《计量绪论》PPT课件.ppt
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1、经济学类各专业核心课程经济学类各专业核心课程计量经济学计量经济学 课程性质与要求课程性质课程性质教育部经济学学科教学指导委员会规定教育部经济学学科教学指导委员会规定:计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程教学的目的要求教学的目的要求掌握计量经济学的基本理论和方法掌握计量经济学的基本理论和方法能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测能运用能运用EViews软件作一般性经济计量分析软件作一般性经济计量分析配配 套套 教教 材材计量经济学基础计量经济学基础(第第3版版)平装平装张晓峒(作者,编者)南开大学经济学院教
2、授,数量经济学专业博士生导师南开大学经济学院教授,数量经济学专业博士生导师,数量经济研究所所长数量经济研究所所长。第一章第一章 计量经济学计量经济学 绪论绪论对对计量经济学计量经济学的概略认识的概略认识1.1什么是计量经济学什么是计量经济学1.2经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤1.3计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用1.1 计量经济学计量经济学n经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科20世纪世纪20年代末年代末30年代初诞生年代初诞生q1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometricsq1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量
3、经济学会(标志)(标志)q1933年创刊年创刊Econometrica20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张20世纪世纪70年代的批评和反思年代的批评和反思20世纪世纪70年代末以来非经典(现代)计量经济学的发年代末以来非经典(现代)计量经济学的发展展产生的历史:产生的历史:起因:对经济问题的定量研究起因:对经济问题的定量研究名词:名词:1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”标志:标志:1930年成立计量经济学会年成立计量经济学会说明:说明:“计量经济学计量经济学”“经济计量学经济计量学”n定义定义若干代表性
4、表述:若干代表性表述:“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”(弗瑞希)(弗瑞希)“计量经济学是用数学语言来表达经济理论,以便通过统计方法计量经济学是用数学语言来表达经济理论,以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。来论述这些理论的一门经济学分支。”(美国现代经济词典)(美国现代经济词典)“计计量量经经济济学学可可定定义义为为:根根据据理理论论和和观观测测的的事事实实,运运用用合合适适的的推推理理方方法法使使之之联联系系起起来来同同时时推推导导,对对实实际际经经济济现现象象进进行行的的数数量量分分析。析。”(萨谬尔逊等)(萨谬尔逊等)各种表述
5、的共性:各种表述的共性:计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系“一门科学只有成功地运用数学时,才一门科学只有成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步算达到了真正完善的地步”马克思马克思“第二次大战后的经济学是计量经济学第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的时代”。萨缪尔森(萨缪尔森(P.Samuelson)“计量经济学已经在经济学科中居于最计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位重要的地位”,“在大多数大学和学在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分济学课程表中最有权威的一部
6、分”。克莱因(克莱因(R.Klein)n在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位n中国经济类本科生核心课程中国经济类本科生核心课程q计量经济学计量经济学与与微观经济学微观经济学、宏观经济学宏观经济学一起一起成为各国高校经济类学生的核心课程。成为各国高校经济类学生的核心课程。q1998年年7月,教育部高等学校经济学学科教学指导委员会月,教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立,在第一次会议上,讨论并确定了高等学校经济学门成立,在第一次会议上,讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的类各专业的8门共同核心课程,其中包括门共同核心课程,其中包括计量经济学计量经济学。q来自不易!来自不
7、易!q将将计量经济学计量经济学首次列入经济类专业核心课程,是我国首次列入经济类专业核心课程,是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志,对我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志,对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。经济学人才培养质量产生了重要影响。消费=346+0.728收入数据来自统计学,线性关系来自经济学,数量关系来自数数据来自统计学,线性关系来自经济学,数量关系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。学。三者结合建立了计量经济学模型。简单的例子简单的例子1.2 经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤理论理论:即说明所研究对象经济行为的经济理论:即说明所
8、研究对象经济行为的经济理论计量经济研究的基础计量经济研究的基础数据数据:对所研究对象经济行为观测所得到的信息:对所研究对象经济行为观测所得到的信息计量经济研究的原料或依据计量经济研究的原料或依据方法方法:模型的方法与估计、检验、分析的方法:模型的方法与估计、检验、分析的方法计量经济研究的工具与手段计量经济研究的工具与手段三者缺一不可三者缺一不可计量经济学研究的基本概述计量经济学研究的基本概述:STATA 准备阶段计量过程运用阶段根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析结构分析经济预测经济预测政策评价政策评价经济计量经济计量模型模型经济经济模型模型数量化数量化经济经济理论理论加工的加工的数据数据
9、统计统计数据数据经济计经济计量方法量方法数理数理统计统计事事 实实补充改造补充改造反映为反映为计量经济学的学科类型计量经济学的学科类型理论计量经济学理论计量经济学研究经济计量的理论和方法研究经济计量的理论和方法应用计量经济学应用计量经济学应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系1、计量经济学与经济学的关系联系:联系:计计量量经经济济学学研研究究的的主主体体经经济济现现象象和和经经济济关关系系的的数数量规律量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规
