《商业银行》PPT课件.pptx
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1、第五章 商业银行商业银行的起源l现代意义上的银行起源:意大利威尼斯现代意义上的银行起源:意大利威尼斯一些从事货币兑换的人,坐在长凳(banco)上交易,为各国贸易商提供货币兑换为了兑换方便,索性将货币存放在兑换商处,形成活期、定期存款,存款支付通常口头通知,未支取部分可以放贷英国银行起源的常见说法是保管金银的金匠演变而来发放的提取金银凭据就是“银行券”l工业革命时代的商业银行工业革命时代的商业银行原有银行逐渐转型新成立大规模的股份制商业银行:如1694,英格兰银行,实力雄厚,有政府支持,利率较低商业银行的组织形式l单元银行制度(单一银行制度)单元银行制度(单一银行制度)不允许设立分支机构,银行
2、业务范围局限本地(总部)20世纪之前的美国为典型,有立法约束,不允许跨州设立分支行限制垄断,本地的资金用于本地(各州发展存在不平衡)形成大量小银行,不利于规模扩大和分散风险,反“竞争”资产银行数目行数目数目份数目份额(%)资产份份额(%)少于1亿美元288240.31.91-10亿美元375552.611.410-100亿美元4256.012.8100亿美元以上841.273.9总计7148100100美国2008年9月末商业银行资产规模分布商业银行的组织形式l分支行制度(总分行制)分支行制度(总分行制)在国内各城市和国外设置各层次分支机构除美国之外的发达国家银行均为此模式容易扩大规模,但层次
3、较多,管理有一定困难衍生成跨国银行商业银行的组织形式l集团银行制(银行控股公司)集团银行制(银行控股公司)成立股权投资公司,由股权投资公司收购两家以上银行股票,从而形成银行的控制各被控股银行法律上是独立的,其经营政策由控股公司决定可以扩大规模,但形成垄断绕过单一银行制的约束,形成实质上的跨地区银行,因此在美国最为流行控股的集团可以是纯金融的(金融控股公司),也可以是其他类型的大企业商业银行的发展趋势l集中化集中化并购的同时伴有业务多元化(如花旗银行收购旅行者集团)金融管制的放开1994年,美国废除跨州设立分行的限制1995年,美国废除商业银行经营证券业的限制(1933年格拉斯斯蒂格尔法)193
4、4193819421946195019541958196219661970197419781982198619901994199820022006201002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00002468101214金融机构数平均每机构分支数美国历年来商业银行机构数和分支数商业银行的发展趋势l集中化集中化国际化经营大型银行的相互并购时间合并合并对象象合并后合并后资产1995三菱银行、东京银行70141995化学银行、大通曼哈顿银行29701998花旗银行、旅行者公司70001998美洲银行、国民银行57001999德意志银行、信孚银行83401
5、999日本兴业银行、第一劝业银行、富士银行瑞穗130001999巴黎国民银行、巴黎银行67002000大通银行集团、J.P摩根60002001住友银行、樱花银行三井住友82502004J.P摩根大通、美国第一银行110002004美国银行、波士顿舰队金融公司96602007苏格兰皇家银行主导的财团、荷兰银行荷兰银行业务拆分2009美国银行、美林证券公司27000商业银行的发展趋势l集中化集中化大银行资产规模增长迅速商业银行的发展趋势l集中化集中化商业银行的发展趋势l全能化全能化取消信贷和证券的隔离取消工商业贷款与个人抵押贷款的隔离l电子化电子化不仅是减少了运营成本而且提高了决策速度,带来了运营
6、机制的改变l国际化国际化适应资本流动的需要,首先为本国企业的海外分支提供服务,然后资本在全球配置欧洲货币市场的迅速发展商业银行的性质l自负盈亏的企业自负盈亏的企业l金融中介机构,间接金融的最重要环节金融中介机构,间接金融的最重要环节l唯一能够实现信用扩张(活期存款)的机构,货币政策的重要唯一能够实现信用扩张(活期存款)的机构,货币政策的重要着力点着力点商业银行的职能l信用中介(存贷款)信用中介(存贷款)l支付中介(转账)支付中介(转账)l信用创造信用创造l金融服务金融服务商业银行的资产负债结构l商业银行的资产负债表和项目解释商业银行的资产负债表和项目解释资产负债和所有者和所有者权益益现金资产存
7、款库存现金支票存款存放在中央银行的准备金企业定期存款同业存款储蓄存款应收现金借款放款向央行借款工商业贷款同业借款个人贷款债券投资政府债券政府债券企业债券央行票据股本其他债券和票据资本公积国外资产未分配利润商业银行的负债业务l负债业务就是形成资金来源的业务负债业务就是形成资金来源的业务l商业银行资金来源中的负债比例远高于一般企业商业银行资金来源中的负债比例远高于一般企业l先要通过负债业务获得资金,然后才能开展资产业务先要通过负债业务获得资金,然后才能开展资产业务中小大型0100000200000300000400000500000600000我国商我国商业银行的行的资金来源金来源(2010年末)
