计量经济学期末复习重点东北财经大学ppt课件.ppt
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1、计量经济学期末复习计量经济学期末复习1严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。第第1章章 经济计量学的特征及研经济计量学的特征及研究范围究范围一、什么是经济计量学一、什么是经济计量学 经济计量学是利用经济理论、数学、统计经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。学。经济计量学运用数理统计知识分析经济数经济计量学运用数理统计知识分析经济数据,对构建于数理经济学基础之上的数学模型据,对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持,并得出数量结果。提
2、供经验支持,并得出数量结果。计量经济学与其他学科的区别计量经济学与其他学科的区别2严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。二、利用计量经济学研究经济问题的步骤二、利用计量经济学研究经济问题的步骤 1.1.理论分析;理论分析;2.2.收集数据;收集数据;3.3.建立数学模型;建立数学模型;4.4.建立统计或经济计量模型;建立统计或经济计量模型;5.5.经济计量模型的参数估计;经济计量模型的参数估计;6.6.检查模型的准确性;检查模型的准确性;7.7.检验来自模型的假说;检验来自模型的假说;8.8.运用模型进行预测;运用模型进
3、行预测;3严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。第2章 线性回归模型的基本思想:双变量模型w一、回归的含义一、回归的含义 二、总体回归函数二、总体回归函数4严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。三、随机误差项的性质三、随机误差项的性质 1.模型中未包括的变量的影响;(简单原则)2.随机因素的影响;3.量测误差;5严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。四、样本回归函数四、样本回
4、归函数 6严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。五、线性回归模型五、线性回归模型 1.解释变量线性 2.参数线性 注:线性回归是指参数线性的回归,而解释变 量不一定是线性的。7严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。六、普通最小二乘法(六、普通最小二乘法(P26-P28)P26-P28)普通最小二乘法原理:残差平方和最小 8严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。第 3、4章 多
5、元线性回归模型的参数估计、假设检验 一、古典线性回归模型的基本假定一、古典线性回归模型的基本假定 1.解释变量与扰动项不相关;解释变量与扰动项不相关;2.扰动项的均值为零;扰动项的均值为零;3.扰动项同方差;扰动项同方差;4.扰动项之间无自相关;扰动项之间无自相关;5.扰动项服从正态分布;扰动项服从正态分布;6.解释变量之间不存在线性相关关系;解释变量之间不存在线性相关关系;9严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。二、普通最小二乘估计量(双变量)二、普通最小二乘估计量(双变量)普通最小二乘估计量的性质;P46 高斯-马尔
6、柯夫定理 最优线性无偏最优线性无偏 10严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。三、三、t-统计量统计量 其中,其中,n为样本个数,为样本个数,k为参数个数,为参数个数,(n-k)称为称为t-统计量的自由度。统计量的自由度。在给定自由度和显著性水平的情况下,可在给定自由度和显著性水平的情况下,可以求出以求出t-临界值。临界值。11严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。四、置信区间四、置信区间 置信区间为:12严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度
7、等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。五、显著性检验五、显著性检验 H0:B2=B*,H1:B2 B*在原假设成立的条件下:统计量t=(b2-B*)/se(b2)服从于自由度为n-k的 t-分布;取定显著水平,查表得到t/2(n-k)t t/2 拒绝零假设 t t/2 不拒绝零假设 特别地,B*=013严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。六、六、离差分解离差分解 称为总离差平方和,记为TSS称为回归平方和,记为ESS 称为残差平方和,记为RSS14严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制
8、度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。七、各七、各平方和及其自由度平方和及其自由度 P81 总离差平方和可以分解为两个部分:一部分归于回归直线(回归平方和),一部分归于随机因素(残差平方和);即 TSS=ESSTSS=ESSRSSRSS TSS的自由度为n-1 RSS的自由度为n-k ESS的自由度为k-1 其中,n为样本个数,k为参数个数;15严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。八、八、拟和优度的检验:判定系数拟和优度的检验:判定系数R R2 2 判定系数R2度量了回归模型(解释变量
