项目风险管理的案例分析.pdf
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1、 1 项目风险管理的案例分析 中国工商银行全面风险管理案例分析(一)根据银行全面风险管理框架,在内部环境方面中国工商银行建立起了健全而且边界清晰的风险治理框架,董事会、监事会、高级管理层、业务部门、风险管理部门和内审部门有着明确的分工,其运行机制相互衔接且有效运营。工行的企业文化包含了它的使命、愿景和价值观。其使命是提供卓越的金融服务 服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会。其愿景是建设最盈利、最优秀、最受尊重的国际一流现代金融企业。银行的口号是工于至诚,行以致远。其服务文化核心理念是“客户为尊,服务如意;员工为本,诚信如一”。(二)根据银行全面风险管理框架,在事项识别方面 1.操作风险方面
2、由于内部系统、操作流程、内部职工和某些外部特殊事件而引发的风险,都属于操作风险的范围。操作风险发生在于中国工商银行各个业务里面的每一个环节,不仅不能带来利润,还会使得商业发生损失。在目前的经济条件下,工行的违规操作而导致重大案件的事件越来越多,预计以后操作风险的形势将很严峻。工行操作风险引发的案件大多发生在实体经济萧条时期,在经济快速发展时期为人们所忽视的风险极有可能会在经济下行时浮出水面,而有些银行客户会因为经济不景气而骗取贷款跑路。伴随着金融行业向纵深方面改革,工行市场的竞争日益激烈,员工逃避监管,违规操作增 2 多,操作风险增大。工行操作风险的管理水平决定着银行资本的消耗,从而影响工行能
3、否拓展各项业务。所以,操作风险的防范应该放在中国工商银行更为突出的位置。造成工行操作风险的原因是:中国工商银行实行总行、分行、支行的三级管理模式。首先,总分行主要是制定政策,管理各个支行的运行。由于支行直接接触银行客户,故操作风险都集中于支行。其次,支行不具有独立的相关的风险管理控制部门,所以总分行的风险管理部门没有办法及时地帮助支行控制风险,这就直接使得支行操作风险事件集中度大大提高。2.市场风险方面 就目前来说,中国工商银行所面临的主要的市场风险包括利率风险以及汇率风险,这些风险也是将来各商业银行所要面临的主要风险之一。一直以来,我国坚持严格执行利率管制,使得工行的存款稳定,银行支付能力没
4、有出现什么问题。现在由于我国的金融市场尚未达到国外发达国家的完善程度,只有单一的资金来源及运用渠道,在短时间内工行还不能很好地调整资产和负债结构,而且还缺乏应对利率风险的手段。所以,在巨大的利率波动后,工行会面临很大的利率风险;我国从 2005年 7月 21 日起实行浮动汇率制,人民币汇率的灵活性提高,人民币已经大幅度升值。造成工行市场风险的原因是:由于市场化程度愈来愈深,利率、汇率、金融产品价格、股价等因素都会导致市场风险,其中汇率和利率是最受人们所重视的。第一,众所周知,近几年来,为促进我国经济的发展,央行一直在调整人民币的存款贷款基准利率,这说明利率因素对于市场更具有严峻的考验。第二,现
5、如今,人民币相当于美元升值的情况下,我国大部分投资者以及企业都倾向于提高自己的外汇贷款,3 不肯持有美元,这样一来外汇贷款增加但外汇存款减少,造成外汇的贷款和存款结构失衡。如果此时汇率有所波动,银行将会承担非常大的汇率风险。3.信用风险方面 中国工商银行在信用风险管理方面主要有以下几点问题:第一,工行的不良贷款指标逐渐上升,银监会将贷款分为 5 类:正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类,其中除了正常和关注外其余为不良贷款。近年来,随着越来越多人对于房地产的投机,以及出现了影子银行等问题,不良贷款率明显呈上升趋势。第二,工行贷款的集中程度提高,包括贷款客户聚集程度和所贷的区域、行业的聚集程度都
6、有所增加。造成工行信用风险的原因是:首先,工商银行的信用风险度量的方法和技术水平比较低,而且这方面的专家的主观想法也在测量工商银行的信用风险。此方法有缺点:第一,主观性过强,缺乏识别和检测信用风险的数据的客观性。第二,不同商业银行的衡量标准不尽相同,没有办法比较各银行相互之间的信用风险。第三,只用静态的数据分析风险,没有动态跟踪调查,不能得出借款人准确的信用变化。其次,工商银行的外部信用评级和内部信用评级都有缺陷。外部信用评级是指商业银行让外部机构来评级自己的业务,但是这个行业没有一致的标准,数据库容量小,成本高,评级结果可信性较低,许多银行不认可。内部信用评级指的是在满足金融监管部门各项要求
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