我国商业银行信贷风险管理研究.docx
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1、 我国商业银行信贷风险管理研究Study on chinas commercial banks credit risk management作者:刘东明导 师 : 高 莹北京交通大学2013 年 6 月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索, 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)中图分类号: UDC:Study on作者姓名: 导师姓名: 专业学位:学校代码:1
2、0004密级:公开北京交通大学 专 业 硕 士 学 位 论 文我国商业银行信贷风险管理研究我国商业银行信贷风险管理研究chinas commercial banks credit risk management刘东明学号:11125338咼莹职称:副教授工商管理学位级别:硕士北京交通大学2013 年 6 月两年的研究生学习,与我而言所收获的最重要的不是愈加丰厚的知识或者说 实践中所培养的思维方式、表达能力和广阔视野,而是很庆幸这些年来我遇到了 许多恩师益友,无论在学习上、生活上还是工作上都给予了我无私的帮助和热心 的照顾,这份感恩之情难以用语言量度,谨以最朴实的话语致以最崇高的敬意。能完成这篇
3、论文首先要感谢我的恩师高莹老师。他在学习方面给予我悉心地 指导,使我受益菲浅,尤其是在论文的撰写过程中,他倾注了大量的心血,给了 我许多具体的指导,包括论文的选题、文章整体结构调整,甚至亲自动笔逐字逐 句地修改,诸多严格的要求和独到的学术见解使我终生受益。他作为老师,点拨 迷津,让人如沐春风;作为长辈,关怀备至,让人感念至深。能师从高老师,我 为自己感到庆幸。在此谨向高老师表示我最诚挚的敬意和感谢!同时还感谢二年来帮助和教育过我的其他老师一路走来,从你们的身上 我收获无数,却无以回报,谨此一并表达我的谢意。此外,我要感谢我的同学,是他们一起陪我走过了这段难忘的美好时光。感 谢我的师弟师妹们,他
4、们与我一起相互学习、共同成长。最后,向我的家人和朋友表示深深的谢意,他们给予我爱、理解、关心和支 持,使我不断前进。我将更加努力,不辜负恩师和亲友的期望。谨以此文献给所有关心与支持我的尊长、老师、学友与亲人们!北京交通火学专业硕士学位论文中文摘要中文摘要摘要:信贷风险管理是现代商业银行风险管理的核心内容之一。20 世纪 90 年 代以来,信贷风险管理成为商业银行风险管理中最关键也最具挑战性的领域之一。 随着金融市场日趋复杂、衍生金融工具不断发展,商业银行的信贷风险暴露开始 成倍增长,使得商业银行的信贷风险管理更加成为国际国内金融界关注的焦点。 对于我国,目前金融市场自由化还处于初级阶段,贷款仍
5、占银行总资产的绝对比 重,因此,商业银行面临最大的风险也是信贷风险。我国自从改革开放尤其是加入 WT0 后,经济、金融全球化步伐明显加快,商 业银行也获得了快速发展,但与新巴塞尔资本协议及西方发达国家商业银行 信贷风险管理实践相比,我国银行业信贷风险管理还处于较低的水平,现行信贷 风险管理制度中仍然存在着不少问题,在信贷组织结构、信贷运作流程、信贷支 持体系中以及业绩考核体系等方面仍有不足,我国的商业银行还不能真正实现风 险收益最优化的银行经营目标,同时也加大了商业银行的经营风险和金融风险。本文试从商业银行信贷风险管理的一般性分析着手,首先分析了我国银行业 信贷风险管理机制的现状以及这些问题产
6、生的原因、后果,然后分析了欧美以及 亚洲一些先进商业银行在银行信贷风险管理实践中的经验,并提出这些经验对提 高我国商业银行信贷风险管理水平的借鉴意义。最后在上述分析的基础上,对明 确今后商业银行信贷风险管理的发展方向、建立和完善我国银行业信贷风险管理 的制度环境、加快构建适合我国经济和金融环境的商业银行信贷风险管理机制进 行了分析探讨。关键词:信贷风险信贷风险管理机制商业银行北京交通人学专业硕士学位论文A B S T R A C TABSTRACTABSTRACT: : It is well know that credit risk management is the core part o
7、f risk management in comercial bank. . It has been considered as the most key and challenging part in risk management area since 19901990s. . The continuous developments of financial market and financial derivatives make the credit risk surging and complicated. . The credit risk management is becomi
8、ng truly focused. . However, , the current financial market liberalization in China is still at the Primary stage, , and the loans still take the large propitiate of total bank assets. . In this light, , the credit risk is one of the biggest risks for commercial bank to deal with. .The approach of C
9、hina? ? s reform and opening- -up, , especially the entrance of WTO accelerating the financial globalization for commercial bank, , which in turn makes commercial banks develop considerably fast. . But compared to the Basel Capital Accord and credit risk management model in banks of western develope
10、d countries, , Chinese banks are still in the beginning level. . There are some shortages in risk management mechanism, , such as the problems in credit structure, , credit operating process, , credit supporting system and achievement appraisal system. . The commercial bank in China has not accompli
