金字塔决策交易系统—高级教程(XXXX修订版)26238.docx
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1、上海金之塔信息技术有限公司2016金字塔决策交易系统高级教程l 本教程主要介绍金字塔的后台程序化交易,VBA、C+二次开发的编程。目录目录2第一章 金金字塔的的后台程程序化交交易11.1后台台程序化化工作机机理11.2 后后台程序序化交易易函数21.3 后后台套利利模型范范例51.4 后后台程序序化的启启用71.5 后后台程序序化的调调试81.6 后后台程序序化注意意事项10第二章 图图表交易易和后台台交易的的主要区区别和联联系122.1 图图表、交交易函数数的区别别122.11 图表交交易函数数122.12 后台交交易函数数122.3图表表交易和和后台交交易的主主要区别别13第三章 基基于V
2、BBA的二二次开发发143.1金字字塔VBBA与OFFFICEE VBBA区别别和联系系143.2 VVBA 原理的的隐喻143.3 VVBA 简介153.3.11VBAA 及其其IDEE 初步步153.3.22模块、函函数和过过程183.3.33数据类类型和变变量203.3.44VBAA 语言言基础233.3.55用户窗窗体293.4金字字塔的对对象模型型333.4.11Apppliccatiion 对象343.4.22Ordder 对象363.4.33MarrkettDatta 对对象453.4.44 ReeporrtDaata对对象493.4.55 HiistooryDDataa 对象象
3、503.4.66 Doocummentt对象523.4.77 Frramee 对象象543.4.88 Grrid对对象563.4.99 Foormuula 对象623.4.110 NNetWWorkk 对象象633.4.111 TTesttRepportt 对象象65第四章 VVBA实实用范例例754.1 跨跨期套利利交易范范例754.2 金金字塔VVBA指指标调用用数据库库教程764.2.11数据库库的准备备工作(vba使用数据库首先我们需要连接数据库)764.2.22 数据据库操作作方法(具具体代码码和注释释)77第五章 基基于C+二次次开发855.1使用用金字塔塔C+ APPI开发发策略
4、的的优势855.2金字字塔的CC+ APII与主程程序的组组织结构构865.3金字字塔的接接口范例例下载与与简要说说明865.3.11 APPI接口口报价行行情订阅阅865.3.22报价行行情变化化通知875.3.33获取指指定市场场全部合合约报价价875.3.44历史数数据的获获取875.3.55下单委委托指令令885.3.66订单状状态推送送回报885.3.77策略编编写调试试与跟踪踪895.3.88APII接口更更多功能能信息90第六章 自自定义PPEL函函数916.1 使使用VBBA自定定义PEEL函数数916.1.11自定义义函数的的格式916.1.22自定义义函数的的两种工工作模式
5、式926.2 使使用C+DLLL扩展展函数程程序调用用94第一章 金金字塔的的后台程程序化交交易金字塔提供供功能性性和扩展展性更为为强大的的基于后后台预警警模式的的程序化化交易模模式(后后台程序序化),可以在在不影响响用户前前台图形形操作的的情况下下,高效效地与预警系系统一起起工作,实现自自动交易易。由于该模模式运行行在后台,不需要要打开图图表占用用过多的的资源,且且只需最后后一个周周期的信信号,所以原原则上公公式不做做多余计计算,效率高高,便于对对多个品品种同一一个策略略进行轮轮循监控控。从某种意义义讲,后后台程序序化属于于图表程程序的深化,它它的优点点是更注注重于策策略的高高效执行行,更完
6、美地地实现策策略的设设计初衷衷。虽然然后台程程序化的的功能强强大,但但用户切切忌直接接使用后后台策略略,而跳跳过学习习图表程程序化的的过程。原因是在后台程序化中用户无法直接在图表上看到信号的整个出现过程,因此对用户的公式编写水平有一定的要求。其次,用户需要对金字塔的后台交易系统工作机理有比较深的了解,并且要对自己的公式系统有清晰的认识,这样一旦遇到问题也能及时找到原因。后台交易过程中,一旦遇到问题,需要客户掌握第八章后台程序化交易调试的技巧。以我们多年的经验来看,用户先将策略经测评、优化、图表实盘上运行后,再转化成后台策略,会取得非常好的效果。1.1后台台程序化化工作机机理在初级教程程中,我我
7、们介绍绍了基于于虚拟数数据技术术的图表表程序化化交易。想想必经过过一段时时间的学学习,大大家已将将图表程程序化运运用的相相当纯熟熟。不过过当你进进行实盘盘的时候候,是否否发现在在某些情情况下,例例如碰到到未成交交单、未未完全成成交单、需需要进行行追撤单单等更精精细的下下单操作作时,图图表程序序化就束束手无策策了。这这是由于于图表基基于虚拟拟数据的的特性,无无法与真真实账户户进行交交互,虚虚拟数据据的成交交并不考考虑实盘盘的的流动性性情况,只只要价格格达到即即成交。而而实际情情况可能能并不是是这样。另一方面,当当图表程程序化碰碰上多品品种、多多策略、或或者较复复杂的策策略时,有有时系统统会显得得
