2018年中国银行业CEO夏季刊.pdf
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1、2018年夏季刊 麦肯锡 中国银行业CEO季刊 全球洞见 中国实践 如何让风险管理成为 银行的竞争力 驾驭风险 持续增长 精简版 2018年夏季刊 麦肯锡 中国银行业CEO季刊 刊首语 在宏观经济下行与监管重拳治理的双重冲击下 , 中国银行业陷入了不良攀升、 利润下滑和增 长乏力的困境。 “逾期超过90天贷款全部计入不良 ” 、 限制非标业务等新规密集出台, 使 银行的传统增长模式备受挑战, 巨大的逾期贷款包袱造成信贷资源难以释放。 中国银行业已步 入关键变革期, 风险管理能力的强弱, 将成为未来区分银行经营优劣的核心 竞争力之一, 并将直接决定银行估值的高低。 因此, 我们认为, 银行应从两
2、个方面入手应对挑 战。 其一, 主动适应宏观经济长期保持中低速增长和强监管成为主基调的大环境, 打造专 业化、 精细化的全面风险管理体系, 构建端到端风险管控能力和稳健的风险治理文化, 综 合运用数字化、 智能化系统和工具, 从而有效控制风险, 化解不良。 其二, 应积极发展新的业务增长点, 包括小微、 零售消费金融和信用卡等高收益信贷业 务, 交易银行、 投行、 资产管理和金融市场代客等低资本消耗业务, 通过建立专业化的客户 识别与评级能力, 对抗互联网科技企业的跨界竞争 , 并借助数字化、 智能化转型持续迭代升 级。 作为风险转型的重要一环, 银行还需要制定与战略目标相一致的风险偏好, 强
3、化组合管 理, 提升资本价值创造能力, 实现高质量增长。 本夏季刊以 “如何让风险管理成为银行的竞争力” 为主题, 就 “风险管理转型的顶层设计” 、 “降存量” 、 “控新增” 、 “组合与资本优化” 、 “智能风控” 、 “构建全面风险文化” 、 “流 动性与利率风险” 、 “合规与操作风险” 、 “防范市场风险” 和 “管控集团风险” 等十大热点 议题展开了深入分析和有益探讨。 这些文章既指出了短期应如何有效遏制不良新增, 也介 绍了 长期应如何健全风险管理体系和建设组织风险文化, 让上至董事会下至一线客户经理 一一参与进来。 另外, 我们还展望了人工智能、 高级分析等新兴技术在智能风控
4、应用领域 的无限前景。 在2007-2008全球金融危机后, 国际领先银行的风险管理转型历程值得国内银行借鉴。 此外金控集团的风险管控也已成为行业重大课题之一。 有鉴于此, 我们分享了花旗、 汇丰、 高盛等领先银行历经危机考验, 却依然保持业界翘楚地位的案例和专家访谈。 这些富有洞 见的文章凝聚了 麦肯锡专家与金融、 风险管理和互联网科技创新实践者的集体智慧, 是我 们与全球各地风险管理领导者并肩耕耘的成果。 值国内银行业向高质量发展转变之际, 我们由衷希望本季刊能够激发各方, 就如何构建风 险管理竞争力开展理论探讨和实践探索, 能够帮助中国银行业CEO们更高效、 更全面、 更 从容地完成风险
5、管理转型, 从而推动业务模式的变革与创新, 成功驾驭风险, 为股东创造 可持续价值。 祝开卷愉快! 倪以理 全球资深董事合伙人 麦肯锡大中华区总裁 曲向军 全球资深董事合伙人 麦肯锡大中华区金融机构业务负责人 2 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊 总编: 倪以理曲向军 编辑委员会: 容觉生谭 宏赵嘉杰 陆 澄吴伊虹林 琳 特别顾问: Alok Kshirsagar Gabriel Vigo Jacob Dahl Joydeep Sengupta Nick Leung Vito Giudici 我们谨在此向全球银行咨询业务部门的众多同事表示诚 挚感谢。 他们是: 郭凯元、 徐天石、
6、陈鸿铭、 郭明杰、 顾 磊、 崔起、 钟镇培和林赫等近百位中英文文章作者。 具体 作者名详见每篇文章。 关于麦肯锡中国银行咨询业务 麦肯锡中国区银行咨询业务致力于服务本地区领先和具 有成长潜力的商业银行及投资银行, 通过实施效益驱动的 解决方案, 帮助客户取得长期成功, 进而建立可持续的核 心竞争力。 除了专注于协助客户设计整体转型、 创新和并购等战略, 我们亦提供端到端的实施支持, 以及帮助客户进行全面的 组织能力升级和核心能力建设。 麦肯锡风险管理咨询业务的愿景与使命 麦肯锡全球风险管理咨询业务凭借广泛的行业经验、 深 厚的技术专长和极富创新的分析手段, 致力于帮助客户提 升风险管理能力,
