山西省2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案.doc
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1、山西省山西省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理自年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案测提分题库加精品答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、下列资本工具中,()属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】A2、在短期内,如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元,出现概率为 25,正常情况下的流动性余额为 3000 万元,出现概率为 50,最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元,出现概率为 25,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是
2、()。A.余额 3250 万元B.余额 1000 万元C.缺口 1000 万元D.余额 2250 万元【答案】D3、我国规定,商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过()。A.25B.50C.75D.85【答案】C4、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产,交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】C5、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求,在市场风险计量中,持有期为()个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】A6、我国商业银行法规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?),流动性资产余额与流动性负债余
3、额的比例不得低于(?)。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B7、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】D8、在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是()。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】B9、()指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C10、战略风险管理强化了商业银
4、行对于潜在威胁的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之,银行战略风险管理的作用可以概括为()。A.最大限度地避免经济损失,提高银行管理水平,提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失,持久维护商业银行的声誉,提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失,维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失,保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B11、下列关于风险管理与商业银行经营的关系,说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式,即从传统上片面追求扩大规模、增加利润
5、的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B12、假设等级为 B 的债券在发行第一年违约的总价值 200 万元,处于发行第一年的等级为 B 的债券总价值为 10000 万元,等级为 B 的债券在发行第二年违约的总价值 500 万元,处于发行第二年的等级为 B 的债券总价值仍为 10000 万元,则两年的累计死亡率为()。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B13、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.
6、文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】B14、下列信用风险监测指标中,与商业银行自身净资产质量最不相关的是()。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】B15、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求,在市场风险计量中,持有期为()个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】A16、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有()的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】A17、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元,经济资本为 20 亿元,税率为 20%,资本预期
7、收益率为 5%,则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A18、假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C19、一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头 100,澳大利亚元多头 200,英镑多头 150,瑞士法郎空头 120,欧元空头 280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为
8、()。A.200B.400C.800D.850【答案】D20、关于风险识别分析,下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】C21、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A22、银行监管的首要环节是()。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】A23、通常金融工具的到期日或距下一次重
9、新定价日的时间越短,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值()。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】C24、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,其中应当制定压力测试政策的是()。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】D25、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】B26、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括()。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】A27、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中
10、观管理层面和微观执行层面,战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险,下列说法错误的是()。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来,应用于各主要业务领域。【答案】C28、在商业银行经营过程中,决定其风险承担能力的核心要素是(?)。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资
11、本充足水平和风险管理水平【答案】D29、一认为,影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】D30、巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005 年 4 月B.2006 年 4 月C.2005 年 5 月D.2012 年 9 月【答案】D31、根据商业银行资本管理办法(试行),我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A32、在商业银行国别风险管理中,()的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额
12、C.经济资本限额D.期限限额【答案】B33、下列关于商业银行风险的说法正确的是()。A.市场风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,且不易获取【答案】D34、下列关于风险管理部门各机构的主要职责,说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构,与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息
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