2022年cp资本资产定价模型习题.docx
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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -资本资产定价模型1一证券的市场价格为50 美元,期望收益率为14,无风险利率为6,市场风险溢价为8.5;如果这一证券与市场资产组合的协方差加倍(其它变量保持不变)票会永久支付一固定股利;,该证券的市场价格是多少?假定该股细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -2投资者是一家大型制造公司的询问顾问,考虑有一以下税后现金流
2、项目(单位:百万美元)年数 税后现金流0 -40 110 15 项目的 值为 1.8;假定 r f8, E(rM ) 18;项目的净现值是多少?在其净现值变成负数之前,项目可能的最高 估量值为多少?2 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 4 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -3在 1997 年,短期国库券(被认为是无风险的)的收益率约为 要求的期望收益率为 12,依据 CAPM (证券市场线) :a. 市场证券组合的预期收益率是多少?b
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