8、相对较较慢、不不流畅。这这是由于于图表需需要计算算大量以以往的历历史数据据进行判判断操作作,并在在图表上上进行输输出。这这消耗了了相当多多的资源源。但实实盘并不不需要考考虑历史史曾经如如何,实实时交易易需要考考虑的是是如何高高效的执执行,其其实只需需根据最最后一根根K线上上的数据据,来确确定开平平仓的动动作。这这也就是是例如DDYNAAINFFO等这这些常数数函数无无法进行行测评而而实盘的的公式确确可以用用的主要要原因,因因为DYYNAIINFOO只有最最新的一一笔行情情数据,而而没有历历史的序序列数据据。金字字塔后台台程序化化也是这这个道理理,因为为金字塔塔的后台台程序化化只注重重交易,因因
9、此无法法用来测测评。总结一下,金字塔的后台程序化交易是金字塔很大的特色。从工作机制的角度看,后台程序化在沿用PEL语言体系的情况下,为用户创造了近似VB、C+才能达到的精细化、高效快捷程序化下单模式。因此它特别适合那些多周期、多策略、多品种的组合交易以及对效率要求较高的套利交易,为您的交易带来无与伦比的便捷。1.2 后后台程序序化交易易函数金字塔的后后台程序序化交易易只能在在专业版版及更高高级的版版本中使使用,它它可以运运行在序序列和逐逐K线两两种模式式,但是是推荐序序列模式式运行,这这样可以以极大提提高后台台执行的的效率。为了让用户户更快的的编写和和熟悉金金字塔的的后台程程序化交交易,金金字
10、塔的的程序化化交易函函数,前前面都在在交易系系统函数数名称前前加 TT 字母母,比如如BUYY改为TTBUYY, 使使用方法法大致相相同,用用户仔细细注意查查看函数数的使用用说明。与与图表交交易系统统函数不不同的是是,后台台程序化化交易的的函数都都使用实实际的用用户持仓仓和资金金。让我们通过过案例来来学习后后台程序序化交易易函数。例1:MAA指标后后台公式式/中间变变量MA3:MMA(CC,3);MA5:MMA(CC,5);/交易系系统TBUY(CROOSS(MA33,MAA5),1,LLMT,C); /按照最最新价限限价开多多TSELLL(CRROSSS(MAA5,MMA3),0,LMTT,
11、C);/按照最最新价限限价平多多,0表表示平掉掉全部持持仓请注意TBBUY和和TSEELL函函数的参参数出现现了变化化,真正正的下单单时,需需要指定定下单类类型和价价格的,否否则系统统会按照照市价进进行交易易。 用以模拟交交易的函函数和真真实交易易的函数数,大部部分只是是有了前前面T字字母差别别,大部部分的用用以交易易评测的的交易系系统,只只要将交交易函数数部分前前面加TT字母即即可解决决,唯一一区别最最大的就就是TBBUY,TSEELL,TBUUYSHHORTT,TSEELLSSHORRT 这这4个函函数与模模拟交易易用的函函数区别别较大,请请仔细辨辨别。请注意后台台程序化化交易不不能使用用
12、图表交交易功能能,且图图表交易易和后台台交易的的函数不不能混用用。交易控控制符 THIISCLLOSEE 在真真实交易易中被 LMTT 等真真实交易易控制符符所取代代,金字字塔的模模拟交易易控制符符和真实实交易控控制符两两者不能能通用。金字塔的真实下单函数只支持LMT限价 MKT市价 STP止损 STPLMT限价止损 这4个交易控制符。真实下单交交易函数数,下单单数量不再支持持百分比比模式。程序化交易易的函数数介绍:程序化交易易系统之之开多操操作:用法:TBBUY(CONND,VV,TTypee,P11,P22,ACC,STTOCKK);表示当当CONND条件件成立时时,买入V股(手手)当前前
13、品种,TYPE表表示开仓仓类型,LMT限价 MKT市价 STP止损 STPLMT限价止损P1表示开开仓价格格,当TTYPEE为LMTT和STPP,STPPLMTT时为指指定限价价和止损损价格,其他情情况填00P2为止损损限价,当TYYPE为为STPPLMTT时,必必须指定定P2的止止损限价价,其他他情况填填0,当当P1止损损价触发发时按照照P2价格格止损操操作.当TYPEE参数省省略时,为市价价开仓。AC为帐户ID,为空时为系统默认帐户,否则将下单到指定帐户中STOCKK为品种种代码,比比如SSH60002115,为空或或者不填填时为当当前品种种后台程序化化交易不不能使用用图表交交易功能能,且
14、图图表交易易和后台台交易的的函数不不能混用用。例如如,限价价在图表表中函数数为Liimitt,后台台为Lmmt。市市价在图图表是函函数Maarkeet,在在后台是是Mktt。例如:TBBUY(COO ,110000,LMMT,CC);表表示收阳阳线则在在本周期期收盘价价上买入入10000股(手手)。TBUY(C00,10000,STPP,CLLOSEE+0.2);表示收收阳线则则在本周周期收盘盘价高于于0.22元下110000股(手手)止损损单,当当盘中价价格到了了触发价价时按市市价开仓仓止损.TBUY(C00,10000,STPPLMTT,CLLOSEE+0.2,CCLOSSE);表示收收阳
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