黑龙江省2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习试卷A卷附答案.doc
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1、黑龙江省黑龙江省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习试卷题库练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C2、操作风险资本应该为()提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】B3、假设下列银行贷款的债务人为同一客户,则这几种贷款中风险最大的是()。A.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40B.贷款金额为 1000 万元且无任何担
2、保C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】A4、商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型()。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D5、根据历史数据分析得出,商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第 1年、第 2 年、第 3 年出现违约的概率分别为 1、2、5。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在 3 年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【
3、答案】C6、下列关于战略规划的说法,错误的是()。A.在信用卡扩展规划中,认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上,反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始,深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】C7、超额备付金率的计算公式为()。A.=合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款
4、100【答案】D8、资产分类监管标准的优点是(),缺点是()。A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强D.直接面向风险管理;可操作性相对较强【答案】B9、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为()。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】C10、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,()是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答
5、案】B11、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D12、商业银行应按季计提一般准备,一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的()。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】A13、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D14、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】A15、商业银
6、行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B16、下列关于商业银行操作风险的表述,错误的是()。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D17、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。A.监管机构鼓
7、励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A18、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即(?),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入(?)。A.资产敏感型缺口,上升B.资产敏感型缺口,下降C.负债敏感型缺口,上升D.负债敏感型缺口,下降【答案】D19、甲企业和乙企业都是商业银行的客户,甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级,商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。
8、这种风险管理的策略是()。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B20、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】D21、以下()不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】D22、下列()不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银
9、团贷款业务指导【答案】C23、主要货币汇率出现大的变化,属于()压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B24、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C25、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下,()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C26、下列因素不是信用风险缓释方式的是()。
10、A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A27、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】C28、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,以下关于上述分类说法中错误的是()。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券,这类资产可用于从中央银行获得流动性支持,或者在市场上出售、
11、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券,如股票和同业借款,这些证券是可以出售的,但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合,贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产,如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C29、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】B30、下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】
12、D31、投资组合理论是由()提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】B32、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为,正常类贷款 500 亿,关注类贷款 30 亿,次级类贷款 10 亿,可疑类贷款 7 亿,损失类贷款 3 亿,如果拨备的一般准备为 15 亿,专项准备为 8 亿,特种准备为 2 亿,则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为()。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B33、按照我国银行业的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务和()。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】A34、商业银行在市场交易过
13、程中的财务会计错误属于()。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】B35、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下,()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C36、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】A37、下列属于企业级
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