兴业趋势投资混合型证券投资基金.pdf
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1、1 兴业趋势投资混合型证券投资基金(兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年年度报告年年度报告 2008 年年 12 月月 31 日日 基金管理人:兴业全球基金管理有限公司基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:送出日期:2009 年年 3 月月 28 日日 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 21 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
2、律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 3 月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
3、2008 年度报告 31.2 目目 录录 1 重要提示及目录.2 1.1 重要提示.2 1.2 目 录.3 2 基金简介.5 2.1 基金基本情况.5 2.2 基金产品说明.5 2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料.6 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.7 3.1 主要会计数据和财务指标.7 3.2 基金净值表现.7 3.3 过去三年基金的利润分配情况.9 4 管理人报告.10 4.1 基金管理人及基金经理情况.10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.11 4.4
4、 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.15 5 托管人报告.15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.15 5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 6 审计报告.16 7 年度财务报表.18 7.1 资产负债表.18 7.2
5、利润表.19 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 47.3 所有者权益(基金净值)变动表.20 7.4 报表附注.21 8 投资组合报告.45 8.1 期末基金资产组合情况.45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 51 8.8 期末按公允价值占基金
6、资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细51 8.9 投资组合报告附注.51 9 基金份额持有人信息.53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.53 9.2 期末上市基金前十名持有人.53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.53 10 开放式基金份额变动.54 11 重大事件揭示.54 11.1 基金份额持有人大会决议.54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.54 11.4 基金投资策略的改变.54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.55 11.6 管理人、托管
7、人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.55 11.8 其他重大事件.56 12 备查文件目录.60 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 52 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金简称 兴业趋势投资混合 前端 163402 交易代码 后端 163403 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日 报告期末基金份额总额 20,130,765,832.39 份 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金旨
8、在把握投资对象中长期可测的确定收益,增加投资组合收益的确定性和稳定性;分享中国上市公司高速成长带来的资本增值;减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置;运用兴业多维趋势分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面,本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”,在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。业绩比较基准 中信标普300指数50%中信国债指数45%同业存款利率5%风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基
9、金产品。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目项目 基金管理人基金管理人 基金托管人基金托管人 名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司姓名 杜建新 张志永 信息披露负责联系电话 021-58368998 021-62677777-212004 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 6人 电子邮箱 客户服务电话 4006780099,021-38824536 95561 传真 021-58368858 021-62159217 注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 福州市湖东路 154 号 办公地址 上海市张杨路 500 号时代广场2
10、0 楼 上海江宁路 168 号兴业大厦 20 楼(资产托管部办公地址)邮政编码 200122 200041 法定代表人 郑苏芬 高建平 注:2009 年 3 月 12 日起,基金管理人法定代表人变更为兰荣。2.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料其他相关资料 项目项目 会计师事务所会计师事务所 注册登记机构注册登记机构 名称 安永华明会计师事务所 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 上 海 市 静 安 区 南 京 西
11、路1601 号越洋广场 29 楼 中国北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 7 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 2008 年年 2007 年年 2006 年年 本期已实现收益-1,192,483,355.851,027,251,485.29 252,270,680.55本期利润-11,301,975,983.287,762,188,304.37 62
12、8,792,246.42加权平均基金份额本期利润-0.55490.7560 1.5877本期加权平均净值利润率-54.22%60.53%107.77%本期基金份额净值增长率-40.68%153.24%160.31%3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 2008 年年 2007 年年 2006 年年 期末可供分配利润 580,871,113.922,638,759,605.22 323,599,016.43期末可供分配基金份额利润 0.02890.1341 0.5813期末基金资产净值 15,281,833,307.8426,506,985,239.03 1,340,635,970.80期末
