计量经济学联立方程模型理论与方法.ppt
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1、第六章第六章 联立方程模型联立方程模型 前面我们讲了单方程模型,主要用来描述单一前面我们讲了单方程模型,主要用来描述单一经济现象的。揭示变量间单向因果关系。经济现象的。揭示变量间单向因果关系。联立方程模型是以经济系统为研究对象,揭示联立方程模型是以经济系统为研究对象,揭示经济系统内部各部分、各要素之间数量关系的一种经济系统内部各部分、各要素之间数量关系的一种计量经济模型。反映经济系统中的相关依存、互为计量经济模型。反映经济系统中的相关依存、互为因果等复杂关系因果等复杂关系双向关系(双向关系(bilateral)或反馈关系)或反馈关系(feedback)。价格跟需求的相互影响。价格跟需求的相互影
2、响。价格跟需求的相互影响。价格跟需求的相互影响。简单的凯恩斯收入决定模型:包括以下两个简单的凯恩斯收入决定模型:包括以下两个方程:方程:该简单的联立方程模型就反映了消费支出与收入该简单的联立方程模型就反映了消费支出与收入之间的反馈或联立关系。(收入影响消费支出,同时之间的反馈或联立关系。(收入影响消费支出,同时消费又是收入的组成部分,消费和收入是相互影响的)消费又是收入的组成部分,消费和收入是相互影响的)。联立方程模型以单方程模型为基础,联立方程模联立方程模型以单方程模型为基础,联立方程模型中往往包含若干个型中往往包含若干个相互联系的相互联系的单方程模型(就像方单方程模型(就像方程组与方程一样
3、)。它包含的变量和描述的经济关系程组与方程一样)。它包含的变量和描述的经济关系较多,能够较全面系统地反映经济系统的运行规律。较多,能够较全面系统地反映经济系统的运行规律。联立方程模型主要用于经济系统的预测、分联立方程模型主要用于经济系统的预测、分析和评价。析和评价。包括多个方程,并且变量之间存在反馈关系的包括多个方程,并且变量之间存在反馈关系的回归模型称为联立方程回归模型。回归模型称为联立方程回归模型。国民经济系统,决策系统国民经济系统,决策系统1.随机解释变量问题随机解释变量问题2.损失变量信息问题损失变量信息问题3.损失方程之间的相关性信息问题损失方程之间的相关性信息问题联立方程模型的基本
4、概念联立方程模型的基本概念1.变量类型变量类型 内生变量一般是经济变量;内生变量一般是经济变量;外生变量一般是外生变量一般是虚拟变量(虚拟变量(DV),政,政策变量和条件变量经济变量策变量和条件变量经济变量内生变量是“被研究系统的内在组成部分,并且是在系统内决的”。或者说“内生变量是由因果系统内其他变量所产生的变量”。外生变量外生变量是是“系统外决定的变量,外生变量不系统外决定的变量,外生变量不受因果系统的影响受因果系统的影响”。内生变量和外生变量的关系内生变量和外生变量的关系内生变量和外生变量的关系内生变量和外生变量的关系 任何一联立方程模型都有两种结构形式的模任何一联立方程模型都有两种结构
5、形式的模型:型:结构式模型结构式模型和和简化式简化式模型。模型。(1)结构式模型()结构式模型(structural model)结构式方程结构式方程结构式参数结构式参数 结构式模型是根据经济理论和行为规律建结构式模型是根据经济理论和行为规律建立的、描述经济变量之间直接关系结构的联立立的、描述经济变量之间直接关系结构的联立方程模型。方程模型。结构式参数反映解释变量对被解释变量结构式参数反映解释变量对被解释变量的直接影响,的直接影响,“+”、“-”号表示影响方向。号表示影响方向。结构式方程类型:结构式方程类型:完备的结构式模型完备的结构式模型:结构式方程个数结构式方程个数=内生变量内生变量 个数
6、的结构式方程。个数的结构式方程。完备的结构式方程的矩阵完备的结构式方程的矩阵 表示:表示:见见课课本本181页页 当得到样本资料以后,当得到样本资料以后,Y与与X都都变成数据矩阵。变成数据矩阵。单方程模型单方程模型 联立方程模型联立方程模型理论上的分类理论上的分类估计上的分类估计上的分类被解释变量被解释变量解释变量解释变量内生变量内生变量内生变量内生变量外生变量外生变量 滞后内生变量滞后内生变量联合被解释变量联合被解释变量(内生变量)(内生变量)先决变量先决变量单方程模型与联立方程模型单方程模型与联立方程模型 中中变量分类的区别与联系变量分类的区别与联系(2)简化式模型()简化式模型(redu
7、ced model)如果将联立方程中的每个内生变量都表示成所如果将联立方程中的每个内生变量都表示成所有前定变量和随机误差项的函数的表达形式,有前定变量和随机误差项的函数的表达形式,即用所有的个先决变量即用所有的个先决变量 作为每个内生变量的解作为每个内生变量的解释变量,所形成的模型称为简化式模型。释变量,所形成的模型称为简化式模型。简化式参数简化式参数简化式方程简化式方程结构式模型的特点:结构式模型的特点:(1)结构式方程直观地描述了经济变量之间的)结构式方程直观地描述了经济变量之间的关系结构,经济意义明确。关系结构,经济意义明确。(2)结构式参数只反映各变量之间的直观关系)结构式参数只反映各
8、变量之间的直观关系和直接影响。无法直观反映各变量之间的间接和直接影响。无法直观反映各变量之间的间接影响和总影响。影响和总影响。(3)无法直接运用结构式模型进行预测。)无法直接运用结构式模型进行预测。简化式模型的特点:简化式模型的特点:(1)简化式方程没有反映经济系统内部各变量之间的关系,)简化式方程没有反映经济系统内部各变量之间的关系,经济含义不明显。经济含义不明显。(2)简化式参数反映了先决变量对内生变量的总影响,包)简化式参数反映了先决变量对内生变量的总影响,包括直接影响和间接影响。括直接影响和间接影响。(3)利用简化式模型可以直接用来预测,由先决变量的已)利用简化式模型可以直接用来预测,
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- 计量 经济学 联立方程 模型 理论 方法
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