资金/业务所需的稳定资金=120/90=133%7 单选题 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识,最不恰当的是()A.所有员工都应当深入理解风管理念,恪守内部流程,减少可能造成声誉风险的因素B.有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果C.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉D.声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测正确答案:B 参考解析:商业银行要采取恰
6、当的声誉风险管理方法进行控制或缓释声誉风险,有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。8 单选题 商业银行运用()能够对风险损失,风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.损失数据收集B.风险与控制自我评估C.关键风险指标D.因果分析模型正确答案:D 参考解析:在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布。9 单选题 下列战略风险管理措施中,不具有
7、前瞻性,预防性特征的是()A.对风险造成的损失进行最大程度的控制B.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划C.定期评估威胁商业银行的风险因素,及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患D.将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则正确答案:A 参考解析:为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失,同时又能适时把握发展机遇,商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则,从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划,通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素,及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患,确保商业银行的健康和可持续发展。
8、10 单选题 杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议II5C.巴塞尔协议IID.巴塞尔协议III正确答案:C 参考解析:杠杆率监管覆盖表外资产,弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题,减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。11 单选题 商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.固有风脸B.非系统性风脸C.剩余风险D.系统性风脸正确答案:C 参考解析:剩余风险是指在实施了旨在改变风险可
9、能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的风险。12 单选题 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系,定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述,错误的是()A.报告仅作为银行内部资本管理使用,不需要交监管机构审阅B.报告要提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议C.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵制主要风险D.报告应评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响等正确答案:A 参考解析:商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系,定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势报告应至少包括以下内容: 首先
10、,评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。 其次,评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。 最后,提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。ICAAP 报告有两方面的作用,一方面,作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制,实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面, ICAAP 报告作为银行提交给监管机构的合规文件,当监管机构在评估后认为银行的ICAAP 程序符合监管要求时,监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。13 单选题 某企业在银行有一笔信用贷款,当商业银行下调该企业信用等级后,该企业对原贷款
11、增加了商用房地产作为抵押,则该笔债项的违约损失率(LGD)会( )。A.无法确定B.降低C.不变D.增加正确答案:B 参考解析:贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高,借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率,降低违约损失率。14 单选题 利率风险计量不包括以下()方法A.敞口分新B.敏感性分析C.久期分析D.缺口分析正确答案:A 参考解析:外汇敞口分析 (Foreign Currency Exposure Analysis) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。15 单选题 某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元,假定其回收金额为2000
12、万元,回收成本为800万元,若采取回收现金流法,则这笔债项的违约金额为()A.20%B.48%C.52%D.80%正确答案:C 参考解析:根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出 LGD ,即 LGD =1- 回收率= 1 - (回收金额-回收成本) /违约风险暴露。16 单选题 某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假,休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替,这项管理要求属于内部控制五大要素的()A.信息与沟通B.内部环境C.控制活动D.外部环境正确答案:B 参考解析:内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构
13、、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。17 单选题 假设中央银行正在实施宽松的货币政策,基准利率水平持续下调,从宏观的角度看,在该货币政策的影响下,通常会使()A.所有企业的履约程度有一定程度的降低B.潜在借款人的风险水平上升C.借款人承受较高的风险D.所有企业的违约风险有一定程度的降低正确答案:D 参考解析:低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响之下,所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下,商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低,原因在于,由于逆向选择效应与激励效应的