9、)对Y的解释程度;也表示样本回归模型对总体回归模型的拟合程度;0 R2 1 特别地,对于两变量回归模型来说,R2在数值上等于相关系数的平方,相关系数的符号由B2确定。16严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。十、十、校正校正R R2 2 判定系数R2的一个重要性质就是模型中的解释变量的个数越多,R2值就越大;为了消除变量个数对R2的影响,我们定义了校正的判定系数:17严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。十一、校正判定系数的性质:十一、校正判定系数
10、的性质:1.对于多元回归模型来说,校正判定系数小于非校正判定系数;2.虽然校正判定系数总为正,但校正判定系数可以为负;18严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。十二、联合检验十二、联合检验 显著性检验是用来检验某一个参数是否为零。现在考虑假设:这个零假设称为联合假设,即B2和B3同时为零,或者说X X2 2和X X3 3对Y Y无影响,等同于下面的零假设:即X X2 2和X X3 3对因变量变化的解释比例为零;19严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事
11、件。十三、十三、F F统计量统计量 其含义为:被X X2 2和X X3 3解释的Y Y的变动除以未被X X2 2和X X3 3解释的Y Y的变动;可见X X2 2和X X3 3对Y Y的解释程度越高,F值越大;如果计算得到的F值超过F临界值,则拒绝原假设;否则接受原假设;20严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。十四、十四、F F与与R R2 2的关系的关系 可以证明:R2等于0时,F等于0;R2越大,F值越大;R2等于1时,F无穷大;21严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报
12、并处理各类违纪行为或突发事件。第5章 回归方程的函数形式一、双一、双对数模型对数模型 B2表示X X变化百分之一引起Y Y变化B2百分点,其经济意义为Y Y对X X的弹性;如果上述模型满足古典假定,b1、b2是无偏有效估计量。22严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。二、二、对数对数-线性模型线性模型 B2表示X X变化一个单位引起Y Y变化的百分比,或者说X X变化一个单位,Y Y的平均增长率;特别地,如果解释变量为时间t,则上述模型称为增长模型;23严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发
13、现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。三、三、线性对数线性模型线性对数线性模型 B2表示X X变化1个百分点引起Y Y的绝对量的变化为(0.01*B2);本章的重点为,偏斜率系数(偏回归系数)的解释;以及不同形式模型间的比较;24严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。第6章 虚拟变量一、定义一、定义 有些指标是定性变量(性别、学历),我们用虚拟变量来描述定性变量;习惯上我们把取值为0和1的变量称为虚拟变量,0表示变量不具备某种属性,1表示变量具备某种属性。用表示虚拟变量。25严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制
14、度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。例:利用虚拟变量建立经济计量模型研究女性在工资收入方面是否受到歧视。26严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。二、二、加法模型加法模型 再引入一个变量,令表示工作年限再引入一个变量,令表示工作年限 建立模型:在古典假定下,我们有:女性平均年薪:男性平均年薪:如果B2=0则说明不存在性别歧视,如果B20则说明存在性别歧视;27严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。男女职工的平均年
15、薪对工龄的函数具有相同男女职工的平均年薪对工龄的函数具有相同斜率斜率B B1 1,即随着工龄的增长男女工资的增长幅度,即随着工龄的增长男女工资的增长幅度相同;截距不同,说明男女的初始年薪不同。相同;截距不同,说明男女的初始年薪不同。我们称这种虚拟变量只影响截距不影响斜我们称这种虚拟变量只影响截距不影响斜率的模型为加法模型。率的模型为加法模型。28严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。三、三、乘法模型乘法模型 如果随着工龄增加,男性与女性的年薪差距也发生变化,则模型就变为:在古典线性假定下,我们有:男性平均年薪:女性平均年
16、薪:如果B2=0则说明不存在性别歧视,如果B20则说明存在性别歧视;29严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。男女职工的平均年薪对工龄的函数具有相同截距B0,说明男女的初始年薪相同;但斜率不同,说明随着工龄的增长男女工资的增长幅度不同。我们称这种虚拟变量只影响斜率不影响截距的模型为乘法模型。30严格执行突发事件上报制度、校外活动报批制度等相关规章制度。做到及时发现、制止、汇报并处理各类违纪行为或突发事件。五、混合五、混合模型模型 如果男性与女性的初始年薪和年薪增速都存在差异,我们可以将加法模型和乘法模型结合起来,得到如下
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