交易业务知识课件.pptx
《交易业务知识课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《交易业务知识课件.pptx(36页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、一、上市品种一、上市品种上海期上海期货交易所目前已上市的品种:交易所目前已上市的品种:铜、铝、锌、黄金、天然橡胶、燃料油、黄金、天然橡胶、燃料油、螺螺纹钢和和线材材二、期二、期货合合约期期货合合约是指由交易所是指由交易所统一制定的,一制定的,规定在将定在将来某一特定的来某一特定的时间和地点交割一定数量和和地点交割一定数量和质量量商品的商品的标准化合准化合约。期期货合合约的内容包括:的内容包括:合合约名称名称、交易交易单位位、报价价单位位、最小最小变动价位价位、每日价格最大每日价格最大变动限制限制、合合约交割月份交割月份、交易交易时间、最后交易日最后交易日、交割日期交割日期、交割品交割品级、交割
2、地点交割地点、最低交易保最低交易保证金金、交易手交易手续费、交割方式交割方式、交易代交易代码。期期货合合约的附件与期的附件与期货合合约具有同等法律效力。具有同等法律效力。交易交易单位位 铜、铝、锌、天然橡胶:、天然橡胶:5吨吨/手;手;燃料油、螺燃料油、螺纹钢、线材:材:10吨吨/手;手;黄金:黄金:1000克克(1公斤)公斤)/手。手。报价价单位位 铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油、螺、天然橡胶、燃料油、螺纹钢、线材:人民材:人民币元元/吨;吨;黄金:人民黄金:人民币元元/克。克。最小最小变动价位价位 铜10元元/吨、吨、铝、锌、天然橡胶、天然橡胶:5元元/吨;吨;燃料油、螺燃料油、螺纹钢、线材
3、材:1元元/吨;吨;黄金黄金:0.01元元/克。克。每日价格最大波每日价格最大波动限制限制铜、铝、锌、天然橡胶、天然橡胶、燃料油、黄金、燃料油、黄金、螺螺纹钢、线材:材:上一交易日上一交易日结算价算价 5合约交割月份合约交割月份 铜、铝、锌、黄金铜、铝、锌、黄金、螺纹钢、线材:、螺纹钢、线材:112月;月;天然橡胶天然橡胶111月(除月(除2、12月份);月份);燃料油燃料油112月(春节月份除外)月(春节月份除外)交易时间交易时间周一至周五的上午周一至周五的上午9:0011:30,下午,下午13:3015:00最后交易日最后交易日铜、铝、锌、天然橡胶铜、铝、锌、天然橡胶、螺纹钢、线材、螺纹钢
4、、线材期货合约为交割月期货合约为交割月份的份的15日日(遇国定假日顺延),(遇国定假日顺延),燃料油期货合约为燃料油期货合约为 交割月份前一月份的最后一个交易日交割月份前一月份的最后一个交易日(遇国定假日顺延)。(遇国定假日顺延)。交割日期交割日期最后交易日后的五个工作日内(详见交割细则)最后交易日后的五个工作日内(详见交割细则)交割品交割品级合合约附件中附件中载明的明的经交易所注册交易所注册过的商品品的商品品级交割地点交割地点交易所的注册(指定)交易所的注册(指定)仓库最低交易保最低交易保证金金黄金、黄金、铝、锌、螺、螺纹钢和和线材材为合合约价价值的的7;天然橡胶、天然橡胶、铜和燃料油和燃料
5、油为合合约价价值的的8%。交易手交易手续费铜、铝、锌、黄金、螺、黄金、螺纹钢、线材和燃料油材和燃料油为不高于成交不高于成交金金额的万分之二(含的万分之二(含风险准准备金);金);天然橡胶天然橡胶为不高于成交金不高于成交金额的万分之一点五(含的万分之一点五(含风险准准备金)金)交割方式交割方式实物交割物交割交割交割单位位铜、铝、锌:25吨吨/张;天然橡胶:天然橡胶:5吨吨/张;黄金:黄金:3000克克/张;燃料油:燃料油:100吨吨/张;螺螺纹钢、线材:材:300吨吨/张交易代交易代码铜CU、铝AL、锌-ZN、黄金、黄金-AU、天然橡胶、天然橡胶RU、燃料油燃料油FU、螺、螺纹钢-RB、线材材-
