《计量经济学》课后习题及答案.docx
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1、计量经济学课后习题及答案第一章:绪论1 .什么是计量经济学?计量经济学方法与一般经济数学方法有什 么区别?答:(1)计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活 动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。弗里希将计量经济学定 义为经济理论、统计学和数学三者的结合。(2)计量经济学方法通过建立随机的数学方程来描述经济活动, 并通过对模型中参数的估计来揭示经济活动中各个因素之间的定量 关系,是对经济理论赋予经验内容;而一般经济数学方法是以确定性 的数学方程来描述经济活动,揭示的是经济活动中各个因素之间的理 论关系。2.计量经济学的研究对象和内容是什么?计量经济学模型研究的 经济关系有哪两个基本特
2、征?答:(1)计量经济学的研究对象是经济现象,主要研究的是经济 现象中的具体数量规律,即是利用数学方法,依据统计方法所收集和 整理到的经济数据,对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。(2)计量经济学的内容大致包括两个方面:一是方法论,即计量经 济学方法或理论计量经济学:二是应用计量经济学。任何一项计量经 济学研究和任何一个计量经济学模型赖以成功的三要素是理论方法 和数据。概念:在正确设定的函数中,如果随机干扰项序列的协方差不为0,则存在序列相关性。后果:参数估计非有效,变量的显著性检验失 去意义,模型的预测失效补救措施:1、广义最小二乘法(消除一阶纯序列相关,回复估计量为最小方 差性质的方
3、法)2、Newey-West标准差法(在不改变估计值本身的前提下,修正 存在序列相关性的标准差)。15.写出用White检验进行异方差的检验过程。L假设回归模型2.对模型做普通最小二乘回归,得到残差 做辅助回归2223.求辅助回归方程的R,在原假设:不存在异方差下,nR服从 X(df)4.自由度df等于辅助回归方程中解释变量的个数。如果拒绝原 假设,有证据表明存在异方差。16.写出用方差膨胀因子检验多重共线性的检验过程。对于模型:Yi 0 lXli2X2 ikXki i第一步:计算下面辅助方程的决定系数Xj 01X1j IXj 1 j IXj 1kXk第二步:计算参数估计值的方差膨胀因子VIF
4、VIF1 1 R2j如果VIF(8 j)5则存在严重的多重共线性。17.写出用杜宾-沃森DW方法检验序列相关的检验过程。(1)计算DW统计量(2)确定临界值:dL、dU(3)提出假设:HO: P=0, Hl: P#0,若0dw若 dlKdw4-du,则无自相关若 dLdwdu,or 4-dudw4-dl,不能确定18.在所有的计量经济问题中,以方差性似乎是最难理解的,用 自己的语言来解释异方差性,用图示法说明。概念:对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是 互不相同,则认为出现了异方差性。在异方差的情况下,。1已不是常数,它随 着X的变化而变2 化,即。I=f(Xi)异方差一般可以归
5、结为三种类型:(1)同方差性(2)单调递增型(3) 单调递减型(4)复杂型.当多远线性回归模型的回归系数符号与预期不一致时,应该检查什么?1)检验是否有无关变量2)检验是否有相关变量的遗漏3)检 验函数形式是否设定偏误.在所建立的回归模型中,你遇到过哪些计量经济学问题?1)即使所有的经典假设都满足,得到的估计结果也会与“实际” 有偏误。2)经济理论并未告知变量之间的具体关系应当是什么样的,比 如说应该包括多少个解释变量,模型应该选线性形式还是双对数线性 形式等3)对于自回归模型,随机干扰项的自相关问题始终是存在的21. 回归模型中引入虚拟变量的作用?有哪几种基本引入方式?一些影响经济变量的因素
6、无法定量度量,如:职业、性别对收入 的影响,战争、自然灾害对GDP的影响,季节对某些产品(如冷饮) 销售的影响等等。为了在模型中能够反应这些因素的影响,并提高模 型的精度,需要将它们“量化”。这种“量化”通常是通过引入“虚 拟变量”来完成的。虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式:加法方式(截 距虚拟变量)和乘法方式(斜率虚拟变量)22 .滞后变量模型有哪几种类型?分布滞后模型使用0LS存在哪 些问题?滞后变量模型有两种类型,一是分布滞后模型,二是自回归模型 存在的问题:1)对无线分布滞后模型,由于样本观测值得有限性,无法直接对其进行估计。2)对有限分布滞后模型,没有先验准则确定滞后期长度
