我国商业银行对小微企业信贷风险管理策略研究.doc
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1、我国商业银行对小微企业信贷风险管理策略研究以P银行为例摘 要 小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。根据中华人民共和国中小企业促进法和国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见(国发200936号),制定本规定,中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。沈加佳. 促进小微企业发展的财税政策研究J. 湖南税务高等专科学校学报,2012,03: 155158.它是我国国民市场经济最重要的组成部分之一,其占据了我国企业总数目的95%以上,小微企业在充分发挥提高就业率、鼓励创新等方面都展现出大中企业难以替代的
2、一面。 本文主要采取了理论与实际相结合分析的研究方法,以P银行对小微企业信贷风险管理策略为核心内容展开研究讨论。文章共分为五个部分,第一章是文章的绪论,内容为从大体上介绍文章的主要的研究背景、意义与研究方法,总结了国内外的研究现状;第二章是关于商业银行信贷风险的理论概述,该部分主要介绍了信贷风险的含义分类与特征;第三章主要分析了国内商业银行对小微企业信贷业务的发展现状与信贷风险的主要原因;第四章以P银行为例分析了P银行小微企业信贷风险的管理现状与存在的问题;第五章针对前面章节分析所得的问题提出了P银行应该采取的对策与建议。 关键词:商业银行 小微企业 信贷风险ABSTRACT Small an
3、d micro enterprise is the total call of the small and medium enterprises, with miniature enterprise, family workshops enterprises, individual industrial and commercial households.It is proposed by the economist, Professor Xianpin Lang.According to the small and medium-sized enterprises of the people
4、s Republic of China to Promoting law and the State Council on further promote the development of small and medium-sized enterprises in a number of opinions, these provisions are formulated in accordance with the small and medium-sized enterprise division for medium, small and micro three types, spec
5、ific criteria according to the employees of the enterprise, business income, total assets and other indicators, combined with characteristics of the industry development.Small and micro enterprises is one of our national market economy which is the most important part, accounting for Chinas enterpri
6、ses to the total number of more than 95%, in give full play to raise the employment rate, encourage innovation and exhibit large and medium-sized enterprises an irreplaceable side. This paper mainly adopts the theory and combining practical analysis of research methods, to p banks to small and micro
7、 enterprise credit risk management strategy as the core content of discussion.Problems with the current situation of the development of the meaning of the overview of the theory of the article is divided into five parts. The first chapter is the introduction, mainly introduces the research backgroun
8、d, significance and research methods, summarizes the domestic and foreign research present situation. The second chapter is about the commercial bank credit risk, the part mainly introduces the credit risk classification and characteristics; the fourth chapter to p bank as an example analysis of the
9、 P bank small micro enterprise credit risk management status and existing problems. The fifth chapter of the previous chapters analysis income P bank should take countermeasures and suggestions.Key Words:Commercial banks; Small and micro enterprises; Credit risk第一章 绪 论1.1 论文研究的背景与意义1.1.1 论文研究的背景 随着我
10、国经济水平近几年的日益提高,最近在国民经济组成部分中小微企业所占的比重也日益的升高。其在促进科学与技术的创新、扩大进出口贸易、缓解就业压力等方面,发挥着十分关键且不可代替的作用。但是小微企业在很多方面都有许多潜在的危机,在其管理制度、资本的分配等多方面都和拥有各项成熟完善条件的大型企业有着较大差距,上述的不完善阻碍了小微企业在应用信息技术的应用上的发展。根据调查多得到相关数据显示,中国的中小企业数量目前已经超过了4000万,但是在四千万中小企业中真正实现信息化的企业所占比例却不超过百分之十。因为信息化资源不足缺乏的原因,目前大部分的小微企业在管理模式上没有形成完整的管理体系,整体呈现出粗放、混
11、乱的状态,这直接导致了其在与大中型企业一起的市场竞争中处于非常不利的位置,同时也制约了小微企业的自身在当前社会经济环境下的进一步发展。 刘亮亮. 商业银行小微企业客户信贷风险评价与防范研究 以潍坊银行相关客户为例D. 山东:青岛科技大学,2013. 由于小微企业自身特有的经营特点因素,在规模、风控能力整个企业的管理等方面存在许多不完善的地方导致它的投资失败率较高,担保比较困难,使得商业银行开展小微信贷业务的风险比面向大中型企业要大得多。我国的商业银行在当前企业融资渠道日益增多以及商业银行同行之间竞争力日益不断加大的条件下,是否可以获得小微企业贷款业务的市场是其保持信贷优势的关键因素。 潘园.