6、WR。期期货合合约的交易价格的交易价格是指是指该期期货合合约的基准交割品在基准交割的基准交割品在基准交割仓库交交货的含增的含增值税价格。税价格。期期货合合约的基准交割品的基准交割品的替代品交割和在异地交割的替代品交割和在异地交割仓库交割的升交割的升贴水在期水在期货合合约附件中附件中载明。明。三、会三、会员交易所会交易所会员分分期期货公司会公司会员和和非期非期货公公司会司会员期期货公司会公司会员只能从事只能从事代理代理业务,不能,不能从事自从事自营业务非期非期货公司会公司会员只能从事只能从事自自营业务,不,不能从事代理能从事代理业务四、交易流程四、交易流程期期货公司会公司会员代理代理业务流程:流
7、程:开开户下下单竞价及成交回价及成交回报 结算与确算与确认平平仓或交割或交割非期非期货公司会公司会员自自营业务流程:流程:下下单竞价价成交回成交回报结算与确算与确认 平平仓或交割或交割客客户户与与会会员员签签定定委托代理协议委托代理协议客户客户向向会会员员下下达达委委托托代代理理指指令令(书书面面、录音电话)录音电话)会员自营指令会员自营指令会员接单会员接单会员出市代表下单会员出市代表下单交易所电脑集中交易交易所电脑集中交易交易所进行每日交易所进行每日结算,结算当日结算,结算当日盈亏、保证金等盈亏、保证金等即时成交回报反馈即时成交回报反馈会会员员服服务务系系统统(接接收收和和确确认认当当日日成
8、成交交回回报报、盈亏和保证金等)盈亏和保证金等)交易流程交易流程(一)开(一)开户1、客、客户选择信誉好、运作信誉好、运作规范的期范的期货公司会公司会员会会员须如如实提供本公司的提供本公司的资信和信和业务情况及信息、咨情况及信息、咨询等相关服等相关服务,了解客,了解客户资信状况。信状况。2、向客、向客户提供提供期期货交易交易风险说明明书,客,客户在在阅读理理解后,个人客解后,个人客户在在说明明书上上签字,字,单位客位客户由法定代表由法定代表人人签字并盖章。字并盖章。3、会、会员和客和客户签订期期货经纪合同合同,客,客户在在阅读理解理解后,个人客后,个人客户在在说明明书上上签字,字,单位客位客户
9、由法定代表人由法定代表人签字并盖章。字并盖章。4、客、客户填写开填写开户登登记表,提供相关表,提供相关证件影印件,由会件影印件,由会员向交易所开向交易所开户系系统输入客入客户信息。交易所信息。交易所实行行备案制。案制。5、客、客户向会向会员缴纳保保证金。保金。保证金属客金属客户所有,所有,经纪公公司只能按司只能按规定代客定代客户向交易所交存保向交易所交存保证金金进行行结算,算,严禁挪作他用。禁挪作他用。客客户交易交易编码备案制度案制度一一户一一码、专码专用、不得混用、不得混码交易交易一个客一个客户只能有只能有一个客一个客户号号,但可以在,但可以在不同的期不同的期货公司会公司会员处开开户,其交易
10、其交易编码只能是会只能是会员号不同,而客号不同,而客户号必号必须相相同同。交易交易编码的的组成及操作成及操作交易交易编码分非期分非期货公司会公司会员交易交易编码和客和客户交易交易编码,每个交易,每个交易编码由会由会员号和号和客客户号号组成,均由成,均由十二位数字十二位数字构成。构成。期期货公司会公司会员可以可以通通过交易所会交易所会员服服务系系统查询需要开需要开户的客是否已有本所的客的客是否已有本所的客户号。号。期期货公司会公司会员在交易所会在交易所会员服服务系系统中中录入客入客户资料。由交易所交易部核料。由交易所交易部核对无无误后后备案,即开通案,即开通该客客户在交易系在交易系统中的交易通道
