江西省2023年期货从业资格之期货投资分析练习题(二)及答案.doc
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1、江西省江西省 20232023 年期货从业资格之期货投资分析练习题年期货从业资格之期货投资分析练习题(二二)及答案及答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、若沪深 300 指数为 2500,无风险年利率为 4%,指数股息率为 1%(均按单利记),1 个月后到期的沪深 300 股指期货的理论价格是()。(保留小数点后两位)A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25【答案】D2、如果将最小赎回价值规定为 80 元,市场利率不变,则产品的息票率应为()。A.0.85B.12.5C.12.38D.13.5【答案】B3、美元指数中英镑所占的比重为()。A.11.9%
2、B.13.6%。C.3.6%D.4.2%【答案】A4、某研究员对生产价格指数(PPI)数据和消费价格指数(CPI)数据进行了定量分析,并以 PPI 为被解释变量,CPI 为解释变量,进行回归分析。据此回答以下四题。A.负相关关系B.非线性相关关系C.正相关关系D.没有相关关系【答案】C5、2010 年某国玉米的期初库存为 1000 万吨,当年玉米产量为 10000 万吨,当期消费为 9000 万吨,当年进口量为 200 万吨,出口量为 300 万吨,则该国期术库存为()万吨。A.1700B.900C.1900D.700【答案】C6、OECD 综合领先指标(Composite LeADing I
3、nDiCAtors,CLIs)报告前()的活动A.1 个月B.2 个月C.一个季度D.半年【答案】B7、定量分析一般遵循的步骤,其中顺序正确的选项是()。A.B.C.D.【答案】C8、在指数化投资中,关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是()。A.卖出固定收益债券,所得资金买入股指期货合约B.买入股指期货合约,同时剩余资金买入固定收益债券C.卖出股指期货合约,所得资金买入固定收益债券D.买入固定收益债券,同时剩余资金买入股指期货合约【答案】B9、湖北一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单,该客户与中粮集团签订协议,集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货。其中,串出厂库(中粮黄海
4、)的升贴水为-30 元/吨,计算出的现货价差为 50 元/吨;厂库生产计划调整费上限为 30 元/吨。该客户与油厂谈判确定的生产计划调整费为 30 元/吨,则此次仓单串换费用为()。A.30B.50C.80D.110【答案】B10、实践中经常采取的样本内样本外测试操作方法是()。A.将历史数据的前 80作为样本内数据,后 20作为样本外数据B.将历史数据的前 50作为样本内数据,后 50作为样本外数据C.将历史数据的前 20作为样本内数据,后 80作为样本外数据D.将历史数据的前 40作为样本内数据,后 60作为样本外数据【答案】A11、目前我田政府统计部门公布的失业率为()。A.农村城镇登记
5、失业率B.城镇登记失业率C.城市人口失业率D.城镇人口失业率【答案】B12、某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为:收益=面值80%+120%max(0,-指数收益率)A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】B13、由于市场热点的变化,对于证券投资基金而言,基金重仓股可能面临较大的()。A.流动性风险B.信用风险C.国别风险D.汇率风险【答案】A14、在特定的经济增长阶段,如何选准资产是投资界追求的目标,经过多年实践,美林证券提出了一种根据成熟市场的经济周期进行资产配置的投资方法,市场上称之为()。A.波浪理论B.美林投资时钟理论C.道氏理论D.