11、shed operating index of optimizing the relationship of risk and return and in creased both the financial and operating risk in commercial balik.This paper undertakes a detailed analysis of credit risk management based on the the credit risk management of the commercial Bank is chian. . It primarily
12、analyzes the current situation of credit risk management in commercial banks and the reason behind problems. . Then to apply for the useful practical experience from some advanced foreign banks like American bank and Singapore bank in order to illustrate lessons from them. . Finally it concludes wit
13、h a further and deep study on the aspects of further direction of credit risk management, , environment for refining credit risk management, , and credit risk management mechanism which will be adaptable to constant financial environment. .KEYWORDS: credit risk ;credit risk management mechanism ;com
14、mercial bank北京交通大学专业硕士学位论文B 录目录中文摘要 .vABSTRACT .vi1 弓信.11.1研究背景 .11.2研究目的及意义 .21.3国内外研究现状 .31.3.1 国外研究现状.31.3.2 国外研究现状.51.4研究内容、方法与创新之处 .61.4.1 研究内容.61.4.2 研究方法.71.4.3 创新之处.82 信贷风险管理基本理论.92.1 信贷风险与信贷风险管理.92.1.1 信贷风险的概念.92.1.2 信贷风险管理的概念.102.2 商业银行信贷风险管理动因理论.102.2.1 信息不对称性.102.2.2 信贷合约的不完全性.112.2.3 信贷
15、资产的专用性.122.2.4 高负债经营.122.3 商业银行信贷风险管理理论.122.3.1 资产管理理论.132.3.2 负债管理理论.152.3.3 资产负债综合管理理论.152.3.4 全面风险管理理论.162.3.5 委托代理理论.172.3_6 信贷配给理论.182.4 信贷风险管理机制及构成.192.4.1 信贷风险管理机制.192.4.2 商业银行信贷风险管理机制的构成.19北京交通大学专业硕士学位论文目录3 我国商业银行信贷风险管理的现状分析 .223.1 我国商业银行信贷风险管理机制现状 .223.1.1 初步建立了信贷风险识别和度量机制 .223.1.2 初步建立了信贷风
16、险决策机制 .233.2 我国商业银行信贷风险控制机制存在的问题 .233.2.1 信贷组织结构方面的问题 .233.2.2 信贷运作流程中存在的问题 .253.2.3 业绩考核体系中存在的问题 .273.3 我国商业银行信贷风险控制问题成因剖析 .283.3.1 商业银行信贷风险控制成因的理论分析 .283.3.2 商业银行信贷风险的外部因素分析 .303.4 不完善的信贷风险管理机制的危害 .323.4.1 巨额不良资产严重侵蚀银行利润 .323A2 产生经济泡沫 .323.4.3 影响正常的信贷资金需求 .334 国外商业银行信贷风险管理的经验与启示 .344.1 西方商业银行的信贷风险
17、管理经验 .344.1.1 完善的风险管理组织构架 .344.1.2 先进的风险管理工具和监测技术 .354.1.3 有效的内部控制制度 .354.2 新兴国家商业银行的信贷风险管理经验 .364.2.1 亚洲商业银行信贷风险防范的组织构架和运行机制 .364.2.2 新加坡商业银行信贷风险的円常管理 .364.2.3 新加坡商业银行不良贷款的消化和处理 .374.3 对提高我国商业银行信贷风险管理水平的启示 .384.3.1 建立可靠的管理信息系统 .384.3.2 构建科学的风险管理模型 .384.3.3 完善信贷流程,实现风险动态管理 .384.3.4 建立独立的风险管理组织框架 .39
18、4.3.5 培育先进的风险管理文化 .395 我国商业银行信贷风险管理机制的构建 .405.1 建立和完善信贷风险管理的制度环境 .405.L1 建立有效的商业银行内部控制运行机制 .405.1.2 强化外部监管与市场约束机制 .41北京交通火学专业硕士学位论文目录5.1.3 培养健康的信贷风险管理文化.435.1.4 完善社会信用体系建设,建立信用评级制度.435.2 建立健全信贷风险管理机制.445.2.1 建立与完善信贷风险测评系统.445.2.2 建立和完善信贷风险控制系统.485.2.3 建立科学有效的信贷风险预警系统.525.2.4 建立健全信贷风险化解系统.566 结论 .59参
19、考文献 .60作者简历 .63独创性声明 .64学位论文数据集 .65北京交通大学专业硕士学位论文1_II门1 引言1.1 研究背景银行信贷风险是随着贷款业务的发展而产生的伴随品,因为银行有信贷业务,这一业务的发生,就必然会产生一定程度上的信贷风险。商业银行是金融业的一 个主体,当前在我国商业银行中,其所面临的信贷风险是相对来说比较严重的, 但是直到今天,我国的商业银行仍然没有建立起行之有效,且比较完善的商业银 行信贷风险管理机制。因为当前的各商业银行仍然是处于一个持续探索的阶段, 在真正的实践中,各商业银行通常是将主要精力放在如何建立规范的贷款操作这 一问题上。然而对企业的信用等级进行评定,
20、以及加大法律清偿手段及力度等方 面,目前都尚未形成一套比较完整的思想理论,当然也没有形成一个比较完善的 信贷风险管理机制。在 2001 年 1 月,巴塞尔银行监管委员会制定的新巴塞尔资本协议草案中 的第二稿在全球进行征求意见,其中提出了以由央行来监管、最低资本的要求、 信息披露这三个方面为特点的一个全新的监管体系。自从新资本协议产生后,其 鼓励世界各国的银行要采取 IRB法(也就是内部评级法),它强调的是用内部评 级为基础的这一方法以用来评价风险资产,目的是进一步确定和配置资本。与此 同时,其规定商业银行在实施内部评级法的时候,必须在组织体系、信息披露、 经营理念、管理手段等四个方面进行一个改
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- 我国 商业银行 信贷风险 管理 研究
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