7、 增强组织韧性, 创造可持续价值。 麦肯锡 中国银行业CEO季刊 麦肯锡公司2018年版权所有。 3 第一部分风险管理转型的顶层设计 趋势分享 0014 面向2025年: 全球银行首席风险官面对的六大趋势 重写未来十年银行业风险管理格局, 唯有顺应趋势, 主动转 型, 才能赢在未来。 0047 八大挑战重塑中国银行业风险管理新环境 在去杠杆、 严监管背景下 , 八大挑战凸显了国内银行提升风 险管理能力的紧迫性, 变革和转型势在必行。 风险转型 0073 董事会: 引领风险转型的掌舵者 董事会需要在银行全面风险管理中发挥更积极的作用, 努力 使风险管理能力达到最佳实践水平, 且与业务战略和风险偏
8、 好相适应。 0098 全面风险管理转型蓝图: 框架与洞见 “一张蓝图干到底”,有助于推进银行在风险洞见、偏好与战略、 决策与流程、 组织与治理以及文化与绩效等五大方面的全面 风险转型。 0122 建设风险核心竞争力的四大原则 银行卓越的风险管理源自正确实施四大原则, 并强化流动性、 组合、 资本管理和董事会治理等核心风险职能。 0137 砥砺前行: 中国银行业风险管理转型缩影 风险管理能力将决定未来国内银行的业绩与估值, 唯有认清 目前的短板和差距, 积极转型, 才能在竞争中脱颖而出。 转型故事 0172 访谈: 欧洲领先银行首席风险官谈全面风险管理转 型 介绍了该银行实施与战略相匹配的全面
9、风险管理转型的历 程, 以及在实施和组织保障等方面的成功经验。 完整版目录 4 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊 0183 访谈: 花旗 (台湾) 银行前董事长管国霖谈危机下的风 险管理转型 管国霖讲述了该银行历经三大金融危机, 构建全面风险管理 体系, 落实风险文化, 把握时机创造逆势成长奇迹的故事。 0198 亚洲领先银行历经三大业务及风险转型, 浴火重生 亚洲某银行实施与战略相辅相成的风险转型, 用了15年时间 从一家小银行成长为区域领先银行。 第二部分降存量释放活力 坏账银行 0220 坏账银行: 摆脱金融危机的正确出口 有效的坏账银行能够清理资产负债表、 保护利润并分离亏
10、损, 国内银行可围绕五大核心要素构建自己的坏账银行。 0240 摆脱不良: 坏账处置的卓越运营 高企的不良已成为国内银行的心头大患, 参考金融危机后坏账 处置的国际经验, 我们提炼了十大卓越运营要素, 给国内银行 降存量参考。 0272 降存量与坏账银行的中国实践 国内银行可借鉴国际银行业构建端到端信用风险管理体系的 三大核心策略, 实施四大方案快速化解不良存量, 尤其是在国 内成功运营坏账银行。 公司银行业务不良存量处置策略 0300 三大举措化解对公不良存量 国内银行在处置对公不良资产时面临着五大痛点和难点, 须采 取三大针对性举措切实化解存量不良的压力。 零售及小微不良存量处置策略 03
11、19 访谈: 中国银行业零售小微不良降存量的挑战和启示 某大型资产管理公司负责人分析了国内银行处置零售小微不良 的现状与挑战, 并指出专业化、 精细化处置的未来发展方向。 5 第三部分控新增高质发展 公司银行业务控新增策略 0330 提前识别 主动退出: 对公预警在商业银行的应用与成 功要素 “模型驱动、 分类管理、 早期预警、 主动退出和有效传导” 可帮 助银行建立有效的预警和监控体系, 大幅降低风险成本。 0350 五大举措完善授信流程 由规模向高质量增长转变的诉求对银行授信提出了更高的要 求, 五项举措有助于端到端地优化授信流程。 0367 供应链金融风险控制特色及风险管理发展 供应链金
12、融以其自偿性特点, 需要银行采用定制化的风控模式, 并建立紧扣贸易融资链条的风险识别和预警机制。 投行业务控新增策略 0387 商业银行的投资业务风险管理 国内银行纷纷抢滩投行业务, 而传统的商业银行风险管理机制 却无法与此相匹配, 银行亟须构建投资业务风险管理的五大核 心抓手。 零售、小微及消费金融控新增策略 0407 建立端到端的小微金融商业模式 小微金融业务的机遇与风险并存, 国内银行须尽快建立一套数 据驱动、 风险前置的端到端小微金融商业模式, 破解小微风险 管理难题。 0432 点石成金: 普惠金融的风控模型创新 通过大数据和金融模型, 可以精准判断低收入家庭和发展期 企业的信贷风险
