2023年银行业法律法规与综合能力考试考试题库含历年真题 (2).docx
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1、2023年银行业法律法规与综合能力考试考试题库含历年真题L按照巴塞尔新资本协议的规定,以下各项应列入交易账簿的有 ()。A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸C.代客买卖的头寸D.做市交易形成的头寸E.自营业务而持有的头寸【答案】:A|C|D|E【解析】:交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他工程的风险而持有的 金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地 持有以便出售,或从实际或预期的短期价格波动中获利,或锁定套利 的头寸,包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务 而持有的头寸。(4)A银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间
2、其合适的措施有()o(多项选择题)A.缩短资产久期,增强资产流动性B.拉长负债久期,付出一定本钱缓解流动性压力C.缩短负债久期,防止本钱增高D.控制金融同业业务的资产负债久期差E.拉长资产久期,提高资产盈利能力【答案】:A|B|D【解析】:在“钱荒”期间,整个市场流动性缺乏,利率有上升趋势,此时如果 资产久期越长,资产与负债价值变动的幅度越大,利率风险也就越高, 应缩短资产久期,加快资产的回收,增强资产的流动性;同时拉长负 债久期,缓解流动性压力;并注意控制金融同业业务的资产负债久期 差,使其处于合理范围之内。LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产,能够在国务院 银行业监督管理机构规定
3、的流动性压力情景下,通过变现这些资产满 足未来至少()日的流动性需求。(单项选择题)10A. 2060B. 30【答案】:D【解析】:流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性 资产,能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下, 通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。流动性覆盖率 的计算公式为:流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金 净流出量义100%。以下对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理 的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量, 降低流动性风险的方法有()O (多项选择题)A.制定适当的债务组合以及
4、与主要的资金提供者建立稳健持久的关 系,以维持资金来源的稳定性与多样化B.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组 合,作为应付紧急融资的储藏C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日D,以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要 来源,因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况【答案】:A|B|C|E【解析】:D项,通常,零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分 散、同质性更低,相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具 有更高的稳定性。因此,以零售资金来源为主的商业银行,其流动性 风险相对较低。以下关于我国商业
5、银行流动性监管主要指标的描述,正确的有()o (多项选择题)A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%B.商业银行的净稳定资金比例不低于100%C.商业银行的流动性比例不低于25%D.商业银行的核心存款比不低于25%E.商业银行的贷存比不高于75%【答案】:B|C|E【解析】:A项,商业银行的流动性覆盖率不低于100%; D项,监管部门并未 对商业银行的核心存款比提出要求。9 .以下各项属于关键风险指标的是()。A.交易量B.员工水平C.市场变动D.地区数量E.技能水平【答案】:A|B|C|D|E【解析】:关键风险指标通常包括:交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、 市场变动、产品成熟度、地区
6、数量、变动水平、产品复杂程度和自动 化水平等。10 .以下关于巴塞尔协议m的说法错误的选项是()。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成,强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】:B【解析】:b项,巴塞尔协议in重新界定了监管资本的构成,恢复普通股在监管 资本中的核心地位,严格各类资本工具的合格标准,从严确定资本扣 除工程,强化监管资本工具的损失吸收能力。11 .以下关于银行监管法律法规体系的说法,不正确的选项是()。A.在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行 政法规和规章三个层级的法律规范构成B.