7、,若滞 后期较长,样本容量有限,自由度减少,同名变量滞后值之间可能存 在高度线性相关。23 .在对联立方程模型进行估计之前我们先做些什么工作?为什 么?在进行模型估计之前首先要判断它是否可以估计,所以要进行联 立方程模型的识别。联立方程模型可以由多个方程组成,对方程之间 的关系有严格的要求,否则模型就可能无法估计。如果一个方程式不 可识别的,则它的结构参数不能被估计,也就是说,不存在估计这些 参数的有意义的方法。24 .简述两个阶段最小乘法估计方法的思路。第一阶段:将要估计的方程中作为解释变量的每一个内生变量对 联立方程系统中全部前定变量回归(即估计简化式方程一用普通最小 二乘法),然后计算这
8、些内生变量的估计值。第二阶段:用第一阶段得出的内生变量的估计值代替方程右端的 内生变量(即用它们作为这些内生变量的工具变量),对原方程应用 OLS法,以得到结构参数的估计值。25.平稳时间序列应满足什么条件?1)均值E (Yt) =u,是与时间t无关的常数;2)方差Var (Yt) =。2是与时间t无关的常数;3)协方差Cov (Yt, Yt+k)=YK是只与时期间隔k有关,与时间t无关的常数.什么是时间序列的单整性?举例说明。随机游走序列的一阶差分序列Yt二Yt-Yt-1是平稳序列。在这种情况下,我们说原非平稳序列Yt是“一阶单整的,表示为1(1)。若非平稳序列必须取二阶差分(2 Yt=AY
9、tAYt-1)才变为平稳序列,则原序列是“二阶单整的“,表示为I (2)。一般地,若一个非平稳序列必须取d阶差分才变为平稳序列,则原序列是“d阶单 整的”,表示为I (d)。2.对非平稳变量直接建立ARMA模型可以吗?为什么?写出ARIMA (1,1,1)模型。可以,一个非平稳的随机时间序列通常可以通过差分的方法将它变换为平稳的,对差分后平稳的时间序列也可找出对应的平稳随机过 程或模型。如果我们将一个非平稳时间序列通过d次差分,将它变为平稳的,然后用一个平稳的ARMA (p, q)模型作为它的生成模型,则我们就说该原始时间序列是一个自回归单整移动平均时间序列,记 为 ARIMA (p,d.q)
10、。ARIMA(1,1,1)模型26 .解释相关关系与因果关系的区别与联系。相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来 的随机数学关系,用相关系数来衡量。因果关系是指两个或两个以上 变量在行为机制上的依赖性,作为结果的变量是由作为原因的变量来 决定的,原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果 关系和互为因果关系之分。具有因果关系的变量之间一定具有数学上 的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。.什么是协整?如果变量之间有着长期的稳定关系,即它们之间是协整的,则是 可以使用经典回归模型方法建立回归模型的。假设X与Y间的长期“均 衡关系”由式描述:Yt= a
11、 0+ a lXt+ u t该均衡关系意味着:给定X 的一个值,Y相应的均衡值也随之确定为a 0+a IX(d,d)阶协整是一类非常重要的协整关系,它的经济意义在于: 两个变量,虽然它们具有各自的长期波动规律,但是如果它们是(d, d) 阶协整的,则它们之间存在着一个长期稳定的比例关系。27 .简述建立误差校正模型的步骤。首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期 均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型,将误 差修正项看作一个解释变量,连同其他反映短期波动的解释变量一 起,建立短期模型,即误差修正模型。28 .简述建立误差校正模型(ECM)的基本思路。由协整与误差
12、修正模型的关系,可以得到误差修正模型建立的 E-G两步法:第一步,进行协整回归(0LS法),检验变量之间的协 整关系,估计协整向量(长期均衡关系参数);第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差 项加入到误差修正模型中,并用0LS法估计相应参数。试题3经济计量学一词是由挪威经济学家塑里希于1926年提出来的。经济计量学起源于对经济问题的定量研究。根据弗里希的观点,经济 计量学可定义为经济理论、缠计学和数学三者的统一。经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分 条件,去实际理解现实经济生活中的数量关系。用数学模型定量描述 经济变量关系是经济计量学的基本任务经济计量分析
13、工作:是指依据经济理论分析,运用计量经济模型, 研览现实经济系统的结构、水平、提供经济预测情报和评价经济政策 等的经济研兜和分析工作经济理论准则:指由经济理论决定的判别标准。即用经济学的原 则、定理和规律等准则来判别模型估计结果的合理性程度统计准则:由统计学理论决定的判别标准。依统计准则评价模型。 目的在于确定模型参数估计值的统计可靠性。包括参数估计结果的显 著性检验和变量与被变量相关程度的度量。如t检验、F检验以及标 准误和测定系数的计算等。经济计量准则:是由经济计量学理论决定的判剧标准。其目的是 研究特定条件下所采用的参数估计是否令人满意.经济计量准则是统 计检验基础上的再检验经济计量准则
