河南省2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案.doc
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1、河南省河南省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理自年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案测提分题库加精品答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、计算机 2000 年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C2、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上
2、应满足一定条件,下列表述错误的是(?)。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】D3、下列关于留置的说法,不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用,但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B4、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生
3、最大损失的要素是()。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D5、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制订本、外币流动性管理应急计划,其主要内容是()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】A6、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过度依赖他们可能带来()。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】D7、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元,汇率风险 VaR 值为 79 万美元,如不考虑股票风
4、险和商品风险,则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为(?)。A.等于 631 万美元B.大于 631 万美元C.小于 631 万美元D.小于 473 万美元【答案】C8、风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿),要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于
5、场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法【答案】D9、下列关于资产负债期限结构的说法,错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求,特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口,是一种不可控性的流动性风险【答案】D10、下列哪项关于现场检查的表述不正确?()A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管
6、的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节:进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D11、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C12、对于商业银行而言,
7、风险报告的主要作用不包括()A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言(术语)B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息,为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A13、下列关于表内信用资产风险权重的描述中,正确的是()。A.个人住房抵押贷款风险权重为 50B.对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0D.对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产,都给予 50的风险权重【答案】A1
8、4、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平 95%,持有期 5 天,第二种方案是选取置信水平 99%,持有期10 天,则()。A.条件不足,无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B15、资产分类监管标准的优点是(),缺点是()。A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱C.可操作性相对较强;不直接面向风险管理D.可操作性相对较强;直接面向风险管理【答案】B16、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括()。A.利率变动方
9、向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】D17、下列说法不正确的是()。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B18、在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】A19、CBRC 流动性风险监管指标存贷比限额值不大于()。A.75B.60C.50D.45【答案】A20、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元,其相关费用合计
10、 60 万元,该笔贷款的预期损失为 40 万元,为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】B21、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过()来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】B22、关于久期分析,下列说法正确的是()。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性【答案】B23、假设商业银行批
11、发和零售存款大量流失,此种情景属于()压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C24、假设某企业信用评级为 B,对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5,则根据 KPMG 风险中性定价模型,该信用评级为 B 企业的 1 年期违约概率约为()。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】D25、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为()。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C26、我国系统重要性银行的资本充足率不
12、得低于()。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】C27、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D28、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B29、在战略风险评估及实施方案中,对于影响显著,发生可能性较高的风险,对应的战略实施方案是()。A.尽量避免,高度重视B.必须采取管理措施,密切关注C.可以接受风险、持续监测
13、D.接受风险【答案】A30、在对企业进行现金流分析中,对于短期贷款应更多地关注()。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】C31、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)的表述,最不恰当的是()A.2015 年 12 月,巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017 年 6 月,TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框
14、架D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A32、贷款分类与债项评级比较,错误的是()。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理,更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C33、假设商业银行批发和零售存款大量流失,此种情景属于()压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C34、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价,反映客户_的大小。()A.偿债能力和偿还意愿;道德风险B.偿债能力和偿还意愿;违约风险C.收入
15、水平和偿债能力;违约风险D.收入水平和偿债能力;道德风险【答案】B35、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()。A.单笔不超过 100 万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔 50 万元.期限 1 年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的 30 万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押,申请的一笔 200 万元期限一年的循环授信【答案】A36、下列说法不正确的是()。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B37、下列
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