7、行政法规是由国务院依法制定的,以国务院令的形式发布的各种有 关活动的法律规范,其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限范围内制定 的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法,并依照 法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成局部【答案】:B【解析】:B项,行政法规是由国务院依法制定,以国务院令的形式发布的各种 有关活动的法律规范,其效力低于法律。12 .实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违 约概率,可采用()等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A.风险评估模型B.外部环境分析C.内部违约经验D.映射外部数据E.统计
8、违约模型【答案】:C|D|E【解析】:实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约 概率,可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据 基础一致的技术估计平均违约概率,可选择一项主要技术,辅以其他 技术作比拟,并进行可能的调整,确保估值能准确反映违约概率。13 .实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素 是()。A.有效期限(M)B.违约风险暴露(EAD)C违约概率(PD)D.违约损失率(LGD)【答案】:C【解析】:内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行 估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门 规定。而采用高
9、级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风 险暴露和有效期限。14.股票投资收益率上升,最可能会给银行造成()风险。A.信用B.市场C.声誉D.流动性【答案】:D【解析】:股票市场投资收益率上升时,存款人倾向于将资金从银行转到股票市 场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的 信贷额度,也将对商业银行的流动性状况造成影响。15.()是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值局部的 绝对量。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D,期望收益率【答案】:A【解析】:绝对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值局部的 绝对量。不管初始投资是多少,投资方式有什么
10、不同,增值局部就是 投资所得到的绝对收益。16.关于外部审计和监督检查的关系,以下说法正确的有()oA.外部审计侧重于风险和合规性的分析,银行监管侧重于财务报表审 计B.外部审计和银行监管统一采用非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记 录D.外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重 要依据E.外部审计报告是银行监管的重要资料,银行监管政策、相关标准和 准那么也是实施外部审计所依据和关注的重点,二者互相配合并形成合 力能促进银行机构完善管理,防范金融风险【答案】:C|D|E【解析】:A项,银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价,外部审计
11、侧重于财务报表审计;B项,外部审计和银行监管都采用现场检查的 方式。2 .根据商业银行资本管理方法(试行),我国商业银行一级资本充 足率的最低要求为()o6%A. 4.5%5%B. 3%【答案】:A【解析】:根据商业银行资本管理方法(试行),资本监管要求分为四个层次: 第一层次为最低资本要求,即核心一级资本充足率、一级资本充足率 和资本充足率分别为5%、6%和8%;第二层次为储藏资本要求和逆 周期资本要求,分别为2.5%和02.5%;第三层次为系统重要性银行 附加资本要求,国内系统重要性银行附加资本为1%;第四层次为第 二支柱资本要求。3 .集团客户是指存在控制关系的一组企事业法人客户或同业单
12、一客 户。以下被认定为集团客户的有()o17.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现,年初被评为 AA级的1000个客户中,年内发生违约的客户有5个,那么以下表述中 正确的选项是()。A.该行AA级客户的违约频率为0.5%B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约损失率为0.5%【答案】:A【解析】:1000个客户中发现有5个客户违约,那么违约频率= 91000X100% =0.5%o18 .商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间 的相关性。那么以下说法最恰当的是()。A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预
13、期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定不会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】:A【解析】:贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如 果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,那么两笔 贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比拟大;如果一个风 险下降而另一个风险上升,那么两笔贷款就是负相关的,即同时发生风 险损失的可能性比拟小。19 .贷款重组应当注意的事项包括()。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组,重组本钱与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估
14、E.是否属于可重组的对象或产品【答案】:A|B|C|E【解析】:贷款重组应当注意的事项包括:是否属于可重组的对象或产品,通 常,商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定;为何 进入重组流程,对此应该有专门的分析报告并陈述理由;是否值得 重组,重组的本钱与重组后可减少的损失孰大孰小,对将要重组的客 户必须进行细致科学的本钱收益分析;对抵押品、质押物或保证人 一般应重新进行评估。20.商业银行流动性风险的内生因素不包括()。A.资产负债期限结构B.资产负债类别结构C.资产负债分布结构D.资产负债币种结构【答案】:B【解析】:商业银行流动性风险的内生因素包括:资产负债期限结构;资产 负债币种
15、结构;资产负债分布结构。21.商业银行的风险对冲可以分为()oA.自我对冲B. 一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲【答案】:A|C【解析】:商业银行的风险对冲可以分为:自我对冲,指商业银行利用资产负 债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性 进行风险对冲;市场对冲,指对于无法通过资产负债表和相关业务 调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。22 .以下风险管理领域相关制度指引中,()不属于信用风险管理领 域相关制度指引。A.贷款通那么B.商业银行不良资产监测和考核暂行方法C.商业银行操作风险管理指引D.工程融资业务指引【答案】:C【解析】:C项,商业银行操
