联立方程模型的估计.pptx
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1、联立方程模型的估计方法分为两大类:单方程估计方法与系统估计方法。单方程估计方法即对模型中的结构方程逐个进行估计,估计过程中主要考虑每一个方程所包含的信息,而不涉及模型系统中各方程之间的相互关系,所以也叫有限信息估计法。常用的单方程估计方法有:间接最小二乘法(ILS)、工具变量法(IV)和二阶段最小二乘法(2SLS)、有限信息极大似然法(LIML)等。第1页/共18页系统估计方法是对整个模型中的所有结构方程同时进行估计,同时得到模型中所有结构参数的估计量。由于在估计过程中考虑了模型的整体结构,利用了模型系统的全部信息,所以又称为完全信息估计法。常用的系统估计方法有:三阶段最小二乘法(3SLS)、
2、完全信息极大似然法(FIML)等。第2页/共18页一、联立方程偏倚在联立方程模型的结构方程中,可能有内生变量作为解释变量,因为它与随机误差项相关,方程存在随机解释变量问题,使用最小二乘法得到的参数估计量是有偏的,这种偏倚称为联立方程偏倚。二、恰好识别模型的估计1.间接最小二乘法原理:联立方程模型的结构方程不能直接使用最小二乘法的主要原因,就是方程的解释变量中含第3页/共18页有与随机误差项相关的内生变量。但简化式模型不存在这个问题,所以可以先用最小二乘法估计出简化式参数,然后通过参数关系体系得到结构式参数,这种方法称为间接最小二乘法(Indirect Least Square,简称ILS)。步
3、骤:(1)写出结构模型对应的简化模型;(2)对简化模型的每个简化方程应用最小二乘法求出简化参数的估计值;第4页/共18页(3)利用简化参数的估计值和参数关系式解出被估计结构方程的结构参数估计值。注意:间接最小二乘法适用于被估计的结构方程是恰好识别的,因为只有这样才能从参数关系式中得到结构参数的唯一一组估计量。得到的结构参数的间接最小二乘估计量的统计性质为:小样本是有偏的,大样本下是一致的。第5页/共18页2.工具变量法联立方程模型在估计时存在的主要问题是随机解释变量问题,所以可以用工具变量法来解决。通过选择合适的预定变量作为内生解释变量的工具变量,以便减弱解释变量与随机误差项的相关性,从而可以
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