12、我国商业银行发展小微企业信贷业务策略研究D. 江苏:南京师范大学,2014.1.1.2 论文研究的意义 2015年中国银行业监督管理委员会提出了商业银行要把重点放在围绕小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速上,年初单列全年小微企业信贷计划,并于一季度末前将经银行主要负责人审批的小微企业信贷计划报送监管部门,执行过程中不得挤占、挪用资源。年中调整信贷计划的商业银行,需及时向监管部门报告并说明调整原因。商业银行要优化信贷结构,用好增量,盘活存量。通过信贷资产证券化、信贷资产转让等方式腾挪信贷资源用于小微企业贷款。要进一步扩大小微企业专项金融债发行工作,对发债募集资金实施专户管理,确保全部用于发放小
13、微企业贷款。 中国银监会关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见J. 全面腐蚀控制,2014,4: 36. 目前我国小微企业的信贷风险管理问题是现代金融界的热点问题,论文主要从商业银行小微企业信贷风险现实背景出发,分析国内商业银行信贷风险的研究现状和信贷风险研究的理论与现实意义,重视小微企业信贷风险给商业银行带来的不可忽视的影响,因此商业银行必须对信贷风险采取预防措施,反映了本文研究的必要性。本文主要从我国商业银行发展小微企业信贷业务的发展现状及面临的风险管理的障碍、成因出发,以我国商业银行发展小微信贷业务中较为先进、典型的P银行为具体的研究对象,结合P银行发展小微金融的实际情况,对P银行
14、破解小微企业信贷业务风险管理难的措施作出具体阐述,深入挖掘P银行如何破解小微风险管理困难、如何服务小微企业的具体措施,再针对商业银行发展小微企业信贷业务风险管理的问题提出相对应的发展策略,提高完善商业银行小微金融服务的政策建议,为正在探索发展小微企业信贷业务风险管理的金融机构提供一定的参考。1.2 国内外的研究现状 国外对信贷风险的研究的基础是上个世纪50年代的金融理论,包括马克维茨的资产组合理论、布莱克和舒尔茨建立的期权定价理论、斯蒂格利茨提出的信息不对称理论以及20世纪70年代金融衍生工具的产生而提出的VaR风险价值理论等。 其中1981年,Stiglitz和Weiss在Credit Ra
15、tioning in Markets with Imperfect Information提出了信贷配给理论,假定银行的行为符合理性经济人的假定,即银行追求利润最大化。根据Stiglitz和Weiss的分析,利率在银行的贷款收益决定中存在两种效应,即“逆向选择效应”和 “道德风险效应”。这两种效应对银行的收益有负作用。当利率水平比较低的时候,逆向选择效应和道德风险效应较小,利率提高带来的收益高于这两种效应带来的负收益,从而银行总的收益水平提高;当利率水平提高到某一临界点,提高利率导致的逆向选择效应和道德风险效应所产生的负收益会超过利率提高带来的收益,从而银行的总收益反而降低。贷款利率与银行期望
16、收益的关系如下图所示。 Stiglitz Joseph E,Weiss Andrew. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information.The American Economist, 2010. 1997年,在On the Profitability and Cost of Relationship Lending中Berlin和Mester提出将银行的信贷业务分为关系型信贷和交易性信贷两种。关系型信贷的决策主要基于通过长期和多渠道与企业接触所积累的关于借款企业及其业主的相关信息而作出,这些信息的获得部分是通过银行为企业所提供的存贷
17、款和其他金融产品的服务。交易型信贷多为一次性的交易行为,信贷需求不会反复发生。 Berlin, M. Mester. On the Profitability and Cost of Relationship Lending. Journal of Banking and Finance, 2007. 2003年,Degryse和Ongena指出,相比于大型银行采用通信的手段开展业务,小型银行则较多采用私人接触,这样会致使大型银行和小微企业的关系较为疏远联系不密切,从而无法准确掌握到小微企业的目前真实的经营情况。 Beck,T Horsten and Levine.Ross E.Industr