14、作用,低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。18 单选题 下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是( )A.合格金融质押品B.合格应收账款C.合格通用设备D.合格住宅房地产正确答案:C 参考解析:内部评级法初级法下的合格抵(质)押品:金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产,经监管机构认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵(质)押品19 单选题 按执行的刚性程度作为划分标准,资产管理业务风险限额的主要类型是()A.必须严格执行的指令性限额,柔性控制的指导性限额B.体现监管要求的限额,体现管理人自身风险偏好的限额C.由高管层审批的限额,
15、由业务部门自行审批的限额D.针对管理人全部产品的限额,针对单一资产管理产品的限额正确答案:A 参考解析:按执行刚性程度划分,资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。20 单选题 新产品(业务)的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务,从而可能使商业银行产生()的风险。A.损失B.破产C.违约D.盈利正确答案:A 参考解析:信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。21 单选题 对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()A.声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为B.声誉风险管理应主要针对高管言行
16、和理财产品C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体D.声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设正确答案:A 参考解析:2009年8月,中国银监会正式发布商业银行声誉风险管理指引,要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域,督促商业银行规范声誉风险管理,引导商业银行完善全面风险管理体系,并通过审慎有效监管,保护广大存款人和消费者的利益。22 单选题 某商业银行客户经理在金融产品消费过程中,向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品,此后因违反适当性原则遭到监管处罚,根据操作风险损失事件分类,上述事件应当归类于()A.客户、产品和业务活动事件B.内部流程
17、C.执行、交割和流程管理事件D.内部敲诈正确答案:A 参考解析:客户、产品和业务活动事件,指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。23 单选题 巴塞尔委员会于2011年发布的全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求最终版文件规定,在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为()A.1%-25%B.0%-35%C.1%-35%D.0%-25%正确答案:C 参考解析:若国内银行被认定为全球系统重要性银行,所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求规定为1% -35%。24 单选题 在我国,
18、负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是()A.反洗钱工作部际联席会议制度B.中国反洗钱检测分析中心C.中国银行保险监管管理委员会D.中国人民银行反洗钱局正确答案:B 参考解析:中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是 2004 年成立的中国金融情报机构,主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心,作为派出机构开展工作。25 单选题 股票市场大概下跌以及货币市场大幅波动,属于()压力情景。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险正确答案:C 参考解析:针对市场风险的压力
19、情景包括但不限于以下内容:利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失,主要货币汇率出现大的变化,信用价差出现不利走势,商品价格出现大幅波动,股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。具体压力情景的选择应考虑银行账户和交易账户的差异。26 单选题 下列商业商业银行面临的风险事件中,属于转型风险的是()A.洪水导致借款人的抵押品损毁B.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降C.极端天气事件降低企业生产频率、企业销售收入减少D.气候变化导致银行资产价值出现波动正确答案:B 参考解析:转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中,气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素
20、导致银行发生损失的风险。 转型风险对金融体系及银行的影响主要体现为: (1) 棕色企业偿债能力下降、抵押品贬值,银行信用风险上升。棕色是与绿色对应的概念,指二氧化碳及其他大气污染物排放量高的资产或活动。 (2) 银行持有的棕色资产预期收益减少、市场价值下降,市场风险上升。 (3) 债务人违约 银行持有的棕色资产贬值或面临抛售导致银行可获取资金少于预期,流动性风险上升 。(4) 气候相关政策转向,持有棕色资产的银行声誉风险上升。27 单选题 下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是()A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道C.设
21、置独立的风险管理部门D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况正确答案:A 参考解析:商业银行应当在人员数量和资质、薪酬和其他激励政策、信息科技系统访问权限、专门的信息系统建设以及商业银行内部信息渠道等方面给予风险管理部门足够的支持。28 单选题 某商业银行当期贷款余额共2600亿元,其中正常类2300亿元, 关注类190亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。A.909%B.683%C.654%D.155%正确答案:D 参考解析:不良贷款拨备覆盖率,是指贷款损失准备与不良贷款余额之比
22、,即拨备覆盖率= (一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款 +可疑类贷款+损失类贷款) x 100%=(100+55+15)/(2600-2300-190)=154%29 单选题 下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别,表述最不恰当的是()。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大,而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得,而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的,恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动,而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动正确答案:C 参考解析:30 单选题 商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 风险管理 2022 年中 银行 从业 资格考试 风险 管理 答案
限制150内