11、。中的交易通道。注注销和和处罚非期货公司会员交易编码非期货公司会员交易编码001700000017001700000017客户交易编码客户交易编码001800001017001800001017本所将本所将001001至至10001000号号预留给预留给非期货公司会员非期货公司会员,客户号从客户号从10011001号开始编制号开始编制若已有客户号则以原客户号录入证明若已有客户号则以原客户号录入证明这是一个老客户,已在其他会员处开户这是一个老客户,已在其他会员处开户若没有,会员服务系统会自动出示若没有,会员服务系统会自动出示一个交易编码一个交易编码注销编码:注销编码:备案资料不真实、备案资料不真
12、实、连续一年没有交易、连续一年没有交易、经纪会员申请注销的经纪会员申请注销的提供虚假开户资料或协助提供虚假开户资料或协助客户使用虚假资料开户的,客户使用虚假资料开户的,责令其限期平仓并取消编码责令其限期平仓并取消编码同时按有关规定处理。同时按有关规定处理。(二)下(二)下单下下单指客指客户在每笔交易前向会在每笔交易前向会员下达交易指令。会下达交易指令。会员对其其代理客代理客户的所有指令,必的所有指令,必须通通过交易所集中撮合交易。交易所集中撮合交易。1、交易指令种、交易指令种类:限价指令:限价指令:须按限定价格或更好价格成交的指令。按限定价格或更好价格成交的指令。取消指令:取消指令:按客按客户
13、要求将某一指令取消的指令。要求将某一指令取消的指令。交易指令当日有效。在指令成交前,客交易指令当日有效。在指令成交前,客户可提出可提出变更和撤更和撤消指令。消指令。2、下、下单方式:方式:书面、面、电话、计算机、网上委托及中国算机、网上委托及中国证监会会规定的其他定的其他方式。方式。期期货公司会公司会员对其代理客其代理客户的所有指令,必的所有指令,必须通通过交易所集中撮合交易所集中撮合交易交易客客户指令下达后,期指令下达后,期货公司会公司会员应及及时通知出市代表,出市代表通知出市代表,出市代表应及及时将指令将指令输入交易所入交易所计算机算机终端端进行行竞价。期价。期货公司会公司会员不得擅不得擅
14、自自变更有关指令更有关指令,不得接收客不得接收客户全全权委托委托,应为客客户保守交易秘密。保守交易秘密。出市代表在客出市代表在客户交易指令通交易指令通过计算机撮合成交后,算机撮合成交后,应及及时将成交将成交结果反果反馈给期期货公司会公司会员。每日交易每日交易结束后,会束后,会员可通可通过会会员服服务系系统直接直接获取当日成交、盈取当日成交、盈亏、保、保证金等交易数据,会金等交易数据,会员接收后,接收后,应及及时核核对。交易指令:当日有效交易指令:当日有效成交前可变更和撤销成交前可变更和撤销限价指令:须按限定价格限价指令:须按限定价格或更好价格成交的指令。或更好价格成交的指令。每次最大下单量每次
15、最大下单量500500手,手,最小下单量最小下单量1 1手手取消指令:按客户要求取消指令:按客户要求将某一指令取消的指令将某一指令取消的指令会员如对成交单有异议,会员如对成交单有异议,应在当日以书面形式应在当日以书面形式向交易所提出向交易所提出交交 易易 注注 意意 事事 项项(三)(三)竞价及成交回价及成交回报交易所交易所竞价采用价格价采用价格优先、先、时间优先的原先的原则对买卖报单进行行撮合配撮合配对交易。交易。买卖申申报经计算机撮合成交即生效,其信息通算机撮合成交即生效,其信息通过计算机成交算机成交回回报系系统发送至会送至会员的的计算机算机联网网终端上。会端上。会员在收到成交在收到成交回