14、(二级检验):统计检验基础上的再检验,亦称二 级检验。区间预测:根据给定的解释变量值,预测相应的被解释变量 Y取值的一个可能范围,即提供Y的一个置信区间回归分析:是指研究一个变量(被变量)对于一个或多个其它变量 (变量)的依存关系,其目的在于根据变量的数值来估计或预测被变量 的总体均值。判定系数:是建立在回归分析的理论基础上的,研究的是一个普 通变量对另一个髓机变量的定量解释程度。外生变量:是指非随机变 量,它的取值是在模型之外决定的,是求解模型时的已知数。拟合优度:是指样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度,通 常用判定系数r2表示。时间序列数据:是指同一统计指标按时间顺序记录的数据列,在
15、同一数据列中的各个数据必须是同口径的,要求具有可比性。横截面数据:是指在同一时间内,不同统计单位的相同统计指标 组成的数据苑平稳时间序列:是指均值和方盖固定不变,自协方差只与所考察 的两期间隔长度有关,而与时间的变化无关的时间序列非平稳时间序列:平稳时间序列的均值和方差是固定不变的,自 协方差只与所考察的两期间隔长度有关,而与时间t的变化无关。显 然,平稳时间序列不包含“趋势”。如果一个时间序列呈上升(或下 降)趋势,这个时间序列就是非平稳时间序列外生参数:一般是指依据经济法规人为确定的参数,如固定资产 折旧率、税率、利息率。内生参数:是指依据样本观察值,运用统计方法估计得到的参数。 恰好识别
16、,就是能够从简化式参数中获得唯一的结构式参数。过度识别:就是从简化式参数中获得的结构式参数不止一个。收入弹性:是 用来说明收入的相对的变动与由此引起的需求量相对变动之间的关 系替代弹性:两种生产要素之间相对价格每变动1%所引起的两种 生产要素使用比率变动的百分比,称为这两种生产要素之间的替代弹 性模型的需要向导:所谓需求导向,在模型中表现为总产量或国民 收入是由消费需求、投资需求以及净出口所决定。供给导向:在模型中表现为总产量或国民收入是由社会各物质生 产部门的总产出或净产出所形成。混合导向:是模型中包含供给和需求的双向决定,即供给和需求 之间相互作用和影响,因此,混合导向模型又称为双导向模型
17、协整:如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列,则这些变 量之间的关系就是协整的。协整意味着变量之间存在长期均衡关系.K阶单整:如果一个非平稳的时间序列经过K次差分后为平稳时 间序列,则称这个时间序列是K阶单整的序列相关:线性回归模型中 各个随机误差项之间存在关系,之间的协方差不为0,即有Cov(ui,uj) 称为序列相关或自相关。相关关系:如果给定了变量X的值,被变量Y的值不是唯一的。Y与X的关系就是相关关系。相关分析:是指研究变量之间相互关联的程度,用相关系数来表 示。相关系数的检验:依据样本相关系数r对总体相关系数p进行统 计检验,被称作相关系数的检验.简单相关系数检验法:两变量间的简单
18、相关系数r是测定两变量 之间线性相关程度的重要指标,因此可用来检测回归模型的变量之间 的共线程度。函数关系:如果给定变量X的值,被变量(或称因变量)Y的值就 唯一地确定了,Y与X的关系就是函数关系,即Y=f(x)。生产函数是反映生产过程中生产要素投入的组合与产出结果之 问的物质技术关系的数学方程式方差非齐性或异方差:如果回归模型中的随机误差项的方差不是 常数,则称随机误差项的方差非齐性或异方差。多重共线性:是指线性回归模型中的若干变量或全部变量的样本 观测值之间具有某种线性关系。无形技术进步:指生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投 入效果。无形技术进步对生产中经济增长的影响不需要增加任何投
19、 入。边际替代率:在保持产量不变的条件下,若某种生产要素的投入 减少1个单位,则另一种生产要素必须增加的单位数量,称为这两种 生产要素之问的边际替代率边际生产力递减规律:具有规模报酬不变的生产函数在数学上称 为一阶齐次函数,wllo +w2K=Pf(L, K),在其他生产要素投入量不变(3)计量经济学模型研究的经济关系的两个基本特征是随机关系 和因果关系。3 .为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位?当代计 量经济学发展的基本特征与方向是什么?答:(1)计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来, 无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速,尤其是经过20世 纪50年代的发展阶段
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