13、基金份额净值 0.75911.3470 2.40813.1.3 累计期末指标累计期末指标 2008 年年 2007 年年 2006 年年 基金份额累计净值增长率 297.71%570.40%164.73%注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的证券投资基金信息披露编报规则第 1 号、证券投资基金会计核算业务指引等相关法规。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投
14、资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段阶段 份额净值份额净值增长率增长率 份额净值份额净值增长率标增长率标准差准差 业绩比较业绩比较基准收益基准收益率率 业绩比较基业绩比较基准收益率标准收益率标准差准差 过去三个月-9.74%1.45%-6.99%1.49%-2.75%-0.04%兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 8过去六个月-17.83%1.36%-15.21%1.46%-2.62%-0.1
15、0%过去一年-40.68%1.57%-36.34%1.48%-4.34%0.09%过去三年 291.06%1.52%58.53%1.17%232.53%0.35%自基金合同成立起至今 297.71%1.48%63.56%1.14%234.15%0.34%注:本基金业绩比较基准为中信标普 300 指数50%中信国债指数45%同业存款利率5%,业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中信标普 300指数选择中国 A 股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,充分反映了 A 股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比
16、较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:Return t=50%(中信标普300指数t/中信标普300指数t-1-1)+45(中信国债指数t/中信国债指数t-1-1)+5%(同业存款利率t/同业存款利率t-1-1)Benchmark t=(1+Return t)Benchmark t-1 其中,t=1,2,3,。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
17、率变动的比较自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2005 年年 11 月月 3 日日2008 年年 12 月月 31 日)日)注:1、净值表现所取数据截至到 2008 年 12 月 31 日。2、按照兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同的规定,本基金建仓期为 2005 年 11 月 3 日至 2006 年 5 月 2 日。建仓期结束时本基金各项资 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 9产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。3.2.3 基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收
18、益率的比较基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金基金合同于 2005 年 11 月 3 日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度年度 每每 10 份份基金份额基金份额分红数分红数 现金形式发放总现金形式发放总额额 再投资形式发再投资形式发放总额放总额 年度利润分配年度利润分配合计合计 备备注注 2008 年 0.420 444,291,822.49382,936,034.55827,227,857.04 2007 年1.300 891,123,
19、788.24613339534.351,504,463,322.59 2006 年1.000 32,489,229.8111,189,610.6143,678,840.42 合合 计计 2.720 1,367,904,840.541,007,465,179.512,375,370,020.05 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 104 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字2003100 号文)批准,于 200
20、3 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可20086号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。2008 年 7 月 7 日,经中国证监会批准(证监许可2008888 号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2
21、 亿元变更为人民币 1.5 亿元。截止 2008 年 12 月 31 日,公司旗下管理着五只基金,分别为兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金和兴业社会责任股票型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限任本基金的基金经理期限姓名姓名 职务职务 任职日期任职日期 离任日期离任日期 证券从证券从业年限业年限说明说明 王晓明 兴 业 全球 基 金管 理 有限 公 司投 资 总监、本基金 基 金经理 2005-11-
22、3 7 年 王晓明先生,1974 年生,经济学硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴业可转债混合型证券投资基金基金经理、兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理。张惠萍 本 基 金基 金 经理 2008-1-31 6 年 张惠萍女士,1976 年生,经济学硕士。2002年 6 月加入兴业基金 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 11管理有限公司(筹),历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2
23、、“证券从业年限”按照中国证券业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了证券投资基金法及其各项实施细则、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平
24、交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照证券投资基金法、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 目前,本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内,
25、未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 国内 A 股市场在经历了 2006、2007 年连续两年的单边上扬大牛市之后,在 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2008 年度报告 122008 年以极为惨烈的下跌宣告牛市泡沫的崩溃,全年大盘跌幅高达 65%,跌幅位居全球前列。许多强周期性的行业,如有色金属、航运、航空、房地产、煤炭、工程机械、汽车等调整幅度超过大盘,医药、必需消费品、铁路基建等防御性板块体现出较强的抗跌性。期间在政策利好的刺激下分别出现了“4.24”和“9.19”两
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