第4章联立方程计量经济学模型的系统估计精选文档.ppt
《第4章联立方程计量经济学模型的系统估计精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第4章联立方程计量经济学模型的系统估计精选文档.ppt(23页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第4章联立方程计量经济学模型的系统估计本讲稿第一页,共二十三页一、联立方程模型随机误差项方差一、联立方程模型随机误差项方差协方差矩阵协方差矩阵本讲稿第二页,共二十三页随机误差项的同期相关性随机误差项的同期相关性随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之间。样本点之间,而且存在于不同结构方程之间。对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时期互对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时期互不相关,只有同期的随机误差项之间才相关,称为不相关,只有同期的随机误差项之间才相关,称为具有具有同期相关性同期相关性。本讲稿第三页,共
2、二十三页具有具有同期相关性的同期相关性的方差方差协方差矩阵协方差矩阵本讲稿第四页,共二十三页假设:假设:对对于于一一个个结结构构方方程程的的随随机机误误差差项项,在在不不同同样样本本点点之之间间,具有同方差性和序列不相关性。即具有同方差性和序列不相关性。即 对于不同结构方程的随机误差项之间,具有且仅具有对于不同结构方程的随机误差项之间,具有且仅具有同期相关性。即同期相关性。即 本讲稿第五页,共二十三页于是,于是,联立方程模型系统随机误差项方差联立方程模型系统随机误差项方差协方差协方差矩阵为:矩阵为:本讲稿第六页,共二十三页二、三阶段最小二乘法简介二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,Three
3、Stages Least(3SLS,Three Stages Least Squares)Squares)本讲稿第七页,共二十三页概念概念 3SLS是是由由Zellner和和Theil于于1962年年提提出出的的同同时时估估计计联联立方程模型全部结构方程的系统估计方法。立方程模型全部结构方程的系统估计方法。其基本思路是其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即即首首先先用用2SLS估估计计模模型型系系统统中中每每一一个个结结构构方方程程,然然后后再用再用GLS估计模型系统。估计模型系统。本讲稿第八页,共二十三页三阶段最小二乘法的步骤三阶段最小二乘法的步骤 用用2SLS2SLS估计结构方程估计
4、结构方程得到方程随机误差项的估计值。得到方程随机误差项的估计值。本讲稿第九页,共二十三页OLS估计估计OLS估计估计本讲稿第十页,共二十三页 求求随机误差项方差随机误差项方差协方差矩阵协方差矩阵的估计量的估计量本讲稿第十一页,共二十三页 用用GLS估计原模型系统估计原模型系统得到结构参数的得到结构参数的3SLS估计量为:估计量为:本讲稿第十二页,共二十三页三阶段最小二乘法估计量的统计性质三阶段最小二乘法估计量的统计性质如如果果联联立立方方程程模模型型系系统统中中所所有有结结构构方方程程都都是是可可以以识识别别的的,并且非奇异,则并且非奇异,则3SLS估计量是一致性估计量。估计量是一致性估计量。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 联立方程 计量 经济学 模型 系统 估计 精选 文档
限制150内