东方精选混合型开放式证券投资基金2009年半年度报告(正.pdf
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1、 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二九年八月二十七日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二九年八月二十七日 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)21 1 重要提示及目录 重要提示及目录 1.11.1 重要提示 重要提示 一、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料
2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。二、基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。五、本报告中财务资料未经审计。
3、六、本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)3 1.21.2 目录 目录 1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.6 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.6 3.1 主要会计数据和财务指标.6 3.2 基金净值表现.7 4 管理人报告.8 4.1 基金管理人及基金经理情况.8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情
4、况的说明.9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.12 5 托管人报告.12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.12 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.13 6 半年度财务会计报告(未经审计).13 6.1 资产负债表.13
5、6.2 利润表.14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表.15 6.4 报表附注.16 7 投资组合报告.28 7.1 期末基金资产组合情况.28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.34 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.34 东方
6、精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)47.9 投资组合报告附注.34 8 基金份额持有人信息.35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.35 9 开放式基金份额变动.35 10 重大事件揭示.36 10.1 基金份额持有人大会决议.36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.36 10.4 基金投资策略的改变.36 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况.36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽
7、查或处罚的情况.36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.36 10.8 其他重大事件.38 11 影响投资者决策的其他重要信息.39 12 备查文件目录.39 12.1 备查文件目录.39 12.2 存放地点.40 12.3 查阅方式.40 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)52 2 基金简介 基金简介 2.12.1 基金基本情况 基金基本情况 基金名称 东方精选混合型开放式证券投资基金基金简称 东方精选混合交易代码 400003基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2006年1月11日报告期末基金份额总额 8,690,910,826.88份基金合
8、同存续期 不定期2.22.2 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高速成长的优质上市公司,努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业优化组成。在大类资产配置环节,本基金在综合宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础上,应用本基金管理人的大盘趋势预测模型,结合本基金资产配置限制,制定最优的资产配置策略。业绩比较基准 根据本基金的特征,选择中信标普300成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准,选择中信标普全债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。对于权重配置,作为
9、一只混合型基金,股票最低仓位为30,最高为95,一般情况下为60,因此本基金的业绩比较基准为:本基金业绩比较基准=中信标普300成长指数*60%+中信标普全债指数*40%如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金可以变更业绩比较基准。风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间,同时其股票组合 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)6部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。2.32.3 基金管理人和基金托管人 基
10、金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司中国民生银行股份有限公司姓名 吕日 辛洁 联系电话 010-66295888 010-58560666 信息披露负责人 电子邮箱 xxplorient- 客户服务电话 010-66578578 95568 传真 010-66578700 010-58560794 注册地址 北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心 2 号楼 16 层 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心 2 号楼 16 层 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 100140 100031 法定代表人
11、李维雄 董文标 2.42.4 信息披露方式 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.orient- 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.52.5 其他相关资料 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 东方基金管理有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层 3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年
12、1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)7本期已实现收益-452,928,262.13本期利润 2,848,004,229.36加权平均基金份额本期利润 0.3277本期加权平均净值利润率 45.29%本期基金份额净值增长率 60.70%3.1.2 期末数据和指标 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 3.1.2 期末数据和指标 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 期末可供分配利润 1