10、律为依据济运行规律为依据经济计量分析的结果:对经济理论确定的原则经济计量分析的结果:对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善加以验证、充实、完善区别:区别:经济理论重在定性分析经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供并不对经济关系提供数量上的具体度量数量上的具体度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计,计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容对经济理论提出经验的内容联系:联系:经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经经济济统统计计提提供供的的数数据据是是计计量量经经济济学学据据以以估估计计参参数数、验证经济理论的基本依据验证经济
11、理论的基本依据经经济济现现象象不不能能作作实实验验,只只能能被被动动地地观观测测客客观观经经济济现现象变动的既成事实,只能依赖于经济统计数据象变动的既成事实,只能依赖于经济统计数据2、计量经济学与经济统计学的关系区别区别:经经济济统统计计学学主主要要用用统统计计指指标标和和统统计计分分析析方方法法对对经经济济现现象象进行描述和计量进行描述和计量计计量量经经济济学学主主要要利利用用数数理理统统计计方方法法对对经经济济变变量量间间的的关关系系进行计量进行计量 联系:联系:数理统计学是计量经济学的方法论基础数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别:区别:数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一数理统
12、计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性;般的随机变量的统计规律性;计量经济学是从经济模型出发,研究模型参数计量经济学是从经济模型出发,研究模型参数 的估计和推断,参数有特定的经济意义,标准的估计和推断,参数有特定的经济意义,标准 假定条件经常不能满足,需要建立一些专门的假定条件经常不能满足,需要建立一些专门的 经济计量方法经济计量方法 3、计量经济学与数理统计学的关系1.2 经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤需要做的工作需要做的工作选择变量和数学关系式选择变量和数学关系式模型设定模型设定确定变量间的数量关系确定变量间的数量关系估计参数估计参数检验所得
13、结论的可靠性检验所得结论的可靠性模型检验模型检验作经济分析和经济预测作经济分析和经济预测模型应用模型应用 一、模型设定一、模型设定经济模型及设定经济模型及设定模型:模型:对经济现象或过程的一种数学模拟对经济现象或过程的一种数学模拟设定设定(Specification):模模型型只只能能抓抓主主要要因因素素和和主主要要特特征征,不不得得不不舍舍弃弃某某些些因素因素 对对所所研研究究经经济济变变量量之之间间的的关关系系选选用用适适当当的的数数学学关关系式近似地、简化地表达出来系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍模型的设计和形式的取舍具有一定主观性具有一定主观性 构成计量经济模型的基本
14、要素构成计量经济模型的基本要素经济变量经济变量不同时间、不同空间的表现不同,取值不同,是不同时间、不同空间的表现不同,取值不同,是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数经济参数表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素,通常不能直接观测。特征的、相对稳定的因素,通常不能直接观测。设定计量经济模型的基本要求设定计量经济模型的基本要求要有科学的理论依据要有科学的理论依据选择适当的数学形式选择适当的数学形式 类型类型:单一方程、联立方程单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式线性
15、形式、非线性形式 模型要兼顾真实性和实用性模型要兼顾真实性和实用性 两种不好的模型:两种不好的模型:太过复杂太过复杂真实但不实用真实但不实用 过分简单过分简单不真实不真实 包含随机误差项包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别经济模型与计量经济模型的重要区别 方程中的变量要具有可观测性方程中的变量要具有可观测性 二、估计参数为什么要对参数作估计?为什么要对参数作估计?一一般般来来说说参参数数是是未未知知的的,又又是是不不可可直直接接观观测测的的。由由于于随随机机项项的的存存在在,参参数数也也不不能能通通过过变变量量值值去去精精确确计计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。算。只
16、能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。(如如何何通通过过变变量量样样本本观观测测值值去去科科学学地地估估计计总总体体模模型型的参数是计量经济学的核心内容)的参数是计量经济学的核心内容)两个概念两个概念参数的估计值参数的估计值:所估计参数的具体数值:所估计参数的具体数值参数的估计式参数的估计式:估计参数数值的公式:估计参数数值的公式参数估计的常用方法参数估计的常用方法普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法 三、模型检验三、模型检验为什么要检验?为什么要检验?建模的理论依
17、据可能不充分建模的理论依据可能不充分统计数据或其他信息可能不可靠统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小,结论只是抽样的某种偶然样本可能较小,结论只是抽样的某种偶然结果结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么?对模型检验什么?对模型和所估计的参数加以评判,判定在理对模型和所估计的参数加以评判,判定在理论上是否有意义,在统计上是否可靠论上是否有意义,在统计上是否可靠 对计量经济模型检验的方式对计量经济模型检验的方式经济意义检验经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符所估计的模型与经济理论是否相符统计推断检验统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶
18、然结果检验参数估计值是否抽样的偶然结果计量经济学检验计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本假定是否符合计量经济方法的基本假定预测检验预测检验将模型预测的结果与经济运行的实际对比将模型预测的结果与经济运行的实际对比1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 经济结构分析经济结构分析分析变量之间的数量比例关系分析变量之间的数量比例关系(如:如:边际分析、弹性边际分析、弹性分析、乘数分析)分析、乘数分析)例:分析消费增加对例:分析消费增加对GDPGDP的拉动作用的拉动作用经济预测经济预测 由由预预先先测测定定的的解解释释变变量量去去预预测测应应变变量量在在样样本本以以外外的的数数据据 (动态
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