南财计量经济学课后习题答案_郭存芝_杜延军_李春吉.doc
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1、 第一章1计量经济学是一门什么样的学科?答:计量经济学的英文单词是Econometrics,本意是“经济计量,研究经济问题的计量方法,因此有时也译为“经济计量学。将Econometrics译为“计量经济学是为了强调它是现代经济学的一门分支学科,不仅要研究经济问题的计量方法,还要研究经济问题开展变化的数量规律。可以认为,计量经济学是以经济理论为指导,以经济数据为依据,以数学、统计方法为手段,通过建立、估计、检验经济模型,提醒客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。2计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么?答:计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合,是经济学、数
2、学、统计学的穿插学科或边缘学科。计量经济学与经济学、数学、统计学的联系主要是计量经济学对这些学科的应用。计量经济学对经济学的应用主要表达在以下几个方面:第一,计量经济学模型的选择和确定,包括对变量和经济模型的选择,需要经济学理论提供依据和思路;第二,计量经济分析中对经济模型的修改和调整,如改变函数形式、增减变量等,需要有经济理论的指导和把握;第三,计量经济分析结果的解读和应用也需要经济理论提供根底、背景和思路。计量经济学对统计学的应用,至少有两个重要方面:一是计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的估计等,需要使用统计学的方法和技术来完成;一是参数估计值、模型的预测结果的可靠性,需要使用统
3、计方法加以分析、判断。计量经济学对数学的应用也是多方面的,首先,对非线性函数进展线性转化的方法和技巧,是数学在计量经济学中的应用;其次,任何的参数估计归根结底都是数学运算,较复杂的参数估计方法,或者较复杂的模型的参数估计,更需要相当的数学知识和数学运算能力,另外,在计量经济理论和方法的研究方面,需要用到许多的数学知识和原理。计量经济学与经济学、数学、统计学的区别也很明显,经济学、数学、统计学中的任何一门学科,都不能替代计量经济学,这三门学科简单地合起来,也不能替代计量经济学。计量经济学与经济学的主要区别在于:经济学一般根据逻辑推理得出结论,说明经济现象和过程的本质与规律,大多是定性的表述。虽然
4、理论经济学有时也会涉及经济现象和过程的数量关系,如产出随投入要素的增减而增减,但不提供这类数量关系的具体度量,不说明随投入要素的增减产出增减多少。计量经济学那么要对经济理论所确定的数量关系作出具体估计,也就是对经济理论进展经历的证明。计量经济学与统计学最根本的区别在于:第一,计量经济学是以问题为导向,以经济模型为核心的,统计学那么是以数据为核心,常常也是以数据为导向的。虽然现代统计学并不排斥经济理论和模型,有时也会利用它们,但不一定以特定的经济理论或模型为根底和出发点,常常可以通过对经济数据的统计直接得出结论,侧重于数据的采集、筛选和处理;第二,计量经济学对经济理论的实证作用较强。计量经济学从
5、经济理论和经济模型出发,进展分析的过程,实际上是对经济理论证实或证伪的过程。这使得它对经济理论的验证作用很强,比统计学强的多;第三,计量经济学对经济问题有更重要的指导作用。计量经济学通常不仅要对数据进展处理和分析,获得经济问题的一些数字特征,而且要借助于经济理论和数学工具,对经济问题作出更深刻的解剖和解读。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型,能对分析、研究和预测更广泛的经济问题起到重要作用。计量经济学与数学的区别不言而喻,因为数学只是计量经济分析及其理论研究的工具,与实证分析经济问题的计量经济学的区别显而易见。3经典计量经济学与非经典计量经济学是如何划分的?答:经典计量经济学与非经典计量
