华安现金富利投资基金2009年第4季度报告.pdf
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1、 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 1 页 共 16 页 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十一日基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十一日 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 2 页 共 16 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载
2、资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基
3、金简称 华安现金富利货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年12月30日 报告期末基金份额总额 14,108,236,100.20份 投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资金市 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 3 页 共 16 页 场的机会,实现基金的投资目标。1、资产配置策略:本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的
4、规模、流动性和当时的利率环境,建立动态规划模型,通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。2、其它操作策略:套利操作:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可通过增加交易所市场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。期差操作:根据各细分市场中不同品种的风险收益特征,动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如,短期回购利率低于长期回购利率时,在既定的变现率水平下,可通过增加长期回购的配置比例,或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。滚动配
5、置:根据具体投资品种的市场特性,采用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能力。例如,对N天期回购协议可每天进行等量配置,从而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。利率预期:在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上,对利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产配置策略。业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税前)作为衡量本基金操作水平的比较基准。风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 4 页 共 16 页 由于本基金是以短期金融工
6、具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,信用风险,流动性风险等。基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 下属两级基金的交易代码 040003 041003 报告期末下属两级基金的份额总额 1,992,153,839.24份 12,116,082,260.96份 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)报告期(2009年1
7、2月23日-2009年12月31日)主要财务指标 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 1本期已实现收益 19,805,072.982,660,170.962本期利润 19,805,072.982,660,170.963期末基金资产净值 1,992,153,839.2412,116,082,260.96注:(1)自 2009 年 12 月 23 日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
8、允价值变动收益,华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 5 页 共 16 页 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 A 阶段 净值收益率 净值收益率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.3293%0.0014%0.0907%0.0000%0.2386%0.0014%注:本基金收益分
9、配按月结转份额 2华安现金富利货币 B华安现金富利货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 2009年12月23日至2009年12月31日 0.0465%0.0027%0.0089%0.0000%0.0376%0.0027%注:本基金收益分配按月结转份额 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 6 页 共 16 页 华安现金富利投资基金 累计净值收益率与业绩比较基
10、准收益率历史走势对比图 1、华安现金富利货币 A(2003 年 12 月 30 日至 2009 年 12 月 31 日)2、华安现金富利货币 B(2009 年 12 月 23 日至 2009 年 12 月 31 日)华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 7 页 共 16 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 黄勤 本基金的基金经理、固定收益部负责人 2007-5-16-8年 经济学硕士,持有基金从业人员资格证书,12年银行、基金从业经历。曾
11、在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司,曾任固定收益部债券投资经理,2007年5月至今担任本基金的基金经理,2009年4月13日起同时担任华安强化收益债券型基金 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 8 页 共 16 页 的基金经理。杨柳 本基金的基金经理助理 2009-12-16-8年 金融学硕士,8年保险、基金从业经历。曾先后在平安保险资产营运中心、太平人寿投资部从事流动性管理及债券交易工作。2005年8月加入华安基金管理有限公司,任集中交易部高级交易员。2009年12月起担任本基金的基金经理助理。注:此处的任职日期和离任日期均指公司作
12、出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安富利投资基金基金合同、华安富利证券投资基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入交易端公平交易管
13、理办法进行管理。对于场内交易,公司交易端公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易 华安现金富利投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 9 页 共 16 页 运作良好,未出现异常情况。对于场外交易,公司制定交易端公平交易管理办法-银行间业务对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币型
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