13、, 以便提供合适的信贷产品并减少损失。 0448 全球领先银行的小微零售贷后管理之道 以主动预警、 集中催收为核心, 数据驱动、 分层管理、 专业分工、 有效激励为手段, 打造小微零售贷后管理体系。 6 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊 第四部分组合与资本优化创造股东价值 组合管理 0460 优化组合管理 最大化风险报酬 组合管理能帮助银行降低风险, 最大化风险报酬。 欧美领先 银行组合管理实践经验可提炼为四大启示, 以供国内银行参 考。 0472 信贷组合管理的角色演变 国内银行需要重新定义信贷组合管理的职能, 并促进与其他 业务更深的融合与协同,让银行在高盈利压力环境下游刃有余
14、。 0488 估算信贷经济资本的最佳实践 金融危机凸显了商业银行传统资本估算模型的局限性, 银行 亟须找到一套更全面的估算和压力测试体系。 0501 五大实践优化中国银行业组合管理 国内银行组合管理面临内外部六大挑战, 五大实践抓手可助 力国内银行进行专业化、 精细化的组合管理。 资本优化 0519 资本管理: 银行业的当务之急 麦肯锡针对欧洲25家银行开展资本管理专项调研, 揭示了 全 球银行业资本管理的新动态, 并探讨了改善资本管理的重要机 遇。 0546 优化经济资本, 提升银行绩效管理 银行应将经济资本优化与业绩管理相结合, 采用风险调整的 资本收益作为绩效衡量的关键指标, 并有针对性
15、地采取措施。 第五部分智能风控事半功倍 数字化 0570 走入数字化时代的银行风险管理 风险数字化对于银行各利益相关方有着巨大价值, 国内银行 应围绕七大基石, 高效实施风险数字化的路线图。 7 0625 面向2020年: 首席风险官如何推动数字化风险的转 型升级 商业银行风险管理数字化可以在三大领域取得速赢: 信贷 风险、 压力测试以及操作与合规风险。 0638 信用风险数字化转型 崛起的金融科技公司使得传统银行的生存空间进一步被挤 压。 为迎接挑战, 传统银行必须加快数字化转型步伐, 挖掘 数字化潜力。 0651 国外领先银行案例: 打造对公数字化流程 国外领先银行对公业务经过数字化转型,
16、 实现了 显著的成本 缩减和效率提升。 国内银行应当遵循九大转型原则, 打造对 公数字化流程。 0664 科技风险管控六大原则 银行可参照六大原则建立科技风险管理体系, 并通过明确 使命、 职责、 人才支撑和有效沟通来建立IT独立监管。 智能化 0681 高级分析方法打造智能风控 大数据和人工智能等高级分析方法将颠覆传统银行的风控 体系,收到事半功倍之效,国内银行须抓紧明确智能风控战略, 并且加强能力建设。 0701 智能风控的黄金时代 智能风控正从收入、 成本、 资本效率等多方面助力银行提升 收益, 银行须掌握六大基本原理, 充分挖掘风险高级分析 的潜能。 0716 访谈: 平安普惠首席风险
17、官林允祯谈智能风控应用 林允祯认为, 大数据、 人脸识别、 语音识别等技术运用到风 控环节后, 能显著提升效率和准确性, 降低成本。 银行应学 习其理念, 加快智能化转型。 8 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊 第六部分知行合一构建全面风险文化 风险文化 0728 风险文化转型要素 银行需要清晰定义风险文化, 充分理解十大支撑维度, 并坚 持三大成功要素才能成功实施风险文化转型。 0738 银行全面风险文化管理之路 国内银行在风险文化建设上问题繁多 ,须在“诊断-设计-实施” 的框架之内切实解决。 0760 驾驭风险文化 风险文化一旦失灵, 对企业将造成灾难性的后果。 对于风险 文
18、化不但要有框架性的定义, 也需要实时的调研反馈和及 时的纠偏。 0776 标杆案例: 高盛与汇丰的风险文化 高盛和汇丰银行风险文化特色鲜明: 从高盛先进的风险量 化法, 到汇丰的全球标准宪法, 都为国内银行提供了 借鉴。 0786 亚洲某领先银行实施全面风险文化的成功经验和启示 亚洲某领先银行前CEO总结了 全面风险文化转型的成功经 验。 第七部分流动性与利率风险防患于未然 资产负债管理 0798 中国银行家的新使命: 重塑和经营资产负债表 重塑资产负债表本质上是对银行传统战略和业务模式的反 思,包括资产负债管理、 流动性管理和资本管理三大核心内容。 流动性风险 0830 流动性: 金融危机后
