汇添富货币市场基金.pdf
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1、 1 汇添富货币市场基金汇添富货币市场基金 2008 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 基金管理人:汇添富基金管理有限公司基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:报告送出日期:2008 年年 8 月月 26 日日 2 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008年 8
2、 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。第一节第一节 基金简介基金简介 一、基金基本情况一、基金基本情况 基金名称:汇添富货币市场基金 基金
3、简称:添富货币 A 级基金简称:添富货币 A 级 B 级基金简称:添富货币 B 级 交易代码:A 级基金交易代码:519518 B 级基金交易代码:519517 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006 年 3 月 23 日 3报告期末基金份额总额:717,615,614.69 份 其中:A 级基金份额总额:249,624,017.13 份 B级基金份额总额:467,991,597.56 份 基金合同存续期:不定期 二、基金产品说明二、基金产品说明 基金投资目标:力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。基金投资策略:本基金将结合宏观分析和微观分析制定
4、投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。业绩比较基准:银行一年期定期存款的税后利率:(1利息税率)银行一年期定期储蓄存款利率。风险收益特征:本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。三、基金管理人三、基金管理人 基金管理人名称:汇添富基金管理有限公司 信息披露负责人:李文 联系电话:021-28932888 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)传真:021-28932998 电子邮箱: 四、基金托管人四、基金托管人 基金托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人:周倩芝 联系电话:021-61618888 传真:0
5、21-63602540 电子邮箱: 五、信息披露方式五、信息披露方式 登载本报告正文的基金管理人互联网网址:http:/ 本报告置备地点:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层 4第二节第二节 主要财务指标和基金收益表现主要财务指标和基金收益表现 一、主要财务指标一、主要财务指标 序号 主要财务指标 A 级 B 级 1 本期利润 3,585,051.096,789,292.83 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 3,585,051.096,789,292.83 3 加权平均份额本期利润 0.01190.0132 4 期末基金资产净值 249,624,017.13467,991
6、,597.56 5 期末基金份额净值 1.00001.0000 6 基金本期净值收益率 1.2617%1.3832%7 基金累计净值收益率 6.5031%4.3955%备注:1.本报告列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本基金收益分配按月结转份额。二、基金净值表现 1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:阶段 基金名称 基金净值收益率(1)基金净值收益率标准差(2)比较基准收益率(3)比较基准收益率标准差(4)(1)(3)(2)(4)过去 1 个月 添富货币 A 级 0.2112%0.0012%0.3224%0.0000
7、%-0.1112%0.0012%添富货币 B 级 0.2308%0.0012%0.3224%0.0000%-0.0916%0.0012%过去 3 个月 添富货币 A 级 0.6315%0.0014%0.9779%0.0000%-0.3464%0.0014%添富货币 B 级 0.6923%0.0013%0.9779%0.0000%-0.2856%0.0013%过去 6 个月 添富货币 A 级 1.2617%0.0032%1.9558%0.0000%-0.6941%0.0032%添富货币 B 级 1.3832%0.0032%1.9558%0.0000%-0.5726%0.0032%过去 1 年 添
8、富货币 A 级 3.8231%0.0102%3.6867%0.0012%0.1364%0.0090%5 添富货币 B 级 4.0722%0.0102%3.6867%0.0012%0.3855%0.0090%自基金合同生效起至今 添富货币 A 级 6.5031%0.0079%6.3467%0.0024%0.1564%0.0055%自基金拆分日起至今 添富货币 B 级 4.3955%0.0098%3.9602%0.0015%0.4353%0.0083%2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 自基金合同生效以来汇添富货币市场 A 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收
9、益率历史走势对比图(2006.3.23-2008.6.30)0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%06-3-2306-5-2306-7-2306-9-2306-11-2307-1-2307-3-2307-5-2307-7-2307-9-2307-11-2308-1-2308-3-2308-5-23添富货币A基准 自基金分级以来汇添富货币市场 B 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2007.5.22-2008.6.30)60.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%07-5-2207-6-2207-7-2207-8-2207-9-2207-10-
