第03讲 多元线性回归分析.ppt
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1、计计 量量 经经 济济 学学Econometrics金融与统计学院2 引言:税收收入问题研究目的:研究目的:研究影响中国税收收入的主要原因,分析中研究影响中国税收收入的主要原因,分析中央和地方税收收央和地方税收收入增长的数量规律,预测中国税收未来的增入增长的数量规律,预测中国税收未来的增长趋势。长趋势。样本区间:样本区间:1978-2007年全国税收收入年全国税收收入理论分析:理论分析:为全面反映中国税收增长的全貌,选择包括中央和地方为全面反映中国税收增长的全貌,选择包括中央和地方税收的税收的“国家财政收入国家财政收入”中中“各项税收各项税收”(简称(简称“税收税收收入收入”)作为)作为被解释
2、变量被解释变量;影响税收收入的因素很多,本例重点关注影响税收收入的因素很多,本例重点关注经济发展水平经济发展水平(X1)、公共财政需求(公共财政需求(X2)和和物价水平(物价水平(X3)等三等三个因素,将其它因素归到随机误差项。个因素,将其它因素归到随机误差项。1/4/20232金融与统计学院解释变量:选择解释变量:选择国内生产总值(国内生产总值(GDP)代表经济代表经济发展水平,中央和地方发展水平,中央和地方“财政支出财政支出”代表公共财代表公共财政需求,政需求,商品零售价格指数商品零售价格指数代表物价水平。代表物价水平。根据变量时间序列变化趋势和现有文献的研究,根据变量时间序列变化趋势和现
3、有文献的研究,设定计量经济模型为:设定计量经济模型为:问题:问题:上述模型中的参数各是多少?模型可靠吗?上述模型中的参数各是多少?模型可靠吗?如果模型可靠,若给定如果模型可靠,若给定2008年国内生产总值、财政支年国内生产总值、财政支出和商品零售价格指数水平,则同年税收收入是多少?出和商品零售价格指数水平,则同年税收收入是多少?1/4/20233金融与统计学院将该模型一般化,得到多元线性回归模型的将该模型一般化,得到多元线性回归模型的一般形式:一般形式:1/4/20234金融与统计学院第三章第三章 多元线性回归分析多元线性回归分析回归模型及古典假设回归模型的参数估计回归模型的假设检验回归模型的
4、预测1/4/20235金融与统计学院多元线性回归模型古典假设第一节 回归模型及古典假设1/4/20236金融与统计学院一、多元线性回归模型一元线性回归模型:讨论一个被解释变量和一个解释变量之间的线性关系多元线性回归模型:讨论一个被解释变量和多个解释变量之间的线性关系比如,描述产出与投入之间关系的CD生产函数:1/4/20237金融与统计学院l多元线性总体回归模型 多元线性总体回归方程1/4/20238金融与统计学院l多元线性样本回归模型 多元线性样本回归方程1/4/20239金融与统计学院l定义1/4/202310金融与统计学院l则有,多元线性总体回归模型 多元线性总体回归方程 多元线性样本回
5、归模型 多元线性样本回归方程1/4/202311金融与统计学院二、古典假设无设定偏误:模型被正确设定解释变量 是确定性变量解释变量之间互不相关(无多重共线性):各解释变量之间不存在线性关系1/4/202312金融与统计学院l随机误差项具有零均值xy1/4/202313金融与统计学院l随机误差项同方差,且无自相关l随机误差项与解释变量之间不相关l随机误差项服从零均值、同方差的正态分布1/4/202314金融与统计学院对多元线性样本回归模型和多元线性样本回归方程主要讨论:估计回归系数估计随机扰动项的分布回归系数OLS的性质第二节 回归模型的参数估计1/4/202315金融与统计学院一、参数的OLS
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- 第03讲 多元线性回归分析 03 多元 线性 回归 分析
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