16、作风险管理指引属于操作风险管理领域相关制 度指引。23 .以下哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?()A.存货周转率放慢B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】:D【解析】: 法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风 险经理应当密切关注企也出现的早期财务和非财务警示信号,对客户 的长短期偿债能力高度关注。D项,业务性质变化属于非财务风险的 监测。24 .关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的选项是()。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间
17、的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化,所以一般预测期间以天或周为 单位【答案】:B【解析】:对于信用风险而言,虽然不排除突发信用风险的可能,但大多数信用 风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施,都有一段 时间,通常达数月或几年,因此针对信用风险的压力情景一般以年为 单位。对于市场风险和流动性风险而言,由于其可能在短期甚至即时 发生较大变化,风险的传导速度快,相应的市场反响和相应效果短期 内显现,因此以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。25 .以下选项中,()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性 风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提
18、供了重要的理论 基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】:C【解析】:威廉夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM),揭示 了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量 关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。26 .信用评分模型的关键在于()。A.区分分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的C.借款人特征变量的选择和各自权重确实定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率确实 定【答案】:C【解析】:信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款 人特征变量计算出一个数值(得分)来
19、代表债务人的信用风险,并将 借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的 选择和各自权重确实定。27 .在商业银行的经营过程中,决定其风险承当能力的最重要因素是 ()oA,盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】:D【解析】:在商业银行的经营管理过程中,决定其风险承当能力的两个重要因素 是:资本充足率水平,资本充足率较高的商业银行有能力接受相对 高风险、高收益的工程,比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争 力;商业银行的风险管理水平,资本充足率仅仅决定了商业银行承 担风险的潜力,而其所承当的风险究竟
20、能否带来实际收益,最终取决 于商业银行的风险管理水平。28 .商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,以下哪些业务 条线对应的系数是18%?()A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理业务E.零售银行业务【答案】:A|B|C【解析】:商业银行各业务条线的操作风险资本系数(即B系数)如下:零售 银行业务、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为 12%;商业银行业务和代理服务业务条线的操作风险资本系数为 15%;公司金融、支付和清算、交易和销售、其他业务的操作风险 资本系数为18% o29,以下关于风险管理信息传递的说法,不正确的选项是()oA.先进的企业级风险管理信息系统一般
21、采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无 误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所 有人员D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看 到的风险信息【答案】:C【解析】:A.一方在股权上或经营决策上直接或间接控制另一方或被另一方控 制B.两方共同被第三方控制C. 一方主要投资者个人、关键管理人员或其亲属(包括三代以内直系 亲属关系和二代以内旁系亲属关系)直接或间接控制另一方D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原那么转移资产和利润E.对于不受大额风险暴露监管要求约束的主体,如果两个客户同受其 控制,但客户之间不存在
22、控制关系【答案】:A|B|C|D【解析】:E项,商业银行识别集团客户时,对于不受大额风险暴露监管要求约 束的主体,如果两个客户同受其控制,但客户之间不存在控制关系, 可以不认定为集团客户。4.在正常市场条件下,以下资产负债匹配方式中,流动性风险最低的 是()。A.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主C项,高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息,在正确的 时间传递给正确的人。30,以下各项不属于商业银行常见业务外包种类的是()。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】:D【解析】:商业银行可以将某些业务外
23、包给具有较高技能和规模的其他机构来 管理,用于转移操作风险。商业银行常见外包种类包括:技术外包; 程序外包;业务营销外包;专业性服务外包;后勤性事务外 包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。31 .以下关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述,错误 的是()oA.负责承当对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制 市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规 程【答案】:A【解析】:A项,在风险管理方面,董事会对商业银行风险管理承当最终责任, 负责风险偏好等重大风险
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