8、年末)企业定活期存款储蓄存款农业存款其他存款金融债券央行借款同业往来商业银行的负债业务l吸收存款吸收存款支票存款(Demand Deposit)可开支票、转账和随时存取现金利率较低,部分国家不支付利息又称“活期存款”企业和个人均可使用储蓄存款(Saving Deposit)不可开支票和转账(现在有所改变)有利息分定期(Time Saving Deposit)和活期0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国金融机构的中国金融机构的储蓄存款比重蓄存款比重(2001-2010)储蓄存款除储蓄存款外的其他商业银行的负债业务l向中央银行借款向中央银行借款直接借款或“再贴现”解
9、决临时性的资金不足,不能用借来的资金再扩大信贷在我国,央行借款曾经是央行发行货币和商业银行筹措资金的主要途径之一,目前已经不重要了(2010年年末,大型商业银行的央行借款仅占资金来源的0.0007%,中小型商业银行的央行借款占2.5%)l同业拆借同业拆借银行间相互拆借解决临时资金周转不足(准备金要求等)利率低于贷款l发行金融债券发行金融债券商业银行的资产业务l将聚集的货币资金(通过负债业务获得)加以运用的业务将聚集的货币资金(通过负债业务获得)加以运用的业务l商业银行获得收益的主要途径商业银行获得收益的主要途径商业银行的资产业务l贴现贴现将票据卖给银行,银行享有到期后的本息获取权商业银行起源的
10、时候,贴现是最主要的业务形式上是票据买卖,实际上是信用业务贴现利率的计算商业银行的资产业务l贷款贷款抵押贷款和信用贷款工商业贷款、农业贷款和消费贷款工商业贷款比重最高农业贷款短期用来购买种子、肥料等,长期用来购买土地,建造水利等消费贷款可以用来购买房屋、耐用消费品短期贷款和中、长期贷款短期不超过一年中期在一年到七八年之间一次偿还和分期偿还商业银行的资产业务l贷款贷款我国改革前拨、贷划分不明确改革后曾将拨款改为贷款,但在企业自生能力并未提高的情况下,加重了企业负担,而企业也过度依赖贷款曾试过建立现代企业制度(股份制),在资本市场上融资,但并不理想过去贷款主要解决企业流动资金,基建投资依靠财政拨款
11、,缺少中长期贷款,这个问题目前已有较大改观,但仍不彻底2010年末年末2001年末年末 短期贷款 中长期贷款商业银行的资产业务l证券投资证券投资政府和政府机构债券金融债券和企业债券一般不持有股票l租赁业务租赁业务融资租赁通常由独立或下属租赁公司开展商业银行的中间业务和表外业务l不需要运用自己的资金,而代理客户承办支付和其他委托事项,不需要运用自己的资金,而代理客户承办支付和其他委托事项,并据以收取手续费的业务,称为中间业务并据以收取手续费的业务,称为中间业务汇兑信用证代收代客买卖(经纪)承兑信托(中国已分业)l中间业务并不是没有风险的中间业务并不是没有风险的商业银行的中间业务和表外业务l未列入
12、银行资产负债表内,且不影响资产负债总额的业务,称未列入银行资产负债表内,且不影响资产负债总额的业务,称作表外业务作表外业务传统的中间业务属于表外业务狭义的,也是通常所说的表外业务,是一些带有创新性的,有一定风险的业务,如衍生品交易、贷款承诺(信贷额度)、票据发行便利、备用信用证中国的狭义表外业务规模相对较小商业银行经营的原则l安全性:可按期收回本息的程度安全性:可按期收回本息的程度信用风险(违约)市场风险(资产价值变动)利率风险(利率变化)杠杆率(资产/资本)过高,则安全性较差商业银行经营的原则l流动性:资产不发生损失条件下,银行及时支付的能力流动性:资产不发生损失条件下,银行及时支付的能力应
13、付客户提现和一些重要贷款,所以必须持有一部分容易变现的资产现金资产称为第一准备,短期证券票据和短期贷款称为第二准备资产配置不能过于长期化,不能过于集中于深度较差的市场商业银行经营的原则l效益性(盈利性):在正常经营状态下的盈利能力效益性(盈利性):在正常经营状态下的盈利能力增加收入、降低成本很大程度上取决于杠杆率与安全性、流动性存在一定的矛盾和取舍:依靠承担风险(违约、期限错配)、放弃流动性,来获得盈利商业银行的资产管理l商业银行最传统的管理思路商业银行最传统的管理思路20世纪60年代以前,商业银行最主要的资金来源是活期存款,银行无法影响资金来源的数量、期限只能管理资金的运用如何把握资产的“流
14、动性”是管理的主要议题商业银行的资产管理l商业贷款理论(商业贷款理论(Commercial Loan Theory)最早的商业银行经营理论,又称真实票据论(Real Bill Doctrine)资产流动性依靠贷款的“自偿性”来保持银行应该依据商业票据,发放短期的商业贷款当经济危机发生时,商业票据的违约将会使银行遭受损失商业银行的资产管理l可转换性理论(可转换性理论(Convertibility Theory)20世纪初期提出,适应了当时金融市场和金融工具的发展只要资产以具有流动性的形式存在,就能够应付提款商业银行可以投资于证券,证券的可转让性带来了资产流动性当人们竞相抛售证券时,商业银行资产的
15、流动性也将遭受损失商业银行的资产管理l预期收入理论(预期收入理论(Anticipated Income Theory)形成于第二次世界大战后,适应了贷款需求的增加和品种多样化好的贷款,要以根据借款人未来收入或现金流而制定的还款计划为基础强调的是借款人有可用于还款付息的预期收入商业银行业务扩展到中长期设备贷款、分期付款的消费和房屋贷款等在长期放款和投资过程中,借款人的经营情况可能出现预期之外的变化,影响还款能力希腊国债的减记说明了什么?商业银行的负债管理l传统的负债管理传统的负债管理“存款理论”,即作为资产管理的附庸,资金运用限制在存款的稳定沉淀额度之内l金融创新过程中发展出的负债管理金融创新过
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