10、2207-11-2207-12-2208-1-2208-2-2208-3-2208-4-2208-5-2208-6-22添富货币B基准 第三节第三节 管理人报告管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况一、基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年 2 月 3 日正式成立,注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2008 年 6 月 30 日,本基金管理人管理 5 只开放式基金-汇添富优势精选混合型证券
11、投资基金、汇添富货币市场基金(A 级、B 级)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金。2、基金经理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期离任日期证券从业年限说明 7王珏池 本 基 金的 基 金经理、汇添 富 增强 收 益债 券 型证 券 投资 基 金的 基 金经理。2006 年 3月 23 日 14 年 国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理,2005年 4 月加入汇添富基金管理有限公司,曾任交易主管,现任汇添富货币市场
12、基金基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基 金 基 金 经理。二、报告期内基金运作遵规守信情况声明二、报告期内基金运作遵规守信情况声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。三、公平交易专项说明三、公平交易专项说明(1)公平交易制度的执行情况 本基金管理人已依据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见建立起健全、
13、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。8(2)本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币市场基金,截止报告期,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。(3)异常交易行为的专项说明 报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。四、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释四、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释(1)行情回顾及运作分析 报告期内,CPI呈现出高位徘徊的形态,为了抑制通货膨胀,央
14、行采取了一系列的宏观调控,及时了出台了包括5次上调存款准备金率以及严格限定信贷额度在内的调控政策,有效地控制了货币供应量的过快增长,缓解了通货膨胀预期。在数量型调控为主的政策影响下,货币市场保持了相对的稳定,表现出价格稳定,资金供求平衡的状态。值得注意的是在大力发展债券市场的政策指引下,企业债发行出现快速增长,特别是AAA级企业短期融资券大量发行为货币市场基金获得较高流动性及较高收益提供了充足的资源。基金管理人在上半年的总体策略是在保持整体组合流动性的前提下,逐步提高投资组合收益的策略,缓步将投资组合的剩余期限提高,增加优质企业短期融资券的配置,不断优化组合配置,提高组合静态收益。(2)本基金
15、业绩表现 截至报告期末,本报告期(2008 年1月1日至2008年6月30日)A 级基金净值收益率为1.2617%,同期业绩比较基准收益率为1.9558%;本报告期(2008年1月1日至2008年6月30日)B 级基金净值收益率为1.3832%,同期业绩比较基准收益率为1.9558%。五、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望五、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 由于翘尾的因素减弱,下半年CPI会出现一段下降走势,可以预期在奥运之后,将逐步疏通能源价格体系,通过加大财政投入,实现经济“软着陆”。CPI的下降使得宏观调控配套措施有了执行的余地,经济有望向更好,更快的方向发展。从近期银行超额准备
16、金率来看,连续上调准备金率使得银行资金趋紧,下半年央行将谨慎使用调整准备金率的手段。公开市场操作方面,央行可能更倾向于 9维持短期利率稳定,采取灵活的回笼期限来满足市场需求。企业短期融资券下半年有望成为货币市场基金的投资重点,在基础利率稳定的条件下,更好的管理信用风险是获取超额收益的良好选择。基金管理人将在下半年延长组合剩余期限至适当位置,在保持一定比例的政府债券配置的前提下,稳步提高高品质的企业短期融资券的投资比例,保持组合安全性和高度流动性,一如既往地为基金持有人创造稳定、持续的收益。第四节第四节 托管人报告托管人报告 上海浦东发展银行股份有限公司依据汇添富货币市场基金基金合同与汇添富货币
17、市场基金托管协议,托管汇添富货币市场基金。2008上半年,在对汇添富货币市场基金的托管过程中,上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了 中华人民共和国证券投资基金法 及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,安全保管了基金的全部资产,对汇添富货币市场基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神,履行了托管人的义务,未发生损害基金份额持有人利益的行为。2008年上半年,上海浦东发展银行股份有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对汇添富货币市场的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基