6、经济学的划分可从计量经济学的开展时期及其理论方法上的特征来把握。经典计量经济学一般指上世纪70年代以前开展起来的计量经济学,在理论方法上具有以下五个方面的共同特征:第一,在模型类型上,采用随机模型;第二,在模型导向上,以经济理论为导向;第三,在模型结构上,采用线性或可化为线性的模型,反映变量之间的因果关系;第四,在数据类型上,采用时间序列数据或截面数据;第五,在估计方法上,采用最小二乘法或最大似然法。非经典计量经济学一般指上世纪70年代以后开展起来的计量经济学,也称现代计量经济学,与经典计量经济学理论方法上的五个方面的特征相对应,非经典计量经济学包括模型类型非经典计量经济学问题、模型导向非经典
7、计量经济学问题、模型结构非经典计量经济学问题、数据类型非经典计量经济学问题、估计方法非经典计量经济学问题五个方面的容。4计量经济研究中如何进展理论模型的设定?答:理论模型的设定,是对经济问题的数学描述或模拟,涉及变量的设定、模型函数形式的设定、参数取值围的设定三个方面。理论模型设定中变量的设定,主要是解释变量的设定,因为被解释变量是作为研究对象的变量,可由研究问题本身直接确定。解释变量的设定需要通过以下几个方面把握:第一,解释变量应是根据经济理论或实践经历确定的被解释变量的主要影响因素,遗漏了主要影响因素或将次要影响因素甚至不相关因素引入模型,都可能导致研究结果的偏误;第二,假设有多个解释变量
8、,需注意防止解释变量之间的相关性。解释变量之间假设存在一定的相关关系,可直接影响参数估计量的性质,降低研究结果的可靠性;第三,在设定解释变量的同时,应注意保证与解释变量对应的观察数据的可得性,没有样本观察数据的支持,就得不到模型的参数估计值,进一步的研究也将无法展开。模型函数形式的设定,首先,可以直接采用数理经济学已有的函数形式,另外,也可以根据样本观察数据反映出来的变量之间的关系设定,对于其他事先无法确定模型函数形式的情况,可采用各种可能的函数形式进展模拟,选择模拟结果最好的函数形式。需要指出的是,这里设定的模型函数形式只是模型函数形式的初步设定,在模型参数估计和检验的过程中,大多还会对模型
9、的函数形式进展逐步调整,以得到较为合理的模型函数形式。参数取值围的设定主要根据经济理论或实践经历给出,参数取值围的设定可用来检验模型参数估计结果的合理性。5计量经济学模型中的待估参数有哪些?答:计量经济学模型的参数包括模型的结构参数和随机误差项的分布参数两大类。模型的结构乘数是包含在模型方程中的反映模型结构特征的参数,每一个结构参数以一个字母多为希腊字母表示,例如生产函数模型中的参数、,消费函数中的参数、,都是模型的结构参数。随机误差项的分布参数主要是随机误差项的均值和方差。6计量经济学模型的检验包括哪几个方面?为什么要进展模型的检验?答:因为经济现象和过程本身是十分复杂的,理论模型的整个建立
10、过程,从模型设定到参数估计,都可能存在一定的偏误。在模型设定过程中,可能由于所依据的经济理论对研究对象的解释不充分,或者由于自身对研究对象的认识的欠缺,导致变量选择的偏差或模型函数形式设定的错误;在模型参数估计过程中,可能由于样本数据的统计错误、代表性差,或者由于其他信息的不可靠,导致参数估计值与真实值存在较大差距。此外,无论是单方程计量经济学模型,还是联立方程计量经济学模型,都是建立在一定的假设前提下的,如果模型的建立违背了计量经济学的根本假设,也会导致错误的结果。对模型的检验通常包括经济意义经历、统计推断检验、计量经济检验、模型预测检验四个方面。7如何利用计量经济学模型进展政策评价?答:政
11、策评价是将经济目标作为被解释变量,将经济政策作为解释变量,利用计量经济学模型对各种可供选择的经济政策方案的实施后果进展模拟测算,从中选择较好的政策方案。计量经济学模型用于政策评价,主要有三种方法:1工具目标法。给定经济目标,即给定被解释变量的取值,通过对模型求解,确定解释变量的取值,即确定具体的经济政策方案。2政策模拟。将各种不同的政策方案代入模型,计算各自的目标值,通过对目标值的比拟决定经济政策方案的取舍。3最优控制方法。将计量经济学模型与最优化方法结合起来,选择使目标到达最优的政策或政策组合。8计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、生变量和外生变量是如何划分的?答:在单方程计量经济学模型