6、江恩理论【答案】B15、下列关于各种交易方法说法正确的是()。A.量化交易主要强调策略开发和执行方法B.程序化交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据C.高频交易主要强调交易执行的目的D.算法交易主要强调策略的实现手段是编写计算机程序【答案】A16、2012 年 9 月 17 日,香港交易所推出“人民币货币期货”,这是首只进行实物交割的人民币期货。港交所推出人民币货币期货的直接作用是()。A.提高外贸交易便利程度B.推动人民币利率市场化C.对冲离岸人民币汇率风险D.扩大人民币汇率浮动区间【答案】C17、该国债的远期价格为()元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51
7、【答案】A18、7 月中旬,该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定,给予钢铁公司 1 个月点价期;现货最终结算价格参照铁矿石期货 9 月合约加升水 2 元干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为()元干吨。A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】A19、我田大豆的主产区是()。A.吉林B.黑龙江C.河南D.山东【答案】B20、沪深 300 指数为 3000,红利年收益率为 1%,无风险年利率为 5%(均以连续复利计息),3 个月期的沪深 300 指数期货价格为 3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为()。卖空构成指数的股票组合 买入
8、构成指数的股票组合 卖空沪深 300 股指期货 买入沪深 300 股指期货。A.B.C.D.【答案】B21、一位德国投资经理持有一份价值为 500 万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为 1.02 欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974 欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为 515 万美元,同时即期汇率变为 1.1 欧元/美元,期货汇率价格变为 1.15 欧元/美元。A.13.3%B.14.3%C.15.3%D.16.3%【答案】D22、()是将期货市场形成的价格作为现货成交的基准价时,因产地、质
9、量有别等因素,在定价时买卖双方还考虑到了现货对期货价的升贴水问题。A.公平性B.合理性C.客观性D.谨慎性【答案】B23、自有效市场假说结论提出以后,学术界对其有效性进行了大量的实证检验。A.弱式有效市场B.半强式有效市场C.强式有效市场D.都不支持【答案】A24、假如某国债现券的 DV01 是 00555,某国债期货合约的 CTD 券的 DV01 是00447,CTD 券的转换因子是 102,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的 DV01 X 转换因子期货合约的 DV01)A.0.8215B.1.2664C.1.0000D.0.7896
10、【答案】B25、如果计算出的隐含波动率上升,则()。A.市场大多数人认为市场会出现小的波动B.市场大多数人认为市场会出现大的波动C.市场大多数人认为市场价格会上涨D.市场大多数人认为市场价格会下跌【答案】B26、以黑龙江大豆种植成本为例,大豆种植每公顷投入总成本 8000 元,每公顷产量 1.8 吨,按照 4600 元/吨销售。黑龙江大豆的理论收益为()元吨。A.145.6B.155.6C.160.6D.165.6【答案】B27、旗形和楔形这两个形态的特殊之处在丁,它们都有叫确的形态方向,如向上或向下,并且形态方向()。A.水平B.没有规律C.与原有的趋势方向相同D.与原有的趋势方向相反【答案
11、】D28、货币政策的主要于段包括()。A.再贴现率、公开市场操作和存款准备金制度B.国家预算、公开市场操作和存款准备金制度C.税收、再贴现率和公开市场操作D.国债、再贴现率和公开市场操作【答案】A29、得到 ARMA 模型的估计参数后,应对估计结果进行诊断与检验,其中参数估计的显著性检验通过_完成,而模型的优劣以及残差序列的判断是用_完成。()A.F 检验;Q 检验B.t 检验;F 检验C.F 检验;t 检验D.t 检验;Q 检验【答案】D30、相对而言,投资者将不会选择()组合作为投资对象。A.期望收益率 18%、标准差 20%B.期望收益率 11%、标准差 16%C.期望收益率 11%、标
12、准差 20%D.期望收益率 10%、标准差 8%【答案】C31、Gamma 是衡量 Delta 对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma 是期权价格对标的资产价格的()导数。A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶【答案】B32、9 月 15 日,美国芝加哥期货交易所 1 月份小麦期货价格为 950 美分蒲式耳,1 月份玉米期货价格为 325 美分蒲式耳,套利者决定卖出 10 手 1 月份小麦合约的同时买入 10 手 1 月份玉米合约,9 月 30 日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为 835 美分蒲分耳和 290 美分蒲式耳()。该套利交易()。(不计手续费等费用)A.
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