18、金费用开支等进行了认真的复核,未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核,由汇添富基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。第五节第五节 财务会计报告(未经审计)财务会计报告(未经审计)一、会计报表一、会计报表(一)资产负债表 单位:人民币元 项目 2008 年 6 月 30 日 2007 年 12 月 31 日 10资产 银行存款 33,169,125.64 60,047,735.38 结算备付金 0.0018,354,020.68 存出保证金 250,000.00 250,00
19、0.00 交易性金融资产 692,387,575.50 426,757,492.60 其中:股票投资 0.000.00 债券投资 692,387,575.50 426,757,492.60 资产支持证券投资 0.000.00 衍生金融资产 0.000.00 买入返售金融资产 1,028,902,598.25 应收证券清算款 0.000.00 应收利息 2,007,581.11 1,876,022.80 应收股利 0.000.00 应收申购款 3,608,193.98 0.00 其他资产 0.000.00 资产总计 731,422,476.23 1,536,187,869.71 负债 短期借款
20、0.000.00 交易性金融负债 0.000.00 衍生金融负债 0.000.00 卖出回购金融资产款 0.000.00 应付证券清算款 0.000.00 应付赎回款 11,230,596.78 33,164,704.38 应付管理人报酬 202,351.19 299,571.29 应付托管费 61,318.52 90,779.16 应付销售服务费 51,186.42 89,380.37 应付交易费用 41,907.85-7,706.37 应交税费 348,000.00 348,000.00 应付利息 应付利润 1,277,254.25 2,298,952.66 其他负债 594,246.53
21、 462,165.00 负债合计 13,806,861.54 36,745,846.49 所有者权益:实收基金 717,615,614.69 1,499,442,023.22 未分配利润 0.000.00 所有者权益合计 717,615,614.69 1,499,442,023.22 负债和所有者权益总计 731,422,476.23 1,536,187,869.71 基金份额净值 1.00001.0000 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。11(二)利润表 单位:人民币元 项目 2008 年 1 月 1 日至2008 年 6 月 30 日2007 年 1 月 1 日至2007 年 6
22、月 30 日 一、收入 12,788,653.67 7,682,696.94 1.利息收入 13,233,930.52 8,426,009.83 其中:存款利息收入 1,520,851.24 467,231.46 债券利息收入 9,772,258.52 6,731,266.87 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 1,940,820.76 1,227,511.50 2.投资收益(损失以“-”填列)-445,276.85-743,312.89 其中:股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益-445,276.85-743,312.89 资产支持证券投资收益 0.0
23、0 0.00 衍生工具收益 0.00 0.00 股利收益 0.00 0.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00 4.其他收入(损失以“-”号填列)0.000.00 二、费用 2,414,309.75 2,072,956.93 1、管理人报酬 1,338,184.56 835,833.50 2、托管费 405,510.49 253,282.75 3、销售服务费 400,016.24 562,359.65 4、交易费用 0.00 0.00 5、利息支出 33,039.40 177,589.37 其中:卖出回购金融资产支出 33,039.40 177,589.37 6、其他
24、费用 237,559.06 243,891.66 三、利润总额 10,374,343.92 5,609,740.01 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。(三)所有者权益(基金净值)变动表 单位:人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,499,442,023.221,499,442,023.22二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)10,374,343.9210,374,343.92 12三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“”表示)-781,826,408.5
25、3-781,826,408.53其中:1.基金申购款 3,691,682,709.533,691,682,709.532.基金赎回款-4,473,509,118.06-4,473,509,118.06四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“”表示)-10,374,343.92-10,374,343.92五、期末所有者权益(基金净值)717,615,614.69717,615,614.69单位:人民币元 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)720,606,021.46720,
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