12、中,按照因果差异,将变量分为被解释变量explained variable与解释变量explanatory variable。被解释变量是模型的分析研究对象,是具有某种概率分布的随机变量,也称为“因变量或“应变量dependent variable、“回归子regressand等。解释变量是分析研究对象的主要影响因素,是确定性的变量,也称为“自变量independent variable、“回归元regressor等。在联立方程计量经济学模型中,按是否由模型系统决定,将变量分为生变量endogenous variables和外生变量exogenous variables两大类。生变量是由模型系
13、统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量,是具有某种概率分布的随机变量,外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量,是确定性的变量。9计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些?答:计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系,包括单向因果关系、相互影响关系、相互影响关系。1单向因果关系经济变量之间的单向因果关系是单方程计量经济学模型研究的对象,指经济变量之间存在单向的在联系,一个一组经济变量的水平直接影响或决定另一个经济变量的水平。2相互影响关系经济变量之间的相互影响关系是联立方程计量经济学模型研究的对象,指变量之间存在双向的因果关系,即一变量的变化既
14、引起另一变量的变化,反过来也受另一变量变化的影响。3相互影响关系恒等关系是一种特殊的变量关系,实际上通常就是一些变量的定义,例如,储蓄等于可支配收入减去消费。恒等关系是变量之间确实定关系,不需要针对它们进展分析。10什么是行为方程、技术方程、制度方程、定义方程、平衡方程?各举一例说明。答:方程是关于变量之间关系的表达式,计量经济学模型中的方程分为随机方程、恒等方程两大类。随机方程主要包括行为方程、技术方程、制度方程等,恒等方程主要包括定义方程、平衡方程等。行为方程是反映居民、企业、政府经济行为的随机方程。如描述居民消费与收入等的关系的消费函数方程,反映居民的消费行为,是一个行为方程;技术方程是
15、反映客观经济技术关系的随机方程。如描述产出与投入要素之间关系的生产函数方程,反映一定生产技术条件下投入要素与产出之间的技术关系,是一个技术方程;制度方程是反映政府政策、规定的随机方程。如描述税收与课税对象数额、税率之间关系的税收函数方程,反映政府的税收规定,是一个制度方程;定义方程是反映经济学或经济统计学对经济变量的定义的恒等方程。以宏观经济学对国生产总值的定义为例,按生产法,国生产总值等于第一产业、第二产业、第三产业的增加值之和;平衡方程是反映经济变量之间的某种平衡关系的恒等方程。如描述某种产品的供应等于需求的方程,反映该种产品的市场供需均衡,是一个平衡方程。11什么是单方程模型、联立方程模
16、型、时间序列模型?三者之间的关系如何?答:单方程模型single-equation model是只含有一个方程的计量经济学模型;联立方程模型simultaneous-equation model是由多个方程组成的计量经济学模型;时间序列模型time series model是反映经济变量与时间变量之间关系的计量经济学模型。单方程模型、联立方程模型、时间序列模型分别适用于不同的情况和问题,分析方法也有区别。但这三种模型之间也有联系,联立方程模型是由多个单方程模型有机组合而成,单方程模型在联立方程模型中有很多应用,时间序列模型也是一种单方程模型。12计量经济学中常用的数据类型有哪些?各举一例说明。
17、答:根据生成过程和结构方面的差异,计量经济学中应用的数据可分为时间序列数据time series data、截面数据cross sectional data、面板数据panal data和虚拟变量数据dummy variables data。时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列,可理解为随时间变化而生成的数据。根据统计或观察的时间间隔的不同,时间序列数据有“年度数据、“季节数据、“月份数据之分。比方说年度CPI、季节CPI、月份CPI。截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合,可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。例如,以某100个居民家庭为样本,