19、被低估的银行业资源 中国银行业亟须加强流动性管理, 掌握改进流动性的流程 和工具, 破解转型困难。 0846 旱涝之间: 亚洲银行的流动性和融资 亚洲国家在流动性管理上存在着一系列特殊挑战, 流动性 管理四大原则值得国内银行借鉴。 9 0879 标杆案例: 亚洲领先银行的流动性风险管理体系 介绍亚洲某领先银行如何依托流动性风险管理的四大关键 要素, 成功地将全行流动性长期保持在稳健水平。 利率风险 0887 管好利率风险: 应对 “四重冲击” , 防范黑天鹅事件 存款短期化、 贷款长期化导致国内银行业长期错配严重, 利 率上移将对银行产生四重冲击, 必须及时行动, 尽早应对利 率风险。 第八部
20、分合规与操作风险成败在于细节 合规风险 0918 合规与风控2.0: 释放合规与质量控制的潜力 业务复杂性和监管高压带来了新的合规与风控挑战, 四步走 策略可帮助银行迈向合规与风控2.0, 把握构建竞争优势的 新机遇。 0933 可持续合规: 七步法迈向成效 七大实用步骤可帮助银行实现可持续合规, 提升合规职能对 需求的响应度, 优化银行风险管理体系。 0948 中国银行业合规风险管理的四大支柱 步 入金融严监管时代, 国内银行合规风险管理的紧迫度凸显, 四大支柱可有力支撑国内银行向主动合规转变。 0967 访谈: 欧洲领先银行首席合规官谈如何构建合规文 化 介绍了 成功构建全球领先合规文化的
21、五大原则、 三层控制 体系和管理机制。 声誉风险 0976 银行声誉风险管理 严重的声誉风险可危及银行流动性, 而国内银行却对此认识 不足。 通过实施端到端六大模块, 银行可有效建立声誉管理 和危机应对体系。 10 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2018年夏季刊 操作风险 1002 操作风险的未来 银行操作风险的重要性日渐凸显, 实施五大模块举措可以帮 助银行彻底改造操作风险管理体系。 1016 价值驱动的操作风险管理新模式 高效的操作风险模式面临着巨大挑战,银行需要从风险战略、 治理架构、 内控、 减缓流程和支撑体系五个方面进行改善。 反洗钱 1031 反洗钱的新前线 银行传统风控在反洗钱效率
22、方面捉襟见肘, 采用新技术和 高级分析方法可以彻底扭转当下的不利局面。 反欺诈 1044 高级分析方法打击欺诈 数字化时代的金融欺诈已经彻底改头换面, 银行需要借助数 字化手段提升反欺诈的侦测能力, 才能 “魔高一尺, 道高一丈” 。 第九部分展望全局防范市场风险 1054 管理市场风险: 今天与明天 传统的VaR和同类模型已经无法满足银行对于市场风险管 理的高要求, 银行亟须探索改进的模型和相应的IT、 架构和 治理原则。 1082 应对交易对手风险 金融危机后, 银行对交易对手风险的警惕性陡然增加, 设计 一套系统性方法管理交易对手风险, 可以帮助银行防患于未 然, 提高资本效率。 第十部
23、分运筹帷幄管控集团风险 1100 金融集团公司管理与风控之道 综合金融集团的风险管控面临四大挑战, 需要从管控模式、 风险偏好和风险透明度着手, 构建科学全面的集团风险管 控体系。 11 附录 麦肯锡全球银行业风险管理高峰论坛与国际市场研 究报告 麦肯锡定期举办风险管理专题会议,并发布一系列研究报告, 旨在帮助银行业CEO、CRO和高管开展全球交流, 持续学 习和分享风险管理领先实践。 精简版目录 0012 面向2025年: 全球银行首席风险官面对的六大趋势 重写未来十年银行业风险管理格局, 唯有顺应趋势, 主动转 型, 才能赢在未来。 0045 砥砺前行: 中国银行业风险管理转型缩影 风险管
24、理能力将决定未来国内银行的业绩与估值, 唯有认清 目前的短板和差距, 积极转型, 才能在竞争中脱颖而出。 0080 降存量与坏账银行的中国实践 国内银行可借鉴国际银行业构建端到端信用风险管理体系 的三大核心策略, 实施四大方案快速化解不良存量, 尤其是 在国内成功运营坏账银行。 0108 建立端到端的小微金融商业模式 小微金融业务的机遇与风险并存, 国内银行须尽快建立一 套数据驱动、 风险前置的端到端小微金融商业模式, 破解 小微风险管理难题。 0133 面向2020年: 首席风险官如何推动数字化风险的转 型升级 商业银行风险管理数字化可以在三大领域取得速赢: 信贷 风险、 压力测试以及操作与
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