16、回报信息信息时,应及及时通知投通知投资者。者。(四)(四)结算与确算与确认交易所交易所结算算实行每日无行每日无负债结算制度。算制度。每日交易每日交易结束,会束,会员可通可通过交易所会交易所会员服服务系系统获取成交取成交记录。会。会员应及及时核核对,如有异,如有异议应在当日以在当日以书面形式向面形式向交易所提出。交易所提出。一般一般经纪会会员应对客客户的确的确认掌握在第二个交易日开市前,掌握在第二个交易日开市前,如无异如无异议则视同默同默认。经纪会会员对投投资者的开者的开户资料、指令料、指令记录、交易、交易结算算记录以及其他以及其他业务记录的保存期限的保存期限应当不少于当不少于5年。年。经纪会会
17、员应向客向客户收取手收取手续费,代收国家,代收国家规定定应由客由客户上上交的税交的税费。(五)交割与平(五)交割与平仓客客户持有持有头寸在寸在该合合约最后交易日前未最后交易日前未对冲平冲平仓的的应进行行实物交割。物交割。不能交付或者接收增不能交付或者接收增值税税专用用发票的不允票的不允许交割。交割。五、交易价格五、交易价格买卖申申报指令排序原指令排序原则:价格价格优先先、时间优先先当某期当某期货合合约以以涨跌停板价格成交跌停板价格成交时,成交撮,成交撮合合实行行平平仓优先先、时间优先先的原的原则。当当买入价大于、等于入价大于、等于卖出价自出价自动撮合成交撮合成交撮合成交价等于撮合成交价等于买入
18、价(入价(bp)、)、卖出价(出价(sp)和前一成交价(和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格三者中居中的一个价格 当当 bpbpspspcpcp 则:最新成交价:最新成交价spsp bpbpcpcpspsp 最新成交价最新成交价cpcp cpcpbpbpspsp 最新成交价最新成交价bpbp六、与价格相关的期六、与价格相关的期货术语开开盘价:价:某一期某一期货合合约开市前五分开市前五分钟内内经集合集合竞价价产生的价生的价格。格。收收盘价价:某一期:某一期货合合约当日交易的最后一笔成交价格。当日交易的最后一笔成交价格。最高价最高价:一定:一定时间内某一期内某一期货合合约成交价中的最高价格。成
19、交价中的最高价格。最低价最低价:一定:一定时间内某一期内某一期货合合约成交价中的最低价格。成交价中的最低价格。最新价最新价:某交易日某一期:某交易日某一期货合合约交易期交易期间的最新成交价格。的最新成交价格。涨跌跌:某交易日某一期:某交易日某一期货合合约交易期交易期间的最新价与上一交易的最新价与上一交易日日结算价之差。算价之差。最高最高买价价:某一期:某一期货合合约当日当日买方申方申请买入的即入的即时最高价格。最高价格。最低最低卖价价:某一期:某一期货合合约当日当日卖方申方申请卖出的即出的即时最低价格。最低价格。结算价:算价:是是进行当日未平行当日未平仓合合约盈盈亏结算和制定下一交易算和制定下
20、一交易日日涨跌停板跌停板额的依据。的依据。当日有成交价格的期当日有成交价格的期货合合约,其当日,其当日结算价是指算价是指该合合约当当日成交价格按照成交量的加日成交价格按照成交量的加权平均价。平均价。当日无成交期当日无成交期货合合约,其当日,其当日结算价按照下列方法确定:算价按照下列方法确定:(一)如果当日收(一)如果当日收盘时交易所交易所计算机系算机系统中中该合合约有有买、卖双方双方报价家的,按照最价家的,按照最优的的买、卖报价和价和该合合约上一交上一交易日的易日的结算价格三者居中的价格算价格三者居中的价格为该无成交合无成交合约的当日的当日结算价。算价。(二)如果当日收(二)如果当日收盘前前连
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 交易 业务知识 课件
限制150内