13、,520,269,567.52期末可供分配基金份额利润 0.1749期末基金资产净值 7,419,902,224.24期末基金份额净值 0.85383.1.3 累计期末指标 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 3.1.3 累计期末指标 2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日 基金份额累计净值增长率 280.47%注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末
14、未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.23.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 10.61%0.80%8.79%0.81%1.82%-0.01%过去三个月 22.64%1.30%15
15、.72%1.00%6.92%0.30%过去六个月 60.70%1.72%41.92%1.24%18.78%0.48%过去一年 20.39%2.23%12.97%1.58%7.42%0.65%过去三年 147.63%2.08%63.36%1.45%84.27%0.63%自 基 金 合 同生效至今 280.47%1.98%107.02%1.39%173.45%0.59%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方精选混合型开放式证券投资基金 累计净值增长率与
16、业绩比较基准收益率历史走势对比图 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)8(2006 年 1 月 11 日至 2009 年 6 月 30 日)注:根据东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同的规定,本基金的资产配置范围为:股票 30%95%、债券 0%65%、货币市场工具 5%70%,基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6个月内达到规定的标准。本报告期内,本基金严格执行了东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同的相关规定。本基金基金合同于 2006 年 1 月 11 日生效,截止 2009 年 6 月 30 日,本基金基金合同生效不满四年。所述基金业绩指标不包括持有
17、人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4 4 管理人报告 管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于 2004 年 6 月 11 日成立,是中华人民共和国证券投资基金法施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元人民币。本公司股东为东北证券有限责任公司,持有股份 46%;上海城投控股股份有限公司,持有
18、股份 18%;中辉国华实业(集团)有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运营有限公司,持有股份 18%。截止 2009年 6 月 30 日,本公司管理六只开放式证券投资基金东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)9选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓
19、名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 付勇(先生)本基金基金经理、本公司副总经理、投资决策委员会主任委员 2006-1-11-10 余年北京大学金融学博士,会计学硕士,数学学士。曾在中国建设银行总行、华龙证券有限责任公司、东北证券有限责任公司工作;2004 年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、总经理助理;现任本公司副总经理,公司投资决策委员会主任委员;2008 年 6 月 3 日起担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。王瑞(先生)本基金基金经理助理 2009-5-13-6 年 北京大学理学硕士,6
20、年证券从业经历。曾在中国林科院等科研机构从事研究工作。2000年 11 月起,先后就职于华泰证券有限责任公司、民生证券有限责任公司,任行业研究员。2007 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司,任研究员;2009 年 5 月起任本基金基金经理助理。注:此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法及其
21、各项实施准则、东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)104.34.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异
22、常交易行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末,本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只:本基金和东方龙混合型开放式证券投资基金(以下简称“东方龙基金”)。本基金上半年度净值增长率高于东方龙基金 36.98%。现将业绩差异的原因说明如下:(1)两只基金基金仓位不同导致了业绩差异。2009 年上半年度,截至 2009 年 6 月 30 日,本基金股票资产占基金净值比例为 92.55%,东方龙基金股票资产占基金净值比例为 37.21%,差距较大,而 2009 年二季度对市场具有代表意
23、义的沪深 300 指数收益率为 26.27%;(2)前十大重仓股不同导致了业绩差异。2009 年上半年度,截至 2009 年 6 月 30 日,本基金前十大重仓股对基金净值影响为 14.29%,东方龙基金前十大重仓股对基金净值影响为 7.50%。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内不存在异常交易行为。4.44.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年上半年,沪深 A 股市场展开了强劲反弹,沪深 300 指数涨幅达到 26.27%,市场前期巨幅下跌所积累的做多动能得到了报复性的宣泄。
24、我们认为,投资者对经济危机见底的预期以及市场估值水平明显偏低需要修正应该是反弹的初期动因,而经济基本面的回升则在随后的行情发展中扮演了主要角色。虽然一季度时市场还有一定程度的犹疑和反复,但在政府的巨额投资计划和一连串区域、行业振兴措施刺激下,国内各项宏观经济指标逐渐开始改善。到二季度时,经济复苏的趋势基本得到确认,市场也随之一路上扬,各板块普涨,行情几乎有些逼空意味。上半年本基金净值增长率 60.70%,业绩比较基准收益率为 41.92%,超越业绩比较基准 18.78%,在银河证券分类体系的 72 只混合偏股型基金中名列第 5。在经济危机的打击下,年初证券市场走势疲弱,但我们相信有利因素将逐渐
25、增多,市场走出低 东方精选混合型开放式证券投资基金 2009 年半年度报告(正文)11迷将是大概率事件,因而采取了较为积极的投资策略,保持了较高仓位的权益类资产,在行业配置基本均衡的同时,精选个股进行重仓,取得了较好的收益。4.54.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们总体上认为国内经济的复苏趋势将延续。中央政府力保经济增速的方针十分明确,强调将坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在此背景下,信贷增速虽可能下降但流动性依然充裕,政府主导的投资计划将继续推进,而且,政府还可能出台政策引导民间投资的积极性,下半年全
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