18、研究居民家庭的消费与收入之间的关系,这100个家庭的完整的收入和消费数据就是一个截面数据。面板数据是结合了时间序列数据和截面数据特征的数据,是多个观察对象在不同时间点上的取值的统计数据集合。例如,以某100个居民家庭为样本,研究从19902005年居民家庭的消费与收入之间的关系,这16年来的100个家庭的完整的收入和消费数据就是一个面板数据。虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。例如人的性别分为女性和男性,可以用0和1来表示。13什么是数据的完整性、准确性、可比性、一致性?答:1完整性,指模型中所有变量在每个样本点上都必须有观察数据,所有变量的样本观察数据都一样多。2准确性,指样本数据必须准
19、确反映经济变量的状态或水平。数据的准确性与样本数据的采集直接相关,通常是研究者所不能控制的。3可比性,指数据的统计口径必须一样,不同样本点上的数据要有可比性。4一致性,指母体与样本即变量与数据必须一致。14计量经济学作为一门独立的经济学科正式诞生的标志是什么?答:计量经济学作为一门独立的学科,一般认为正式诞生于二十世纪三十年代初,其标志是:1930年挪威经济学家弗里希R.Frisch、荷兰经济学家丁伯根J.Tinbergen、美国经济学家费歇尔I.Fisher等在美国俄亥俄州克里夫兰组织成立世界计量经济学会Econometric Society;1933年世界计量经济学会会刊计量经济学Econ
20、ometrica创刊。15试论计量经济学在经济学科中的地位。答:理论与方法的迅速开展和在经济活动实践中的广泛应用,使计量经济学在经济学科中占有了十分突出的地位。一般认为,1969年诺贝尔经济学奖的设立,标志着经济学已成为一门科学。在经济学走向科学化的过程中,计量经济学起了特殊作用,因而1969年的首届诺贝尔经济学奖授予了创立计量经济学的弗里希和丁伯根。据统计,在历届诺贝尔经济学奖获得者中,有2/3以上是计量经济学家,有10位直接因为对计量经济学开展的奉献而获奖;有近20位担任过世界计量经济学会会长;有30余位在获奖成果中应用了计量经济学。为此,第二届诺贝尔经济学奖得主美国著名经济学家萨缪尔森评
21、价说:“第二次世界大战后的经济学是计量经济学时代;第十二届诺贝尔经济学奖得主美国著名经济学家克莱因评价说:“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的位置。第二章 一元线性回归模型1什么是相关分析?什么是回归分析?相关分析与回归分析的关系如何?答:相关分析correlation analysis是研究变量之间的相关关系的形式和程度的一种统计分析方法,主要通过绘制变量之间关系的散点图和计算变量之间的相关系数进展。回归分析regression analysis是研究不仅存在相关关系而且存在因果关系的变量之间的依存关系的一种分析理论与方法,是计量经济学的方法论根底。相关分析与回归分析既有联系又有区别。联
22、系在于:相关分析与回归分析都是对存在相关关系的变量的统计相关关系的研究,都能测度线性相关程度的大小,都能判断线性相关关系是正相关还是负相关。区别在于:相关分析仅仅是从统计数据上测度变量之间的相关程度,不考虑两者之间是否存在因果关系,因而变量的地位在相关分析中是对等的;回归分析是对变量之间的因果关系的分析,变量的地位是不对等的,有被解释变量和解释变量之分。2随机误差项在计量经济学模型中的作用是什么?答:计量经济学是研究经济变量之间存在的随机因果关系的理论与方法,其中对经济变量之间关系的随机性的描述通过引入随机误差项stochastic error的方式来实现。一个经济变量通常不能被另一个经济变量
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