18、y Growth and Capital Allocation:Does Having a Market-or Bank-Based System Matter?J. 2002,6:NBER Working Paper No.W8982. 国内的学者也从银行体系业务发展方向和治理结构特征、竞争结构等方面分析了小微企业融资难风险高的成因与防范对策。 杨思群在小企业金融:理论和政策中认为大部分的小企业通过发行股票等直接融资渠道进行资金融资与小企业自身的能力严重不匹配。根据我国金融体系是以银行为主导的特征,小企业获得资金来源还需要更多的依靠银行。 中小金融机构发展与中小企业融资中林毅夫,李永军提到大
19、型金融机构和小企业融资之间的严重不匹配导致了我国小企业融资的困难处境。同年,徐涛和张圣平通过对小企业的风险、信用等内在因素进行分析,指出小企业自身实力不强、财务报表不正规、管理不规范等内在因素造成小企业信贷融资难。 杨仙菊,郑黔红,周先永于20006年发表的小企业贷款存在的问题及对策提出提出现阶段商业银行在中小企业非财务指标分析上仍面临着诸多障碍,非财务因素对中小企业的信贷风险也有很大的影响,突出了非财务因素的重要性,所存在的问题函待解决。 2008年秦黎,朱丽宣在我国商业银行对中小企业信贷融资问题探讨结合当今国内外先进理念和我国中小企业的特点,构建了一套包含定性和定量指标的信贷风险预警体系,
20、定量与定性相结合分析,提高准确性,提出将经济增加值(EVA)及其相关指标作为价值创造能力模块纳入信贷风险预警模型中的思路与方法。 陈睿在2009年发表的浅析中小企业融资难的成因及对策中指出,目前商业银行的信贷发展观念和信贷管理技术不适应小企业金融的发展,而且担保体系不完善,缺乏必要的金融服务中介机构。 信贷配给-市场知识-钢铁百科-钢之家-钢铁知识百科全书 2011年陈勇俊在“大数定律”在小微企业授信模式中的应用指出商业银行进行准确的市场调研、筛选客户等对于商业银行服务小微金融时至关重要的,在大数定理为理论指导的授信方案中,进行集群式、批量式的项目开发是探索新型授信模式的关键。 同年刘又哲在商
21、业银行小企业信贷风险管理探讨中提出从贷款企业的财务运营能力预警评价、经营管理能力预警评价、技术创新能力预警评价三个层面系统设计商业银行信用风险预警机制的指标体系,结合了财务与非财务因素,把一切能影响中小企业的信贷风险的因素综合考虑,提高评价的准确度。 此外张正在我国商业银行中小企业信贷风险度量研究设计了商业银行对中小建筑企业信贷风险评价的指标体系,研究了商业银行中小企业信贷风险的评估和控制技术,可以相互借鉴,共同努力降低信贷风险发生率。 李芳芳在2012年我国商业银行信贷风险管理中研究了信贷度量模型在中小企业信贷风险管理中的应用,使对中小企业的信贷度量具有了一定的方法可以借鉴,提高度量的有效性
22、,避免了不良贷款发生。周鹏在2013年我国商业银行和外资银行信贷风险管理的比较研究中从微观经济学原理、现代资产组合理论、资本定价模型和期权定价模型方面探讨了银行信贷风险。龚妍. 我国商业银行中小企业贷款的信用风险管理研究D. 天津:天津大学,2010.1.3 论文的研究思路与方法 本文学习借鉴了中外学者对相关问题的研究成果,结合当前社会经济环境下小微企业的实际发展状况与大的宏观经济背景,尝试使用如下的研究方法,试图对P银行小微企业信贷风险问题进行全面而深入的研究。同时,本文将结合当前实际经济状况展开调查研究,在充分得搜集资料地前提下,综合运用管理学、金融学、会计学、经济学等我们在本科阶段理论知
23、识与分析方法构造出文章所主要研究的框架,然后在此理论基础上运用多种研究方法展开研究,研究方法具体如下:1.文献分析法 本文主要使用南京航空航天大学图书馆收藏的纸质文献资料以及电子资源数据库查找相关的学习文献作为指导和参考,进一步查明是论述商业银行针对小微企业信贷风险的具体问题。2.案例研究法 本文主要是结合市场实际,以P银行为具体案例,分析了我国银行业发展小微企业信贷业务中遇到风险管理的问题及成因,通过具体分析、解剖,促使人们进入特定的营销情景和营销过程,建立真实的营销感受和寻求解决营销问题的方案。为我国商业银发展小微金融服务提供一定的参考。3.图表分析法 本文在写作过程中插入一定量的图表,便
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