重要货币市场基金监管暂行规定.pdf
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1、1重要货币市场基金监管暂行规定第一章总则第一条 为加强货币市场基金监管,有效防控风险,保护基金投资者合法权益,根据证券投资基金法 中国人民银行法 公开募集证券投资基金运作管理办法 货币市场基金监督管理办法及其他有关法律法规,制定本规定。第二条 本规定所称重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或者投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强,如发生重大风险,可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。第三条 中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)、中国人民银行依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规定和审慎监管原则,对重要货币市场基金实施监督管理。重要货币市场基金
2、的基金管理人、基金托管人、基金销售机构等主体除遵守法律法规关于基金的一般性要求外,还应当遵守更为审慎的特别监管要求和风险处置要求。2第二章评估与确认第四条 货币市场基金满足下列任一条件的,基金管理人应当在 10 个工作日内主动向中国证监会报告:(一)基金资产净值连续 20 个交易日超过 2000 亿元;(二)基金份额持有人数量连续 20 个交易日超过 5000万个;(三)中国证监会认定的符合重要货币市场基金特征的其他条件。计算前款所述基金资产净值、基金份额持有人数量指标时,同一基金管理人管理且在同一基金销售机构销售的不同货币市场基金应当予以合并计算,中国证监会认可的情形除外。第五条 中国证监会
3、对基金管理人上报的货币市场基金进行评估,评估内容包括但不限于以下指标:(一)基金资产净值。包括基金资产净值近期变化趋势及潜在上涨幅度等;(二)关联度。包括基金杠杆比例和杠杆规模,同业业务投资余额等;(三)可替代性。包括基金持有证券占对应市场规模的比例,基金份额持有人数量,前十大基金份额持有人及持有份额占比等;(四)复杂性。包括基金组合资产变现期限与投资者赎3回期限的比值,流动性受限资产占基金资产净值的比例,组合资产潜在估值损失等。中国证监会根据评估结果及相关辅助信息,确定重要货币市场基金名单并按规定公示。不符合本规定要求的,基金管理人、基金托管人和基金销售机构等主体应当在公示后 3个月内调整完
4、毕。对于已连续 3 个月不满足第四条规定条件的重要货币市场基金,中国证监会可以将其移出重要货币市场基金名单。第三章特别监管要求第六条 基金管理人应当全面审慎评估重要货币市场基金对投资者、资本市场和金融体系的影响,遵循长期稳健的经营和投资理念,确保自身投资研究、人员配备、系统运营、客户服务、风险管理与危机应对等方面的能力水平与重要货币市场基金管理规模相匹配,不得盲目扩张基金规模。基金管理人应当为重要货币市场基金配置专门的投资、研究、交易、风控、合规、运营、稽核等岗位人员,相关岗位人员应当具有 3 年以上相关岗位从业经历,重要货币市场基金的基金经理不得少于 2 人。基金管理人的高级管理人员、基金经
5、理等相关人员的考核评价、薪酬激励等不得直接或者间接与重要货币市场基金的规模相挂钩。第七条 基金管理人应当针对性建立健全重要货币市场4基金的风险管理体系,设置更为严格审慎的风险控制要求,提高压力测试频次。基金托管人应当切实履行受托职责,审慎从严监督重要货币市场基金的投资运作情况。基金管理人、基金托管人应当建立两处以上应用级灾备系统。第八条 基金管理人应当完善投资管理机制,全面加强内部信用评级管理,投资标的和相关决策应当有及时、充分的研究支持。重要货币市场基金的投资运作指标应当符合以下要求:(一)持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 5%;(二)投资于具有基金托管人资格的同一商业银行发
6、行的金融工具占基金资产净值的比例不得超过 15%;(三)持有债券、资产支持证券、银行存款、同业存单等金融工具的内部信用评级,以及债券逆回购交易的交易对手的内部信用评级应当为较高级;(四)涉及私募资管产品的债券逆回购交易余额合计不得超过基金资产净值的 10%,相关质押券等担保品计入第(一)项规定的比例且其内部信用评级应当为较高级;其中,涉及同一私募资管产品的债券逆回购交易余额不得超过基金资产净值的 1%;(五)投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性5金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;(六)主动投资于流动性受限资产的规模合计不得超过基金资产
7、净值的 5%,投资于有存款期限的银行存款(含协议约定可无条件提前支取的银行存款)的规模不得超过基金资产净值的 50%;(七)投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天;(八)投资组合的杠杆比例不得超过 110%;(九)中国证监会根据审慎监管原则作出的其他要求。第九条 基金资产净值连续 20 个交易日超过 5000 亿元的重要货币市场基金,还应当在 3 个月内完成调整以符合以下要求:(一)投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天;(二)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上以及中国证监会认可的情形外,不得开展债券正回购交易。因证券市场波动、
8、基金规模变动等基金管理人之外的因素导致基金投资不符合第八条第(四)项、第(六)项要求的,基金管理人不得主动新增该类资产投资,不符合第八条其他项及本条前款要求的,基金管理人原则上应当在 20 个交易日内进行调整。无法按时调整的,基金管理人应当及时向中国证监会报告。第十条 基金管理人应当加强对重要货币市场基金交易6行为的管理,采取有效措施确保不对市场正常交易秩序产生不良影响,不得滥用重要货币市场基金的市场地位和议价能力,不得打压交易对手或者融资主体,不得以掠夺性、差别性定价排挤竞争对手。第十一条 基金管理人应当采取有效措施加强对重要货币市场基金的流动性管理,优化基金份额持有人结构,加强基金规模管控
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