银行从业资格考试《风险管理》知识点关键业务流程资格考试银行从业资格金融证券金融资料.pdf
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1、2015 银行从业资格考试风险管理知识点:关键业务流程 信贷业务流程应当结构清晰、职能明确,在业务处理过程中做到关键岗位相互分离、相互协调、相互制约,同时满足业务发展和风险管理的需要。1.授信权限管理 商业银行内部风险管理制度必须在设立授信权限方面做出职责安排和相关规定,并对弹性标准作出明确的定义。授信权限管理通常遵循以下原则:(1)给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准;(2)集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;(3)债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准;(4)交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策,每一决策都应建立在风险-
2、收益分析基础之上;(5)根据审批人的资历、经验和岗位培训,将信用授权分配给审批人并定期进行考核。2.贷款定价 贷款定价的形成机制比较复杂,市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素,所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的定价机制。贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额 其中,资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失,即预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露;资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本,在数值上等于经济资本与股东最低资本
3、回报率的乘积。贷款定价不仅受客户风险的影响,还受商业银行当前资产组合结构的影响。一项贷款在放入资产组合后将会改变组合的整体风险。一般情况下,组合管理部门所确定的定价必须被视为是刚性的,只有在例外的情形下才可偏离这一定价,同时还需有必要的授权。3.信贷审批 信贷审批是在贷前调查和分析的基础上,由获得授权的审批人在规定的限额内,结合交易对方或贷款申请人的风险评级,对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。在评估过程中,既要考虑客户的信用等级,又要考虑具体债项的风险。信用评估过程不仅反映信用决策的结果,而且考验决策层的信用管理水平。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则:(1)审贷分离原则。信
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